Begrepp
OIS-swap
Termen förekommer i 1 dokument i rättskällorna.
Legaldefinitioner 1
- Artikel 1.25 (EU) nr 1333/2014 Penningmarknadsstatistik (ECB/2014/48)
- OIS-swap: en ränteswap där den rörliga räntan för perioden motsvarar det geometriska genomsnittet av en dagslåneränta (eller ett dagslåneindex) för en viss löptid. Slutbetalning beräknas som mellanskillnaden mellan den fasta ränta och den effektiva dagslåneränta som har registrerats under OIS-swappens löptid, tillämpat på transaktionens nominella belopp.