(EU) 2020/1227
Fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller mallar för tillhandahållande av information i enlighet med kraven för STS-anmälan
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, särskilt artikel 27.7, och
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EU) 2022/1929.
(1) För att underlätta effektiva och harmoniserade anmälningar bör information om värdepapperiseringar som uppfyller kraven enligt STS-kriterierna (enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering) i artiklarna 19–22 och 23–26 i förordning (EU) 2017/2402 rapporteras till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) i ett enhetligt format och med användning av enhetliga standarder.
(2) Att informationen lämnas i ett harmoniserat format gör det möjligt för Esma att samla in uppgifter på ett effektivt sätt och det gör det lättare för investerare och behöriga myndigheter att kontrollera om uppgifterna är konsekventa och bedöma om de är fullständiga. Därför bör formatet för vart och ett av de fält som ska rapporteras i en STS-anmälan preciseras, och all uppgiftsinlämning till Esma bör ske elektroniskt.
(3) Denna förordning bygger på det förslag till tekniska genomförandestandarder som överlämnats av Esma till kommissionen i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010.
(4) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning baseras på, och analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande av den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶Mallar för STS-anmälan
Ändrad genom förordning (EU) 2022/1929.
1. Den information som avses i artikel 1.1 a och 1.2 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1226 ska lämnas med användning av de mallar som återfinns i bilaga I till denna förordning.
2. Den information som avses i artikel 1.1 b och 1.2 b i delegerad förordning (EU) 2020/1226 ska lämnas med användning av de mallar som återfinns i bilaga II till denna förordning.
3. Den information som avses i artikel 1.1 c och 1.2 c i delegerad förordning (EU) 2020/1226 ska lämnas med användning av de mallar som återfinns i bilaga III till denna förordning.
3a. Den information som avses i artikel 1.1 d och 1.2 d i delegerad förordning (EU) 2020/1226 ska lämnas med användning av den mall som återfinns i bilaga IV till denna förordning.
4. Om den information som ska lämnas enligt denna artikel inte är tillgänglig eller obligatorisk på grund av att övergångsbestämmelserna i artikel 43 och 43a i förordning (EU) 2017/2402 tillämpas, ska det i anmälan anges ”Ej tillämpligt på grund av tillämpning av övergångsbestämmelser” i det eller de relevanta fälten i bilagorna till denna förordning.
5. Den information som avses i denna artikel ska lämnas i elektronisk och maskinläsbar form.
6. Den ”ytterligare information” som avses i artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1226 ska lämnas i fältet ”Fält som ska fyllas i” i bilagorna I–IV till denna förordning.
Artikel2¶Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA I
Fältformat som ska användas i mallen för STS-anmälan
| SYMBOL | DATATYP | BESKRIVNING |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Högst n alfanumeriska tecken | Fritextfält. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 alfanumeriska tecken | Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 alfanumeriska tecken | Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
| {DATEFORMAT} | Datumformat enligt ISO 8601 | Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
| {Y/N} | 1 siffra eller bokstav | ”sant” – Y ”falskt” – N |
| {ISIN} | 12 alfanumeriska tecken | ISIN-kod enligt ISO 6166 |
| {LEI} | 20 alfanumeriska tecken | LEI-kod enligt ISO 17442 |
Mall för STS-anmälan för värdepapperisering som inte är ABCP
| FÄLTETS NUMMER | FÄLTETS BETECKNING | FÄLT SOM SKA FYLLAS I | FÄLTFORMAT |
|---|---|---|---|
| STSS0 | Första kontaktpunkt | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS1 | Instrumentets identifieringskod | {ISIN} | |
| STSS2 | Identifieringskod för juridiska personer (LEI) för originator, medverkande institut eller ursprunglig långivare. | {LEI} | |
| STSS3 | Identifieringskod för anmälan | {ALPHANUM-100} | |
| STSS4 | Unik identifieringskod | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS5 | Identifieringskod för prospektet | {ALPHANUM-100} | |
| STSS6 | Värdepapper-iseringsregister | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS7 | Värdepapper-iseringens beteckning | {ALPHANUM-100} | |
| STSS8 | Etableringsland | {COUNTRYCODE_2} | |
| STSS9 | Klassificering av värdepapper-iseringen | {LIST} | |
| STSS10 | Underliggande exponeringars förpliktelser | {LIST} | |
| STSS11 | Emissionsdatum | {DATEFORMAT} | |
| STSS12 | Datum för anmälan | {DATEFORMAT} | |
| STSS13 | Tredje part med tillstånd | {ALPHANUM-100} | |
| STSS14 | Tredje part med tillstånd (namn och etableringsland) | {ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} | |
| STSS15 | Behörig myndighet som har utfärdat tillstånd till den tredje parten | {ALPHANUM-100} | |
| STSS16 | STS-status | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS17 | Originatorn (eller den ursprungliga långivaren) är ett kreditinstitut | {Y/N} | |
| STSS18 | Bekräftelse avseende kreditgivningskriterier | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS19 | Försäkran om att kreditgivningskriterier är föremål för tillsyn | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS20 | Underliggande exponeringar som förvärvats genom äkta värdepapper-isering (true sale) | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS21 | Omfattas av stränga clawbackbestämmelser | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS22 | Undantag för clawbackbestämmelser i nationell insolvenslagstiftning | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS23 | Överföring om säljaren inte är den ursprungliga långivaren | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS24 | Överföring som sker genom en överlåtelse och fullgörs i ett senare skede. | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS25 | Utfästelser och garantier | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS26 | Kriterier för aktiv portföljförvaltning | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS27 | Tillgångarnas homogenitet | {ALPHANUM} | |
| STSS28 | Underliggande exponeringars förpliktelser/ingen återvärdepapper-isering | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS29 | Sunda kreditgivnings-principer | {ALPHANUM} | |
| STSS30 | Originators/lån-givares sakkunskap | {ALPHANUM} | |
| STSS31 | Fallerade tillgångar | {ALPHANUM} | |
| STSS32 | Minst en betalning vid tidpunkten för överföringen | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS33 | Återbetalning till innehavare/försäljning av tillgångar | {ALPHANUM} | |
| STSS34 | Uppfyllande av kraven på bibehållande av risk | {LIST} | |
| STSS35 | Riskreducering – ränte- och valutarisker | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS36 | Derivat som köps/säljs av specialföretag för värdepapperisering | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS37 | Derivat baserade på allmänt accepterade normer | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS38 | Referensräntebetalningar baserade på normalt sett tillämpade räntor | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS39 | Inget kvarhållande av kontanter efter beslut om verkställighet eller meddelande om påskyndad betalning | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS40 | Inga kontantbelopp ska kvarhållas | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS41 | Inkomster som kan hänföras till kapitalbeloppet ska överföras till investerarna | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS42 | Återbetalningen får inte kastas om vad gäller prioritet | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS43 | Inga bestämmelser får föreskriva automatisk likvidation av de underliggande exponeringarna till marknadsvärde | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS44 | Värdepapperiseringar med en icke-sekventiell prioritetsordning för betalningar | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS45 | Revolverande värdepapperisering med händelser som utlöser förtida amortering för avslutande av den rullande perioden på grundval av på förhand fastställda utlösande faktorer | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS46 | Försämring av kreditkvaliteten med avseende på de underliggande exponeringarna | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS47 | Förekomst av en insolvensrelaterad händelse med avseende på originatorn eller serviceföretaget | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS48 | Värdet av de underliggande exponeringar som innehas av specialföretaget för värdepapperisering sjunker under ett på förhand fastställt tröskelvärde | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS49 | Det har inte kunnat genereras tillräckligt med nya underliggande exponeringar som uppfyller den förutfastställda kreditkvaliteten (utlösande händelse för avslutande av den rullande perioden) | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS50 | Information om avtalsförpliktelser avseende serviceföretaget, trustförvaltaren och annan tillhandahållare av sidotjänster | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS51 | Bestämmelser om servicekontinuitet | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS52 | Bestämmelser om kontinuitet hos derivatmotparter | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS53 | Bestämmelser om kontinuitet hos likviditetstillhandahållare och kontoförande bank | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS54 | Erforderlig sakkunskap hos serviceföretaget, och riktlinjer och adekvata förfaranden och kontroller för riskhantering | {ALPHANUM} | |
| STSS55 | Tydliga och enhetliga definitioner (problematiska lån) | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS56 | Prioritetsordningar för betalningar och utlösande händelser | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS57 | Snabb lösning av konflikter mellan olika kategorier av investerare och trustförvaltares skyldigheter | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS58 | Uppgifter om historik vad gäller fallissemang och förluster | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS59 | Extern kontroll av ett urval av de underliggande exponeringarna | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS60 | Kassaflödesmodell för skulder tillgänglig för potentiella investerare | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS61 | Miljöprestanda/bostadslån eller billån eller billeasing | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS62 | Originator och medverkande institut ansvariga för efterlevnad av artikel 7 i förordning (EU) 2017/2402 | {ALPHANUM-1000} |
BILAGA II
Fältformat som ska användas i mallen för STS-anmälan
| SYMBOL | DATATYP | BESKRIVNING |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Högst n alfanumeriska tecken | Fritextfält. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 alfanumeriska tecken | Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 alfanumeriska tecken | Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
| {DATEFORMAT} | Datumformat enligt ISO 8601 | Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
| {Y/N} | 1 siffra eller bokstav | ”sant” – Y ”falskt” – N |
| {ISIN} | 12 alfanumeriska tecken | ISIN-kod enligt ISO 6166 |
| {LEI} | 20 alfanumeriska tecken | LEI-kod enligt ISO 17442 |
Mall för STS-anmälan för ABCP-värdepapperisering
| FÄLTETS NUMMER | FÄLTETS BETECKNING | FÄLT SOM SKA FYLLAS I | FÄLTFORMAT |
|---|---|---|---|
| STSAT0 | Första kontaktpunkt | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT1 | Instrumentets identifierings-kod | {ISIN} | |
| STSAT2 | Identifieringskod för juridiska personer (LEI) för originator, medverkande institut eller ursprunglig långivare. | {LEI} | |
| STSAT3 | Identifieringskod för anmälan | {ALPHANUM-100} | |
| STSAT4 | Unik identifieringskod | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT5 | Identifieringskod för prospektet | {ALPHANUM-100} | |
| STSAT6 | Värdepapper-iseringsregister | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT7 | Värdepapper-iseringens beteckning | {ALPHANUM-100} | |
| STSAT8 | Etableringsort | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT9 | Typ av värdepapper-isering | {LIST} | |
| STSAT10 | Underliggande exponeringars förpliktelser | {LIST} | |
| STSAT11 | Emissions-datum | {DATEFORMAT} | |
| STSAT12 | Datum för anmälan | {DATEFORMAT} | |
| STSAT13 | Tredje part med tillstånd | {ALPHANUM-100} | |
| STSAT14 | Tredje part med tillstånd (namn och etableringsland) | {ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} | |
| STSAT15 | Behörig myndighet som har utfärdat tillstånd till den tredje parten | {ALPHANUM-100} | |
| STSAT16 | STS-status | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT17 | Originatorn (eller den ursprungliga långivaren) är ett kreditinstitut | {Y/N} | |
| STSAT18 | Bekräftelse avseende kreditgivningskriterier | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT19 | Försäkran om att kreditgivningskriterier är föremål för tillsyn | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT20 | Underliggande exponeringar som förvärvats genom äkta värdepapperisering (true sale) | {ALPHANUM-10000} | |
| STSAT21 | Omfattas av stränga clawbackbestämmelser | {ALPHANUM-10000} | |
| STSAT22 | Undantag för clawbackbestämmelser i nationell insolvenslagstiftning | {ALPHANUM-10000} | |
| STSAT23 | Överföring om säljaren inte är den ursprungliga långivaren | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT24 | Överföring som sker genom en överlåtelse och fullgörs i ett senare skede. | {ALPHANUM-10000} | |
| STSAT25 | Utfästelser och garantier | {ALPHANUM-10000} | |
| STSAT26 | Kriterier för aktiv portföljförvaltning | {ALPHANUM-10000} | |
| STSAT27 | Ej återvärde-papperisering | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT28 | Överförda underliggande exponeringar utan fallerade exponeringar | {ALPHANUM} | |
| STSAT29 | Minst en betalning gjord vid tidpunkten för överföringen | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT30 | Återbetalning till innehavare/försäljning av tillgångar | {ALPHANUM} | |
| STSAT31 | Riskreducering – ränte- och valutarisker | {ALPHANUM-10000} | |
| STSAT32 | Derivat som köps/säljs av specialföretag för värdepapper-isering | {ALPHANUM-10000} | |
| STSAT33 | Derivat i underliggande exponeringar | {ALPHANUM-10000} | |
| STSAT34 | Derivat baserade på allmänt accepterade normer | {ALPHANUM-10000} | |
| STSAT35 | Klara och entydiga definitioner vad gäller behandlingen av problematiska lån | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT36 | Prioritetsordningar för betalningar och utlösande händelser | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT37 | Uppgifter om historik vad gäller fallissemang och förluster | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT38 | Tillgångarnas homogenitet | {ALPHANUM} | |
| STSAT39 | Underliggande exponeringars förpliktelser | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT40 | Underliggande exponeringars förpliktelser | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT41 | Referensräntebetalningar baserade på normalt sett tillämpade räntor | {ALPHANUM-10000} | |
| STSAT42 | Inget kvarhållande av kontanter efter beslut om verkställighet eller meddelande om påskyndad betalning | {ALPHANUM-10000} | |
| STSAT43 | Inget kvarhållande av kontanter efter verkställighet eller påskyndad betalning | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT44 | Inkomster som kan hänföras till kapitalbeloppet ska överföras till investerarna | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT45 | Inga bestämmelser får föreskriva automatisk likvidation av de underliggande exponeringarna till marknadsvärde | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT46 | Sunda kreditgivnings-principer | {ALPHANUM} | |
| STSAT47 | Säljarens sakkunskap | {ALPHANUM} | |
| STSAT48 | Revolverande ABCP-transaktion/utlösande faktor för kreditkvalitet | {ALPHANUM} | |
| STSAT49 | Uppgifter som åligger värdepapper-iseringens parter | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT50 | Bestämmelser om servicekontinuitet | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT51 | Bestämmelser om kontinuitet hos derivatmotpart och kontoförande bank | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT52 | Det medverkande institutets kvalitet | {ALPHANUM-1000} |
BILAGA III
Fältformat som ska användas i mallen för STS-anmälan
| SYMBOL | DATATYP | BESKRIVNING |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Högst n alfanumeriska tecken | Fritextfält. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 alfanumeriska tecken | Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 alfanumeriska tecken | Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
| {DATEFORMAT} | Datumformat enligt ISO 8601 | Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
| {Y/N} | 1 siffra eller bokstav | ”sant” – Y ”falskt” – N |
| {ISIN} | 12 alfanumeriska tecken | ISIN-kod enligt ISO 6166 |
| {LEI} | 20 alfanumeriska tecken | LEI-kod enligt ISO 17442 |
Mall för STS-anmälan för ABCP-program
| FÄLTETS NUMMER | FÄLTETS BETECKNING | FÄLT SOM SKA FYLLAS I | FÄLTFORMAT |
|---|---|---|---|
| STSAP0 | Första kontaktpunkt | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP1 | Instrumentets identifieringskod | {ISIN} | |
| STSAP2 | Sponsorns LEI-kod | {LEI} | |
| STSAP3 | Identifieringskod för anmälan | {ALPHANUM-100} | |
| STSAP4 | Unik identifieringskod | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP5 | Identifieringskod för prospektet | {ALPHANUM-100} | |
| STSAP6 | Värdepapper-iseringsregister | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP7 | ABCP-programmet beteckning | {ALPHANUM-100} | |
| STSAP8 | Etableringsland | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP9 | Instrumentets klassificering | {LIST} | |
| STSAP10 | Emissionsdatum | {DATEFORMAT} | |
| STSAP11 | Datum för anmälan | {DATEFORMAT} | |
| STSAP12 | Tredje part med tillstånd | {ALPHANUM-100} | |
| STSAP13 | Tredje part med tillstånd (namn och etableringsland) | {ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} | |
| STSAP14 | Behörig myndighet som har utfärdat tillstånd till den tredje parten | {ALPHANUM-100} | |
| STSAP15 | STS-status | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP16 | Medverkande institut ska vara ett kreditinstitut under tillsyn | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP17 | Stöd från det medverkande institutet genom tillhandahållande av likviditet | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP18 | Uppvisande för kreditinstitutets behöriga myndighet | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP19 | Det medverkande institutets efterlevnad av kraven på due diligence | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP20 | Efterlevnad av kraven på bibehållande av risk (transaktionsnivå/programnivå) | {LIST} | |
| STSAP21 | Efterlevnad på ABCP-programnivå av artikel 7 i förordning (EU) 2017/2402 | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP22 | Utnyttjade av likviditet där likviditetsfaciliteten inte förnyas | {ALPHANUM-10000} | |
| STSAP23 | Efterlevnad av kraven i artikel 24.1–24.8 och 24.12–24.20 i förordning (EU) 2017/2402 för ABCP-transaktioner inom ramen för ett ABCP-program | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP24 | Högst 5 % av det sammanlagda beloppet för underliggande exponeringar tillfälligt oförenligt med vissa krav | {ALPHANUM} | |
| STSAP25 | Vägd genomsnittlig livslängd (WAL) högst två år | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP26 | Fullt stöd till ABCP-program (stöd av medverkande institut) | {ALPHANUM-10000} | |
| STSAP27 | Ingen återvärde-papperisering och ingen kreditförstärkning som inför ett andra skikt med trancher på ABCP-programnivå | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP28 | Inga köpoptioner | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP29 | Ränte- och valutarisker på ABCP-programnivå lämpligt minskade och dokumenterade | {ALPHANUM} | |
| STSAP30 | Krav på ABCP-programmets dokumentation (trustförvaltarens ansvar gentemot investerarna) | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP31 | Krav på ABCP-programmets dokumentation (det medverkande institutets avtalsförpliktelser) | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP32 | Krav på ABCP-programmets dokumentation (processer och skyldigheter vid serviceföretagets fallissemang) | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP33 | Krav på ABCP-programmets dokumentation (bestämmelser om utbyte av derivatmotparter och kontoförande bank) | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP34 | Krav på ABCP-programmets dokumentation (förfaranden för att säkerställa säkring av finansieringsåtagandet) | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP35 | Krav på ABCP-programmets dokumentation (likviditetsfacilitet och värdepapper som förfaller ska återbetalas om det medverkande institutet inte förnyar finansieringsåtagandet för likviditetsfaciliteten innan det löper ut) | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAP36 | Serviceföretagets sakkunskap | {ALPHANUM} |
BILAGA IV
Fältformat som ska användas i mallen för STS-anmälan
| SYMBOL | DATATYP | BESKRIVNING |
|---|---|---|
| {ALPHANUM-n} | Högst n alfanumeriska tecken | Fritextfält. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 alfanumeriska tecken | Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 alfanumeriska tecken | Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent). |
| {DATEFORMAT} | Datumformat enligt ISO 8601 | Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
| {Y/N} | 1 siffra eller bokstav | ”sant” – Y ”falskt” – N |
| {ISIN} | 12 alfanumeriska tecken | ISIN-kod enligt ISO 6166 |
| {LEI} | 20 alfanumeriska tecken | LEI-kod enligt ISO 17442 |
Mall för STS-anmälan för värdepapperiseringar i balansräkningen
| FÄLTETS NUMMER | FÄLTETS BETECKNING | FÄLT SOM SKA FYLLAS I | FÄLTFORMAT |
|---|---|---|---|
| STSSY 1 | Första kontaktpunkt | {LEI} | |
| STSSY 2 | Datum för anmälan | {DATEFORMAT} | |
| STSSY 3 | Instrumentets identifieringskod | {ISIN} | |
| STSSY 4 | Identifieringskod för juridiska personer (LEI) | {LEI} | |
| STSSY 5 | Säljare av skydd | {ALPHANUM-100} | |
| STSSY 6 | Identifieringskod för anmälan | {ALPHANUM-100} | |
| STSSY 7 | Unik identifieringskod | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 8 | Värdepapper-iseringsregister | {ALPHANUM-100} | |
| STSSY 9 | Etableringsland | {COUNTRYCODE_2} | |
| STSSY 10 | Klassificering av syntetisk värdepapperisering | {LIST} | |
| STSSY 11 | Syntetisk värdepapperisering med obetalt kreditriskskydd | {LIST} | |
| STSSY 12 | Kreditriskskyddsavtal som används | {LIST} | |
| STSSY 13 | Klassificering av underliggande exponeringar | {LIST} | |
| STSSY 14 | Emissionsdatum | {DATEFORMAT} | |
| STSSY 15 | Tredje part med tillstånd som utför kontroll – förklaring | {ALPHANUM-100} | |
| STSSY 16 | Tredje part med tillstånd som utför kontroll – etableringsland | {COUNTRYCODE_2} | |
| STSSY 17 | Tredje part med tillstånd som utför kontroll – behörig myndighet | {ALPHANUM-100} | |
| STSSY 18 | STS-status | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 19 | Originatorn är en enhet under tillsyn i unionen | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 20 | Originatorn tillämpar riktlinjer på exponeringar som köpts av tredje part | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 21 | Ursprung för underliggande exponeringar | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 22 | Tillgångar hålls i originatorns balansräkning vid transaktionens avslut | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 23 | Gruppkategori | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 24 | Ingen ytterligare säkring av originatorns exponering | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 25 | Kreditriskskyddsavtalet uppfyller villkoren i artikel 249 i förordning (EU) nr 575/2013 | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 26 | Kreditriskskyddsavtalet följer andra regler för kreditriskreducering | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY27 | Utfästelser och garantier – äganderätt till de underliggande exponeringarna | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY28 | Utfästelser och garantier – originatorn behåller kreditrisken i de underliggande tillgångarna | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY29 | Utfästelser och garantier – exponeringars uppfyllande av godtagbarhetskriterier | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY30 | Utfästelser och garantier – laglig och verkställbar förpliktelse för gäldenären | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY31 | Utfästelser och garantier – kreditgivningskriterier | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY32 | Utfästelser och garantier – inga gäldenärer har väsentligt åsidosatt eller fallerat i fråga om sina förpliktelser | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY33 | Utfästelser och garantier – ingen oriktig information i transaktionsdokumentationen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY34 | Utfästelser och garantier – verkställbarhet eller möjlighet att driva in underliggande exponeringar | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY35 | Godtagbarhetskriterier som inte medger diskretionär aktiv portföljförvaltning av de underliggande exponeringarna. | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY36 | Undantag från förbudet mot aktiv portföljförvaltning | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY37 | Exponering som lagts till efter transaktionens avslutsdag uppfyller godtagbarhetskriterierna | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 38 | Exponering till fullo återbetald | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 39 | Underliggande exponeringar har avyttrats | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 40 | Ingen kreditberoende ändring | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 41 | Godtagbarhetskriterierna uppfylls inte | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 42 | Tillgångarnas homogenitet | {ALPHANUM} | |
| STSSY 43 | Bara en tillgångstyp | {ALPHANUM} | |
| STSSY 44 | Förpliktelser som är avtalsmässigt bindande och verkställbara | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 45 | Fastställd periodisk betalning | {ALPHANUM} | |
| STSSY 46 | Inkomster från försäljning av tillgångar | {ALPHANUM} | |
| STSSY 47 | Inga överlåtbara värdepapper | {ALPHANUM} | |
| STSSY 48 | Ingen återvärde-papperisering | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 49 | Kreditgivningsprinciper redovisas för potentiella investerare | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 50 | Full regressrätt mot gäldenär | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 51 | Kreditgivningsprinciper – inga tredje parter | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 52 | Kreditgivningsprinciper – bostadslån | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 53 | Kreditgivningsprinciper – bedömning av låntagaren | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 54 | Sakkunskaper hos originator eller ursprunglig långivare | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 55 | Inga fallerande exponeringar | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 56 | Ingen negativ kredithistorik | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 57 | Risken för uteblivna betalningar är inte högre än för exponeringar som inte är värdepapperiserade | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 58 | Minst en betalning har gjorts vid tidpunkten då de underliggande exponeringarna inkluderas | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 59 | Uppfyllande av kravet på bibehållande av risk | {ALPHANUM} | |
| STSSY 60 | Riskreducering – ränte- och valutarisker | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 61 | Säkerhet enligt kreditriskskyddsavtalet och kreditriskskyddsbetalningen är noterade i samma valuta | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 62 | Specialföretagets skulder är lika med eller mindre än specialföretagets intäkter | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 63 | Inga derivat används, utom för att säkra ränte- eller valutarisker | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 64 | Användning av derivat baserat på allmänt accepterade normer | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 65 | Referensräntebetalningar baserade på normalt sett tillämpade räntor utan komplicerade formler eller derivat | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 66 | Verkställighetshändelse utan inverkan på investerarens verkställighetsåtgärder | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 67 | Verkställighet av kreditriskskyddsavtalet – Inga kontantbelopp får kvarhållas i specialföretaget för värdepapperisering | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 68 | Förluster fördelade utifrån tranchernas prioritet | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 69 | Sekventiell amortering | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 70 | Icke-sekventiell prioritetsordning för betalningar | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 71 | Resultatrelaterade utlösande faktorer | {ALPHANUM} | |
| STSSY 72 | Resultatrelaterade utlösande faktorer | {ALPHANUM} | |
| STSSY 73 | Resultatrelaterade utlösande faktorer | {ALPHANUM} | |
| STSSY 74 | Belopp avseende säkerhet som motsvarar beloppet för amorteringen av trancherna | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 75 | Kredithändelse och tillgängligt kreditriskskyddsbelopp per givet betalningsdatum | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 76 | Bestämmelser om förtida amortering eller utlösande faktorer – Kreditkvalitet | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 77 | Bestämmelser om förtida amortering eller utlösande faktorer – Förluster | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 78 | Bestämmelser om förtida amortering eller utlösande faktorer – Nya exponeringar | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 79 | Avtalade förpliktelser, skyldigheter och ansvarsområden – Serviceföretag | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 80 | Avtalade förpliktelser, skyldigheter och ansvarsområden – Trustförvaltare | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 81 | Avtalade förpliktelser, skyldigheter och ansvarsområden – Tredjepartskontrollant | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 82 | Avtalade förpliktelser, skyldigheter och ansvarsområden – fallissemang eller insolvens | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 83 | Avtalade förpliktelser, skyldigheter och ansvarsområden – förvaltningsförfaranden | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 84 | Administrationsstandarder | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 85 | Erforderliga sakkunskaper hos serviceföretaget | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 86 | Väldokumenterade och adekvata riktlinjer, förfaranden och kontroller för riskhantering | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 87 | Förvaltningsförfaranden som inte är mindre strikta än de som tillämpas på liknande exponeringar som inte är värdepapperiserade | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 88 | Referensregister | {ALPHANUM} | |
| STSSY 89 | Referensregister – Innehåll | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 90 | Snabb lösning av konflikter mellan olika kategorier av investerare | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 91 | Specialföretag för värdepapperisering – tydligt fastställda rösträtter | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 92 | Uppgifter om historik vad gäller fallissemang och förluster | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 93 | Extern kontroll av ett urval av de underliggande exponeringarna | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 94 | Kassaflödesmodell för skulder tillgänglig för potentiella investerare | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 95 | Offentliggörande av miljöprestandan hos underliggande exponeringar i form av bostadslån, billån eller billeasing | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 96 | Undantag från kravet på offentliggörande av miljöprestandan hos underliggande exponeringar i form av bostadslån, billån eller billeasing | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY97 | Originator ansvarig för efterlevnad av artikel 7 i förordning (EU) 2017/2402 | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 98 | Information om artikel 7.1 a i förordning (EU) 2017/2402 tillgänglig för potentiella investerare | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 99 | Information enligt artikel 7.1 b, c och d i förordning (EU) 2017/2402 är tillgänglig för potentiella investerare, åtminstone i form av ett utkast eller i sin ursprungliga form | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 100 | Kredithändelser och användning av garantier | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 101 | Kredithändelser och användning av kreditderivat | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 102 | Kreditriskskyddsavtal dokumenteras | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 103 | Anståndsåtgärder utesluter inte att godtagbara kredithändelser utlöses | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 104 | Kreditriskskyddsbetalningen baseras på den faktiska realiserade förlusten och standardprinciper och -förfaranden för återvinning | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 105 | Kreditriskskyddsbetalningen ska betalas inom en angiven tidsperiod | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 106 | En mellanliggande kreditriskskyddsbetalning görs senast sex månader efter en kredithändelse | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 107 | Mellanliggande kreditriskskyddsbetalning är högre än det förväntade förlustbeloppet | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 108 | Villkor för den mellanliggande kreditriskskyddsbetalningen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 109 | Metod för beräkning av mellanliggande och slutliga kreditriskskyddsbetalningar | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 110 | Kreditriskskyddsbetalningen står i proportion till andelen av det utestående nominella beloppet | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 111 | Kreditriskskyddsbetalningens verkställbarhet | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 112 | Det belopp som ska betalas av investerare enligt kreditriskskyddsavtalet fastställs tydligt i kreditriskskyddsavtalet. | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 113 | Beräkning av beloppen under alla omständigheter | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 114 | De omständigheter under vilka investerare är skyldiga att göra betalningar fastställs i kreditriskskyddsavtalet. | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 115 | Tredjepartskontrollantens bedömning av omständigheter som utlöser investerares betalningar | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 116 | Kreditriskskyddsbetalningen beräknas på nivån för den enskilda underliggande exponeringen. | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 117 | Angivelse av den längsta förlängningsperioden för skulduppgörelseprocessen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 118 | Förlängningsperioden är inte längre än två år | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 119 | Slutlig kreditriskskyddsbetalning baserad på originatorns slutliga förlustberäkning | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 120 | Uppsägning av kreditriskskyddsavtalet | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 121 | Kreditriskskyddspremierna är beroende av utestående nominella belopp | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 122 | Kreditriskskyddsavtalet stipulerar inte föreskriver mekanismer som kan leda till att den faktiska fördelningen av förluster på investerarna undviks eller minskas | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 123 | Undantag för förskottsbetalningar av premier | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 124 | Beskrivning av kreditriskskyddspremien i transaktionsdokumentationen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 125 | Investerarnas rätt är verkställbar | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 126 | Utseende av en tredjepartskontrollant före transaktionens avslutsdag. | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 127 | Tredjepartskontrollantens kontroll – Kredithändelse enligt vad som anges i villkoren i kreditriskskyddsavtalet | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 128 | Tredjepartskontrollantens kontroll – Underliggande exponering ingår i referensportföljen | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 129 | Tredjepartskontrollantens kontroll – Godtagbarhetskriterierna var uppfyllda när den underliggande exponeringen togs in i referensportföljen | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 130 | Tredjepartskontrollantens kontroll – Efterlevnad av villkoren för påfyllning | {{ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 131 | Tredjepartskontrollantens kontroll – Förluster förenliga med förluster redovisade i originatorns resultaträkning | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 132 | Tredjepartskontrollantens kontroll – Förlusterna har fördelats på investerarna på ett riktigt sätt | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 133 | Tredjepartskontrollanten är oberoende av originatorer, investerare och, i tillämpliga fall, specialföretaget för värdepapperisering | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 134 | Tredjepartskontrollanten har utsetts senast på transaktionens avslutsdag. | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 135 | Tredjepartskontrollantens kontroll utförs på urvalsbasis | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 136 | Möjlighet för investerare att begära att tredjepartskontrollanten kontrollerar underliggande exponeringar | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 137 | Möjlighet för tredjepartskontrollanten att få tillgång till all relevant information | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS 138 | Händelser som möjliggör uppsägning | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS 139 | Transaktionsdokumentation – rätt till uppsägning | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS 140 | Transaktionsdokumentation – Tidsoptionen inte utformad för att undvika fördelning av förluster på kreditförstärkningspositioner | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS 141 | Tidsoption | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS 142 | Förbetalt kreditriskskydd – Återlämnande av säkerheter till investerarna i prioritetsordning för trancherna | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS 143 | Investerares uppsägning av en transaktion på grund av underlåtenhet att betala kreditriskskyddspremien | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 144 | Syntetisk överskottsmarginal till investerare anges i transaktionsdokumentationen och uttrycks som en fast procentsats av det totala utestående portföljsaldot | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 145 | Outnyttjad syntetisk överskottsmarginal betalas tillbaka till originatorn | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 146 | Originatorer som använder internmetoden – Totalt belopp för åtaganden per år överstiger inte beloppen för förväntade förluster för ett år beräknade enligt förordningen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 147 | Originatorer som inte använder internmetoden – Beräkningen av de förväntade förlusterna i den underliggande portföljen för ett år fastställs tydligt i transaktionsdokumentationen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 148 | Villkor för syntetisk överskottsmarginal anges i transaktionsdokumentationen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS 149 | Kreditriskskydd som används | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 150 | Originatorns rätt att använda säkerheten för att fullgöra investerarnas skyddsbetalningsförpliktelser är verkställbar genom lämpliga säkerhetsarrangemang | {ALPHANUM} | |
| STSSY 151 | Investerarnas rätt att, när värdepapperiseringen avvecklas eller när trancherna amorteras, få tillbaka säkerhet som inte har använts | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 152 | Säkerhet placerad i värdepapper – Godtagbarhetskriterier och förvaringsarrangemang anges i transaktionsdokumentationen | {ALPHANUM} | |
| STSSY 153 | Investerare exponerade för originatorns kreditrisk | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 154 | Juridiskt utlåtande som bekräftar att kreditriskskyddet är verkställbart inom alla territorier | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 155 | Säkerhet av hög kvalitet – Räntebärande värdepapper med en riskvikt på 0 % | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 156 | Säkerhet av hög kvalitet – Kontanta medel som innehas av ett utomstående kreditinstitut med kreditkvalitetssteg 3 eller högre | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 157 | Undantag – Säkerhet i form av kontanta medel som inlåning hos originatorn | {ALPHANUM} | |
| STSSY 158 | Säkerhet i form av kontanta medel som inlåning hos originatorn – Tillstånd från behörig myndighet | {ALPHANUM} | |
| STSSY 159 | Överföring av säkerhet om det utomstående kreditinstitutet eller originatorn inte längre uppfyller kraven för det lägsta kreditkvalitetssteget | {ALPHANUM} | |
| STSSY 160 | Uppfyllande av kraven på säkerheter vid investeringar i kreditlänkade obligationer som emitterats av originatorn | {ALPHANUM-1000} |
1 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1226 av den 12 november 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 med fastställande av tekniska tillsynsstandarder för att specificera den information som ska lämnas i enlighet med kraven för STS-anmälan (se sidan 285 i detta nummer av EUT).