Ändring av de tekniska standarder för tillsyn som fastställs i delegerad förordning (EU) 2017/583 vad gäller vissa krav på transparens som är tillämpliga på transaktioner med icke aktierelaterade instrument

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, särskilt artikel 9.5 tredje stycket, artikel 11.4 tredje stycket, artikel 14.7 tredje stycket, artikel 21.5 tredje stycket och artikel 22.3 andra stycket, och

(1) Med beaktande av erfarenheterna från tillämpningen av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583, det faktum att inkonsekvent tillämpning av bestämmelser som är beroende av huruvida en transaktion är icke prisbildande eller inte har konstaterats, och med beaktande av förändringar i handelsmetoderna till följd av den tekniska utvecklingen och anpassningar av marknadsaktörernas beteende som gör det möjligt att offentliggöra information med en kortare tidsfrist, är det nödvändigt att ändra vissa bestämmelser i den delegerade förordningen.

(2) Begreppet icke prisbildande transaktioner, som är relevant för tillämpningen av undantaget för krav på transparens efter handel för bilaterala transaktioner, har tolkats på olika sätt av enheter som står under tillsyn, vilket har lett till inkonsekventa offentliggöranden av information om transparens efter handel i enlighet med artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014. För att förbättra transparensen, uppgifternas kvalitet och i slutändan underlätta aggregering av uppgifter, är det nödvändigt att förenkla och förtydliga det rapporteringssystem som är tillämpligt på icke aktierelaterade transaktioner. För att undvika olika tolkningar bör de olika bestämmelser som bygger på begreppet icke prisbildande transaktioner i både kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/587 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590, som handlar om rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter, harmoniseras. Eftersom förteckningen över icke prisbildande transaktioner i delegerad förordning (EU) 2017/590 innehåller alla transaktioner som ska undantas från rapporteringskraven, bör de separata transaktionerna i delegerad förordning (EU) 2017/587 strykas.

(3) Marknadsaktörerna har tolkat kraven på transparens före handel för hybridhandelssystem på olika sätt, vilket har lett till inkonsekvent transparens före handel som meddelats av operatörer av sådana system. Hybridsystem är system som kombinerar två eller flera handelssystem. För att säkerställa att dessa operatörer lämnar lämplig information före handel på ett konsekvent sätt i hela unionen bör krav på transparens före handel införas för hybridhandelssystem som säkerställer att kraven på transparens före handel anpassas till kraven i de enskilda system som hybridsystemet består av.

(4) I offentliga rapporter om transaktioner med finansiella instrument har vissa nyckelfaktorer, såsom pris, kvantitet och teoretiska belopp, uttryckts på ett inkonsekvent sätt. Dessa faktorer bör uttryckas i linje med marknadskonventionerna i förhållande till de enskilda instrumenten. När det gäller obligationer bör priset uttryckas i procent, såvida inte marknadskonventionen föreskriver att priset på en viss typ av obligation ska uttryckas på ett annat sätt. För kreditswappar bör priset uttryckas som baspunkter som säljaren av kreditriskskyddet erhåller.

(5) Transaktioner där flera olika obligationer eller andra finansiella instrument samtidigt säljs till en enda kund, inklusive motparter, som portföljhandel till ett samlat pris för hela partiet, kan inte igenkännas som sådana i de offentliga rapporterna. Utan korrekt identifiering av sådana portföljtransaktioner visar de offentliga rapporterna flera enskilda transaktioner till ett pris som inte återspeglar marknadspriset. Det är därför nödvändigt att i tabell 3 i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2017/587 lägga till en flagga för portföljhandel som identifierar sådana transaktioner.

(6) Handelsplatserna, de godkända publiceringsarrangemangen och värdepappersföretagen har inte tolkat kraven på offentliggörande av information för transparens efter handel till allmänheten och den information som ska lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och behöriga myndigheter för transparensberäkningar konsekvent. Till följd av detta är dessa uppgifter ofullständiga, felaktiga eller inkonsekventa. Detta undergräver användbarheten av sådan information och kvaliteten och riktigheten i de transparensberäkningar som baseras på de inlämnade uppgifterna. För att främja en konsekvent tillämpning av kraven på transparens efter handel i hela unionen är det därför nödvändigt att ytterligare specificera hur uppgifter, såsom pris och teoretiskt belopp, bör offentliggöras för olika finansiella instrument av handelsplatser, godkända publiceringsarrangemang och värdepappersföretag och för rapportering av referensuppgifter och kvantitativa uppgifter till Esma och behöriga myndigheter.

(7) Likviditeten hos råvaruderivat varierar avsevärt beroende på instrumentens egenskaper. Det format i vilket vissa egenskaper hos råvaru- och fraktderivat rapporteras är för närvarande inte tillräckligt specificerat i delegerad förordning (EU) 2017/583. För att uppnå en konsekvent rapportering av dessa egenskaper och förbättra datakvaliteten bör dessa format bygga på befintliga marknadsstandarder och specificeras.

(8) Delegerad förordning (EU) 2017/583 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9) För att göra det möjligt för handelsplatser, godkända publiceringsarrangemang och värdepappersföretag att genomföra de nödvändiga ändringarna i sina system bör vissa ändringar som införs genom denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2024. För att säkerställa rättssäkerhet och kontinuitet för transaktioner som utförs före den 1 januari 2024 men som offentliggörs eller ändras efter det datumet, bör artikel 12 i och bilagorna I, II och IV till delegerad förordning (EU) 2017/583 i dess lydelse av den 31 december 2023 fortsätta att gälla för dessa transaktioner som genomförs före den 1 januari 2024.

(10) Denna förordning bygger på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har överlämnat till kommissionen.

(11) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på, analyserat möjliga kostnader och fördelar och begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel1¶Ändringar av delegerad förordning (EU) 2017/583

Delegerad förordning (EU) 2017/583 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 4 ska följande punkt läggas till:

”4. Vid tillämpning av punkt 2 a ska storleken på order som hålls i en orderhanteringsfacilitet mätas som det teoretiska beloppet av de handlade kontrakten enligt bilaga II, tabell 2, fält 10.”

2. Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12 Tillämpning av transparens efter handel för vissa transaktioner som genomförs utanför en handelsplats (Artikel 21.1 i förordning (EU) nr 600/2014)

De skyldigheter som anges i artikel 21.1 i förordning (EU) nr 600/2014 ska inte vara tillämpliga på transaktioner som förtecknas i artikel 2.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590.

3. Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 5 ska följande stycke läggas till:

”De data som avses i första stycket ska samlas in i enlighet med bilaga V.”

b) Punkterna 17 och 18 ska ersättas med följande:

”17. Behöriga myndigheter ska säkerställa offentliggörande av resultatet av de beräkningar som avses i punkt 5 för varje finansiellt instrument och kategori av finansiella instrument senast den 30 april året efter den dag då förordning EU nr 600/2014 börjar tillämpas och senast den 30 april varje år därefter. Resultaten av beräkningarna ska vara tillämpliga från och med den första måndagen i juni varje år efter offentliggörandet till och med dagen före den första måndagen i juni påföljande år.

18. Vid tillämpning av beräkningarna i punkt 1 b i och genom undantag av punkterna 7, 15 och 17, ska behöriga myndigheter, när det gäller obligationer, med undantag för ETC:er och ETN:er, säkerställa offentliggörande av de beräkningar som avses i punkt 5 a på kvartalsbasis, första måndagen i februari, maj, augusti respektive november efter den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas och första måndagen i februari, maj, augusti respektive november varje år därefter. Beräkningarna ska inbegripa transaktioner som utförts i unionen under föregående kalenderkvartal och ska tillämpas från och med den tredje måndagen i februari, maj, augusti och november varje år fram till tillämpningen av beräkningarna för efterföljande kvartalsperiod.”

4. Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

5. Bilaga II ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

6. Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

7. Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga IV till den här förordningen.

8. Texten i bilaga V till den här förordningen ska läggas till som bilaga V.”

Artikel2¶Övergångsbestämmelser

Artikel 12 i och bilagorna I, II och IV till delegerad förordning (EU) 2017/583 i dess lydelse av den 31 december 2023 ska fortsätta att tillämpas på transaktioner som utförts före den 1 januari 2024.

Artikel3¶Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.2, 1.4, 1.5 och 1.7 ska tillämpas från och med den 1 januari 2024.

1 EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.

2 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (EUT L 87, 31.3.2017, s. 229).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

4 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/587 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och krav på att utföra transaktioner för vissa aktier på en handelsplats eller genom en systematisk internhandlare (EUT L 87, 31.3.2017, s. 387).

5 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 av den 28 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter (EUT L 87, 31.3.2017, s. 449).

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

7 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 av den 28 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter (EUT L 87, 31.3.2017, s. 449).”

BILAGA I

”BILAGA I

BILAGA II

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

1) Tabell 2 ska ersättas med följande: ”Tabell 2 Förteckning av detaljer för transparens efter handel # Identifikationsfält Finansiella instrument Beskrivning och närmare uppgifter som ska offentliggöras Typ av genomförande eller offentliggörande Format som ska ifyllas enligt tabell 1 1 Datum och tidpunkt för handeln För alla finansiella instrument Datum och tid för transaktionens genomförande För transaktioner som utförs på en handelsplats ska detaljnivån överensstämma med de krav som anges i artikel 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/574. För transaktioner som inte genomförs på en handelsplats ska datum och tid vara när parterna enas om innehållet i följande fält: kvantitet, pris, valutor, såsom specificeras i fälten 31, 34 och 44 i tabell 2 i bilaga I till delegerade förordning (EU) 2017/590, instrumentets identifieringskod, instrumentklassificering och underliggande instrumentkod, där tillämpligt. För transaktioner som inte genomförs på en handelsplats ska rapporterad tid anges till åtminstone närmaste sekund Om transaktionen följer av en order från det utförande företaget på uppdrag av en kund till en tredje part där de villkor för överförande som anges i artikel 4 i delegerade förordning (EU) 2017/590 inte var uppfyllda, ska detta vara datumet och tidpunkten för transaktionen snarare än tidpunkten för orderöverföringen Reglerad marknad (RM) Multilateral handelsplattform (MTF), Organiserad handelsplattform (OTF) Godkänt publiceringsarrangemang (APA) Tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP) {DATE_TIME_FORMAT} 2 Instrumentets identifieringskod För alla finansiella instrument Kod som används för att identifiera det finansiella instrumentet RM, MTF, OTF, APA, CTP {ISIN}. 3 Pris För alla finansiella instrument Handlat pris för transaktionen exklusive, i de fall det är tillämpligt, provision och ackumulerad ränta Det handlade priset ska rapporteras i enlighet med standardkonventionen på marknaden. Det värde som anges i detta fält ska överensstämma med det värde som anges i fältet ’Prisnotering’. Om priset inte finns tillgängligt utan inväntas (’PNDG’) eller inte är tillämpligt (’NOAP’), ska detta fält inte fyllas i. RM, MTF, OTF, APA, CTP {DECIMAL-18/13} om priset är uttryckt som monetärt värde {DECIMAL-11/10} om priset är uttryckt som procentandel eller avkastning {DECIMAL-18/17} om priset är uttryckt som baspunkter 4 Pris saknas För alla finansiella instrument Om priset inte finns tillgängligt utan inväntas ska värdet vara ’PNDG’. Om priset inte är tillämpligt ska värdet vara ’NOAP’. RM, MTF, OTF, APA, CTP ’PNDG’ om priset inte är tillgängligt ’NOAP’ om priset inte är tillämpligt 5 Prisvaluta För alla finansiella instrument Huvudvalutan i vilken priset är uttryckt (tillämpligt om priset är uttryckt som ett monetärt värde). RM, MTF, OTF, APA, CTP {CURRENCYCODE_3} 6 Prisnotering För alla finansiella instrument Angivelse om huruvida priset är uttryckt som monetärt värde, baspunkter, procentandel eller i avkastning Prisnoteringen ska rapporteras i enlighet med standardkonventionen på marknaden. För kreditswappar ska ’BAPO’ anges i fältet. För obligationer (andra än ETN:er och ETC:er) ska detta fält fyllas i med procentandel (PERC) av det teoretiska beloppet. Om ett pris i procent inte är standardkonvention på marknaden ska det fyllas i med YIEL, BAPO eller MONE, i enlighet med standardkonventionen på marknaden. Information som rapporteras i detta fält ska överensstämma med det värde som anges i fältet ’Pris’. När priset rapporteras i monetära termer ska det anges i den större valutaenheten. Om priset inte finns tillgängligt utan inväntas (’PNDG’) eller inte är tillämpligt (’NOAP’), ska detta fält inte fyllas i. RM, MTF, OTF, APA, CTP ’MONE’ – Monetärt värde ’PERC’ – Procentandel ’YIEL’ – Avkastning ’BAPO’ – Baspunkter 7 Kvantitet För alla finansiella instrument utom de fall som beskrivs i artikel 11.1 a och b i denna förordning. För finansiella instrument som handlas i enheter, antal enheter av det finansiella instrumentet. Annars tom. RM, MTF, OTF, APA, CTP {DECIMAL-18/17} 8 Kvantitet i måttenhet För kontrakt angivna i enheter i råvaruderivat, C10-derivat, utsläppsrättsderivat och utsläppsrätter utom de fall som beskrivs i artikel 11.1 a och b i denna förordning. Motsvarande mängd av råvaror eller utsläppsrätter som handlas uttryckt i måttenhet. RM, MTF, OTF, APA, CTP {DECIMAL-18/17} 9 Notering av kvantiteten i måttenhet För kontrakt angivna i enheter i råvaruderivat, C10-derivat, utsläppsrättsderivat och utsläppsrätter utom de fall som beskrivs i artikel 11.1 a och b i denna förordning Angivelse av noteringen i vilken kvantiteten i måttenhet uttrycks RM, MTF, OTF, APA, CTP ’TOCD’ – ton koldioxidekvivalenter, för alla kontrakt som avser utsläppsrätter ’TONE’ – ton ’MWHO’ – megawattimmar ’MBTU’ – en miljon Btu (British thermal units) ’THMS’ – villkor ’DAYS’ – dagar eller {ALPHANUM-4} i annat fall 10 Teoretiskt belopp För alla finansiella instrument utom de fall som beskrivs i artikel 11.1 a och b i denna förordning. I detta fält ska följande anges: (i) För obligationer (exklusive ETC:er och ETN:er) ska det nominella värdet anges, vilket är det belopp som återbetalas vid inlösen till investeraren. ii) För ETC:er, ETN:er och värdepapperiserade derivat ska antalet instrument som utbytts mellan köparna och säljarna multiplicerat med priset på det instrument som utbytts för den specifika transaktionen anges. På motsvarande sätt prisfältet multiplicerat med kvantitetsfältet. iii) För strukturerade finansiella produkter (SFP:er) ska det nominella värdet per enhet multiplicerat med antalet instrument vid tidpunkten för transaktionen anges. iv) För kreditswappar ska det teoretiska belopp för vilket skyddet förvärvas eller avyttras anges. v) För optioner, swapoptioner, andra swappar än de som anges i iv, futures och forwards ska kontraktets teoretiska belopp anges. vi) För utsläppsrätter ska det resulterande beloppet för kvantiteten till det relevanta pris som fastställts i kontraktet vid tidpunkten för transaktionen anges. På motsvarande sätt prisfältet multiplicerat med kvantiteten i fältet måttenhet. vii) För spread betting ska det monetära värde som satsats per punktförändring i det underliggande finansiella instrumentet anges. viii) För differenskontrakt ska antalet instrument som utbytts mellan köparna och säljarna multiplicerat med priset på det instrument som utbytts för den specifika transaktionen anges. På motsvarande sätt prisfältet multiplicerat med kvantitetsfältet. RM, MTF, OTF, APA, CTP {DECIMAL-18/5} 11 Teoretisk valuta För alla finansiella instrument utom de fall som beskrivs i artikel 11.1 a och b i denna förordning. Huvudvaluta som det teoretiska beloppet är denominerat i. Om det rör sig om ett valutaderivatkontrakt, en valutaswap vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swap) eller swapoption där den underliggande swappen är en multi-currency swap eller ett valuta-CFD- eller spread betting-kontrakt, ska det vara den teoretiska valutan för del 1. RM, MTF, OTF, APA, CTP {CURRENCYCODE_3} 12 Typ Endast för utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat Detta fält är endast tillämpligt på utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat RM, MTF, OTF, APA, CTP ’EUAE’ – EUA ’CERE’ – CER ’ERUE’ – ERU ’EUAA’ – EUAA ’OTHR’ – Övrigt 13 Handelsplats För alla finansiella instrument Identifiering av den plats där transaktionen utfördes Använd ISO 10383 MIC-segmentet för transaktioner som utförs på en handelsplats i EU. Om segmentet MIC inte finns, använd operativ MIC Använd ’SINT’ för finansiella instrument som tas upp till handel eller som lämnas in av en handelsplats, om transaktionen med det finansiella instrumentet genomförs av en systematisk internhandlare Använd MIC eller ’XOFF’ för finansiella instrument som tas upp till handel eller som lämnas in av en handelsplats, om transaktionen med det finansiella instrumentet varken utförs på en handelsplats i EU eller genomförs av en systematisk internhandlare. Om transaktionen utförs på en organiserad handelsplattform utanför EU, krävs utöver ’XOFF’ att fältet ’Handelsplats för utförande i tredje land’ fylls i. RM, MTF, OTF, APA, CTP {MIC} – handelsplatser i EU eller ’SINT’ – systematisk internhandlare ’XOFF’ – annars 14 Handelsplats för utförande i tredjeland För alla finansiella instrument Identifiering av den handelsplats i tredjeland där transaktionen utfördes. Använd ISO 10383 MIC-segmentet Om segmentet MIC inte finns, använd operativ MIC För transaktioner som inte genomförs på en handelsplats i tredjeland ska fältet inte fyllas i. APA, CTP {MIC} 15 Datum och tidpunkt för offentliggörandet För alla finansiella instrument Datum och tidpunkt för offentliggörande av transaktionen av en handelsplats eller APA För transaktioner som utförs på en handelsplats ska detaljnivån överensstämma med de krav som anges i artikel 2 i delegerade förordning (EU) 2017/574 För transaktioner som inte genomförs på en handelsplats ska rapporterad tidpunkt anges till åtminstone närmaste sekund RM, MTF, OTF, APA, CTP {DATE_TIME_FORMAT} 16 Plats för offentliggörande För alla finansiella instrument Kod som används för att identifiera handelsplatsen och APA som offentliggör transaktionen CTP Handelsplats: {MIC} APA: MIC där sådana finns. I övrigt, fyrsiffrig kod enligt förteckning över leverantörer av datarapporteringstjänster på Esmas webbplats 17 Transaktions-identifieringskod För alla finansiella instrument Alfanumeriska koder som tilldelats av handelsplatser (enligt artikel 12 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/580) och APA och som används i efterföljande referenser till den specifika handeln. Identifikationskoden för transaktioner ska vara unik, konsekvent och bestående per ISO 10383 MIC för segment och per handelsdag. Om handelsplatsen inte använder MIC för segment ska identifikationskoden för transaktioner vara unik, konsekvent och bestående per operativ MIC per handelsdag Om APA inte använder MIC ska den vara unik, konsekvent och bestående per fyrställig kod för att identifiera APA per handelsdag Komponenterna i identifikationskoden ska inte visa identiteten av motparterna i de transaktioner som koden upprätthålls för RM, MTF, OTF, APA, CTP {ALPHANUMERICAL-52} 18 Transaktion som ska clearas För derivat Kod för att fastställa huruvida transaktionen kommer att clearas RM, MTF, OTF, APA, CTP ’TRUE’ – transaktion som ska clearas ’FALSE’ – transaktion som inte ska clearas

2) Tabell 3 ska ersättas med följande:

”Tabell 3 Förteckning över flaggor för transparens efter handel

Flagga | Namn | Typ av genomförande eller offentliggörande | Beskrivning

’BENC’ | Flagga för referenstransaktion | RM, MTF, OTF APA, CTP | Transaktioner som utförs med hänvisning till ett pris som beräknas över flera tidpunkter enligt ett givet referensvärde, t.ex. handelsviktat genomsnittspris eller tidsviktat genomsnittspris.

’ACTX’ | Flagga för korsvis transaktion genom ombud | APA, CTP | Transaktioner där ett värdepappersföretag sammanför två kundorder och köp och försäljning utförs som en enda transaktion med samma volym och pris

’NPFT’ | Flagga för icke prisbildande transaktion | RM, MTF, OTF CTP | Icke prisbildande transaktion som anges i artikel 2.5 i delegerad förordning (EU) 2017/590.

’LRGS’ | Flagga för transaktion av omfattande storlek efter handel | RM, MTF, OTF APA CTP | Efter handel undantag för transaktioner större än normalt på marknaden

’ILQD’ | Flagga för transaktion med illikvida instrument | RM, MTF, OTF APA, CTP | Transaktioner som utförs enligt uppskovet för instrument för vilka det saknas en likvid marknad

’SIZE’ | Flagga för SSTI-transaktion efter handel | RM, MTF, OTF APA, CTP | Efter handel undantag för transaktioner som överstiger en storlek som är specifik för instrumentet

’TPAC’ | Flagga för pakettransaktion | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Pakettransaktioner som inte är utbyte mot fysisk tillgång (EFP) enligt definition i artikel 1

’XFPH’ | Flagga för utbyte mot fysisk tillgång (EFP) | RM, MTF, OTF APA, CTP | Utbyte mot fysisk tillgång (EFP) enligt definition i artikel 1.

’CANC’ | Flagga för annullering | RM, MTF, APA, CTP | När en tidigare offentliggjord transaktion annulleras

’AMND’ | Flagga för ändring | RM, MTF, APA, CTP | När en tidigare offentliggjord transaktion ändras

’PORT’ | Flagga för portföljhandel | RM, MTF, APA, CTP | Transaktion i fem eller flera olika finansiella instrument där dessa transaktioner handlas samtidigt av samma kund och mot ett enda delpris och som inte är en ’pakettransaktion’ i den mening som avses i artikel 1.1.

YTTERLIGARE FLAGGOR FÖR UPPSKJUTANDE

Artikel 11.1 a i | ’LMTF’ | Flagga för begränsade uppgifter | RM, MTF, OTF APA CTP | Första rapport med offentliggörande av begränsade uppgifter i enlighet med artikel 11.1 a i.

’FULF’ | Flagga för fullständiga uppgifter | Transaktion för vilken begränsade uppgifter har offentliggjorts tidigare i enlighet med artikel 11.1 a i

Artikel 11.1 a ii | ’DATF’ | Flagga för daglig aggregerad transaktion | RM, MTF, OTF APA CTP | Offentliggörande av daglig aggregerad transaktion i enlighet med artikel 11.1 a ii.

’FULA’ | Flagga för fullständiga uppgifter | RM, MTF, OTF APA CTP | Enskilda transaktioner för vilka aggregerade uppgifter har offentliggjorts tidigare i enlighet med artikel 11.1 a ii.

Artikel 11.1 b | ’VOLO’ | Flagga för icke offentliggjord volym | RM, MTF, OTF APA CTP | Transaktion för vilken begränsade uppgifter offentliggörs i enlighet med artikel 11.1 b.

’FULV’ | Flagga för fullständiga uppgifter | RM, MTF, OTF APA CTP | Transaktion för vilken begränsade uppgifter har offentliggjorts tidigare i enlighet med artikel 11.1 b

Artikel 11.1 c | ’FWAF’ | Flagga för fyra veckors aggregering | RM, MTF, OTF APA CTP | Offentliggörande av aggregerade transaktioner i enlighet med artikel 11.1 c.

’FULJ’ | Flagga för fullständiga uppgifter | RM, MTF, OTF APA CTP | Enskilda transaktioner som tidigare har offentliggjorts i aggregerad form i enlighet med artikel 11.1 c.

Artikel 11.1 d | ’IDAF’ | Flagga för evig aggregering | RM, MTF, OTF APA CTP | Transaktioner för vilka offentliggörandet av flera transaktioner i aggregerad form för en obestämd tidsperiod är tillåten i enlighet med artikel 11.1 d.

Upprepad användning av artikel 11.1 b och artikel 11.2 c för statspapper | ’VOLW’ | Flagga för icke offentliggjord volym | RM, MTF, OTF APA CTP | Transaktion för vilken begränsade uppgifter offentliggörs i enlighet med artikel 11.1 b och för vilken offentliggörande av flera transaktioner i aggregerad form för en obestämd tidsperiod kommer att tillåtas i följd i enlighet med artikel 11.2 c.

’COAF’ | Flagga för aggregering i följd (efter icke offentliggörande av volym för statspapper) | RM, MTF, OTF APA CTP | Transaktion för vilken begränsade uppgifter har offentliggjorts tidigare i enlighet med artikel 11.1 b och för vilken offentliggörande av flera transaktioner i aggregerad form för en obestämd tidsperiod har tillåtits i följd i enlighet med artikel 11.2 c.”

3) Tabell 4 ska ersättas med följande:

”Tabell 4 Volymmått

Typ av instrument | Volym

Alla obligationer utom börshandlade certifikat (ETC och ETN) och strukturerade finansiella produkter | ’Teoretiskt belopp’ för det handlade kontraktet enligt fält 10 i tabell 2 i bilaga II till denna förordning.

Obligationer av typen ETC och ETN | ’Teoretiskt belopp’ för det handlade kontraktet enligt fält 10 i tabell 2 i bilaga II till denna förordning.

Värdepapperiserade derivat | ’Teoretiskt belopp’ för det handlade kontraktet enligt fält 10 i tabell 2 i bilaga II till denna förordning.

Räntederivat | ’Teoretiskt belopp’ för det handlade kontraktet enligt fält 10 i tabell 2 i bilaga II till denna förordning.

Valutaderivat | ’Teoretiskt belopp’ för det handlade kontraktet enligt fält 10 i tabell 2 i bilaga II till denna förordning.

Aktiederivat | ’Teoretiskt belopp’ för det handlade kontraktet enligt fält 10 i tabell 2 i bilaga II till denna förordning.

Råvaruderivat | ’Teoretiskt belopp’ för det handlade kontraktet enligt fält 10 i tabell 2 i bilaga II till denna förordning.

Kreditderivat | ’Teoretiskt belopp’ för det handlade kontraktet enligt fält 10 i tabell 2 i bilaga II till denna förordning.

CFD-kontrakt | ’Teoretiskt belopp’ för det handlade kontraktet enligt fält 10 i tabell 2 i bilaga II till denna förordning.

C10-derivat | ’Teoretiskt belopp’ för det handlade kontraktet enligt fält 10 i tabell 2 i bilaga II till denna förordning.

Utsläppsrättsderivat | ’Kvantitet i måttenhet’ enligt fält 8 i tabell 2 i bilaga II till denna förordning.

Utsläppsrätter | ’Kvantitet i måttenhet’ enligt fält 8 i tabell 2 i bilaga II till denna förordning.”

1 a) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/574 av den 7 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller noggrannhetsnivån för klockor (EUT L 87, 31.3.2017, s. 148).

2 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/580 av den 24 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller bevarande av relevanta uppgifter om order som avser finansiella instrument (EUT L 87, 31.3.2017, s. 193). Delegerad förordning (EU) nr 148/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister.”

BILAGA III

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

1) I del 1 ska punkt 13 ersättas med följande:

”13) swapoption eller option på en swap: ett kontrakt som ger ägaren rätten, men inte skyldigheten, att ingå en swap på eller fram till ett framtida datum eller fram till dagen för avslutandet av kontraktet.”

2) Tabell 2.2 ska ersättas med följande:

”Tabell 2.2 Obligationer (alla typer av obligationer utom ETC och ETN) – klasser som saknar en likvid marknad

Tillgångsklass – Obligationer (alla typer av obligationer utom ETC och ETN)

Det ska anses att varje enskild obligation inte har en likvid marknad enligt artikel 13.18 om den kännetecknas av en specifik kombination av obligationstyper och emissionsstorlek som anges i varje rad i tabellen.

Typ av obligation | | Emissionsstorlek – RTS23#14

Statsobligation RTS2#3 = BOND och RTS2#9 = EUSB | en obligation som varken är en konvertibel eller en säkerställd obligation och som emitteras av en statlig emittent: a) Unionen. b) En medlemsstat, inbegripet förvaltningar, organ eller specialföretag i medlemsstaten. c) En suverän enhet som inte är upptagen i leden a och b. | mindre än (EUR) | 1000000000

Annan offentlig obligation RTS2#3 = BOND och RTS2#9 = OEPB | är en obligation som varken är en konvertibel eller en säkerställd obligation och som emitteras av någon av följande offentliga emittenter: a) när det gäller en federal medlemsstat, en delstat i den federationen, b) ett specialföretag för flera medlemsstater, c) en internationell finansinstitution som etablerats av minst två medlemsstater och vars mål är att uppbåda finansiering och tillhandahålla finansiellt bistånd till de medlemmar som har eller riskerar att få allvarliga finansieringsproblem, d) Europeiska investeringsbanken, e) ett offentligt organ som inte är en utfärdare av statsobligationer som anges i den föregående raden. | mindre än (EUR) | 500000000

Konvertibel obligation RTS2#3 = BOND och RTS2#9 = CVTB | är ett instrument som består av en obligation eller ett säkerställt skuldinstrument med inbäddat derivat, till exempel en köpoption för det underliggande värdepapperet | mindre än (EUR) | 500000000

Säkerställda obligationer RTS2#3 = BOND och RTS2#9 = CVDB | är de obligationer som avses i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG | under stegen S1 och S2 | under stegen S3 och S4

mindre än (EUR) | 1000000000 | mindre än (EUR) | 500000000

Företagsobligation RTS2#3 = BOND och RTS2#9 = CRPB | är en obligation som varken är en konvertibel eller en säkerställd obligation och som utfärdas av ett SE-bolag som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 2157/2001 eller en typ av företag som förtecknas i bilaga I eller bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU eller motsvarande i tredjeländer | under stegen S1 och S2 | under stegen S3 och S4

mindre än (EUR) | 1000000000 | mindre än (EUR) | 500000000

Typ av obligation | För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artikel 13.18 ska följande metod tillämpas

Annan obligation RTS2#3 = BOND och RTS2#9 = OTHR | En obligation som inte tillhör någon av ovanstående obligationstyper anses inte ha en likvid marknad

3) Tabell 2.4 ska ersättas med följande:

”Tabell 2.4 Obligationer (ETC och ETN) – klasser som saknar en likvid marknad

Typ av obligation | Det ska anses att varje enskilt finansiellt instrument som inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier

Genomsnittlig daglig omsättning (ADT) [kvantitativt likviditetskriterium 1] | Genomsnittligt dagligt antal transaktioner [kvantitativt likviditetskriterium 2]

Börshandlade råvaror (ETC:er) - RTS2#3 = ETCS ett skuldinstrument som utfärdas mot en direktinvestering av utfärdaren av råvaror eller kontrakt för råvaruderivat. Priset för en ETC är direkt eller indirekt knutet till det underliggandes resultat. En ETC följer passivt utvecklingen hos den råvara eller de råvaruindex som den avser. | EUR 500000 | 10

Börshandlade skuldförbindelser (ETN:er) - RTS2#3 = ETNS ett skuldinstrument som utfärdas mot en direktinvestering av utfärdaren av råvaror eller kontrakt för råvaruderivat. Priset för en ETN är direkt eller indirekt knutet till det underliggandes resultat. En ETC följer passivt utvecklingen hos den underliggande som den avser. | EUR 500000 | 10”

4) Tabell 3.1 ska ersättas med följande:

”Tabell 3.1 SFP – klasser som inte har en likvid marknad

Tillgångsklass – Strukturerade finansiella produkter (SFP:er)

Test 1 – bedömning av tillgångsklass SFP

Bedömning av tillgångsklass SFP för att fastställa finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b – RTS2#3 = SFPS

Transaktioner som ska beaktas för beräkning av de värden som rör kvantitativa likviditetskriterier för bedömning av tillgångsklass SFP | Tillgångsklassen SFP ska bedömas genom tillämpning av följande tröskelvärden för de kvantitativa likviditetskriterierna

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA) [kvantitativt likviditetskriterium 1] | Genomsnittligt dagligt antal transaktioner [kvantitativt likviditetskriterium 2]

Transaktioner utförda i alla SFP | EUR 300000000 | 500

Test 2 – SFP som inte har en likvid marknad

Om de värden som rör de kvantitativa likviditetskriterierna båda överstiger de kvantitativa likviditetströsklarna som fastställts för bedömningen av tillgångsklass SFP, är Test 1 godkänt och Test 2 ska utföras. Det ska anses att varje enskilt finansiellt instrument som inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA) [kvantitativt likviditetskriterium 1] | Genomsnittligt dagligt antal transaktioner [kvantitativt likviditetskriterium 2] | Procentandel handelsdagar under den berörda perioden [kvantitativt likviditetskriterium 3]

EUR 100000 | 2 | 80 %”

5) Tabell 4.1 ska ersättas med följande:

”Tabell 4.1 Värdepapperiserade derivat – klasser som inte har en likvid marknad

Tillgångsklass – Värdepapperiserade derivat

är ett överförbart värdepapper enligt definition i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU som skiljer sig från strukturerade finansiella produkter och ska omfatta åtminstone

a.1) vanliga täckta köpoptioner är värdepapper utfärdade av ett finansinstitut som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att a) förvärva, senast på förfallodagen, en viss andel av den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris, ’strike-pris’ eller, om en överenskommelse om kontant betalning har gjorts, erhålla den positiva differensen mellan rådande marknadspris och strike-pris från säljaren, eller b) sälja, senast på förfallodagen, en viss andel av den underliggande tillgången till ett förutbestämt strike-pris eller, om en överenskommelse om kontant betalning har gjorts, erhålla den positiva differensen mellan strike-pris och rådande marknadspris från köparen, a.2) köpoptioner som är värdepapper som emitterats av samma emittent av den underliggande tillgången och som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att a) förvärva, senast på förfallodagen, en viss andel av den underliggande tillgången till ett förutbestämt strike-pris eller, om en överenskommelse om kontant betalning har gjorts, erhålla den positiva differensen mellan rådande marknadspris och strike-pris från säljaren, eller b) sälja, senast på förfallodagen, en viss andel av den underliggande tillgången till ett förutbestämt strike-pris eller, om en överenskommelse om kontant betalning har gjorts, erhålla den positiva differensen mellan strike-pris och rådande marknadspris från köparen, b) leverage certifikat är certifikat som följer resultaten för den underliggande tillgången med hävstångseffekt, c) exotiska täckta köpoptioner är täckta köpoptioner vars huvudkomponent är en kombination av optioner, d) överlåtbara rättigheter vars underliggande instrument är ett icke-aktierelaterade instrument, e) investeringscertifikat är certifikat som följer resultaten för den underliggande tillgången utan hävstångseffekt.

RTS2#3 = SDRV

För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas

alla värdepapperiserade derivat anses ha en likvid marknad.”

6) Tabell 5.1 ska ersättas med följande:

”Tabell 5.1 Räntederivat – klasser som inte har en likvid marknad

Tillgångsklass – Räntederivat

varje kontrakt enligt definition i bilaga I, avsnitt C 4 i direktiv 2014/65/EU vars yttersta underliggande är en ränta, en obligation, ett lån, vilken korg, portfölj eller index som helst som omfattar en ränta, en obligation, ett lån eller någon annan produkt som motsvarar resultatet av en ränta, en obligation, ett lån.

Underklass till tillgångsklassen | För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska varje underklass till tillgångsklassen delas upp i underklasser enligt följande | Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier För underklasser som anses ha en likvid marknad ska det kompletterande kvalitativa likviditetskriteriet användas, om tillämpligt

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA) [kvantitativt likviditetskriterium 1] | Genomsnittligt dagligt antal transaktioner [kvantitativt likviditetskriterium 2] | Kompletterande kvalitativt likviditetskriterium

Obligationsterminer (futures/forwards) / Future på en obligationsfuture / Forward på en obligationsfuture ”Future på en obligation RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = BOND eller Forward på en obligation RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FORW RTS2#16 = BOND eller Future på en obligationsfuture RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = BNFD eller Forward på en obligationsfuture RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FORW RTS2#16 = BNFD | underklasser av obligationsterminer definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS2#17) – utfärdare av det underliggande Uppdelningskriterium 2 (RTS2#18) – löptid för den underliggande obligationen enligt följande definition: Kort sikt: den underliggande obligationen med en löptid upp till 4 år ska anses vara kortfristig Medellång sikt: den underliggande obligationen med en löptid mellan 4 och 8 år ska anses vara medellång Lång sikt: den underliggande obligationen med en löptid mellan 8 och 15 år ska anses vara långfristig Mycket lång sikt: den underliggande obligationen med en löptid längre än 15 år ska anses vara mycket långfristig Uppdelningskriterium 3 – futurens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 5000000 | 10 | när en underklass anses ha en likvid marknad med avseende på ett visst löptidsintervall och den underklass som definieras av nästa löptidsintervall inte anses ha en likvid marknad, ska det första (back month) kontraktet anses ha en likvid marknad 2 veckor innan (front month) har löpt ut

Obligationsoption / Option på en obligationsoption / Option på en obligationsfuture Obligationsoption Option på en obligationsoption RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = BOND eller Option på en obligationsoption RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = BOND eller Option på en obligationsfuture RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = BNFD | underklasser av obligationsindexoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS2#22) – slutlig underliggande obligation Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – optionens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 5000000 | 10

IR futures och FRA/Future på en räntefuture/Räntetermin på en räntefuture Future på en räntefuture RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = INTR eller Räntetermin RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FRAS RTS2#16 = INTR eller Future på en räntefuture RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = IFUT eller Räntetermin på en räntefuture RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FRAS RTS2#16 = IFUT | underklasser av räntefutures definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS2#24)– underliggande räntesats Uppdelningskriterium 2 (RTS2#25) – löptid för underliggande räntesats Uppdelningskriterium 3 (RTS2#8) – futurens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år = Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år = Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 500000000 | 10 | när en underklass anses ha en likvid marknad med avseende på ett visst löptidsintervall och den underklass som definieras av nästa löptidsintervall inte anses ha en likvid marknad, ska det första (back month) kontraktet anses ha en likvid marknad 2 veckor innan (front month) har löpt ut

Ränteoptioner /Option på en räntefuture/FRA /Option på en ränteoption /Option på en option på en räntefuture/FRA Option på en räntefuture/FRA//’Option på en ränteoption RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = IFUT eller Ränteoption//’Option på en option på en räntefuture/FRA RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = INTR | underklasser av räntefutures definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS2#24) – underliggande räntesats Uppdelningskriterium 2 (RTS2#25) – löptid för underliggande räntesats Uppdelningskriterium 3 (RTS2#8) – optionens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 500000000 | 10

Swapoptioner RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWPT | Underklasser av swapoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS2#16) – underliggande typ av swap enligt följande: Swap vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swap) för fast kontra fast ränta (fixed-to-fixed) och terminer (futures/forwards) på denna [RTS2#16 = XXSC] enkel valutaswap för fast kontra rörlig ränta och terminer (futures/forwards) på denna [RTS2#16 = XFSC] enkel valutaswap för rörlig kontra rörlig ränta och terminer på dessa [RTS2#16 = FFSC] enkel inflationsswap och terminer (futures/forwards) på denna [RTS2#16 = IFSC] OIS- kontrakt (Overnight Index Swap) med enkel valuta och terminer (futures/forwards) på detta [RTS2#16 = OSSC] valutaswap i flera valutor (multi-currency swap) för fast kontra fast ränta (fixed-to-fixed) och terminer (futures/forwards) på denna [RTS2#16 = XXMC] valutaswap i flera olika valutor för fast kontra rörlig ränta och terminer på denna [RTS2#16 = XFMC] valutaswap i flera valutor för rörlig kontra rörlig ränta och terminer på denna [RTS2#16 = FFMC] inflationsswap i flera valutor och terminer på denna [RTS2#16 = IFMC] OIS-kontrakt i flera olika valutor och terminer på detta [RTS2#16 = OSMC] Uppdelningskriterium 2 (RTS2#20) – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för optionen är denominerat Uppdelningskriterium 3 (RTS2#22 eller RTS2#23) – inflationsindex om underliggande swap antingen är en enkel inflationsvalutaswap (inflation single currency swap) eller en inflationsvalutaswap i flera valutor (inflation multi-currency swap) Uppdelningskriterium 4 (RTS2#21) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år Uppdelningskriterium 5 (RTS2#8) – optionens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 2: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 4: 2 år < löptid ≤ 5 år Löptidsintervall 5: 5 år < löptid ≤ 10 år Löptidsintervall 6: över 10 år | EUR 500000000 | 10

Valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) för fast kontra rörlig ränta (fixed-to-float) och terminer (futures/forwards)/optioner på dessa en swap eller en termin (future/forward)/option på en swap där två parter utbyter kassaflöden i olika valutor och där kassaflöden i den ena delen bestäms av en fast ränta och kassaflödena i den andra delen bestäms av en rörlig ränta. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS RTS2#16 = XFMC | en underklass av valutaswappar för fast kontra rörlig ränta definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13 och RTS23#42) – teoretiskt valutapar definierat som en kombination av de två valutor i vilken de två delarna för swappen är denominerade Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 månader < löptid ≤ 1 månad Löptidsintervall 2: 0 månader < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 50000000 | 10

Valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) för rörlig kontra rörlig ränta (float-to-float) och terminer (futures/forwards)/optioner på dessa en swap eller en termin (future/forward)/option på en swap där två parter utbyter kassaflöden i olika valutor och där kassaflöden i båda delarna bestäms av en rörlig ränta RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS RTS2#16 = FFMC | en underklass av valutaswappar för rörlig kontra rörlig ränta definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13 och RTS23#42) – teoretiskt valutapar definierat som en kombination av de två valutor i vilken de två delarna för swappen är denominerade Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 månader < löptid ≤ 1 månad Löptidsintervall 2: 0 månader < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 50000000 | 10

Valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) för fast kontra fast ränta (fixed-to-fixed) och terminer (futures/forwards)/optioner på dessa en swap eller en termin (future/forward)/option på en swap där två parter utbyter kassaflöden i olika valutor och där kassaflöden i båda delarna bestäms av en fast ränta RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS RTS2#16 = XXMC | en underklass av valutaswappar för fast kontra fast ränta definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13 och RTS23#42) – teoretiskt valutapar definierat som en kombination av de två valutor i vilken de två delarna för swappen är denominerade Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 50000000 | 10

OIS-kontrakt (Overnight Index Swap), valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) och terminer (futures/forwards)/optioner på dessa en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassaflöden i olika valutor och där kassaflöden i åtminstone en del bestäms av en OIS- ränta (Overnight Index Swap) RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS RTS2#16 = OSMC | underklass av OIS-swap i flera valutor definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13 och RTS23#42) – teoretiskt valutapar definierat som en kombination av de två valutor i vilken de två delarna för swappen är denominerade Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 50000000 | 10

Inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (inflation multi-currency swaps) eller inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (inflation cross-currency swaps) och terminer (futures/forwards)/optioner på dessa en swap eller en termin (future/forward)/option på en swap där två parter utbyter kassaflöden i olika valutor och där kassaflödena i åtminstone en del bestäms av en inflationstakt RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS RTS2#16 = IFMC | en underklass av flera inflationsvalutor definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13 och RTS23#42) – teoretiskt valutapar definierat som en kombination av de två valutor i vilken de två delarna för swappen är denominerade Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 50000000 | 10

Swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) för fast kontra rörlig ränta (fixed-to-float) och terminer (futures/forwards)/optioner på dessa en swap eller en termin (future/forward)/option på en swap där två parter utbyter kassaflöden i samma valuta och där kassaflöden i den ena delen bestäms av en fast ränta, medan kassafl öden i den andra delen bestäms av en rörlig ränta RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS RTS2#16 = XFSC | en underklass av valutaswappar för fast kontra rörlig ränta definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13) – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken båda delarna av swappen är denominerade Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 50000000 | 10

Swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) för rörlig kontra rörlig ränta (float-to-float) och terminer (futures/forwards)/optioner på dessa en swap eller en termin (future/forward)/option på en swap där två parter utbyter kassaflöden i samma valuta och där kassaflöden i båda delarna bestäms av en rörlig ränta RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS RTS2#16 = FFSC | en underklass av valutaswappar för fast kontra fast ränta definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13) – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken båda delarna av swappen är denominerade Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 50000000 | 10

Swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) för fast kontra fast ränta (fixed-to-fixed) och terminer (futures/forwards)/optioner på dessa en swap eller en termin (future/forward)/option på en swap där två parter utbyter kassaflöden i samma valuta och där kassaflöden i båda delarna bestäms av en fast ränta RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS RTS2#16 = XXSC | en underklass av enkla valutor för fast kontra fast ränta definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13) – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken båda delarna av swappen är denominerade Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 50000000 | 10

OIS-kontrakt (Overnight Index Swap) och swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) och terminer (futures/forwards)/optioner på dessa en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassaflöden i samma valuta och där kassaflöden i åtminstone en del bestäms av en OIS- ränta (Overnight Index Swap) RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS RTS2#16 = OSSC | underklass av OIS-swap i en valuta definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13) – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken båda delarna av swappen är denominerade Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 50000000 | 10

Inflationsswappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (inflation single currency swaps) och terminer (futures/forwards)/optioner på dessa en swap eller en termin (future/forward)/option på en swap där två parter utbyter kassaflöden i samma valuta och där kassaflödena i åtminstone en del bestäms av en inflationstakt RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS RTS2#16 = IFSC | en underklass av enkla inflationsvalutor definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13) – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken båda delarna av swappen är denominerade Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 50000000 | 10

Tillgångsklass – Räntederivat

Underklass till tillgångsklassen | för att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas

Övriga räntederivat räntederivat som inte omfattas av någon av ovanstående underklasser till tillgångsklassen RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OTHR | samtliga övriga räntederivat anses inte ha en likvid marknad”

7) Tabell 6.1 ska ersättas med följande:

”Tabell 6.1 Aktiederivat – klasser som inte har en likvid marknad

Tillgångsklass – Aktiederivat

alla kontrakt enligt definitionen i avsnitt C.4 i bilaga I i direktiv 2014/65/EU som avser a) enstaka eller flera aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat, andra liknande finansiella instrument, kassaflöden eller andra produkter kopplade till resultatet av enstaka eller flera aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat eller andra liknande finansiella instrument, b) ett index bestående av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat, andra liknande finansiella instrument, kassaflöden eller andra produkter kopplade till resultatet av enstaka eller flera aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat eller andra liknande finansiella instrument

Underklass till tillgångsklassen | För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas

Aktieindexoptioner optioner där det underliggande är ett index som består av aktier RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = STIX RTS23#26 eller, om tomt, RTS23#28 | alla indexoptioner anses ha en likvid marknad

Aktieindexterminer (futures/forwards) terminer där det underliggande är ett index som består av aktier RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = FUTR eller FORW RTS2#27 = STIX RTS23#26 eller, om tomt, RTS23#28 | alla indexterminer anses ha en likvid marknad

Aktieoptioner optioner där det underliggande är en aktie eller en korg av aktier som är resultatet av en bolagshändelse RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = SHRS RTS23#26 eller, om tomt, RTS23#28 | alla aktieoptioner anses ha en likvid marknad

Aktieterminer (futures/forwards) terminer där det underliggande är en aktie eller en korg av aktier som är resultatet av en bolagshändelse RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = FUTR eller FORW RTS2#27 = SHRS RTS23#26 eller, om tomt, RTS23#28 | alla aktieterminer anses ha en likvid marknad

Optioner på aktieutdelning optioner på utdelningen från en specifik aktie RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = DVSE RTS23#26 eller, om tomt, RTS23#28 | alla optioner på aktieutdelning anses ha en likvid marknad

Terminer (futures/forwards) på aktieutdelning terminer på utdelningen från en specifik aktie RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = FUTR eller FORW RTS2#27 = DVSE RTS23#26 eller, om tomt, RTS23#28 | alla terminer på aktieutdelning anses ha en likvid marknad

Optioner på aktieutdelningsindex optioner på ett index som består av utdelningar från mer än en aktie RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = DIVI RTS23#26 eller, om tomt, RTS23#28 | alla optioner på aktieutdelningsindex anses ha en likvid marknad

Terminer (futures/forwards) på aktieutdelningsindex terminer på ett index som består av utdelningar från mer än en aktie RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = FUTR eller FORW RTS2#27 = DIVI RTS23#26 eller, om tomt, RTS23#28 | alla terminer på aktieutdelningsindex anses ha en likvid marknad

Volatilitetsindexoptioner optioner där det underliggande är ett volatilitetsindex definierat som ett index kopplat till volatiliteten hos ett specifikt underliggande index av aktieinstrument RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = VOLI RTS23#26 eller, om tomt, RTS23#28 | alla volatilitetsindexoptioner anses ha en likvid marknad

Volatilitetsindexterminer (futures/forwards) terminer där det underliggande är ett volatilitetsindex definierat som ett index kopplat till volatiliteten hos ett specifikt underliggande index av aktieinstrument RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = FUTR eller FORW RTS2#27 = VOLI RTS23#26 eller, om tomt, RTS23#28 | alla volatilitetsindexterminer anses ha en likvid marknad Optioner på börshandlade fonder

Optioner på börshandlade fonder optioner där det underliggande är en ETF RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = ETFS RTS23#26 eller, om tomt, RTS23#28 | alla optioner på börshandlade fonder anses ha en likvid marknad

Terminer (futures/forwards) på börshandlade fonder terminer där det underliggande är en börshandlad fond RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = FUTR eller FORW RTS2#27 = ETFS RTS23#26 eller, om tomt, RTS23#28 | alla terminer på börshandlade fonder anses ha en likvid marknad

Underklass till tillgångsklassen | För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska varje underklass till tillgångsklassen delas upp i underklasser enligt följande | Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA) [kvantitativt likviditetskriterium 1] | Genomsnittligt dagligt antal transaktioner [kvantitativt likviditetskriterium 2]

Swappar RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = SWAP | Underklasser av swappar definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS2 # 27) – underliggande typ: ett namn, index, korg Segmenteringskriterium 2 (RTS23#26 eller, om tomt, RTS23#28) – underliggande namn, index, korg Uppdelningskriterium 3 (RTS2#28) – parameter: ’price return basic performance parameter’, ’parameter return dividend’, ’parameter return variance’, ’parameter return volatility’ Uppdelningskriterium 4 (RTS2#8) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: | EUR 50000000 |

’Price return basic performance parameter’ | ’Parameter return variance/volatility’ | ’Parameter return dividend’

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad | Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader | Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader | Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader | Löptidsintervall 2: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader | Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år | Löptidsintervall 3: 2 år < löptid ≤ 3 år

Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år | Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år | …

Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år | Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år | Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år | …

… | Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Portföljswappar RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = PSWP | Underklassen portföljswappar bestäms av en specifik kombination av Uppdelningskriterium 1 (RTS2 # 27) – underliggande typ: ett namn, index, korg Segmenteringskriterium 2 (RTS23#26 eller, om tomt, RTS23#28) – underliggande ett namn, index, korg Uppdelningskriterium 3 (RTS2#28) — parameter: ’price return basic performance parameter’, ’parameter return dividend’, ’parameter return variance’, ’parameter return volatility’ Uppdelningskriterium 4 (RTS2#8) – portföljswappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månad Löptidsintervall 3: 3 månad < löptid ≤ 6 månad Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 6: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 50000000 | 15

Underklass till tillgångsklassen | för att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas:

Övriga kreditderivat kreditderivat som inte omfattas av någon av ovanstående underklasser till tillgångklassen RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OTHR’ | övriga aktiederivat anses inte ha en likvid marknad”

8) Tabell 7.1 ska ersättas med följande:

”Tabell 7.1 Råvaruderivat – klasser som inte har en likvid marknad

Tillgångsklass – Råvaruderivat

Underklass till tillgångsklassen | För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska varje underklass till tillgångsklassen delas upp i underklasser enligt följande | Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA) [kvantitativt likviditetskriterium 1] | Genomsnittligt dagligt antal transaktioner [kvantitativt likviditetskriterium 2]

Råvaruterminer (futures/forwards) – metall RTS2#3 = ’DERV’ och RTS2#4 = ’COMM’ och RTS23#35 = ’METL’ och [RTS2#5 = ’FUTR’ eller ’FORW’] | underklasser av råvaruterminer – metall definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#36) — typ av metall: ädelmetaller, oädla metaller Uppdelningskriterium 2 (RTS23#37) — underliggande metall Uppdelningskriterium 3 (RTS2#15) — teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för terminen är denominerat Uppdelningskriterium 4 (RTS2#8) — futurens/forwardens löptidsintervall definierat enligt följande: | 10000000 EUR | 10

Ädelmetaller | Oädla metaller

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader | Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 1 år | Löptidsintervall 2: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år | Löptidsintervall 3: 2 år < löptid ≤ 3 år

Löptidsintervall 4: 2 år < löptid ≤ 3 år | …

… | Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år |

Råvaruoptioner – metall RTS2#3 = ’DERV’ och RTS2#4 = ’COMM’ och RTS23#35 = ’METL’ och RTS2#5 = ’OPTN’ | underklasser av råvaruoptioner – metall definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#36) — typ av metall: ädelmetaller, oädla metaller Uppdelningskriterium 2 (RTS23#37) — underliggande metall Uppdelningskriterium 3 (RTS2#15) — teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för optionen är denominerat Uppdelningskriterium 4 (RTS2#8) — optionens löptidsintervall definierat enligt följande: | 10000000 EUR | 10

Ädelmetaller | Oädla metaller

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader | Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 1 år | Löptidsintervall 2: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år | Löptidsintervall 3: 2 år < löptid ≤ 3 år

Löptidsintervall 4: 2 år < löptid ≤ 3 år | …

… | Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år |

Råvaruswappar – metall RTS2#3 = ’DERV’ och RTS2#4 = ’COMM’ och RTS23#35 = ’METL’ och RTS2#5 = ’SWAP’ | underklasser av råvaruswappar – metall definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#36) — typ av metall: ädelmetaller, oädla metaller Uppdelningskriterium 2 (RTS23#37) — underliggande metall Uppdelningskriterium 3 (RTS2#15) — teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för swappen är denominerat Uppdelningskriterium 4 (RTS23#34) —typ av leverans definierad som kontant, fysisk eller annan Uppdelningskriterium 5 (RTS2#8) — swappens löptidsintervall definierat enligt följande: | 10000000 EUR | 10

Ädelmetaller | Oädla metaller

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader | Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 1 år | Löptidsintervall 2: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år | Löptidsintervall 3: 2 år < löptid ≤ 3 år

Löptidsintervall 4: 2 år < löptid ≤ 3 år | …

… | Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år |

Råvaruterminer (futures/forwards) – energi RTS2#3 = ’DERV’ och RTS2#4 = ’COMM’ och RTS23#35 = ’NRGY’ och [RTS2#5 = ’FUTR’ eller ’FORW’] | underklasser av råvaruterminer – energi definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#36) – energislag: olja, oljedestillat, kol, lätta oljeprodukter, naturgas, elektricitet, kombinerade energislag Uppdelningskriterium 2 (RTS23#37) – underliggande energislag Uppdelningskriterium 3 (RTS2#15) – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för terminen är denominerat Uppdelningskriterium 4 – [utgår] Uppdelningskriterium 5 (RTS2#14) – leverans/plats för kontant avveckling; gäller för alla energislag Uppdelningskriterium 6 (RTS2#8) – terminens löptidsintervall definierat enligt följande: | EUR 10000000 | 10

Olja/destillat/lätta oljeprodukter | Kol | Naturgas/Elektricitet/Kombinerade energislag

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 4 månader | Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 6 månader | Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

Löptidsintervall 2: 4 månader < löptid ≤ 8 månader | Löptidsintervall 2: 6 månader < löptid ≤ 1 år | Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 3: 8 månader < löptid ≤ 1 år | Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år | Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år | … | …

… | Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Råvaruoptioner – energi RTS2#3 = ’DERV’ och RTS2#4 = ’COMM’ och RTS23#35 = ’NRGY’ och RTS2#5 = ’OPTN’ | underklasser av råvaruoptioner – energi definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#36) – energislag: olja, oljedestillat, kol, lätta oljeprodukter, naturgas, elektricitet, kombinerade energislag Uppdelningskriterium 2 (RTS23#37) – underliggande energislag Uppdelningskriterium 3 (RTS2#15) – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för optionen är denominerat Uppdelningskriterium 4 – [utgår] Uppdelningskriterium 5 (RTS2#14) – leverans/plats för kontant avveckling; gäller för alla energislag Uppdelningskriterium 6 (RTS2#8) – optionens löptidsintervall definierat enligt följande: | EUR 10000000 | 10

Olja/destillat/lätta oljeprodukter | Kol | Naturgas/Elektricitet/Kombinerade energislag

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 4 månader | Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 6 månader | Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

Löptidsintervall 2: 4 månader < löptid ≤ 8 månader | Löptidsintervall 2: 6 månader < löptid ≤ 1 år | Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 3: 8 månader < löptid ≤ 1 år | Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år | Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år | … | …

… | Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Råvaruswappar– energi RTS2 #3 = ’DERV’ och RTS2#4 = ’COMM’ och RTS23#35 = ’NRGY’ och RTS2#5 = ’SWAP’ | underklasser av råvaruswappar – energi definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#36) – energislag: olja, oljedestillat, kol, lätta oljeprodukter, naturgas, elektricitet, kombinerade energislag Uppdelningskriterium 2 (RTS23#37) – underliggande energislag Uppdelningskriterium 4 (RTS23#34) – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för swappen är denominerat Uppdelningskriterium 4 (RTS23#34) – typ av leverans definierad som kontant, fysisk eller annan Uppdelningskriterium 5 – [utgår] Uppdelningskriterium 6 (RTS2#14) – leverans/plats för kontant avveckling; gäller för alla energislag Uppdelningskriterium 7 (RTS2#8) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: | EUR 10000000 | 10

Olja/destillat/lätta oljeprodukter | Kol | Naturgas/Elektricitet/Kombinerade energislag

Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 4 månader | Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 6 månader | Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad

Löptidsintervall 2: 4 månader < löptid ≤ 8 månader | Löptidsintervall 2: 6 månader < löptid ≤ 1 år | Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 1 år

Löptidsintervall 3: 8 månader < löptid ≤ 1 år | Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år | Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år

Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år | … | …

… | Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år

Råvaruterminer (futures/forwards) – jordbruksprodukter RTS2#3 = ’DERV’ och RTS2#4 = ’COMM’ och RTS23#35 = ’AGRI’ och [RTS2#5 = ’FUTR’ eller ’FORW’] | underklasser av råvaruterminer – jordbruksprodukter definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#36 och RTS23#37) – underliggande jordbruksprodukt (underprodukt och ytterligare underprodukt) Uppdelningskriterium 2 (RTS2#15) – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för terminen är denominerat Uppdelningskriterium 3 (RTS2#8) – terminens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 10000000 | 10

Råvaruoptioner – jordbruksprodukter RTS2#3 = ’DERV’ och RTS2#4 = ’COMM’ och RTS23#35 = ’AGRI’ och RTS2#5 = ’OPTN’ | underklasser av råvaruoptioner – jordbruksprodukter definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#36 och RTS23#37) – underliggande jordbruksprodukt (underprodukt och ytterligare underprodukt) Uppdelningskriterium 2 (RTS2#15) – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för optionen är denominerat Uppdelningskriterium 3 (RTS2#8) – optionens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 10000000 | 10

Råvaruswappar – jordbruksprodukter RTS2 #3 = ’DERV’ och RTS2#4 = ’COMM’ och RTS23#35 = ’AGRI’ och RTS2#5 = ’SWAP’ | underklasser av råvaruswappar – jordbruksprodukter definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#36 och RTS23#37) – underliggande jordbruksprodukt (underprodukt och ytterligare underprodukt) Uppdelningskriterium 2 (RTS2#15) – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för swappen är denominerat Uppdelningskriterium 3 (RTS23#34) – typ av leverans definierad som kontant, fysisk eller annan Uppdelningskriterium 4 (RTS2#8) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 3: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 10000000 | 10

Underklass till tillgångsklassen | För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas

Övriga råvaruderivat |

råvaruderivat som inte omfattas av någon av ovanstående underklasser till tillgångklassen | samtliga övriga råvaruderivat anses inte ha en likvid marknad”

9) Tabell 8.1 ska ersättas med följande:

”Tabell 8.1 Valutaderivat – klasser som inte har en likvid marknad

Tillgångsklass – Valutaderivat

finansiella instrument som avser valutor enligt definitionen i avsnitt C.4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU

Underklass till tillgångsklassen | För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska varje underklass till tillgångsklassen delas upp i underklasser enligt följande | Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA) [kvantitativt likviditetskriterium 1] | Genomsnittligt dagligt antal transaktioner [kvantitativt likviditetskriterium 2]

Icke-levererbar termin (NDF) En termin som, enligt villkoren, avvecklas kontant mellan parterna, och avvecklingsbeloppet bestäms av skillnaden i växelkurs mellan de två valutorna på handelsdagen och på värderingsdagen. På avvecklingsdagen är den ena parten skyldig den andra parten nettoskillnaden mellan i) den växelkurs som fastställts på handelsdagen, och ii) växelkursen på värderingsdagen, baserat på det teoretiska beloppet, varvid nettobeloppet ska betalas i den avvecklingsvaluta som anges i avtalet. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = FORW RTS2#26 = NDLV | underklasser av icke-levererbara valutaterminer definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13 och RTS23#47) – underliggande valutapar definierat som kombinationen av de två underliggande valutorna för derivatkontraktet Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8)– terminens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 vecka Löptidsintervall 2: 1 vecka < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | Icke-levererbara terminer (NDF) anses inte ha en likvid marknad

Levererbar termin (DF) En termin som enbart avser växling av två olika valutor på en viss framtida avtalad avvecklingsdag till en fastställd kurs som är avtalad vid ingåendet av växlingskontraktet. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = FORW RTS2#26 = DLVB | underklasser av levererbara valutaterminer definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13 and RTS23#47) – underliggande valutapar definierat som kombinationen av de två underliggande valutorna för derivatkontraktet Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – terminens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 vecka Löptidsintervall 2: 1 vecka < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | Levererbara terminer (DF) anses inte ha en likvid marknad

Icke-levererbar valutaoption (NDO) En option som, enligt villkoren, avvecklas kontant mellan parterna, och avvecklingsbeloppet bestäms av skillnaden i växelkurs mellan de två valutorna på handelsdagen och på värderingsdagen. På avvecklingsdagen är den ena parten skyldig den andra parten nettoskillnaden mellan i) den växelkurs som fastställts på handelsdagen, och ii) växelkursen på värderingsdagen, baserat på det teoretiska beloppet, varvid nettobeloppet ska betalas i den avvecklingsvaluta som anges i avtalet. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR’ RTS2#5 = OPTN RTS2#26 = NDLV | underklasser av icke-levererbara valutaoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13 och RTS23#47) underliggande valutapar definierat som kombinationen av de två underliggande valutorna för derivatkontraktet Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8)– optionens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 vecka Löptidsintervall 2: 1 vecka < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | Icke-levererbara valutaoptioner (NDO) anses inte ha en likvid marknad

Levererbar valutaoption (DO) En option som enbart avser växling av två olika valutor på en viss framtida avtalad avvecklingsdag till en fastställd kurs som är avtalad vid ingåendet av växlingskontraktet. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = OPTN RTS2#26 = DLVB | underklasser av levererbara valutaoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13 and RTS23#47) – underliggande valutapar definierat som kombinationen av de två underliggande valutorna för derivatkontraktet Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8)– optionens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 vecka Löptidsintervall 2: 1 vecka < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | Levererbara valutaoptioner (DO) anses inte ha en likvid marknad

Icke-levererbar valutaswap (NDS) En swap som, enligt villkoren, avvecklas kontant mellan parterna, och avvecklingsbeloppet bestäms av skillnaden i växelkurs mellan de två valutorna på handelsdagen och på värderingsdagen. På avvecklingsdagen är den ena parten skyldig den andra parten nettoskillnaden mellan i) den växelkurs som fastställts på handelsdagen, och ii) växelkursen på värderingsdagen, baserat på det teoretiska beloppet, varvid nettobeloppet ska betalas i den avvecklingsvaluta som anges i avtalet. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR’ RTS2#5 = SWAP RTS2#26 = NDLV | underklasser av icke-levererbara valutaswappar definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13 and RTS23#47) – underliggande valutapar definierat som kombinationen av de två underliggande valutorna för derivatkontraktet Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 vecka Löptidsintervall 2: 1 vecka < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | Icke-levererbara valutaswappar (NDS) anses inte ha en likvid marknad

Levererbar valutaswap (DS) En swap som enbart avser växling av två olika valutor på en viss framtida avtalad avvecklingsdag till en fastställd kurs som är avtalad vid ingåendet av växlingskontraktet. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = SWAP RTS2#26 = DLVB | underklasser av levererbara valutaswappar definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13 och RTS23#47) – underliggande valutapar definierat som kombinationen av de två underliggande valutorna för derivatkontraktet Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – swappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 vecka Löptidsintervall 2: 1 vecka < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | Levererbara valutaswappar (DS) anses inte ha en likvid marknad

Valutaterminer RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR’ RTS2#5 = FUTR | underklasser av valutaterminer definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#13 och RTS23#47) – underliggande valutapar definierat som kombinationen av de två underliggande valutorna för derivatkontraktet Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – futurens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 vecka Löptidsintervall 2: 1 vecka < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | Valutaterminer anses inte ha en likvid marknad

Tillgångsklass – Valutaderivat

Underklass till tillgångsklassen | För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas

Övriga valutaderivat valutaderivat som inte omfattas av någon av ovanstående underklasser till tillgångsklassen RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = OTHR | samtliga övriga valutaderivat anses inte ha en likvid marknad”

10) Tabellerna 9.1, 9.2 och 9.3 ska ersättas med följande:

”Tabell 9.1 Kreditderivat – klasser som inte har en likvid marknad

Tillgångsklass – Kreditderivat

Underklass till tillgångsklassen | För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska varje underklass till tillgångsklassen delas upp i underklasser enligt följande | Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier. För underklasser som anses ha en likvid marknad ska det kompletterande kvalitativa likviditetskriteriet användas, om tillämpligt

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA) [kvantitativt likviditetskriterium 1] | Genomsnittligt dagligt antal transaktioner [kvantitativt likviditetskriterium 2] | Indexets ’on-the-run status’ [ytterligare kvalitativt likviditetskriterium]

Indexerade kreditswappar (CDS) swappar där utbytet av kassaflöden är kopplat till kreditvärdigheten hos flera emittenter av finansiella instrument som utgör ett index, och förekomsten av kredithändelser RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT | underklasser av kreditswappar definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS2#34) – underliggande index Uppdelningskriterium 2 (RTS2#42) – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för derivatet är denominerat Uppdelningskriterium 3 ( RTS2#8) – kreditswappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 2: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 3: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 200000000 | 10 | Det underliggande indexet anses ha en likvid marknad 1) under hela tiden när det har ’on-the-run status’ 2) under de första 30 arbetsdagarna när det har ’1x off-the-run status’ med ’on-the-run’-index avses den rullande mest aktuella versionen (serien) av indexet vilken skapas den dag då indexets sammansättning börjar gälla och slutar en dag före dagen då sammansättning av nästa version (serie) av indexet börjar gälla med ’1x off-the-run status’ avses versionen (serien) av indexet direkt före den aktuella ’on-the-run’-versionen (-serien) vid en viss tidpunkt. En version (serie) upphör att vara ’on-the-run’ och får statusen ’1x off-the-run’ när den senaste versionen (serien) av indexet skapas.

Kreditswappar (CDS) som refererar till ett namn swappar där utbytet av kassaflöden är kopplat till kreditvärdigheten hos en emittent av finansiella instrument, och förekomsten av kredithändelser RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT | underklasser av kreditswappar som refererar till ett namn definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS2#41) – underliggande referensenhet Uppdelningskriterium 2 (RTS2#39) – underliggande typ av referensenhet definierad enligt följande: Emittent av statlig och offentlig typ: en emitterande enhet som är något av följande: Uppdelningskriterium 2 (RTS2#39) – underliggande typ av referensenhet definierad enligt följande: Emittent av statlig och offentlig typ: en emitterande enhet som är något av följande: a) unionen, b) en medlemsstat, inbegripet förvaltningar, organ eller specialföretag i medlemsstaten, c) en statlig enhet som inte omfattas av leden a och b, d) när det gäller en federal medlemsstat, en delstat i den federationen, e) ett specialföretag för flera medlemsstater, f) en internationell finansinstitution som etablerats av minst två medlemsstater och vars mål är att uppbåda finansiering och tillhandahålla finansiellt bistånd till de medlemmar som har eller riskerar att få allvarliga finansieringsproblem, g) Europeiska investeringsbanken, h) en offentlig enhet som inte är en statlig emittent enligt leden a–c. Emittent av bolagstyp: en emitterande enhet som inte är en emittent av statlig och offentlig typ. Uppdelningskriterium 3 (RTS2#42) – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för derivatet är denominerat Uppdelningskriterium 4 (RTS2#8) – kreditswappens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 2: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 3: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 10000000 | 10

Underklass till tillgångsklassen | För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska varje underklass till tillgångsklassen delas upp i underklasser enligt följande | Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller följande kvalitativa likviditetskriterier

Kreditindexoptioner (CDS index options) optioner där det underliggande är ett kreditindex RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT | underklasser av kreditindexoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#26) – underklass till kreditindex enligt vad som anges för underklassen kreditindex (CDS) Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – optionens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 6 månad Löptidsintervall 2: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 4: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | en kreditindexoption vars underliggande kreditindex är en underklass som anses ha en likvid marknad och vars löptidsintervall är 0–6 månader, anses ha en likvid marknad en kreditindexoption vars underliggande kreditindex är en underklass som anses ha en likvid marknad och vars löptidsintervall inte är 0–6 månader, anses inte ha en likvid marknad en kreditindexoption vars underliggande kreditindex är en underklass som inte anses ha en likvid marknad, anses inte ha en likvid marknad för något löptidsintervall Optioner på kreditswappar (CDS) som refererar till ett namn

Optioner på kreditswappar (CDS) som refererar till ett namn optioner där det underliggande är en kreditswap som refererar till ett namn RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT | underklasser av optioner på kreditswappar som refererar till ett namn definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS23#26) – Underklass till kreditswappar som refererar till ett namn enligt vad som anges för underklassen kreditswappar som refererar till ett namn Uppdelningskriterium 2 (RTS2#8) – optionens löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 6 månad Löptidsintervall 2: 6 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 4: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | en option på en på en kreditswap som refererar till ett namn vars underliggande kreditswap som refererar till ett namn är en underklass som anses ha en likvid marknad och vars löptidsintervall är 0–6 månader, anses ha en likvid marknad en option på en på en kreditswap som refererar till ett namn vars underliggande kreditswap som refererar till ett namn är en underklass som anses ha en likvid marknad och vars löptidsintervall inte är 0–6 månader, anses inte ha en likvid marknad en option på en kreditswap som refererar till ett namn vars underliggande kreditswap som refererar till ett namn är en underklass som inte anses ha en likvid marknad, anses inte ha en likvid marknad för något löptidsintervall

Tillgångsklass – Kreditderivat

Underklass till tillgångsklassen | För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas

Övriga kreditderivat kreditderivat som inte omfattas av någon av ovanstående underklasser till tillgångklassen RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR | samtliga övriga kreditderivat anses inte ha en likvid marknad

Tabell 9.2 Kreditderivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som anses ha en likvid marknad

Tillgångsklass – Kreditderivat

Underklass till tillgångsklassen | Percentiler och lägsta tröskelvärden som ska användas för beräkning av tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende SSTI och LIS för underklasser som anses ha en likvid marknad

Transaktioner som ska beaktas vid beräkningen av tröskelvärden | SSTI före handel | LIS före handel | SSTI efter handel | LIS efter handel

Handel – percentil | Lägsta tröskelvärde | Handel – percentil | Lägsta tröskelvärde | Handel – percentil | Volym – percentil | Lägsta tröskelvärde | Handel – percentil | Volym – percentil | Lägsta tröskelvärde

Indexerade kreditswappar (CDS) | Tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen | S1 | S2 | S3 | S4 | EUR 2500000 | 70 | EUR 5000000 | 80 | 60 | EUR 7500000 | 90 | 70 | EUR 10000000

30 | 40 | 50 | 60

Kreditswappar (CDS) som refererar till ett namn | Tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen | S1 | S2 | S3 | S4 | EUR 2500000 | 70 | EUR 5000000 | 80 | 60 | EUR 7500000 | 90 | 70 | EUR 10000000

30 | 40 | 50 | 60

Kreditindexoptioner (CDS index options) | Tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen | S1 | S2 | S3 | S4 | EUR 2500000 | 70 | EUR 5000000 | 80 | 60 | EUR 7500000 | 90 | 70 | EUR 10000000

30 | 40 | 50 | 60

Optioner på kreditswappar (CDS) som refererar till ett namn | Tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass av underklassen till tillgångsklassen med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen | S1 | S2 | S3 | S4 | EUR 2500000 | 70 | EUR 5000000 | 80 | 60 | EUR 7500000 | 90 | 70 | EUR 10000000

30 | 40 | 50 | 60

Tabell 9.3 Kreditderivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som inte anses ha en likvid marknad

Tillgångsklass – Kreditderivat

Underklass till tillgångsklassen | Tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som inte anses ha en likvid marknad

SSTI före handel | LIS före handel | SSTI efter handel | LIS efter handel

Tröskelvärde | Tröskelvärde | Tröskelvärde | Tröskelvärde

Indexerade kreditswappar (CDS) | EUR 2500000 | EUR 5000000 | EUR 7500000 | EUR 10000000

Kreditswappar (CDS) som refererar till ett namn | EUR 2500000 | EUR 5000000 | EUR 7500000 | EUR 10000000

Kreditindexoptioner (CDS index options) | EUR 2500000 | EUR 5000000 | EUR 7500000 | EUR 10000000

Optioner på kreditswappar (CDS) som refererar till ett namn | EUR 2500000 | EUR 5000000 | EUR 7500000 | EUR 10000000

Övriga kreditderivat | EUR 2500000 | EUR 5000000 | EUR 7500000 | EUR 10000000”

11) Tabell 10.1 ska ersättas med följande:

”Tabell 10.1 C10-derivat – klasser som inte har en likvid marknad

Tillgångsklass – C10-derivat

Underklass till tillgångsklassen | För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska varje underklass till tillgångsklassen delas upp i underklasser enligt följande | Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier

Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA) [kvantitativt likviditetskriterium 1] | Genomsnittligt dagligt antal transaktioner [kvantitativt likviditetskriterium 2]

Fraktderivat finansiella instrument som avser fraktavgifter enligt definitionen i avsnitt C.10 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU RTS2 #3 = ’DERV’ och RTS2#4 = ’COMM’ och RTS23#35 = ’FRGT’ | underklasser av fraktderivat definieras genom följande uppdelningskriterier: Uppdelningskriterium 1 (RTS2 # 5) – kontraktstyp: futures eller options Uppdelningskriterium 2 (RTS23#36) — fraktslag Uppdelningskriterium 3 (RTS2#37) – underkategori av fraktslag Uppdelningskriterium 4 (RTS2#12)– specificering av storlek avseende underkategori av fraktslag Uppdelningskriterium 5 (RTS2#13) — medelvärde för specifik rutt eller tidsbefraktning Uppdelningskriterium 6 (RTS2#8) – derivatets löptidsintervall definierat enligt följande: Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 9 månader Löptidsintervall 5: 9 månader < löptid ≤ 1 år Löptidsintervall 6: 1 år < löptid ≤ 2 år Löptidsintervall 7: 2 år < löptid ≤ 3 år … Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år | EUR 10000000 | 10

Tillgångsklass – C10-derivat

Underklass till tillgångsklassen | För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas

Övriga C10-derivat finansiella instrument enligt definitionen i avsnitt C.10 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU som inte är fraktderivat, samtliga följande underklasser till räntederivat: Inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (inflation multi-currency swaps) eller inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (inflation cross-currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa, inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (inflation single currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa, samt samtliga följande underklasser av aktiederivat: volatilitetsindexoptioner, volatilitetsindexterminer, swappar med ’parameter return variance’, swappar med ’parameter return volatility’, portföljswappar med ’parameter return variance’, portföljswappar med ’parameter return volatility’ | samtliga övriga C10-derivat anses inte ha en likvid marknad”

12) Tabell 11.1 ska ersättas med följande:

”Tabell 11.1 CFD:er – klasser som inte har en likvid marknad

Underklass till tillgångsklassen | För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska varje underklass till tillgångsklassen delas upp i underklasser enligt följande | Kvalitativt likviditetskriterium | Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA) [kvantitativt likviditetskriterium 1] | Genomsnittligt dagligt antal transaktioner [kvantitativt likviditetskriterium 2]

Valuta-CFD:er RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = CURR | underklasser av valuta-CFD:er definieras genom underliggande valutapar som definieras som en kombination av de båda underliggande valutorna i CFD-/spread betting-kontraktet. RTS2#30 och RTS2#31 | | EUR 50000000 | 100

Råvara CFD:er RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = COMM | underklasser av råvaru-CFD:er definieras genom den underliggande råvaran i CFD-/spread betting-kontraktet RTS23#35 och RTS23#36 och RTS23#37 | | EUR 50000000 | 100

Aktie-CFD:er RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = EQUI | underklasser av aktie-CFD:er definieras genom det underliggande aktierelaterade värdepappret i CFD-/spread betting-kontraktet RTS23/26 | underklasser av aktie-CFD:er anses ha en likvid marknad om det underliggande är ett aktierelaterat värdepapper för vilket det finns en likvid marknad som är fastställd enligt artikel 2.1.17 b i förordning (EU) nr 600/2014

Obligations-CFD:er RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = BOND | underklasser av obligations-CFD:er definieras genom underliggande obligation eller obligationsfuture i CFD-/spread betting-kontraktet RTS23/26 | underklasser av obligations-CFD:er anses ha en likvid marknad om det underliggande är en obligation eller obligationsfuture för vilken det finns en likvid marknad som är fastställd enligt artiklarna 6 och 8.1 b

CFD:er på en aktietermin (future/forward) RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = FTEQ | underklasser av CFD:er på en aktietermin definieras genom den underliggande aktieterminen i CFD-/spread betting-kontraktet RTS23/26 | underklasser av CFD:er på en aktietermin anses ha en likvid marknad om det underliggande är en aktietermin för vilken det finns en likvid marknad fastställd i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b

CFD:er på en aktieoption RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = OPEQ | underklasser av CFD:er på en aktieoption definieras genom den underliggande aktieoptionen i CFD-/spread betting-kontraktet RTS23/26 | underklasser av CFD:er på en aktieoption anses ha en likvid marknad om det underliggande är en aktieoption för vilken det finns en likvid marknad fastställd i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b

Tillgångsklass – Finansiella kontrakt avseende prisdifferenser (CFD:er)

Underklass till tillgångsklassen | För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas

Övriga CFD:er |

CFD-/spread betting-kontrakt som inte omfattas av någon av ovanstående underklasser till tillgångsklassen RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = OTHR | samtliga övriga CFD-/spread betting-kontrakt anses inte ha en likvid marknad”

13) Tabell 12.1 ska ersättas med följande:

”Tabell 12.1 Utsläppsrätter – klasser som inte har en likvid marknad

Tillgångsklass – Utsläppsrätter

Underklass till tillgångsklassen | Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier

Genomsnittligt dagligt belopp (ADA) [kvantitativt likviditetskriterium 1] | Genomsnittligt dagligt antal transaktioner [kvantitativt likviditetskriterium 2]

EU-utsläppsrätter (EUA) enheter som har erkänts med avseende på kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (systemet för handel med utsläppsrätter) och som ger rätt att släppa ut motsvarande ett ton koldioxid (ton koldioxidekvivalenter – tCO2e) RTS2#3 = EMAL och RTS2#11 = EUAE | 150000 ton koldioxidekvivalenter | 5

EU-utsläppsrätter för luftfart (EUAA) enheter som har erkänts med avseende på kraven i direktiv 2003/87/EG (systemet för handel med utsläppsrätter) och som ger rätt att släppa ut motsvarande ett ton koldioxid (ton koldioxidekvivalenter – tCO2e) från luftfart RTS2#3 = EMAL och RTS2#11 = EUAA | 150000 ton koldioxidekvivalenter | 5

Certifierade utsläppsminskningar (CER) enheter som har erkänts med avseende på kraven i direktiv 2003/87/EG (systemet för handel med utsläppsrätter) och som står för utsläppsminskningar motsvarande ett ton koldioxid (ton koldioxidekvivalenter – tCO2e) RTS2#3 = EMAL och RTS2#11 = CERE | 150000 ton koldioxidekvivalenter | 5

Utsläppsminskningsenheter (ERU) enheter som har erkänts med avseende på kraven i direktiv 2003/87/EG (systemet för handel med utsläppsrätter) och som står för utsläppsminskningar motsvarande ett ton koldioxid (ton koldioxidekvivalenter – tCO2e) RTS2#3 = EMAL och RTS2#11 = ERUE | 150000 ton koldioxidekvivalenter | 5

Övriga utsläppsrätter en utsläppsrätt som är en utsläppsrätt som erkänts med avseende på kraven i direktiv 2003/87/EG (systemet för handel med utsläppsrätter) och som inte är en EU-utsläppsrätt (EUA), en EU-utsläppsrätt för luftfart (EUAA), en certifierad utsläppsminskning (CER) eller en utsläppsminskningsenhet (ERU) RTS2#3 = EMAL och RTS2#11 = OTHR | samtliga övriga utsläppsrätter anses inte ha en likvid marknad

14) Tabell 13.1 ska ersättas med följande:

”Tabell 13.1 Utsläppsrättsderivat – klasser som inte har en likvid marknad

| Tillgångsklass – Utsläppsrättsderivat

Underklass till tillgångsklassen | Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier

Genomsnittligt dagligt belopp (ADA) [kvantitativt likviditetskriterium 1] | Genomsnittligt dagligt antal transaktioner [kvantitativt likviditetskriterium 2]

Utsläppsrättsderivat där det underliggande är av typen EU-utsläppsrätter (EUA) finansiella instrument avseende utsläppsrätter av typen EU-utsläppsrätter (EUA) enligt definitionen i avsnitt C.4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU RTS2#3 = DERV och RTS2#4 = EMAL och RTS2#43 = EUAE | 150000 ton koldioxidekvivalenter | 5

Utsläppsrättsderivat där det underliggande är av typen EU-utsläppsrätter för luftfart (EUAA) finansiella instrument avseende utsläppsrätter av typen EU-utsläppsrätter för luftfart (EUAA) enligt definitionen i avsnitt C.4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU RTS2#3 = DERV och RTS2#4 = EMAL och RTS2#43 = EUAA | 150000 ton koldioxidekvivalenter | 5

Utsläppsrättsderivat där det underliggande är av typen certifierade utsläppsminskningar (CER) finansiella instrument avseende utsläppsrätter av typen certifierade utsläppsminskningar (CER) enligt definitionen i avsnitt C.4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU RTS2#3 = DERV och RTS2#4 = EMAL och RTS2#43 = CERE | 150000 ton koldioxidekvivalenter | 5

Utsläppsrättsderivat där det underliggande är av typen utsläppsminskningsenheter (ERU) finansiella instrument avseende utsläppsrätter av typen utsläppsminskningsenheter (ERU) enligt definitionen i avsnitt C.4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU RTS2#3 = DERV och RTS2#4 = EMAL och RTS2#43 = ERUE | 150000 ton koldioxidekvivalenter | 5

Övriga utsläppsrättsderivat utsläppsrättsderivat där det underliggande inte är en utsläppsrätt som erkänts med avseende på kraven i direktiv 2003/87/EG (systemet för handel med utsläppsrätter) och som inte är en EU-utsläppsrätt (EUA), en EU-utsläppsrätt för luftfart (EUAA), en certifierad utsläppsminskning (CER) och en utsläppsminskningsenhet (ERU) RTS2#3 = DERV och RTS2#4 = EMAL och RTS2#43 = OTHR | samtliga övriga utsläppsrättsderivat anses inte ha en likvid marknad”

1 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (EUT L 294, 10.11.2001, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, EUT L 182, 29.6.2013, s. 19.”

5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).”

BILAGA IV

I bilaga IV ska tabellerna 1 och 2 ersättas med följande:

Fält som rör obligationer (alla typer av obligationer utom ETC:er och ETN:er)

Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för obligationer enligt definitionen i avsnitt 2 tabell 2.1 i bilaga III

Fält som rör utsläppsrätter

Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för utsläppsrätter enligt definitionen i avsnitt 12 tabell 12.1 i bilaga III

Fält som rör derivat Råvaruderivat och C10 derivat

Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för råvaruderivat enligt definitionen i avsnitt 7 tabell 7.1 i bilaga III och för C10-derivat enligt definitionen i avsnitt 10 tabell 10.1 i bilaga III.

Räntederivat

Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för räntederivat enligt definitionen i avsnitt 5 tabell 5.1 i bilaga III

Valutaderivat

Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för valutaderivat enligt definitionen i avsnitt 8 tabell 8.1 i bilaga III

Aktiederivat

Fälten ska endast fyllas i för aktiederivat enligt definitionen i avsnitt 6 tabell 6.1 i bilaga III

Kontrakt avseende prisdifferenser (CFD:er)

Fälten ska endast fyllas i när typen av kontrakt är CFD eller spread betting

Kreditderivat

Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för kreditderivat enligt definitionen i avsnitt 9 tabell 9.1 i bilaga III

Utsläppsrättsderivat

Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för utsläppsrättsderivat enligt definitionen i avsnitt 13 tabell 13.1 i bilaga III

BILAGA V

”BILAGA V

Kvantitativa data som ska lämnas för transparensberäkningar