lagen.nu
ESMA33-128-1217

Guidelines on securitisation repository data completeness and consistency thresholds

Utgivare
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Antagen
2020-11-11
Språk
svenska
Ämnesord
Guidelines and Technical standards
Källa
www.esma.europa.eu

Riktlinjer

Om fullständighets- och samstämmighetströsklar för värdepapperiseringsregisters data

11/11/2020 | ESMA33-128-1217 SV

I. Tillämpningsområde

Vem?

1. Dessa riktlinjer gäller värdepapperiseringsregister. Vad?

2. Dessa riktlinjer gäller skyldigheten för värdepapperiseringsregister att kontrollera att användningen av ”inga data”-valmöjligheter i en datainlämning inte hindrar att inlämningen är tillräckligt representativ för de underliggande exponeringarna i värdepapperiseringen i enlighet med artikel 4.2 d i den delegerade förordningen om värdepapperiseringsregisters operativa standarder. När?

3. Dessa riktlinjer kommer att översättas till alla officiella EU-språk och offentliggöras på Esmas webbplats. Esma kommer att beakta dessa riktlinjer vid sin tillsyn från och med den 1 januari 2021.

II. Hänvisningar till lagstiftning, förkortningar och definitioner

Hänvisningar till lagstiftning

Esmaförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappersoch marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG ( )

Värdepapperiseringsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 ( )

Förordningen om Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1229 av värdepapperiseringsregisters den 29 november 2019 ( ) om komplettering av operativa standarder Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för värdepapperiseringsregisters operativa standarder för uppgiftsinsamling, aggregering, jämförelse, tillgång och kontroll av fullständighet och samstämmighet

Delegerad förordning om Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 av informationskrav för den 16 oktober 2019 ( ) om komplettering av värdepapperiseringar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om värdepapperiseringar som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering

Förkortningar

Esma Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Definitioner

tillämpliga ”inga data”- ”inga data”-valmöjligheterna i artikel 9.3 i den delegerade valmöjligheter’ förordningen om informationskrav för värdepapperiseringar, exklusive ”ND5”

rapport om typ av exponering den information som avses i en av bilagorna II till XI till den delegerade förordningen om informationskrav för värdepapperisering som rapporteras i en datainlämning för en värdepapperisering, exklusive information om inaktiva underliggande exponeringar som avses i artikel 2.5 b i samma förordning

III. Ändamål

4. Dessa riktlinjer grundar sig på artikel 16.1 i Esmaförordningen. Ändamålen med dessa riktlinjer är att etablera konsekventa, effektiva och ändamålsenliga tillsynsmetoder inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn och säkra en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av värdepapperiseringsförordningen. Dessa riktlinjer uppnår dessa mål genom att beskriva trösklar för när användningen av ”inga data”-valmöjligheter hindrar att datainlämningen är ”tillräckligt representativ för de underliggande exponeringarna i värdepapperiseringen” i enlighet med artikel 4.2 d i den delegerade förordningen om värdepapperiseringsregisters operativa standarder.

IV. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Riktlinjernas status

5. Enligt artikel 16.3 i Esmaförordningen ska värdepapperiseringsregister med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer.

6. Esma kommer att bedöma värdepapperiseringsregistrens tillämpning av dessa riktlinjer genom sin fortlöpande direkta tillsyn. Rapporteringskrav

7. Värdepapperiseringsregister behöver inte rapportera huruvida de följer riktlinjerna eller ej.

V. Riktlinjer om fullständighets- och samstämmighetströsklar för värdepapperiseringsregisters data

8. Värdepapperiseringsregister ska kontrollera att ”inga data”-valmöjligheterna inte hindrar att datainlämningen är tillräckligt representativ för de underliggande exponeringarna i värdepapperiseringen enligt artikel 4.2 d i den delegerade förordningen om värdepapperiseringsregisters operativa standarder, genom att fastställa (a) de enskilda fältens procentandelar av tillämpliga ”inga data”-valmöjligheter för varje rapport om typ av exponering i denna datainlämning, och (b) huruvida antalet av dessa procentandelar överskrider något av de tillämpliga tröskelvärdena för dessa rapporter om typ av exponering.

9. Vid tillämpning av punkt 8 a ska värdepapperiseringsregistren fastställa de enskilda fältens procentandelar av tillämpliga ”inga data”-valmöjligheter för en rapport om typ av exponering, genom att (a) fastställa antalet tillämpliga ”inga data”-valmöjligheter som rapporteras i varje fält i denna rapport om typ av exponering, och (b) dela vart och ett av dessa fältantal med det totala antalet underliggande exponeringar som rapporteras i denna rapport om typ av exponering.

10. Vid tillämpning av punkt 8 b ska värdepapperiseringsregister fastställa huruvida antalet enskilda fälts procentandelar av tillämpliga ”inga data”-valmöjligheter för en rapport om typ av exponering överskrider de tillämpliga tröskelvärdena för denna rapport om typ av exponering, genom att fastställa (a) antalet enskilda fälts procentandelar i rapporten om typ av exponering som är (i) över 0 % och under 10 % (”procentuellt inträffande av tröskelvärde 1”), och (ii) lika med eller större än 10 % (”procentuellt inträffande av tröskelvärde 2”), (b) huruvida det procentuella inträffandet av tröskelvärde 1 överskrider tröskelvärde 1 enligt bilaga A som gäller för denna rapport om typ av exponering, och (c) huruvida det procentuella inträffandet av tröskelvärde 2 överskrider tröskelvärde 2 enligt bilaga A som gäller för denna rapport om typ av exponering.

11. Om något av tröskelvärdena enligt bilaga A överskrids för någon av rapporterna om typ av exponering i datainlämningen ska värdepapperiseringsregistren anse att ”inga data”valmöjligheterna hindrar att datainlämningen är tillräckligt representativ för de underliggande exponeringarna i värdepapperiseringen enligt artikel 4.2 d i den delegerade förordningen om värdepapperiseringsregisters operativa standarder.

12. Exempel på tillämpningar av representativitetskontroll enligt punkt 8 till 11 för stickprov av rapporter om typ av exponering avseende ”bostadsfastighet” inom en datainlämning för en värdepapperisering finns i bilaga B.

VI. Bilaga

BILAGA A

Tillämpliga tröskelvärden för rapporterna om typ av exponering

BILAGA B

Del 1: Exempel på tillämpning av representativitetskontroll av ett stickprov av en rapport om typ av exponering med 100 underliggande exponeringar av bostadsfastighet

Del 2: Exempel på tillämpning av en representativ verifiering av fyra scenarier för bostadsfastighetsrapporten om typ av exponering

11/11/2020 | ESMA33-128-1217 SV

Fotnoter

  1. 1 EUT L 331, 15.12.2010, s. 84 2 EUT L 347, 28.12.2017, s. 35. 11/11/2020 | ESMA33-128-1217 SV
  2. 3 EUT L 289, 3.9.2020, s. 335. EUT L 289, 3.9.2020, s. 1.
  3. Bilaga i delegerad förordning om Rapport om typ av Tröskelvärde Tröskelvärde informationskrav för exponering 1 2 värdepapperiseringar
  4. II Bostadsfastighet 30 30 III Kommersiell fastighet 50 50 IV Bolag 35 35 V Bil 15 15 VI Konsument 15 15 VII Kreditkort 10 10 VIII Leasing 15 15 IX Esoterisk 61 61 Tillägg för nödlidande X 203 203 exponeringar Tillgångsbaserat XI 39 39 certifikat
  5. Lån# Bosatt Geografisk Sysselsättningssta Primära Verifiering av Ursprungs Förfallodag Ursprungska Ändamål Skuldkvot Typ av Aktuell Intervall Ursprungli region – tus inkomster primära datum nal (%) räntesats räntemargi för g gäldenär inkomster nal (%) återställni belånings ng av grad (%) räntesats (månader)
  6. 1 J BE351 OFFENTLIG 30 478 euro ND1 17.12.2010 17.12.2026 MÄKLARE KÖP 5 RÖRLIG 1,51 3 45 SEKTOR 2 J BE351 OFFENTLIG 60 324 euro ND1 27.5.2014 17.9.2032 INTERNET KÖP 28 RÖRLIG 1,52 3 50 SEKTOR 3 J BE351 PRIVAT SEKTOR 33 678 euro ND1 15.2.2011 9.7.2030 INTERNET KÖP 9 FAST ND5 ND5 31 4 J BE351 ND1 ND1 ND1 4.7.2010 26.7.2032 ND1 ND1 ND1 FAST ND5 ND5 ND1 5 N BE351 ND1 ND1 ND1 5.3.2009 6.7.2027 ND1 ND1 ND1 FAST ND5 ND5 ND1 6 N BE351 ND1 74 308 euro ND1 10.1.2009 24.12.2025 ND1 ND1 ND1 FAST ND5 ND5 ND1 7 N BE351 ND1 89 875 euro ND1 19.3.2008 15.8.2029 FILIAL ND1 ND1 FAST ND5 ND5 ND1 8 N BE201 PRIVAT SEKTOR 23 304 euro ND1 20.11.2019 15.8.2031 FILIAL KAPITALFRIGÖR 15 RÖRLIG 1,23 6 56 ING 9 J BE201 PRIVAT SEKTOR 27 336 euro ND1 5.12.2017 18.7.2035 FILIAL BYGGNADSVER 27 FAST ND5 ND5 55 KSAMHET 10 J BE201 PRIVAT SEKTOR 45 479 euro ND1 5.2.2011 14.8.2027 INTERNET BYGGNADSVER 11 FAST ND5 ND5 58 KSAMHET 11 J BE201 PRIVAT SEKTOR 25 322 euro ND1 6.9.2014 11.3.2033 INTERNET BYGGNADSVER 9 RÖRLIG 1,29 6 57 KSAMHET 12 J BE201 PRIVAT SEKTOR 89 267 euro ND1 28.3.2011 24.3.2031 FILIAL KÖP 14 RÖRLIG 1,73 6 37 13 J BE201 PRIVAT SEKTOR 97 123 euro ND1 16.11.2010 3.11.2032 FILIAL KÖP 16 RÖRLIG 1,56 6 58 14 J BE442 PRIVAT SEKTOR 20 948 euro ND1 9.11.2009 22.12.2027 FILIAL KÖP 13 RÖRLIG 1,08 6 39 15 J BE442 ND1 ND1 ND1 4.11.2009 18.9.2026 ND1 ND1 ND1 FAST ND5 ND5 63 16 J BE442 ND1 ND1 ND1 27.8.2008 8.2.2030 ND1 ND1 ND1 FAST ND5 ND5 64 17 J BE442 OFFENTLIG 39 029 euro ND1 15.4.2017 30.10.2031 ND1 ND1 ND1 FAST ND5 ND5 33 SEKTOR 18 J BE442 PRIVAT SEKTOR 75 081 euro ND1 9.7.2018 17.2.2036 ND1 ND1 ND1 FAST ND5 ND5 43 19 N BE442 PRIVAT SEKTOR 52 688 euro ND1 11.25.2011 10.8.2028 FILIAL KÖP 16 RÖRLIG 1,43 6 41 20 N BE442 PRIVAT SEKTOR 35 467 euro ND1 11.3.2015 26.4.2033 FILIAL KÖP 7 RÖRLIG 1,26 6 62 - - - - - ND1 - - - - - - - - - - - - - - ND1 - - - - - - - - - - - - - - ND1 - - - - - - - - - 100 J BE331 ARBETSLÖS 95 741 euro ND1 20.5.2017 7.4.2032 FILIAL KÖP 8 FAST ND5 ND5 55
  7. Memo: Får alternativ ND1–NDA NEJ NEJ JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ NEJ JA användas i detta fält? % användning
  8. Ej Ej Ej Ej
  9. av inga data- Ej tillämpligt 6 % 4 % 100 % 0 % 0 % 7 % 8 % 8 % 4 %
  10. tillämpligt tillämpligt tillämpligt tillämpligt
  11. valmöjlighete r
  12. Tillämpliga tröskelvärden
  13. Rapport om typ av exponering ell
  14. Tröskelvärde 1 30 Tröskelvärde 2 30
  15. Scenario Scenario Utför kontroll 1 Scenario 1 Scenario 4
  16. 1 Vilket är det procentuella tröskelvärdet? 10 % 10 % 10 % 10 % 2. I hur många enskilda fält ligger procentandelen av ”inga data”-valmöjligheter över 0 % och under 10 %
  17. (procentuellt inträffande av tröskelvärde 1)? 3. Vilket är tröskelvärde 1? (dvs. antalet fält med tröskelvärde för kontroll 1) 30 30 30 30 4. Ligger det procentuella inträffandet av tröskelvärde 1 under tröskelvärde 1? (Ja = GODKÄND / Nej = GODKÄN UNDERK
  18. GODKÄND UNDERKÄND
  19. UNDERKÄND) D ÄND
  20. Utför kontroll 2
  21. 1 Vilket är det procentuella tröskelvärdet? 10 % 10 % 10 % 10 % 2. I hur många enskilda fält är procentandelen av ”inga data”-valmöjligheter lika med eller större än 10 %
  22. (procentuellt inträffande av tröskelvärde 2)?
  23. 3 Vilket är tröskelvärde 2? (dvs. antalet fält med tröskelvärde för kontroll 2) 30 30 30 30
  24. 4.Ligger det procentuella inträffandet av tröskelvärde 2 under tröskelvärde 2? (Ja = GODKÄND / Nej = UNDERK GODKÄN
  25. GODKÄND UNDERKÄND
  26. UNDERKÄND) ÄND D
  27. ÅTGÄRD FRÅN VÄRDEPAPPERISERINGSREGISTRETS SIDA VAD GÄLLER GODKÄNN AVVISAR AVVISAR AVVISAR REPRESENTATIVITETSKONTROLLEN AV DATAINLÄMNINGEN: ER