(EU) 2020/1224
Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om värdepapperiseringar som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, särskilt artiklarna 7.3 och 17.2 a, och
(1) Tillämpningsområdet för artikel 7.3 i förordning (EU) 2017/2402 omfattar alla värdepapperiseringar, inbegripet värdepapperiseringar där ett prospekt måste utformas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”offentliga” värdepapperiseringar) och värdepapperiseringar där ett prospekt inte behöver utformas (”privata” värdepapperiseringar). I artikel 17.2 a i förordning (EU) 2017/2402 avses värdepapperiseringar där information ska göras tillgänglig via ett värdepapperiseringsregister, vilket inte omfattar privata värdepapperiseringar. För att återspegla denna distinktion har denna förordning delats upp i separata avsnitt för den information som rör alla värdepapperiseringar och den information som endast rör offentliga värdepapperiseringar.
(2) Offentliggörandet av viss information om en värdepapperisering är nödvändigt för att investerare och potentiella investerare effektivt ska kunna utföra due diligence-granskning och göra en korrekt riskbedömning av kreditriskerna med de underliggande exponeringarna, modellrisken, den rättsliga risken, den operativa risken, motpartsrisken, administrationsrisken, likviditetsrisken och koncentrationsrisken. Informationen som ska offentliggöras bör vara tillräckligt detaljerad så att de enheter som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2017/2402 på ett effektivt sätt kan övervaka värdepapperiseringsmarknadernas övergripande funktionssätt, tendenser vad gäller underliggande tillgångspooler, värdepapperiseringsstrukturer, kopplingarna mellan motparter och effekterna av värdepapperisering i unionens bredare makrofinansiella landskap.
(3) Värdepapperisering rymmer många typer av underliggande exponeringar, t.ex. lån, leasingavtal, skulder, krediter och andra kassaflödesgenererande fordringar. Därför är det lämpligt att skapa anpassade rapporteringskrav för de typer av underliggande exponeringar som är vanligast inom unionen med hänsyn till både utestående belopp och förekomst på olika platser. Särskilda rapporteringskrav för ”esoteriska” underliggande exponeringar som inte överensstämmer med de vanligaste typerna bör också fastställas för att se till att alla typer av underliggande exponeringar offentliggörs.
(4) En typ av underliggande exponering kan omfattas av flera möjliga uppsättningar av rapporteringskrav enligt denna förordning. I linje med nuvarande marknadspraxis bör information om en grupp underliggande exponeringar som helt består av underliggande exponeringar avseende bilar rapporteras med hjälp av motsvarande mall för underliggande exponeringar avseende bilar i bilagorna till denna förordning, oavsett om dessa underliggande exponeringar är lån eller leasingavtal. I linje med nuvarande marknadspraxis bör på samma sätt information om en grupp underliggande exponeringar där de underliggande exponeringarna helt är leasingavtal rapporteras med hjälp av motsvarande mall för underliggande exponeringar avseende leasingavtal i bilagorna till denna förordning, såvida inte gruppen underliggande exponeringar helt består av billeasingavtal, i vilket fall mallen för underliggande exponeringar avseende bilar i bilagorna till denna förordning bör användas för att rapportera information.
(5) För enhetlighetens skull bör begrepp som rör utlåning till bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter som härrör från Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2016/14 tillämpas. I linje med den rekommendationen bör en fastighet som används för både bostadsändamål och som kommersiell fastighet redovisas som separata fastigheter, om en sådan uppdelning är möjlig. Om en sådan uppdelning inte är möjlig bör fastigheten klassas efter sitt huvudsyfte.
(6) För att säkerställa kontinuitet med befintliga mallar för offentliggörande av viss information, bör begrepp som rör mikroföretag, små och medelstora företag som härrör från kommissionens rekommendation (2003/361/EG) också tillämpas. På liknande sätt bör begrepp som rör underliggande exponeringar rörande bilar, konsumenter, kreditkort och leasing som härrör från kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/3 tillämpas.
(7) Detaljnivån på den information som ska lämnas för underliggande exponeringar i icke-ABCP-värdepapperiseringar bör återspegla det djup på låne-/leasingnivå som används i befintliga bestämmelser om information och datainsamling. När det gäller due diligence-granskning, övervakning och tillsyn är disaggregerade data på underliggande exponeringsnivå värdefulla för investerare, potentiella investerare och behöriga myndigheter,, och även för de övriga enheter som anges i artikel 17 i förordning (EU) 2017/2402 när det gäller offentliga värdepapperiseringar. Disaggregerade data på underliggande exponeringsnivå är dessutom väsentliga för att återställa allmänhetens och investerarnas tilltro till värdepapperiseringsmarknaden. När det gäller ABCP-värdepapperisieringar innebär både skuldens kortfristiga karaktär och förekomsten av flera former av stöd utöver underliggande exponeringar att behovet av uppgifter på låne- och leasingnivå minskar.
(8) Det är mindre användbart för investerare, potentiella investerare, behöriga myndigheter och, när det gäller offentliga värdepapperiseringar, de övriga enheter som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2017/2402 att fortsätta att få information om ”inaktiva” exponeringar. Detta beror på att ”inaktiva” exponeringar, såsom lån som har fallerat utan att återvinning förväntas ske eller lån som har inlösts, inlösts i förväg, annullerats, återköpts eller ersatts av ett nytt lån, inte längre bidrar till värdepapperiseringens riskprofil. Det är därför lämpligt att information om en övergång av inaktiva exponeringar från ”aktiv” till ”inaktiv” status rapporteras av öppenhetsskäl, men sådana exponeringar behöver inte rapporteras därefter.
(9) Det är möjligt att rapporteringskraven inom förordning (EU) 2017/2402 kräver att ett omfattande antal dokument och andra poster av varierande slag görs tillgängliga. För att underlätta spårning av sådan dokumentation bör originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering använda en uppsättning postkoder när informationen görs tillgänglig för ett värdepapperiseringsregister.
(10) I enlighet med bästa praxis för rapporteringskrav och för att hjälpa investerare, potentiella investerare, behöriga myndigheter och, vad gäller offentliga värdepapperiseringar, de övriga enheter som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2017/2402 vid spårning av relevant information, bör standardiserade identifieringskoder tilldelas den information som tillgängliggörs. Dessa standardiserade identifieringskoder bör dessutom vara unika och permanenta så att framtagningen av värdepapperiseringsinformationen ska kunna övervakas över tid.
(11) För att investerare, potentiella investerare, behöriga myndigheter och, när det gäller offentliga värdepapperiseringar, de övriga enheter som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2017/2402 ska kunna utföra sin due diligence-granskning och uppfylla andra förpliktelser inom denna förordning, är det mycket viktigt att informationen som tillgängliggörs är fullständig, konsekvent och aktuell. En ändring i riskegenskaperna hos de underliggande exponeringarna eller i de aggregerade kassaflöden som genereras av dessa underliggande exponeringar, eller en ändring i informationen i investerarrapporten, kan väsentligt påverka resultatet av värdepapperiseringen och ha en betydande inverkan på priserna på värdepapperiseringens trancher/obligationer. När det gäller offentliga värdepapperiseringar bör därför insiderinformation eller information om viktiga händelser tillgängliggöras samtidigt som informationen om underliggande exponeringar och investerarrapporten tillgängliggörs via ett värdepapperiseringsregister. När det gäller offentliga värdepapperiseringar bör dessutom insiderinformation eller information om viktiga händelser omfatta detaljerad information om icke-ABCP-värdepapperiseringen, ABCP-programmet, ABCP-transaktionen, trancherna/obligationerna, kontona, motparterna och information om egenskaper som är relevanta för syntetiska värdepapperiseringar eller CLO-värdepapperiseringar.
(12) Om informationen inte kan göras tillgänglig eller inte är tillämplig bör originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering, av öppenhetsskäl, ange och förklara på ett standardiserat sätt det särskilda skälet till och omständigheterna kring varför uppgifterna inte rapporteras. För detta ändamål bör därför en uppsättning av ”inga data”-valmöjligheter utvecklas, som återspeglar befintlig praxis för att offentliggöra värdepapperiseringsuppgifter.
(13) Uppsättningen ”inga data”-valmöjligheter (ND) bör endast användas om informationen inte finns tillgänglig av motiverade skäl, t.ex. om en särskild rapporteringspost inte är tillämplig till följd av den heterogena karaktären hos de underliggande exponeringarna för en viss värdepapperisering. Användningen av ND-valmöjligheter bör dock inte på något sätt leda till att rapporteringskraven kringgås. Användningen av ND-valmöjligheter bör därför vara objektivt verifierbar på löpande basis, framför allt genom att förklaringar tillhandahålls om de omständigheter som ledde till att ND-valmöjligheterna användes, om behöriga myndigheter begär detta.
(14) Av noggrannhetsskäl bör informationen vara aktuell. Därför bör information som tillgängliggörs referera till en tidsperiod som ligger så nära inlämningsdatumet som möjligt, med vederbörlig hänsyn till de operativa åtgärder som originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering måste vidta för att organisera och lämna in den information som begärs.
(15) Bestämmelserna i denna förordning är nära kopplade till varandra, eftersom de rör den information om en värdepapperisering som originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för denna värdepapperisering ska tillgängliggöra för olika parter enligt kraven i förordning (EU) 2017/2402. För att säkerställa att dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, överensstämmer sinsemellan och för att ge bättre överblick och effektiv tillgång till all relevant information rörande en värdepapperisering är det nödvändigt att dessa tekniska tillsynsstandarder samlas i en enda förordning.
(16) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.
(17) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning baseras på. Esma har även analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande av den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶Definitioner
I denna förordning gäller följande definitioner:
1. rapporterande enhet: den enhet som utsetts i enlighet med artikel 7.2 första stycket i förordning (EU) 2017/2402.
2. brytdatum för inlämning av data: referensdatumet för den information som rapporteras i enlighet med denna förordning.
3. aktiv underliggande exponering: en underliggande exponering som, vid brytdatumet för inlämning av data, kan förväntas generera kassainflöden eller kassautflöden i framtiden.
4. inaktiv underliggande exponering: en underliggande exponering som har fallerat utan att återvinning förväntas ske eller som har inlösts, inlösts i förväg, annullerats, återköpts eller ersatts av en annan underliggande exponering.
5. skuldbetalningars täckningsgrad: årliga hyresintäkter som genereras av kommersiella fastigheter som helt eller delvis finansieras av skulder, exklusive skatt och alla rörelsekostnader för att upprätthålla fastighetens värde, i förhållande till den årliga sammanlagda räntan och återbetalningen av kapitalbelopp vad gäller en låntagares totala skuld under en viss period för det lån som har fastigheten som säkerhet.
6. räntetäckningsgrad: årliga bruttohyresintäkter, före rörelsekostnader och skatt, som härrör från egendom som förvärvats för uthyrningsändamål, eller årliga nettohyresintäkter som härrör från en kommersiell fastighet eller uppsättning fastigheter i förhållande till den årliga räntekostnaden för det lån som har fastigheten eller uppsättningen fastigheter som säkerhet.
Avsnitt 1 Information som ska göras tillgänglig för alla värdepapperiseringar
Artikel2¶Information om underliggande exponeringar
1. Den information som ska göras tillgänglig för en icke-ABCP-värdepapperisering enligt artikel 7.1 a i förordning (EU) 2017/2402 anges i
a) bilaga II för lån till privata hushåll med bostadsfastighet som säkerhet, oavsett syftet med lånen,
b) bilaga III för lån med syftet att förvärva en kommersiell fastighet eller som har en kommersiell fastighet som säkerhet,
c) bilaga IV för underliggande exponeringar avseende företag, inbegripet underliggande exponeringar avseende mikroföretag och små och medelstora företag,
d) bilaga V för underliggande exponeringar avseende bilar, inbegripet både lån och leasingavtal till juridiska eller fysiska personer med bilar som säkerhet,
e) bilaga VI för underliggande exponeringar avseende konsumenter,
f) bilaga VII för underliggande exponeringar avseende kreditkort,
g) bilaga VIII för underliggande exponeringar avseende leasing,
h) bilaga IX för underliggande exponeringar som inte omfattas av någon av de kategorier som anges i leden a till g.
Vid tillämpning av led a avses med bostadsfastighet all fast egendom som är avsedd för bostadsändamål (inbegripet bostäder eller egendom som förvärvas för uthyrningsändamål), som förvärvats, byggts eller renoverats av ett privat hushåll och som inte kvalificeras som en kommersiell fastighet.
Vid tillämpning av led b avses med kommersiell fastighet alla intäktsgenererande fastigheter, både befintliga och ännu ej färdigställda, och exkluderas subventionerade boenden och egendom som ägs av slutanvändare.
2. Om en icke-ABCP-värdepapperisering omfattar mer än en typ av de underliggande exponeringarna i punkt 1, ska den rapporterande enheten för den värdepapperiseringen tillgängliggöra den information som anges i tillämplig bilaga för varje typ av underliggande exponering.
3. Den rapporterande enheten för en värdepapperisering med nödlidande exponeringar ska tillgängliggöra den information som anges i
a) de bilagor som avses i leden a till h i punkt 1 utefter relevans för typen av underliggande exponering,
b) bilaga X.
Vid tillämpning av denna punkt ska en värdepapperisering med nödlidande exponeringar betraktas som en icke-ABCP-värdepapperisering där de flesta aktiva underliggande exponeringar, mätt i termer av utestående kapitalbeloppsbalans vid brytdatumet för inlämning av data, är något av följande:
a) Nödlidande exponeringar såsom de avses i punkterna 213–239 i bilaga V, del 2, till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.
b) Kreditförsämrade finansiella tillgångar enligt definitionen i tillägg A till IFRS-standard 9 i kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 eller finansiella tillgångar som redovisas som kreditförsämrade enligt nationella föreskrifter som tillämpar god redovisningssed baserad på rådets direktiv 86/635/EEG.
4. Den rapporterande enheten för en ABCP-transaktion ska tillgängliggöra den information som anges i bilaga XI.
5. Vid tillämpning av denna artikel ska den information som ska tillgängliggöras enligt punkterna 1–4 gälla följande:
a) Aktiva underliggande exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data.
b) Inaktiva underliggande exponeringar som var aktiva underliggande exponeringar vid det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data.
Artikel3¶Information om investerarrapporter
1. Den rapporterande enheten för en icke-ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om investerarrapporter som anges i bilaga XII.
2. Den rapporterande enheten för en ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om investerarrapporter som anges i bilaga XIII.
Artikel4¶Informationens detaljnivå
1. Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilagorna II–X och XII om följande:
a) Underliggande exponeringar, för varje enskild underliggande exponering.
b) Säkerheter, där något av följande villkor uppfylls och för varje säkerhetspost som står som säkerhet för varje underliggande exponering:
i) Den underliggande exponeringen har en garanti som säkerhet.
ii) Den underliggande exponeringen har fysiska eller finansiella säkerheter som säkerhet.
iii) Långivaren kan ensidigt skapa säkerhet vad gäller den underliggande exponeringen utan ytterligare godkännande från gäldenären eller borgensmannen.
c) Hyrestagare, för var och en av de tre största hyrestagarna som utnyttjar en kommersiell fastighetslokal, mätt som den totala årliga hyran som betalas av varje hyrestagare som utnyttjar fastigheten.
d) Tidigare inkasseringar, för varje underliggande exponering och för varje månad under perioden från brytdatumet för inlämning av data upp till 36 månader före detta datum.
e) Kassaflöden, för varje inflödes- och utflödespost i värdepapperiseringen, enligt den tillämpliga prioritetsordningen för mottagna eller utbetalade belopp vid brytdatumet för inlämning av data.
f) Tester/händelser/utlösande faktorer, för varje test/händelse/utlösande faktor som medför ändringar i prioritetsordningen för betalningar eller utbyte av motparter.
Vid tillämpning av leden a och d ska värdepapperiserade lånedelar behandlas som enskilda underliggande exponeringar.
Vid tillämpning av led b ska varje egendom som står som säkerhet för lån som avses i leden a och b i artikel 2.1 behandlas som en enda säkerhetspost.
2. Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilagorna XI och XIII om följande:
a) ABCP-transaktioner, för så många ABCP-transaktioner som finns i ABCP-programmet vid brytdatumet för inlämning av data.
b) Varje ABCP-program som finansierar de ABCP-transaktioner för vilka information görs tillgänglig enligt led a, vid brytdatumet för inlämning av data.
c) Tester/händelser/utlösande faktorer, för varje test/händelse/utlösande faktor i en ABCP-värdepapperisering som medför ändringar i prioritetsordningen för betalningar eller utbyte av motparter.
d) Underliggande exponeringar, för varje ABCP-transaktion om vilken information tillgängliggörs i enlighet med led a och för varje typ av exponering som finns i den berörda ABCP-transaktionen vid brytdatumet för inlämning av data, i enlighet med listan i fält IVAL5 i bilaga XI.
Avsnitt 2 Information som ska göras tillgänglig för värdepapperiseringar för vilka ett prospekt måste utformas (offentliga värdepapperiseringar)
Artikel5¶Postkoder
De rapporterande enheterna ska tilldela postkoder till den information som görs tillgänglig i värdepapperiseringsregistret. För detta ändamål ska de rapporterande enheterna tilldela den postkod som anges i tabell 3 i bilaga I som bäst motsvarar informationen.
Artikel6¶Insiderinformation
1. Den rapporterande enheten för en icke-ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den insiderinformation som anges i bilaga XIV.
2. Den rapporterande enheten för en ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den insiderinformation som anges i bilaga XV.
Artikel7¶Information om viktiga händelser
1. Den rapporterande enheten för en icke-ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om viktiga händelser som anges i bilaga XIV.
2. Den rapporterande enheten för en ABCP-värdepapperisering ska tillgängliggöra den information om viktiga händelser som anges i bilaga XV.
Artikel8¶Informationens detaljnivå
1. Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilaga XIV om följande:
a) Trancher/obligationer i värdepapperiseringen, för varje tranche-emission i värdepapperiseringen eller annat instrument som har tilldelats ett internationellt standardnummer för värdepapper och för varje efterställt lån i värdepapperiseringen.
b) Konton, för varje konto i värdepapperiseringen.
c) Motparter, för varje motpart i värdepapperiseringen.
d) Om värdepapperiseringen är en syntetisk icke-ABCP-värdepapperisering:
i) Syntetisk täckning, för så många skyddsavtal som finns i värdepapperiseringen.
ii) Emittentens säkerhet, för varje enskild säkerhetstillgång som innehas av specialföretaget för värdepapperisering på investerares vägnar som finns för skyddsavtalet i fråga.
e) Om värdepapperiseringen är en CLO som inte är en ABCP-värdepapperisering:
i) CLO-förvaltaren, för varje CLO-förvaltare i värdepapperiseringen.
ii) CLO-värdepapperiseringen.
Vid tillämpning av led d ii ska varje tillgång för vilken det finns ett internationellt standardnummer för värdepapper behandlas som en enskild säkerhet i form av tillgångar, kontanta säkerheter i samma valuta ska aggregeras och behandlas som enskild säkerhet i form av tillgångar och kontanta säkerheter i olika valutor ska redovisas som separata säkerheter i form av tillgångar.
2. Den rapporterande enheten ska tillgängliggöra den information som anges i bilaga XV om följande:
a) ABCP-transaktioner, för så många ABCP-transaktioner som finns i ABCP-programmet vid brytdatumet för inlämning av data.
b) ABCP-program, för så många ABCP-program som vid brytdatumet för inlämning av data finansierar de ABCP-transaktioner om vilka information görs tillgänglig enligt led a.
c) Trancher/obligationer i ABCP-programmet, för varje tranche- eller företagscertifikatemission i ABCP-programmet eller annat instrument som tilldelats ett internationellt standardnummer för värdepapper och för varje efterställt lån i ABCP-programmet.
d) Konton, för varje konto i ABCP-värdepapperiseringen.
e) Motparter, för varje motpart i ABCP-värdepapperiseringen.
Avsnitt 3 Allmänna bestämmelser
Artikel9¶Informationens fullständighet och samstämmighet
1. Den information som tillgängliggörs i enlighet med denna förordning ska vara fullständig och konsekvent.
2. Om den rapporterande enheten identifierar sakfel i någon av den information som enheten har tillgängliggjort i enlighet med denna förordning, ska den utan dröjsmål tillhandahålla en korrigerad rapport med all information om värdepapperiseringen som krävs enligt denna förordning.
3. Om det är tillåtet i motsvarande bilaga får den rapporterande enheten rapportera en av följande ”inga data”-valmöjligheter (ND) som motsvarar anledningen till att informationen som begärs inte kan tillgängliggöras:
a) ND1, om den information som erfordras inte har samlats in eftersom informationen inte erfordrades enligt låne- eller emissionskriterierna vid den underliggande exponeringens ursprungstidpunkt.
b) ND2, om den information som erfordras har samlats in vid den underliggande exponeringens ursprungstidpunkt men inte laddas upp i den rapporterande enhetens rapporteringssystem vid brytdatumet för inlämning av data.
c) ND3, om den information som erfordras har samlats in vid den underliggande exponeringens ursprungstidpunkt men laddas upp i ett annat system än den rapporterande enhetens rapporteringssystem vid brytdatumet för inlämning av data.
d) ND4-ÅÅÅÅ-MM-DD, om den information som erfordras har samlats in men det endast kommer att vara möjligt att göra informationen tillgänglig vid ett datum som äger rum efter brytdatumet för inlämning av data. ÅÅÅÅ-MM-DD ska avse det numeriska datum år, månad och dag som motsvarar det framtida datum då den information som begärs kommer att tillgängliggöras.
e) Värde ND5, om den information som erfordras inte är tillämplig för den post som rapporteras.
Vid tillämpning av denna punkt får rapporteringen av ND-värden inte användas för att kringgå kraven i denna förordning.
På begäran av behöriga myndigheter ska den rapporterande enheten tillhandahålla uppgifter om de omständigheter som motiverar användningen av dessa ND-värden.
Artikel10¶Tidsramar för informationen
1. Om en värdepapperisering inte är en ABCP-värdepapperisering ska informationen som tillgängliggörs enligt denna förordning inte ha ett brytdatum för inlämning av data som ligger senare än två kalendermånader före inlämningsdatumet.
2. Om en värdepapperisering är en ABCP-värdepapperisering:
a) Den information som anges i bilaga XI och i avsnittet med information om transaktioner i bilagorna XIII och XV ska inte ha ett brytdatum för inlämning av data senare än två kalendermånader före inlämningsdatumet.
b) Den information som anges i samtliga avsnitt i bilagorna XIII och XV, med undantag för avsnittet med information om transaktioner, ska inte ha ett brytdatum för inlämning av data senare än en kalendermånad före inlämningsdatumet.
Artikel11¶Unika identifieringskoder
1. Varje värdepapperisering ska tilldelas en unik identifieringskod som består av följande komponenter i ordningsföljd:
a) Den rapporterande enhetens identifieringskod för juridisk person.
b) Bokstaven A för ABCP-värdepapperisering eller bokstaven N för icke-ABCP-värdepapperisering.
c) Det fyrsiffriga årtalet motsvarar följande:
i) Året då värdepapperiseringens första värdepapper emitterades, om värdepapperiseringen är en icke-ABCP-värdepapperisering.
ii) Året då de första värdepapperna inom ABCP-programmet emitterades, om värdepapperiseringen är en ABCP-värdepapperisering.
d) Numret 01 eller, om det finns mer än en värdepapperisering med samma identifieringskod enligt vad som anges i leden a, b och c, ett tvåsiffrigt löpnummer som motsvarar ordningen i vilken informationen om varje värdepapperisering tillgängliggörs. Ordningen för simultana värdepapperiseringar ska vara diskretionär.
2. Varje ABCP-transaktion i ett ABCP-program ska tilldelas en unik identifieringskod som består av följande komponenter i ordningsföljd:
a) Den rapporterande enhetens identifieringskod för juridisk person.
b) Bokstaven ”T”.
c) Det fyrsiffriga årtalet som motsvarar den första avslutdagen för ABCP-transaktionen.
d) Numret 01 eller, om det finns mer än en ABCP-transaktion med samma identifieringskod enligt vad som anges i leden a, b och c i denna punkt, ett tvåsiffrigt löpnummer som motsvarar ordningen för den första avslutdagen för varje ABCP-transaktion. Ordningen för simultana ABCP-transaktioner ska vara diskretionär.
3. De unika identifieringskoderna ska inte ändras av den rapporterande enheten.
Artikel12¶Rapporteringsklassifikationer
1. Informationen om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemets (ENS 2010) klassifikation som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 ska tillgängliggöras med hjälp av koderna som anges i tabell 1 i bilaga I.
2. Informationen om klassifikationerna i serviceföretagets bevakningslista ska tillgängliggöras med hjälp av koderna i tabell 2 i bilaga I.
Artikel13¶Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA I
Tabell 1: Säkra koder enligt det europeiska nationalräkenskapssystemet
| Sektorer | Delsektorer | ENS-kod |
|---|---|---|
| Icke-finansiella bolag | Offentliga icke-finansiella bolag | S.11001 |
| Nationella privata icke-finansiella företag | S.11002 | |
| Utlandskontrollerade icke-finansiella företag | S.11003 | |
| Monetära finansinstitut (MFI) | Centralbanken | S.121 |
| Offentliga företag som tar emot inlåning, förutom centralbanken | S.12201 | |
| Nationella privata företag som tar emot inlåning, förutom centralbanken | S.12202 | |
| Utlandskontrollerade företag som tar emot inlåning, förutom centralbanken | S.12203 | |
| Offentliga penningmarknadsfonder (MMF) | S.12301 | |
| Nationella privata penningmarknadsfonder (MMF) | S.12302 | |
| Utlandskontrollerade penningmarknadsfonder (MMF) | S.12303 | |
| Finansiella bolag utom MFI och försäkringsbolag och pensionsinstitut (ICPF) | Offentliga investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder | S.12401 |
| Nationella privata investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder | S.12402 | |
| Utlandskontrollerade investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder | S.12403 | |
| Övriga offentliga finansförmedlare, utom försäkringsbolag och pensionsinstitut | S.12501 | |
| Övriga nationella privata finansinstitut, utom försäkringsföretag och pensionsinstitut | S.12502 | |
| Övriga utlandskontrollerade finansinstitut, utom försäkringsföretag och pensionsinstitut | S.12503 | |
| Offentliga finansiella servicebolag | S.12601 | |
| Nationella privata finansiella servicebolag | S.12602 | |
| Utlandskontrollerade finansiella servicebolag | S.12603 | |
| Offentliga koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag | S.12701 | |
| Nationella privata koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag | S.12702 | |
| Utlandskontrollerade koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag | S.12703 | |
| Försäkringsbolag och pensionsinstitut | Offentliga försäkringsbolag | S.12801 |
| Nationella privata försäkringsbolag | S.12802 | |
| Utlandskontrollerade försäkringsbolag | S.12803 | |
| Offentliga pensionsinstitut | S.12901 | |
| Nationella privata pensionsinstitut | S.12902 | |
| Utlandskontrollerade pensionsinstitut | S.12903 | |
| Övrigt | Offentlig förvaltning | S.13 |
| Statlig förvaltning (utom sociala trygghetsfonder) | S.1311 | |
| Delstatlig förvaltning (utom sociala trygghetsfonder) | S.1312 | |
| Kommunal förvaltning (utom sociala trygghetsfonder) | S.1313 | |
| Sociala trygghetsfonder | S.1314 | |
| Hushåll | S.14 | |
| Företagarhushåll med anställda och företagarhushåll utan anställda | S.141 + S.142 | |
| Anställda | S.143 | |
| Mottagare av kapital- och transfereringsinkomster | S.144 | |
| Mottagare av kapitalinkomster | S.1441 | |
| Mottagare av pensioner | S.1442 | |
| Mottagare av andra transfereringsinkomster | S.1443 | |
| Hushållens icke-vinstdrivande organisationer | S.15 | |
| Europeiska unionens medlemsstater | S.211 | |
| Europeiska unionens institutioner och organ | S.212 | |
| Länder utanför EU och internationella organisationer med säte utanför Europeiska unionen | S.22 |
Tabell 2: Koder för serviceföretagets bevakningslista
| Kod för serviceföretagets bevakningslista | Betydelse | Tröskel för medräknande | Tröskel för frigörande |
|---|---|---|---|
| 1A | Kapitalbelopp och ränta som förfallit till betalning. | Två uteblivna betalningar. | Utestående fordringar har betalats och lånet är aktuellt. Kvar på bevakningslistan i 2 kvartal/perioder. |
| 1B | Sen förnyelse av försäkring eller tvångsplacerad täckning (forced placed coverage). | 30 dagar försenad. | Mottagande av bevis på tillfredsställande försäkringsskydd. |
| 1C | Räntetäckningsgrad under tröskelvärde för utdelning. | Räntetäckningsgrad < obligatoriskt låneavtal (tröskelvärde för likvida medel eller fallissemangsnivå). Räntetäckningsgrad < 1,00 för varje enskilt lån. | Räntetäckningsgrad över tröskelvärdet. |
| 1D | Skuldbetalningens räntetäckningsgrad, absolut nivå. | Skuldbetalningens räntetäckningsgrad < 1,00. Skuldbetalningens räntetäckningsgrad < 1,20 för hälso- och sjukvård och logi eller för varje enskilt lån. | Skuldbetalningens räntetäckningsgrad över tröskelvärdet. |
| 1E | Skuldbetalningens räntetäckningsgrad minskar från och med ”värdepapperiseringsdatumet”. | Skuldbetalningens räntetäckningsgrad < 80 % av skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid ”värdepapperiseringsdatumet”. | Skuldbetalningens räntetäckningsgrad över tröskelvärdet. Kvar på bevakningslistan i 2 kvartal/perioder. |
| 1F | Efterställd panträtt som fallerat eller förfallit eller upptäckt av mindre prioriterad panträtt som tidigare inte redovisats, inbegripet mezzaninlån. | När meddelande tagits emot av serviceföretaget. | Fallerad status har reglerats eller mindre prioriterade skulder har godkänts av serviceföretaget. |
| 1G | Oplanerat utnyttjande av bankkreditiv/remburs, skuldbetalningsreserv eller rörelsekapital för att betala skuldtjänst. | Varje förekomst för varje enskilt lån. | Efter att finansiella medel eller bankkreditiv/remburs ersatts om det krävs enligt dokumentationen, annars efter två räntebetalningsdatum utan ytterligare utnyttjande. |
| 2A | Reparationer som är absolut nödvändiga som förbehållits vid avslutsdatumet eller som på annat sätt redovisats för serviceföretaget men inte slutförts vid förfallodagen. | Om den erfordrade reparationen inte slutförts inom 60 dagar efter förfallodagen (inbegripet förlängningar som serviceföretaget godkänt) och den är det lägsta värdet av 10 % av den obetalda kapitalbeloppsbalansen eller 250000 euro. | Tillfredsställande verifiering av att reparationerna har fullgjorts. |
| 2B | Eventuella brister i den nödvändiga utgiftsplanen (dvs. investeringar, möbler, fixturer och utrustning). | All kännedom om brister som påverkar egendomens prestanda eller värde negativt; för varje enskilt lån/väsentlighet (> 5 % av lånets utestående balans). | När bristerna i planen reglerats. |
| 2C | Förekomst av eventuell utlösande händelse i hypotekslånedokumenten. (t.ex. obligatorisk avbetalning av lånet, redovisning av ytterligare reserver, överträdelser av minimitröskelvärden osv.). | Eventuell förekomst. | Reglering av händelse som krävde vidtagande av åtgärder enligt hypotekslånedokumenten. |
| 2D | Verifiering av finansiella resultat. Hyresscheman eller resultatrapporter osv. som inte är tillfredsställande eller som inte levererats. | Eventuell förekomst inom sex månader eller mer. | Reglering av händelse som krävde vidtagande av åtgärder enligt hypotekslånedokumenten. |
| 2E | Fallissemang för tillstånd eller franchiseavtal. | När meddelande tagits emot av serviceföretaget. | Nytt franchiseavtal eller ny licens, eller fallissemanget för franchiseavtalet eller licensen har åtgärdats – förbindelseavtal. |
| 2F | Låntagare/ägare/medverkande institut som går igenom konkurs eller liknande händelse (t.ex. insolvensarrangemang/insolvensförfarande, konkurs, konkursförvaltning, likvidation, ackordsförfarande för företag (CVA)/individuellt ackordsförfarande (IVA)) blir föremål för förordnande om upplösning, konkursansökan eller annat. | När meddelande tagits emot av serviceföretaget. | Kvar på bevakningslistan tills betalningsdagen för räntan efter regleringen. |
| 3A i | Inspektion visar dåliga villkor. | Varje förekomst för varje enskilt lån/väsentlighet 5 % > av nettohyresintäkter (NRI). | Enligt serviceföretagets bedömning att företagets brister har åtgärdats eller tillåten tillgång och slutförd inspektion. |
| 3A ii | Inspektion visar dålig tillgänglighet. | Varje förekomst för varje enskilt lån/väsentlighet 5 % > av nettohyresintäkter (NRI). | Enligt serviceföretagets bedömning att företagets brister har åtgärdats eller tillåten tillgång och slutförd inspektion. |
| 3B | Inspektionen avslöjar skadliga miljöproblem. | Eventuell förekomst. | Enligt serviceföretagets bedömning huruvida företagets brister har åtgärdats. |
| 3C | Fastighet som påverkas av större skada eller expropriationsförfarande som påverkar framtida kassaflöden, värde/förfall/borgen. | När serviceföretaget blir medvetet om problemet och det påverkat > 10 % av värdet eller 500000 euro. | Enligt serviceföretagets bedömning att alla nödvändiga reparationer har genomförts på ett tillfredställande sätt eller att granskningsförfaranden har slutförts och tillgången kan prestera på ett tillfredställande sätt. |
| 4A | Minskning i den övergripande fastighetsportföljens utnyttjandegrad. | 20 % mindre än nivån för ”värdepapperiseringsdatum”, för varje enskilt lån. | När villkor inte längre gäller. |
| 4B | Varje hyrestagare eller kombination av de tre största hyrestagarna (baserat på bruttohyra) med leasingavtal där > 30 % löper ut inom de kommande tolv månaderna. | Gäller endast kontor, industrianläggningar och fastighet för detaljhandel. | När villkor inte längre gäller eller enligt serviceföretagets bedömning. |
| 4C | Större leasingavtal för hyrestagare eller leasingavtal som har fallerat, upphört att gälla eller är mörka (dvs. inte utnyttjas, men hyra betalas). | > 30 % nettohyresintäkt. | När villkor inte längre gäller eller enligt serviceföretagets bedömning. |
| 5A | Förestående förfall för lån. | < 180 dagar till förfallodag. | Lånet har betalats av. |
Tabell 3: Posttyp och postkod
| Posttyp | Artikel/artiklar i förordning (EU) 2017/2402 | Postkod |
|---|---|---|
| Underliggande exponeringar eller underliggande fordringar eller kreditfordringar. | 7.1 a | 1 |
| Rapportering till investerare. | 7.1 e | 2 |
| Slutligt emissionsdokument, prospekt, dokument rörande transaktionens avslutande med undantag av juridiska utlåtanden. | 7.1 b i | 3 |
| Försäljningsavtal för tillgången, överlåtelseavtal, novations- eller överföringsavtal, alla relevanta förklaringar angående tillgången. | 7.1 b ii | 4 |
| Derivatkontrakt och garantiavtal, alla relevanta dokument om arrangemang för säkerheter där den exponering som värdepapperiseras förblir en exponering för originatorn. | 7.1 b iii | 5 |
| Avtal om förvaltning av lånebetalning, back-up för förvaltning av lånebetalning, administration och likviditetsförvaltning. | 7.1 b iv | 6 |
| Trusturkund, säkerhetsavtal, agentavtal, avtal med kontoförande bank, avtal om investeringsgaranti, införlivande villkor eller masterfondramverk eller masterdefinitionsavtal, eller sådan juridisk dokumentation med motsvarande rättsverkan. | 7.1 b v | 7 |
| Avtal mellan borgenärer, dokument med avseende på derivatinstrument, avtal om förlagslån, låneavtal för nyetableringar och avtal om likviditetsfaciliteter. | 7.1 b vi | 8 |
| All övrig underliggande dokumentation som är nödvändig för en förståelse av transaktionen. | 7.1 b | 9 |
| Enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) 2017/2402. | 7.1 d | 10 |
| Insiderinformation som avser värdepapperiseringen som originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering är skyldiga att offentliggöra i enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. | 7.1 f | 11 |
| En viktig händelse, såsom i) ett väsentligt åsidosättande av de förpliktelser som anges i de dokument som gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/2402, inbegripet korrigerande åtgärder, undantag eller godkännanden som därefter gjorts med avseende på åsidosättandet i fråga, ii) en ändring av de strukturella drag som kan ha en väsentlig inverkan på värdepapperiseringens resultat, iii) en ändring av riskegenskaperna hos värdepapperiseringen eller hos de underliggande exponeringarna som kan ha en väsentlig inverkan på värdepapperiseringens resultat, iv) i fråga om STS-värdepapperiseringar, att värdepapperiseringen upphör att uppfylla STS-kraven eller att de behöriga myndigheterna vidtagit avhjälpande eller administrativa åtgärder, v) varje väsentlig ändring av transaktionsdokument. | 7.1 g | 12 |
BILAGA II
| Fältkod | Fältnamn | Innehåll som ska rapporteras | ND1–ND4 tillåtna? | ND5 tillåtet? |
|---|---|---|---|---|
| Avsnitt med information om underliggande exponeringar | ||||
| RREL1 | Unik identifieringskod | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| RREL2 | Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering | Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| RREL3 | Ny identifieringskod för underliggande exponering | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet RREL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i RREL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| RREL4 | Identifieringskod för ursprunglig gäldenär | Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| RREL5 | Ny identifieringskod för gäldenär | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet RREL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i RREL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| RREL6 | Brytdatum för inlämning av data | Brytdatum för denna inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| RREL7 | Datum för tillägg till poolen | Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare för det följande: i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum. | NEJ | JA |
| RREL8 | Datum för återköp | Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen. | NEJ | JA |
| RREL9 | Inlösendatum | Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes. | NEJ | JA |
| RREL10 | Bosatt | Är den primära gäldenären bosatt i landet i vilket säkerheten och den underliggande exponeringen finns? | JA | NEJ |
| RREL11 | Geografisk region – gäldenär | Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | NEJ |
| RREL12 | Klassificering av geografisk region | Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning. | JA | NEJ |
| RREL13 | Sysselsättningsstatus | Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären: Anställd – Privat sektor (EMRS) Anställd – Offentlig sektor (EMBL) Anställd – Okänd sektor (EMUK) Arbetslös (UNEM) Egenföretagare (SFEM) Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM) Student (STNT) Pensionär (PNNR) Övrigt (OTHR) | JA | NEJ |
| RREL14 | Gäldenär med försämrad kredit | Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren, a) har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där i) en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och ii) den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen, b) vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller c) har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. | NEJ | JA |
| RREL15 | Kundtyp | Kundtyp vid ursprungstidpunkten: Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO). Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO). Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO). Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO). Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO). Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| RREL16 | Primära inkomster | Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | NEJ |
| RREL17 | Typ av primära inkomster | Ange vilken inkomst i RREL16 som visas: Årlig bruttoinkomst (GRAN). Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS). Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX). Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN). Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS). Disponibel inkomst (DSPL). Låntagaren är en juridisk person (CORP). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| RREL18 | Valuta för primära inkomster | Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut. | JA | NEJ |
| RREL19 | Verifiering av primära inkomster | Verifiering av primära inkomster: Självcertifierad, inga kontroller (SCRT). Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF). Verifierad (VRFD). Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF). Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| RREL20 | Sekundära inkomster | Sekundära gäldenärens årliga inkomster som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den sekundära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter. När det finns fler än två gäldenärer i denna underliggande exponering, ange den totala sammanlagda årsinkomsten för alla gäldenärer i detta fält. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| RREL21 | Verifiering av sekundära inkomster | Inkomstverifiering för sekundära inkomster: Självcertifierad, inga kontroller (SCRT). Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF). Verifierad (VRFD). Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF). Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| RREL22 | Särskilt program | Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar). | JA | JA |
| RREL23 | Ursprungsdatum | Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen. | JA | NEJ |
| RREL24 | Förfallodag | Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet. | NEJ | JA |
| RREL25 | Ursprunglig löptid | Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum. | JA | JA |
| RREL26 | Ursprungskanal | Den underliggande exponeringens ursprungskanal: Kontors- eller filialnät (BRAN). Central eller direkt (DRCT). Mäklare (BROK). Internet (WEBI). Förpackning (TPAC). Tredjepartskanal men garanteras helt av originatorn (TPTC). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| RREL27 | Ändamål | Anledningen till att gäldenären upptar lånet: Inköp (PURC). Återfinansiering av lån (RMRT). Renovering (RENV). Kapitalfrigöring (equity release) (EQRE). Byggverksamhet (CNST). Skuldkonsolidering (DCON). Återfinansiering av lån med kapitalfrigöring (RMEQ). Finansiering av företag (BSFN). Kombinerad inteckning (CMRT). Investeringsinteckning (IMRT). Rätt att köpa (RGBY). Lån finansierade av den offentliga förvaltningen (GSPL). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| RREL28 | Valutabeteckning | Den underliggande exponeringens valutabeteckning. | NEJ | NEJ |
| RREL29 | Ursprunglig kapitalbeloppsbalans | Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för underliggande exponering (inklusive avgifter). Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| RREL30 | Aktuell kapitalbeloppsbalans | Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Detta utesluter eventuella dröjsmålsräntor eller straffbelopp. Aktuellt kapitalbeloppssaldo inbegriper obetalda kapitalbelopp. Sparbeloppet ska dock dras av om sekundärt deltagande sker (dvs. underliggande exponeringens balans = underliggande exponering ± sekundärt deltagande, ± 0 om inget sekundärt deltagande förekommer). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| RREL31 | Tidigare kapitalbeloppsbalanser | Totala kapitalbeloppsbalanser som har högre prioritetsordning än denna underliggande exponering (inbegripet de som innehas hos andra långivare). Ange 0 om det inte finns någon tidigare kapitalbeloppsbalans. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| RREL32 | Likvärdiga underliggande exponeringar | Totalt värde på de underliggande exponeringar för denna gäldenär som är likvärdiga med denna underliggande exponering (oavsett om de finns med i denna pool). Om det inte finns något saldo som är likvärdigt, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| RREL33 | Total kreditgräns | För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående. Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande. Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| RREL34 | Anskaffningspris | Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades. | NEJ | JA |
| RREL35 | Amorteringstyp | Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta. Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX) Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX) Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE) Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT) Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| RREL36 | Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod | Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod. | NEJ | JA |
| RREL37 | Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp | Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| RREL38 | Planerad räntebetalningsfrekvens | Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| RREL39 | Belopp som ska betalas | Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| RREL40 | Skuldkvot | Skuld fastställs som den underliggande exponeringens utestående belopp vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkomst fastställs som den kombinerade inkomsten, summan av primära och sekundära inkomstfältet (fältnummer RREL16 och RREL20) och all övrig inkomst. | JA | JA |
| RREL41 | Slutbetalning | Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfallodatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| RREL42 | Typ av räntesats | Typ av räntesats: Rörlig ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FLIF). Underliggande exponering med rörlig ränta kopplad till ett index som kommer att återgå till ett annat index i framtiden (FINX). Fast ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FXRL). Fast ränta med framtida periodiska återställningar (FXPR). Underliggande exponering med fast ränta som obligatoriskt kommer att växla till rörlig ränta i framtiden (FLCF). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med minimigräns (FLFL). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med övre gräns (CAPP). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med både minimigräns och övre gräns (FLCA). Diskontering (DISC). Valfrihet att byta (SWIC). Utbytt gäldenär (OBLS). Modulär (MODE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| RREL43 | Aktuell räntesats | Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis. | NEJ | JA |
| RREL44 | Aktuellt räntesatsindex | Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| RREL45 | Löptid för aktuellt räntesatsindex | Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| RREL46 | Aktuell räntemarginal | Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan. | NEJ | JA |
| RREL47 | Intervall för återställning av räntesats | Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| RREL48 | Övre gräns för räntesats | Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| RREL49 | Lägsta räntesats | Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| RREL50 | Revidering, marginal 1 | Marginalen för den underliggande exponeringen vid det första revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad). Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen. | JA | JA |
| RREL51 | Ränta, revideringsdatum 1 | Datum för påföljande ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index). | JA | JA |
| RREL52 | Revidering, marginal 2 | Marginalen för den underliggande exponeringen vid det andra revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad). Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen. | JA | JA |
| RREL53 | Ränta, revideringsdatum 2 | Datum för andra ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index). | JA | JA |
| RREL54 | Revidering, marginal 3 | Marginalen för den underliggande exponeringen vid det tredje revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad). Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen. | JA | JA |
| RREL55 | Ränta, revideringsdatum 3 | Datum för tredje ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, lån med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index). | JA | JA |
| RREL56 | Reviderat räntesatsindex | Nästa räntesatsindex. MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| RREL57 | Löptid för reviderat räntesatsindex | Löptid för nästa räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| RREL58 | Antal betalningar före värdepapperisering | Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen. | JA | NEJ |
| RREL59 | Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år | Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår. | JA | JA |
| RREL60 | Slutdatum för lockout av förskottsbetalning | Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen. | JA | JA |
| RREL61 | Avgift för förskottsbetalning | Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum. Detta inbegriper belopp som inkasserats som inte har värdepapperiserats. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| RREL62 | Slutdatum för avgift för förskottsbetalning | Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning. | JA | JA |
| RREL63 | Förskottsbetalningsdatum | Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot. | JA | JA |
| RREL64 | Sammanlagda förskottsbetalningar | Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| RREL65 | Datum för omstrukturering | Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat. | JA | JA |
| RREL66 | Senaste datum i dröjsmål | Datum då den underliggande exponeringen senast var i dröjsmål. | JA | JA |
| RREL67 | Saldo för skuld som förfallit | Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| RREL68 | Antal dagars dröjsmål | Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| RREL69 | Kontostatus | Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. | NEJ | NEJ |
| RREL70 | Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet | Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD) | JA | JA |
| RREL71 | Fallerat belopp | Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| RREL72 | Datum för fallissemang | Datumet för fallissemang. | NEJ | JA |
| RREL73 | Tilldelade underskott | Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| RREL74 | Sammanlagda återvinningar | Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| RREL75 | Rättstvist | Flagga för att indikera pågående rättstvistförfaranden (om kontot har återvunnits och inte längre aktivt processas ska detta återställas till N). | NEJ | JA |
| RREL76 | Regress | Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) mot gäldenärens tillgångar utöver intäkterna från en säkerhet för denna underliggande exponering? | JA | JA |
| RREL77 | Inlåningsbelopp | Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen. Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering. Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är upp till den rapporterande enheten att besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet på varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge de sammanlagda posterna för detta fält för de olika underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| RREL78 | Försäkringsgivare eller tillhandahållare av investeringar | Namn på försäkringsgivaren eller tillhandahållaren av investeringar (dvs. underliggande exponeringar i form av livförsäkring eller investeringar). | JA | JA |
| RREL79 | Namn på ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | JA | JA |
| RREL80 | Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5. | JA | JA |
| RREL81 | Etableringsland för ursprunglig långivare | Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad. | JA | JA |
| RREL82 | Originatorns namn | Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | NEJ |
| RREL83 | Identifieringskod för juridisk person för originator | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen. | NEJ | NEJ |
| RREL84 | Originatorns etableringsland | Etableringslandet för underliggande exponeringens originator. | NEJ | NEJ |
| Avsnitt med information om säkerheter | ||||
| RREC1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fält RREL1. | NEJ | NEJ |
| RREC2 | Identifieringskod för underliggande exponering | Unik identifieringskod för varje underliggande exponering. Detta måste överensstämma med fält RREL3. | NEJ | NEJ |
| RREC3 | Ursprunglig identifieringskod för säkerhet | Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| RREC4 | Ny identifieringskod för säkerhet | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet RREC2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i RREC2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| RREC5 | Säkerhetstyp | Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin. Bil (CARX). Fordon för yrkestrafik (INDV). Kommersiella lastbilar (CMTR). Järnvägsfordon (RALV). Nyttofordon som används till havs (NACM). Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV). Flygplan (AERO). Verktygsmaskin (MCHT). Industriell utrustning (INDE). Kontorsutrustning (OFEQ). It-utrustning (ITEQ). Medicinsk utrustning (MDEQ). Energirelaterad utrustning (ENEQ). Kommersiell fastighet (CBLD). Bostadsfastighet (RBLD). Industribyggnad (IBLD). Andra fordon (OTHV). Annan utrustning (OTHE). Andra fastigheter (OTRE). Andra varor eller inventarier (OTGI). Värdepapper (SECU). Garanti (GUAR). Övriga finansiella tillgångar (OTFA). Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| RREC6 | Geografisk region – säkerhet | Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där den fysiska säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | JA |
| RREC7 | Typ av utnyttjande | Typ av utnyttjande av fastighet: Ägarbebodd, dvs. ägs av ett privat hushåll med syftet att ge ägaren tak över huvudet (FOWN). Delvis ägarbebodd (en fastighet som delvis hyrs ut) (POWN). Ej ägarbebodd eller förvärv för uthyrning (TLET). Semesterbostad eller andra hem (HOLD). Övrigt (OTHR). Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. | JA | JA |
| RREC8 | Panträtt | Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten. Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. | JA | JA |
| RREC9 | Fastighetstyp | Fastighetstyp: Bostad (fristående hus eller parhus) (RHOS). Bostad (lägenhet) (RFLT). Bostad (bungalow) (RBGL). Bostad (radhus) (RTHS). Flerfamiljshus (fastigheter med mer än fyra enheter som utgör säkerhet för en underliggande exponering) (MULF). Delvis kommersiell användning (fastigheten används som bostad såväl som i kommersiellt syfte där mindre än 50 % av dess värde härrör från den kommersiella användningen, t.ex. läkarmottagning och hus) (PCMM). Kommersiell eller affärsmässig användning (BIZZ). Endast mark (LAND). Övrigt (OTHR). Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. | NEJ | JA |
| RREC10 | Värde för energicertifikat | Säkerhetens värde vad gäller energicertifikatet vid ursprungstidpunkten: A (EPCA). B (EPCB). C (EPCC). D (EPCD). E (EPCE). F (EPCF). G (EPCG). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| RREC11 | Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat | Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av energicertifikatet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | JA | JA |
| RREC12 | Aktuell belåningsgrad | Nuvarande belåningsgrad (LTV). För lån mot sekundär panträtt är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden. Om lånesaldot är negativt, ange 0. Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. | JA | JA |
| RREC13 | Aktuellt värderingsbelopp | Den senaste värderingen av säkerheten som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman. Om en sådan värdering saknas kan säkerhetens aktuella värde fastställas utifrån ett index över fastighetsvärden som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av säkerhet. Om ett sådant index över fastighetsvärden också saknas kan ett fastighetsprisindex som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av säkerhet användas efter ett lämpligt avdrag för att beakta avskrivningar av säkerheten. Om den säkerhet som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange säkerhetens senaste värde som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman eller av originatorn om detta saknas. Om den säkerhet som redovisas är en garanti, ange den underliggande exponeringens belopp som garanteras av denna säkerhetspost till förmån för originatorn. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| RREC14 | Aktuell värderingsmetod | Metoden för beräkning av det senaste värdet för säkerheten, såsom anges i fält RREC13. Fullständig, intern och extern inspektion (FIEI). Fullständig, endast extern inspektion (FOEI). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värdemodell (AUVM). Indexerad (IDXD). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Skattemyndighet (TXAT). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| RREC15 | Aktuellt värderingsdatum | Datumet för den mest aktuella värderingen, såsom anges i RREC13. | JA | JA |
| RREC16 | Ursprunglig belåningsgrad | Originatorns ursprungliga tecknade belåningsgrad (LTV). För lån mot panträtt som inte är förstahand är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden. Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. | JA | JA |
| RREC17 | Ursprungligt värderingsbelopp | Ursprunglig värdering av säkerheten som används när den underliggande exponeringen hade sitt ursprung (dvs. före värdepapperisering). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | NEJ |
| RREC18 | Ursprunglig värderingsmetod | Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen, såsom anges i RREC17: Fullständig, intern och extern inspektion (FIEI). Fullständig, endast extern inspektion (FOEI). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värderingsmodell (AUVM). Indexerad (IDXD). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Skattemyndighet (TXAT). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| RREC19 | Ursprungligt värderingsdatum | Datumet för ursprunglig värdering av säkerheten, enligt vad som anges i RREC17. | JA | NEJ |
| RREC20 | Försäljningsdatum | Datum för försäljning av fallerad säkerhet. | JA | JA |
| RREC21 | Försäljningspris | Försäljningspriset vid försäljning av säkerhet i händelse av ianspråktagande av säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| RREC22 | Valuta för säkerheter | Detta är valutan i vilken värderingsbeloppet i RREC13 anges. | NEJ | JA |
| RREC23 | Typ av borgensman | Typ av borgensman: Ingen borgensman (NGUA). Individ – Familjerelation (FAML). Individ – Annan (IOTH). Myndighet (GOVE). Bank (BANK). Försäkringsprodukt (INSU). Garantisystem från Nationale Hypotheek Garantie (NHGX). Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS). Borgen (CATN). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
BILAGA III
| Fältkod | Fältnamn | Innehåll som ska rapporteras | ND1–ND4 tillåtna? | ND5 tillåtet? |
|---|---|---|---|---|
| Avsnitt med information om underliggande exponeringar | ||||
| CREL1 | Unik identifieringskod | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 | NEJ | NEJ |
| CREL2 | Identifieringskod för ursprunglig gäldenär | Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CREL3 | Ny identifieringskod för gäldenär | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CREL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CREL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CREL4 | Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering | Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CREL5 | Ny identifieringskod för underliggande exponering | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CREL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CREL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CREL6 | Brytdatum för inlämning av data | Brytdatum för denna inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| CREL7 | Datum för tillägg till poolen | Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum. | NEJ | JA |
| CREL8 | Datum för omstrukturering | Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat. | JA | JA |
| CREL9 | Datum för återköp | Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen. | NEJ | JA |
| CREL10 | Datum för substitution | Datum för substitution, om den underliggande exponeringen byttes ut mot en annan efter värdepapperiseringsdatumet. | NEJ | JA |
| CREL11 | Inlösendatum | Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes. | NEJ | JA |
| CREL12 | Geografisk region – gäldenär | Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | NEJ |
| CREL13 | Klassificering av geografisk region | Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning. | JA | NEJ |
| CREL14 | Särskilt program | Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar). | JA | JA |
| CREL15 | Ursprungsdatum | Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen. | JA | NEJ |
| CREL16 | Startdatum för amortering | Det datum då amorteringen kommer att inledas på den värdepapperiserade underliggande exponeringen (detta kan vara ett datum som ligger före värdepapperiseringsdatumet). | JA | JA |
| CREL17 | Förfallodag vid värdepapperiseringsdatumet | Förfallodag för den underliggande exponeringen så som den fastställs i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta skulle inte beakta ett eventuellt förlängt förfallodatum som kan tillåtas enligt avtalet för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CREL18 | Förfallodag | Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet. | NEJ | JA |
| CREL19 | Ursprunglig löptid | Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum. | JA | JA |
| CREL20 | Varaktighet för förlängningsalternativ | Varaktighet i månader för förlängningsalternativ vad gäller löptid som finns tillgängliga för den underliggande exponeringen. Om det finns flera förlängningsalternativ vad gäller löptid, ange varaktigheten för det alternativ som innebär den kortaste förlängningsperioden för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CREL21 | Typ av förlängningsalternativ | Referenströskelvärden för möjligheten att utlösa/utnyttja det förlängningsalternativ som avses i fält CREL20: Minsta räntetäckningsgrad (MICR). Skuldbetalningens räntetäckningsgrad (MDSC). Högsta belåningsgrad (MLTV). Flera villkor (MLTC). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL22 | Valutabeteckning | Den underliggande exponeringens valutabeteckning. | NEJ | NEJ |
| CREL23 | Aktuell kapitalbeloppsbalans | Utestående kapitalbeloppsbalans för den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Detta utesluter eventuella dröjsmålsräntor eller straffbelopp. Aktuellt kapitalbeloppssaldo inbegriper obetalda kapitalbelopp. Sparbeloppet ska dock dras av om sekundärt deltagande finns. (dvs. underliggande exponeringens balans = underliggande exponering ± sekundärt deltagande, ± 0 om inget sekundärt deltagande förekommer). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL24 | Ursprunglig kapitalbeloppsbalans | Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för underliggande exponering (inklusive avgifter). Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| CREL25 | Ursprunglig kapitalbeloppsbalans vid värdepapperiseringsdatumet | Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för värdepapperiserad underliggande exponering vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som avses i emissionscirkuläret. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | NEJ |
| CREL26 | Balans för outnyttjad facilitet som utgör underliggande exponering | Total återstående facilitet/balans för outnyttjad facilitet som utgör underliggande exponering i slutet av perioden. Total återstående facilitet som utgör underliggande exponering efter datumet för betalning av ränta som gäldenären fortfarande kan utnyttja. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| CREL27 | Övriga totala utestående belopp | Sammanlagda utestående belopp på lånet (t.ex. försäkringspremie, tomtarrenden, kapitalkostnader) som har utnyttjats av specialföretaget för värdepapperisering/serviceföretaget. Det sammanlagda beloppet för alla förskott för skydd av egendom eller andra belopp som har förskotterats av serviceföretaget eller specialföretaget för värdepapperisering och ännu inte har ersatts av gäldenären. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL28 | Anskaffningspris | Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades. | NEJ | JA |
| CREL29 | Senaste datum för utnyttjande | Datum för senaste utnyttjande av avtalet om faciliteter som utgör den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CREL30 | Ändamål | Ändamålet med den underliggande exponeringen – vid flera ändamål, rapportera det alternativ som bästa beskriver arrangemanget: Förvärv för investering (ACQI). Förvärv för likvidation (ACQL). Refinansiering (RFIN). Byggverksamhet (CNST). Ny utveckling (RDVL). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CREL31 | Struktur | Struktur för underliggande exponering: Hela lånet, inte uppdelat i poster eller skuldebrev för efterställd skuld (LOAN). Underliggande exponering i form av andelslån (participated mortgage) med likvärdiga skulder utanför emissionsinstrumentet (PMLP). Underliggande exponering i form av andelslån (participated mortgage) med efterställda skulder utanför emissionsinstrumentet (PMLS). A-lån, som en del av en A/B-deltagandestruktur (AABP). B-lån, som en del av en A/B-deltagandestruktur (BABP). A-lån, som en del av en A/B/C-deltagandestruktur (AABC). B-lån, som en del av en A/B/C-deltagandestruktur (BABC). C-lån, som en del av en A/B/C-deltagandestruktur (CABC). Strukturell mezzaninfinansiering (MZZD). Mindre prioriterade skulder med separat lånedokumentation utöver emissionsinstrumentet (SOBD). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CREL32 | Prioritetsordning för räntebetalningar för lån A–B före verkställighet | Prioritetsordning för räntebetalningar före verkställighet: Sekventiell (SQNL). B-lån först (BLLF). Proportionell (PRAT). Modifierad proportionell (MPRT). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL33 | Prioritetsordning för betalningar av kapitalbelopp för lån A–B före verkställighet | Prioritetsordning för betalningar av kapitalbelopp före verkställighet: Sekventiell (SQNL). B-lån först (BLLF). Proportionell (PRAT). Modifierad proportionell (MPRT). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL34 | Fördelning av kapitalbelopp på prioriterat lån | Ange procentandelen av de periodiska planerade kapitalbelopp som går till det prioriterade lånet (t.ex. A-lån), om det finns flera lånearrangemang (t.ex. om fält CREL31 har fyllts i med värdena PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC eller CABC). | NEJ | JA |
| CREL35 | Typ av prioritetsordning | Typ av prioritetsordning som styr det övergripande lånearrangemanget: Ränta A, kapitalbelopp A, ränta B, kapitalbelopp B (IPIP). Ränta A, ränta B, kapitalbelopp A, kapitalbelopp B (IIPP). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL36 | Anskaffningspris för fallerade underliggande exponeringar | Om innehavaren av ett förlagslån (t.ex. innehavaren av ett B-lån) kan köpa det prioriterade lånet i händelse av fallissemang, ange anskaffningspriser enligt långivaravtalet/borgenärsavtalet. | NEJ | JA |
| CREL37 | Möjligt med reglerande betalningar? | Kan innehavaren av förlagslånet (t.ex. innehavaren av B-lånet) göra reglerande betalningar i stället för hypotekslånets gäldenär? Välj från listan nedan: Ingen möjlighet att göra reglerande betalning (NCPP). Reglerande betalningar kan göras upp till en fast gräns under den underliggande exponeringens livslängd (FNLP). Reglerande betalningar kan göras utan begränsning under den underliggande exponeringens livslängd (NLCP). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CREL38 | Restriktioner vad gäller försäljning av förlagslån? | Finns det några restriktioner vad gäller huruvida innehavaren av förlagslånet (t.ex. innehavare av B-lån) kan sälja lånet till en tredje part? | NEJ | JA |
| CREL39 | Är innehavaren av förlagslånet anknuten till gäldenären? | Finns det innehavare av förlagslån som inte saknar rättigheter (non-disenfranchised), t.ex. innehavare av B-lån, som är anknutna till gäldenären för lån på kommersiell fastighet (dvs. del av samma finansiella grupp)? | NEJ | JA |
| CREL40 | Innehavaren av förlagslånet kontrollerar omförhandlingsprocessen | Kan innehavaren av förlagslånet (t.ex. innehavaren av ett B-lån) utöva kontroll över beslutet och processen att verkställa och sälja säkerheten för lånet? | NEJ | JA |
| CREL41 | Utgör uteblivna betalningar av anspråk med högre prioritetsordning ett fallissemang av den underliggande exponeringen? | Utgör uteblivna betalningar av anspråk med högre prioritetsordning ett fallissemang av den underliggande exponeringen? | NEJ | JA |
| CREL42 | Utgör uteblivna betalningar på underliggande exponeringar med lika företrädesordning ett fallissemang av egendom? | Utgör uteblivna betalningar på underliggande exponeringar med lika företrädesordning ett fallissemang av egendom? | NEJ | JA |
| CREL43 | Godkännande från innehavare av skuldebrev | Behövs godkännande från innehavare av skuldebrev vid en omstrukturering? Omstrukturering omfattar ändringar av betalningsvillkoren för den värdepapperiserade underliggande exponeringen (inbegripet räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid, återbetalningsplan och/eller andra allmänt accepterade betalningsvillkor). | JA | NEJ |
| CREL44 | Planerat möte med innehavare av skuldebrev | Vilket datum är nästa möte med innehavaren av skuldebrevet planerat till? | NEJ | JA |
| CREL45 | Syndikerad | Är den underliggande exponeringen syndikerad? | JA | NEJ |
| CREL46 | Deltagande av specialföretag för värdepapperisering | Metoden som specialföretaget för värdepapperisering använder för att förvärva ägarandel i den syndikerade underliggande exponeringen: Överlåtelseavtal (ASGN). Novationsavtal (NOVA). Överlåtelseavtal utan fullständig äganderätt (equitable assignment) (EQTB). Finansierat deltagande (innehavmed samma prioritet) (PARI). Deltagande med innehav med lägre prioritering (JUNP). Juridisk överlåtelse (LGAS). Anmäld överlåtelse (NOTA). Sekundärt deltagande (SUBP). Riskdeltagande (RSKP). Försäljningshändelse (SALE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL47 | Konsekvenser vid överträdelse av finansiella avtalsbestämmelser | Konsekvens vid överträdelse av finansiella avtalsbestämmelser: Betalningsinställelse (EDFT). Ytterligare amortering (AAMR). Reserv för fälla för likvida medel (CTRS). Uppsägning av fastighetsförvaltare (TPRM). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL48 | Straffbelopp vid underlåtenhet att lämna in finansiell information | Gäller penningsanktioner för gäldenärens underlåtenhet att lämna in erfordrad finansiell information (rörelserapport, tidsplan etc.) enligt dokumentationen för den underliggande exponeringen? | JA | NEJ |
| CREL49 | Regress | Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) mot gäldenärens tillgångar utöver intäkterna från en säkerhet för denna underliggande exponering? | JA | JA |
| CREL50 | Regress – tredje part | Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) från en annan part (t.ex. borgensman) i händelse att gäldenären försummar en skyldighet enligt avtalet för den underliggande exponeringen? | JA | JA |
| CREL51 | Administrationsstandard | Tjänar serviceföretaget för den värdepapperiserade underliggande exponeringen även hela den underliggande exponeringen eller endast en/flera komponenter av den hela underliggande exponeringen (t.ex. komponent A eller B, eller en av de likvärdiga komponenterna)? | NEJ | NEJ |
| CREL52 | Belopp som innehas i deposition | Det totala saldot för de lagenligt belastade reservkontona vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL53 | Inkassering av deposition | Ange Y om eventuella betalningar hålls på reservkonton för att täcka endast markleasingavgifter, försäkringar eller skatter (inte underhåll, förbättringar, investeringar osv.) som krävs enligt det avtal som utgör den underliggande exponeringen. | JA | NEJ |
| CREL54 | Inkassering av övriga reserver | Hålls några övriga belopp annat än skatter för markhyra eller försäkringar på reservkonton som erfordras enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen för hyresgästens förbättringar, leasingavgifter och liknande poster för den relaterade egendomen eller i syfte att tillhandahålla ytterligare säkerhet för en sådan underliggande exponering? | NEJ | NEJ |
| CREL55 | Utlösande faktor för att hålla inne deposition | Typ av utlösande faktor som leder till att beloppen som ska betalas hålls i deposition: Ingen utlösande faktor (NONE). Utlösande faktor vad gäller belåningsgrad (LVTX). Utlösande faktor vad gäller räntetäckning (ICVR). Utlösande faktor vad gäller skuldbetalningens räntetäckning (DSCT). Utlösande faktor vad gäller driftskostnader (NOIT). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CREL56 | Kalkylerade depositionsbelopp/reserver | Kalkylerade depositionsbelopp/reserver. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL57 | Depositionsbeloppets frisläppningsvillkor | Frisläppningsvillkor för depositionsbeloppet. Om det finns flera villkor måste varje villkor anges i enlighet med XML-schemat. | NEJ | JA |
| CREL58 | Villkor för uttag från kontantreserv | När kontantreserven kan användas: Överträdelse av det finansiella avtalet (FICB). Utlösande händelse (TREV). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL59 | Depositionskontots valuta | Beteckning av depositionskontots valuta. | NEJ | JA |
| CREL60 | Valuta för betalning av deposition | Valuta för depositionsbetalningar. Fälten CREL52 och CREL56. | NEJ | JA |
| CREL61 | Total reservbalans | Det totala saldot i reservkontona på underliggande exponeringsnivå vid betalningsdatumet för den underliggande exponeringen. Omfattar underhåll, reparationer och miljöskydd etc. (utesluter skatte- och försäkringsreserver, medan reserver som avser leasingavgifter ingår). Ska fyllas i om fält CREL54 (”inkassering av övriga reserver”) är lika med ”Y” = Ja. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL62 | Valuta för reservbalans | Angiven valuta för reservkontot. | NEJ | JA |
| CREL63 | Händelse som utlöser depositionsbelopp har inträffat | Ange Y om en händelse har inträffat som har resulterat i att reservbelopp har upprättats. Ange N om betalningar byggs upp som ett normalt villkor i avtalet för den underliggande exponeringen. | NEJ | NEJ |
| CREL64 | Belopp som läggs till depositionsbelopp under innevarande period | Beloppet som har lagts till ett eventuellt depositionsbelopp eller reserver mellan föregående brytdatum för inlämning av data och brytdatumet för denna inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL65 | Intäkter | De totala intäkterna från alla källor för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för alla fastigheterna. Kan normaliseras om det krävs enligt det tillämpliga serviceavtalet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | NEJ |
| CREL66 | Rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet | De totala garanterade driftskostnaderna för alla fastigheter som beskrivs i emissionscirkuläret. Dessa kan inbegripa fastighetsskatt, försäkringar, skötsel, allmänna nyttigheter, underhåll och reparationer och direkta fastighetskostnader till hyresvärden; investeringar och leasingavgifter är undantagna. Om flera fastigheter finns, summera de underliggande fastigheternas driftskostnader. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL67 | Investeringar vid värdepapperiseringsdatumet | Förväntade investeringar under den värdepapperiserade underliggande exponeringens livslängd vid värdepapperiseringsdatumet (i motsats till reparationer och underhåll) om de fastställs i emissionscirkuläret. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL68 | Valutan i de finansiella rapporterna | Valutan som används i den initiala finansiella rapporteringen av fälten CREL65–CREL66. | JA | NEJ |
| CREL69 | Gäldenärens överträdelse av rapporteringsskyldighet | Har gäldenären brutit mot sin skyldighet att lämna in rapporter till den underliggande exponeringens serviceföretag eller långivaren? Y = Ja eller N = Nej. | JA | NEJ |
| CREL70 | Metod för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad | Definiera beräkningen av de finansiella avtalskraven för skuldbetalningens räntetäckningsgrad, den metod som föreligger för beräkning. Om beräkningsmetoden skiljer sig mellan hela lånet och A-lånet, ange metoden för A-lånet. Löpande period (CRRP). Projektion – beräkning för sex månader framåt (PRSF). Projektion – beräkning för tolv månader framåt (PRTF). Kombination med sex månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMSF). Kombination med tolv månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMTF). Tidigare beräkning för sex månader framåt (HISF). Tidigare beräkning för tolv månader framåt (HITF). Modifierad – inbegriper ett tillskott av reserver eller en beräkning av sannolikhetsprocent för hyresintäkter (MODI). Flera perioder – beräkning av på varandra följande perioder (MLTP). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CREL71 | Indikator för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet | Hur skuldbetalningens räntetäckningsgrad beräknas eller tillämpas när en underliggande exponering hänför sig till flera fastigheter: Partiell – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget lämnar tomt (PRTL). Genomsnittlig – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar skulden endast på fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (AVER). Fullständig – alla uppgifter har samlats in för alla fastigheter (FULL). Värsta fall – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar 100 % av skulden på alla fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (WCAS). Inga finansiella uppgifter togs emot (NCOT). Konsoliderat – alla fastigheter redovisades på en ”upprullad” finansieringsöversikt från gäldenären (COND). Hela lånet utgår från lånearrangemang (WLAG). Hela lånet baseras på en annan metod (WLOT). Skuldebrev baseras på lånearrangemang (TNAG). Skuldebrev baseras på en annan metod (TNOT). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL72 | Indikator för senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad | Hur skuldbetalningens räntetäckningsgrad beräknas eller tillämpas när en underliggande exponering hänför sig till flera fastigheter: Partiell – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget lämnar tomt (PRTL). Genomsnittlig – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar skulden endast på fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (AVER). Fullständig – alla uppgifter har samlats in för alla fastigheter (FULL). Värsta fall – finansiella uppgifter har inte kommit in för alla fastigheter, serviceföretaget fördelar 100 % av skulden på alla fastigheter där finansiella uppgifter tagits emot (WCAS). Inga finansiella uppgifter togs emot (NCOT). Konsoliderat – alla fastigheter redovisades på en ”upprullad” finansieringsöversikt från gäldenären (COND). Hela lånet utgår från lånearrangemang (WLAG). Hela lånet baseras på en annan metod (WLOT). Skuldebrev baseras på lånearrangemang (TNAG). Skuldebrev baseras på en annan metod (TNOT). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL73 | Skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet | Beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen, vid värdepapperiseringsdatumet, baserat på dokument om den underliggande exponeringen. | JA | NEJ |
| CREL74 | Beräkning av den aktuella skuldbetalningens räntetäckningsgrad | Beräkning av den aktuella skuldbetalningens räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen, baserat på dokument om den underliggande exponeringen. | JA | NEJ |
| CREL75 | Ursprunglig belåningsgrad | Belåningsgrad (LTV) för hela lånearrangemanget (dvs. som inte bara återspeglar det värdepapperiserade lånebeloppet) vid värdepapperiseringsdatumet. | JA | NEJ |
| CREL76 | Aktuell belåningsgrad | Aktuell belåningsgrad (LTV) för hela lånearrangemanget (dvs. som inte bara återspeglar det värdepapperiserade lånebeloppet). | JA | NEJ |
| CREL77 | Räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet | Beräkning av räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen, vid värdepapperiseringsdatumet. | JA | NEJ |
| CREL78 | Aktuell räntetäckningsgrad | Beräkning av aktuell räntetäckningsgrad för den värdepapperiserade underliggande exponeringen. | JA | NEJ |
| CREL79 | Metod för räntetäckningsgrad | Definiera beräkningen av räntetäckningsgradens finansiella avtalskrav på nivån för den värdepapperiserade underliggande exponeringen (eller på nivån för hela den underliggande exponeringen om inte något annat anges för vissa avtal för underliggande exponeringar i det övergripande utlåningsarrangemanget), den metod som föreligger för beräkning: Löpande period (CRRP). Projektion – beräkning för sex månader framåt (PRSF). Projektion – beräkning för tolv månader framåt (PRTF). Kombination med sex månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMSF). Kombination med tolv månader – innevarande period och en beräkning för sex månader framåt (CMTF). Tidigare beräkning för sex månader framåt (HISF). Tidigare beräkning för tolv månader framåt (HITF). Modifierad – inbegriper ett tillskott av reserver eller en beräkning av sannolikhetsprocent för hyresintäkter (MODI). Flera perioder – beräkning av på varandra följande perioder (MLTP). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL80 | Antal fastigheter vid värdepapperiseringsdatumet | Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen vid värdepapperiseringsdatumet. | NEJ | JA |
| CREL81 | Antal fastigheter vid brytdatumet för inlämning av data | Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen. | JA | NEJ |
| CREL82 | Fastigheter som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen | Ange fastigheternas unika identifieringskoder för säkerhet (CREC4) som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen vid brytdatumet för inlämning av data. Om det finns flera fastigheter, ange alla identifieringskoder enligt vad som anges i XML-schemat. | NEJ | NEJ |
| CREL83 | Fastigheternas portföljvärde vid värdepapperiseringsdatumet | Värdering av fastigheterna som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret. Vid flera olika fastigheter ska fastigheternas värde summeras. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL84 | Fastigheternas portföljvaluta vid värdepapperiseringsdatumet | Portföljvärdets valuta i CREL83. | NEJ | JA |
| CREL85 | Fastighetsstatus | Fastighetsstatus. Om det förekommer flera situationer från listan nedan, välj den situation som bäst representerar den övergripande uppsättningen av fastigheter. Varaktig fullmakt (LPOA). Konkursförvaltning (RCVR). Ianspråktagande av säkerhet (FCLS). Ägd fastighet (REOW). Skuldsäkrad (DFSD). Delvis frigjord (PRLS). Frigjord (RLSD). Samma som vid värdepapperiseringsdatum (SCDT). I särskild förvaltning (SSRV). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL86 | Värderingsdag vid värdepapperiseringsdatumet | Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret. Vid flera olika datum, för flera fastigheter, ska det senaste datumet väljas. | NEJ | JA |
| CREL87 | Amorteringstyp | Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta. Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX) Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX) Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE) Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT) Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CREL88 | Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod | Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod. | NEJ | JA |
| CREL89 | Respitdagar tillåts | Antalet dagar efter en förfallen betalning under vilka långivaren inte kommer att betrakta den uteblivna betalningen som betalningsinställelse. Detta avser uteblivna betalningar som har andra orsaker än tekniska (dvs. uteblivna betalningar som inte beror på exempelvis systemfel). | NEJ | JA |
| CREL90 | Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp | Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL91 | Planerad räntebetalningsfrekvens | Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL92 | Antal betalningar före värdepapperisering | Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen. | JA | NEJ |
| CREL93 | Beskrivning av villkor för förskottsbetalning | Måste återspegla informationen i emissionscirkuläret. Om villkoren för en förskottsbetalning till exempel är en avgift på 1 % under lånets första år, 0,5 % under det andra året och 0,25 % under det tredje året, kan detta anges i emissionscirkuläret på följande sätt: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36). | JA | JA |
| CREL94 | Slutdatum för lockout av förskottsbetalning | Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen. | JA | JA |
| CREL95 | Slutdatum för ränteskillnadsersättning | Det datum efter vilket den underliggande exponeringen kan lösas in i förtid utan ränteskillnadsersättning. | NEJ | JA |
| CREL96 | Avgift för förskottsbetalning | Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL97 | Slutdatum för avgift för förskottsbetalning | Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning. | JA | JA |
| CREL98 | Oplanerad inkassering av kapitalbelopp | Oplanerade betalningar av kapitalbelopp som mottagits under den senaste inkasseringsperioden. Övriga betalningar av kapitalbelopp som mottagits under ränteperioden som ska användas för avbetalning av den underliggande exponeringen. Detta kan avse försäljningsintäkter, frivilliga förskottsbetalningar eller likvidationsbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL99 | Datum för likvidation/förskottsbetalning | Det senaste datum vid vilket en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot eller intäkter från likvidation tas emot. | NEJ | JA |
| CREL100 | Kod för likvidation/förskottsbetalning | Kod som tilldelats eventuella oplanerade betalningar av kapitalbelopp eller intäkter från likvidation som tagits emot under inkasseringsperioden: Delvis likvidation (reducering) (PTLQ). Betalning före förfallodatum (PTPY). Likvidation eller avyttring (LQDP). Återköp eller substitution (RPSB). Full betalning vid förfallodatum (FLPY). Diskonterad betalning (DPOX). Betalning med straffbelopp (PYPN). Betalning med ränteskillnadsersättning (YLMT). Reducering med straff (CTPL). Reducering med ränteskillnadsersättning (YLMT). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL101 | Förskottsbetalningsräntans överskott/underskott | Underskott eller överskott av faktisk räntebetalning från den planerade räntebetalningen som inte avser fallissemang avseende en underliggande exponering. Resultat från en förskottsbetalning som tas emot på ett annat datum än ett planerat förfallodatum för betalning: Underskott – det belopp med vilket det betalade räntebeloppet understiger det planerade räntebeloppet som förföll till betalning på den underliggande exponeringens betalningsdatum (detta gäller endast om det finns ett underskott efter att gäldenären har betalat eventuell ränteskillnadsersättning). Överskott – det belopp med vilket inkasserad ränta överstiger den upplupna ränta som ska betalas för den underliggande exponeringens ränteackumuleringsperiod. Ett negativt tal motsvarar ett underskott och ett överskott representeras av ett positivt tal. Avser hela lånearrangemanget (dvs. återspeglar inte bara den värdepapperiserade underliggande exponeringen). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL102 | Betalningsdatum | Det senaste datumet då kapitalbeloppet och räntan betalas till specialföretaget för värdepapperiseringen vid brytdatumet för inlämning av data. Detta är vanligtvis datumet för betalning av räntan på den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CREL103 | Datum för justering av nästa betalningsdatum | Vid underliggande exponeringar med justerbar ränta, nästa datum när det planerade kapitalbeloppet och/eller räntan ska ändras. För underliggande exponeringar med fast ränta, ange nästa datum för betalning. | NEJ | JA |
| CREL104 | Nästa utbetalningsdatum | Nästa utbetalningsdatum för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CREL105 | Belopp som ska betalas | Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL106 | Ursprunglig räntesats | Den underliggande exponeringens totala ränta vid den värdepapperiserade underliggande exponeringens ursprungsdatum. | JA | NEJ |
| CREL107 | Räntesats vid värdepapperiseringsdatum | Den totala räntesatsen (t.ex. Euribor + marginal) som används för att beräkna räntan som ska betalas på den värdepapperiserade underliggande exponeringen för det första datumet för betalning av ränta efter värdepapperiseringsdatumet. | JA | NEJ |
| CREL108 | Datum för justering av första betalningsdatum | För underliggande exponeringar med justerbar ränta, det första datum när det planerade kapitalbeloppet och/eller räntan ska ändras. När det gäller underliggande exponeringar med fast ränta, ange det första datum då det planerade kapitalbeloppet eller räntan förfaller till betalning (inte det första datumet efter värdepapperiseringen då de kan ändras). | JA | JA |
| CREL109 | Typ av räntesats | Typ av räntesats: Rörlig ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FLIF). Underliggande exponering med rörlig ränta kopplad till ett index som kommer att återgå till ett annat index i framtiden (FINX). Fast ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FXRL). Fast ränta med framtida periodiska återställningar (FXPR). Underliggande exponering med fast ränta som obligatoriskt kommer att växla till rörlig ränta i framtiden (FLCF). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med minimigräns (FLFL). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med övre gräns (CAPP). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med både minimigräns och övre gräns (FLCA). Diskontering (DISC). Valfrihet att byta (SWIC). Utbytt gäldenär (OBLS). Modulär (MODE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL110 | Aktuell räntesats | Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis. | NEJ | JA |
| CREL111 | Aktuellt räntesatsindex | Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL112 | Löptid för aktuellt räntesatsindex | Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL113 | Aktuell räntemarginal | Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan. | NEJ | JA |
| CREL114 | Intervall för återställning av räntesats | Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CREL115 | Aktuell indexränta | Den indexränta som används för att bestämma den aktuella räntesatsen för den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatsen (före marginal) som används för att beräkna den ränta som betalas vid betalningsdatumet för den värdepapperiserade underliggande exponeringen i fältet CREL102. | NEJ | JA |
| CREL116 | Indexbestämningsdatum | Om avtalet för den underliggande exponeringen avser specifika datum för fastställande av index, ska påföljande datum för fastställande av index anges. | NEJ | JA |
| CREL117 | Avrundning i stigande led | Den inkrementella procentandel som ett index ska avrundas till vid fastställandet av räntan som anges i avtalet för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CREL118 | Övre gräns för räntesats | Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CREL119 | Lägsta räntesats | Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CREL120 | Aktuell räntesats för dröjsmålsränta | Räntesatsen som används för att beräkna den dröjsmålsränta som betalas vid betalningsdatumet för den värdepapperiserade underliggande exponeringen i fältet CREL102. | NEJ | JA |
| CREL121 | Upplupen ränta får läggas till kapitalet | Tillåts i dokumenten som beskriver villkoren för den underliggande exponeringen att upplupen ränta läggs till kapitalet och kapitaliseras? | JA | NEJ |
| CREL122 | Dagberäkningsmetod | Den dagberäkningsmetod som används för att beräkna ränta: 30/360 (A011). Faktisk/365 (A005). Faktisk/360 (A004). Faktisk/faktisk (ICMA) (A006). Faktisk/faktisk (ISDA) (A008). Faktisk/faktisk (AFB) (A010). Faktisk/366 (A009). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL123 | Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning | Planerat kapitalbelopp och ränta som ska betalas avseende den värdepapperiserade underliggande exponeringen vid det senaste betalningsdatumet vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| CREL124 | Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som betalats | Planerat kapitalbelopp och ränta som ska betalas avseende den värdepapperiserade underliggande exponeringen vid det senaste betalningsdatumet vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| CREL125 | Negativ amortering | Negativ amortering/uppskjuten ränta/kapitaliserad ränta utan straffbelopp. Negativ amortering sker när den upplupna räntan under en betalningsperiod är större än den planerade betalningen och överskottsbeloppet läggs till det utestående saldot för den underliggande exponeringen. Avser hela lånearrangemanget (dvs. återspeglar inte bara den värdepapperiserade underliggande exponeringen). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | NEJ |
| CREL126 | Uppskjuten ränta | Uppskjuten ränta på hela lånet (dvs. inbegripet det värdepapperiserade lånet och alla andra lån som tillhör lånearrangemanget med gäldenären). Uppskjuten ränta är det belopp genom vilket den ränta som en gäldenär är skyldig att betala på ett hypotekslån är lägre än det räntebelopp som läggs till den utestående kapitalbeloppsbalansen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | NEJ |
| CREL127 | Totala underskott i utestående kapitalbelopp och ränta | Sammanlagda utestående kapitalbelopp och ränta som förfaller till betalning på hela utlåningsarrangemanget (dvs. inte bara den värdepapperiserade underliggande exponeringen) vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL128 | Senaste datum i dröjsmål | Datum då gäldenären senast var i dröjsmål. | JA | JA |
| CREL129 | Saldo för skuld som förfallit | Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| CREL130 | Antal dagars dröjsmål | Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| CREL131 | Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet | Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD) | JA | JA |
| CREL132 | Fallerat belopp | Totalt obetalt bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar, vilket även inbegriper alla kapitaliserade avgifter/straffbelopp osv. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL133 | Datum för fallissemang | Datumet för fallissemang. | NEJ | JA |
| CREL134 | Dröjsmålsränta | Betalas den ränta som ackumuleras på den underliggande exponeringen i efterhand? | NEJ | NEJ |
| CREL135 | Faktisk dröjsmålsränta | Faktisk dröjsmålsränta som betalats mellan föregående brytdatum för inlämning av data och brytdatumet för denna inlämning av data. Totalt belopp för dröjsmålsränta som betalas av gäldenären under ränteperioden eller vid den underliggande exponeringens betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL136 | Kontostatus | Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. | NEJ | NEJ |
| CREL137 | Tilldelade underskott | Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL138 | Nettobehållningen som mottagits vid likvidation | Nettobehållningen som mottagits vid likvidation som används för att fastställa förlusten till serviceföretaget för värdepapperisering enligt värdepapperiseringsdokumentationen. Nettobehållningen som mottagits från försäljningen, kommer att fastställa huruvida det finns en förlust eller ett underskott på den underliggande exponeringen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL139 | Likvidationsomkostnader | Omkostnader i samband med likvidation ska nettas mot emittentens övriga tillgångar för att fastställa förlusten enligt värdepapperiseringsdokumentationen. Beloppet för alla likvidationsomkostnader som ska betalas ut från nettoomsättningen för att fastställa om det blir någon förlust. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL140 | Förväntad tidpunkt för återvinning | Förväntad tidpunkt för återvinning i månader för den underliggande exponeringens serviceföretaget. | NEJ | JA |
| CREL141 | Sammanlagda återvinningar | Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL142 | Verkställighet av startdatum | Det datum vid vilket säkerhet togs i anspråk eller administrativa förfaranden eller alternativa verkställighetsförfaranden inleddes mot eller godkändes av gäldenären. | NEJ | JA |
| CREL143 | Omförhandlingsstrategikod | Teststrategi: Ändring (MODI). Verkställighet (ENFR). Konkursförvaltning (RCVR). Insolvens (NSOL). Förlängning (XTSN). Försäljning av lån (LLES). Diskonterad betalning (DPFF). Fastighet i besittning (PPOS). Löst (RSLV). Väntar på att återgå till serviceföretaget (PRTS). Överlåtelsehandling i stället för ianspråktagande av säkerhet (deed in lieu of foreclosure) (DLFR). Fullständig utbetalning (FPOF). Fullmakter och garantiförbindelser (REWR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL144 | Ändring | Typ av ändring: Förfallodatum för förlängning (MEXT). Ändring i amorteringen (AMMC). Nedskrivning av kapitalbelopp (PWOF). Temporär räntesänkning (TMRR). Räntekapitalisering (CINT). Kapitalisering av förskotterade kostnader (t.ex. försäkring, tomtarrenden) (CPCA). Kombination (COMB). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL145 | Särskild förvaltningsstatus | Administreras den underliggande exponeringen på ett särskilt sätt vid betalningsdatum? | NEJ | NEJ |
| CREL146 | Datum för det särskilda serviceföretagets senaste överföring | Det datum som en underliggande exponering överfördes till det särskilda serviceföretaget efter en administrerande överföringshändelse. Anmärkning: Om den underliggande exponeringen har haft flera överföringar, är detta det sista datumet för överföring till särskild förvaltning. | NEJ | JA |
| CREL147 | Datum för senaste återgång till det primära serviceföretaget | Det datum vid vilket en underliggande exponering blir ett ”underliggande exponering i form av ett korrigerat hypotekslån”, vilket är den dag den underliggande exponeringen återfördes från det särskilda serviceföretaget till masterserviceföretaget/det primära serviceföretaget. Anmärkning: Om den underliggande exponeringen har haft flera överföringar, är detta det sista datumet den återfördes från det särskilda serviceföretaget till master/det primära serviceföretaget. | NEJ | JA |
| CREL148 | Utebliven återvinning fastställd | Indikatorn (ja/nej) för huruvida serviceföretaget eller det särskilda serviceföretaget har fastställt att det kommer att bli ett underskott i återvinningen av eventuella förskott och i den utestående balansen för den underliggande exponeringen och eventuella andra belopp som ska betalas avseende den underliggande exponeringen från intäkter vid försäljning eller likvidation av fastigheten eller den underliggande exponeringen. | JA | JA |
| CREL149 | Överträdelse av avtalsbestämmelse/utlösande faktor | Överträdelse av avtalsbestämmelse/utlösande faktor: Räntetäckningsgrad (ICRX). Skuldbetalningens räntetäckningsgrad (DSCR). Belåningsgrad (LLTV). Räntetäckningsgrad eller skuldbetalningens räntetäckningsgrad (ICDS). Räntetäckningsgrad eller skuldbetalningens räntetäckningsgrad eller belåningsgrad (ICDL). Överträdelse på fastighetsnivå (PROP). Överträdelse på gäldenärsnivå (OBLG). Överträdelse på hyrestagar- och vakansnivå (TENT). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL150 | Datum då överträdelsen ägde rum | Det datum då eventuell överträdelse av villkoren för den underliggande exponeringen inträffade. Vid flera överträdelser, datumet för den tidigaste överträdelsen. | JA | JA |
| CREL151 | Datum då överträdelsen reglerats | Datumet då eventuell överträdelse som rapporterats i fält CREL150 har reglerats. Vid flera överträdelser: datum då den senaste överträdelsen reglerats. | NEJ | JA |
| CREL152 | Kod för serviceföretagets bevakningslista | Om den underliggande exponeringen har införts i serviceföretagets bevakningslista, ange den lämpligaste motsvarande koden från tabell 2 i bilaga I till denna förordning. Om flera villkor är tillämpliga, ange den mest belastande koden. | NEJ | JA |
| CREL153 | Datum för serviceföretagets bevakningslista | Fastställande av det datum när en underliggande exponering placerades på en bevakningslista. Om den underliggande exponeringen togs bort från bevakningslistan under en tidigare period och nu kommer tillbaka, ska det nya datumet anges. | NEJ | JA |
| CREL154 | Tillhandahållare av ränteswap | Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av ränteswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | JA |
| CREL155 | Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens ränteswap. | NEJ | JA |
| CREL156 | Förfallodag för ränteswap | Förfallodag för ränteswappen på underliggande exponeringsnivå. | NEJ | JA |
| CREL157 | Teoretiska belopp för ränteswap | Teoretiskt belopp för ränteswap på underliggande exponeringsnivå Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL158 | Tillhandahållare av valutaswap | Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av växelkursswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | JA |
| CREL159 | Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens valutaswap. | NEJ | JA |
| CREL160 | Förfallodatum för valutaswap | Förfallodag för valutaswappen på underliggande exponeringsnivå. | NEJ | JA |
| CREL161 | Teoretiskt belopp för valutaswap | Teoretiskt belopp för valutaswap på underliggande exponeringsnivå Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL162 | Växelkurs för swap | Den växelkurs som fastställts för en valutaswap på underliggande exponeringsnivå. | NEJ | JA |
| CREL163 | Tillhandahållare av andra swapavtal | Det fullständiga namnet på tillhandahållaren av swapavtalet för den underliggande exponeringen, då swappen varken är en ränteswap eller en valutaswap. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | JA |
| CREL164 | Identifieringskod för juridisk person för annan tillhandahållare av swapavtal | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens ”övriga” swappar. | NEJ | JA |
| CREL165 | Gäldenären måste betala swappens ränteskillnadsersättning | I vilken utsträckning gäldenären är skyldig att betala ränteskillnadsersättning till tillhandahållaren av swappen för den underliggande exponeringen. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet. Fullständig ersättning från gäldenären (TOTL). Delvis ersättning från gäldenären (PINO). Ingen ersättning från gäldenären (NOPE). | JA | NEJ |
| CREL166 | Fullständig eller partiell händelse för upphörande av swap för innevarande period | Om ett swapavtal för en underliggande exponering upphört att gälla mellan föregående brytdatum för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data, ange anledningen. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet. Uppsägning av swapavtalet till följd av en sänkning av kreditbetyget för tillhandahållaren av swappen för den underliggande exponeringen (RTDW). Uppsägning av swapavtalet till följd av fallerad betalning till tillhandahållaren av swappen för den underliggande exponeringen (PYMD). Uppsägning av swapavtalet till följd av någon annan typ av fallerande av swapavtalets motpart för den underliggande exponeringen (PYMD). Uppsägning av swapavtalet till följd av fullständig eller partiell förskottsbetalning av gäldenären (PRPY). Uppsägning av swapavtalet till följd av någon annan typ av fallerande av gäldenären (OBGD). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CREL167 | Periodisk nettobetalning från tillhandahållaren av swappen | Nettobelopp som betalats av swapavtalets motpart för den värdepapperiserade underliggande exponeringen på den underliggande exponeringens betalningsdatum enligt swapavtalet. Detta inbegriper inte ränteskillnadsersättning eller uppsägningsersättning. I händelse av flera swappar, ange summan för alla swappar. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL168 | Ränteskillnadsersättning som utgår till tillhandahållaren av swappens underliggande exponering | Alla belopp som ska betalas av gäldenären till swapavtalets motpart för partiell eller fullständig uppsägning av swapavtalet. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL169 | Underskott i ränteskillnadsersättning som ska betalas vid swap | Eventuella underskott, i förekommande fall, i ränteskillnadsersättning vilket är ett resultat av ett partiellt eller fullständigt upphörande av swapavtalet, som ska betalas av gäldenären. I händelse av flera swappar, ange summan för alla swappar. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL170 | Ränteskillnadsersättning som ska betalas av swappens motpart | Eventuella vinstbelopp som betalas av swapavtalets motpart till gäldenären vid partiellt eller fullständigt upphörande. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREL171 | Återställningsdatum för nästa swap | Nästa återställningsdatum för swap av underliggande exponeringsnivå. I händelse av flera swappar, ange det lämpligaste värdet. | NEJ | JA |
| CREL172 | Medverkande institut | Namnet på det medverkande institutet för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CREL173 | Identifieringskod för juridisk person för syndikeringens korrespondentbank | Ange identifieringskoden för juridisk person (enligt vad som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för syndikeringens korrespondentbank, dvs. enheten som agerar som mellanhand mellan gäldenären och utlåningsparterna som är involverade i den syndikerade underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CREL174 | Identifieringskod för juridisk person för serviceföretag | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för serviceföretaget för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CREL175 | Serviceföretagets namn | Ange det fullständiga namnet på serviceföretaget för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | JA |
| CREL176 | Originatorns namn | Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | NEJ |
| CREL177 | Identifieringskod för juridisk person för originator | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen. | NEJ | NEJ |
| CREL178 | Originatorns etableringsland | Etableringslandet för underliggande exponeringens originator. | NEJ | NEJ |
| CREL179 | Namn på ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | JA | JA |
| CREL180 | Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5. | JA | JA |
| CREL181 | Etableringsland för ursprunglig långivare | Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad. | JA | JA |
| Avsnitt med information om säkerheter | ||||
| CREC1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fält CREL1. | NEJ | NEJ |
| CREC2 | Identifieringskod för underliggande exponering | Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält CREL5. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CREC3 | Ursprunglig identifieringskod för säkerhet | Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CREC4 | Ny identifieringskod för säkerhet | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CREC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CREC3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CREC5 | Säkerhetstyp | Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin. Bil (CARX). Fordon för yrkestrafik (INDV). Kommersiella lastbilar (CMTR). Järnvägsfordon (RALV). Nyttofordon som används till havs (NACM). Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV). Flygplan (AERO). Verktygsmaskin (MCHT). Industriell utrustning (INDE). Kontorsutrustning (OFEQ). It-utrustning (ITEQ). Medicinsk utrustning (MDEQ). Energirelaterad utrustning (ENEQ). Kommersiell fastighet (CBLD). Bostadsfastighet (RBLD). Industribyggnad (IBLD). Andra fordon (OTHV). Annan utrustning (OTHE). Andra fastigheter (OTRE). Andra varor eller inventarier (OTGI). Värdepapper (SECU). Garanti (GUAR). Övriga finansiella tillgångar (OTFA). Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| CREC6 | Fastighetsnamn | Namnet på fastigheten som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen. Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. | NEJ | JA |
| CREC7 | Fastighetsadress | Fastighetens adress som fungerar som säkerhet för den underliggande exponeringen. Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. | NEJ | JA |
| CREC8 | Geografisk region – säkerhet | Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där den fysiska säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | JA |
| CREC9 | Fastighetens postnummer | Den primära fastighetens fullständiga postnummer. Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. | NEJ | JA |
| CREC10 | Panträtt | Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten. | JA | JA |
| CREC11 | Fastighetsstatus | Fastighetsstatus: Varaktig fullmakt (LPOA). Konkursförvaltning (RCVR). Ianspråktagande av säkerhet (FCLS). Ägd fastighet (REOW). Skuldsäkrad (DFSD). Delvis frigjord (PRLS). Frigjord (RLSD). Samma som vid värdepapperiseringsdatum (SCDT). I särskild förvaltning (SSRV). Övrigt (OTHR). Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. | NEJ | JA |
| CREC12 | Fastighetstyp | Fastighetstyp: Husvagnsparkering (CRVP). Bilparkering (CARP). Hälso- och sjukvård (HEAL). Restaurang eller hotell (HOTL). Industrianläggning (IDSR). Endast mark (LAND). Fritidsanläggning (LEIS). Flerfamiljsbostad (MULF). Fastighet med blandad användning (MIXD). Kontor (OFFC). Värdshus (PUBX). Fastighet för detaljhandel (RETL). Magasinering (SSTR). Lagerlokal (WARE). Varierande (VARI). Övrigt (OTHR). Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. | NEJ | JA |
| CREC13 | Fastighetens äganderättsform | Fastighetens relevanta äganderättsform. Ett hyresavtal endast avseende mark, i vilket gäldenären normalt sett äger en byggnad eller erfordras att bygga enligt specifikationerna i hyresavtalet. Sådana hyresavtal är vanligen långfristiga nettohyresavtal (net leases). Gäldenärens rättigheter och skyldigheter fortsätter att gälla tills dess att hyresavtalet löper ut eller upphör att gälla till följd av fallissemang: Arrenderätt (LESH). Egen mark (FREE). Blandat (MIXD). Övrigt (OTHR). Om säkerheten som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange ND5. | NEJ | JA |
| CREC14 | Aktuellt värderingsdatum | Datum för den senaste värderingen. | JA | JA |
| CREC15 | Aktuellt värderingsbelopp | Den senaste värderingen av fastigheten som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman. Om en sådan värdering saknas kan fastighetens aktuella värde fastställas utifrån ett index över fastighetsvärden som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av fastighet. Om ett sådant index över fastighetsvärden också saknas kan ett fastighetsprisindex som är tillräckligt detaljerat avseende säkerhetens geografiska belägenhet och typ av fastighet användas efter ett lämpligt avdrag för att beakta avskrivningar av fastigheten. Om den säkerhet som rapporteras inte är en säkerhet i form av fastighet, ange säkerhetens senaste värde som fastställts av en oberoende extern eller intern värderingsman eller av originatorn om detta saknas. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| CREC16 | Aktuell värderingsmetod | Senaste metoden för beräkning av värdet för säkerheten, som anges i fält CREC15. Fullständig, intern och extern inspektion (FALL). Fullständig, endast intern inspektion (FEXT). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värderingsmodell (AUVM). Indexerad (IDXD). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Skattemyndighet (TXAT). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CREC17 | Aktuell värderingsbasis | Basis för den senaste värderingen: Öppen marknad (OPEN). Vakant besittning (VCNT). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CREC18 | Ursprunglig värderingsmetod | Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen: Fullständig, intern och extern inspektion (FALL). Fullständig, endast intern inspektion (FEXT). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värderingsmodell (AUVM). Indexerad (IDXD). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Skattemyndighet (TXAT). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CREC19 | Datum för säkerhetens värdepapperisering | Datumet som fastigheten/säkerheten ställdes som säkerhet för den underliggande exponeringen. Om denna fastighet/säkerhet har ersatts, ska datumet för den ersättningen anges. Om fastigheten/säkerheten var en del av den ursprungliga värdepapperiseringen, kommer detta att vara värdepapperiseringsdatumet. | JA | NEJ |
| CREC20 | Tilldelad andel av underliggande exponering vid värdepapperiseringsdatumet | Tilldelad andel av den underliggande exponeringen som är hänförlig till fastigheten/säkerheten vid värdepapperiseringsdatumet om den underliggande exponeringen säkras av mer än en fastighets-/säkerhetspost. Detta kan anges i avtalet för den underliggande exponeringen, gör annars en tilldelning utefter värdering eller driftskostnader. | JA | JA |
| CREC21 | Nuvarande tilldelad procentandel av den underliggande exponeringen | Tilldelad andel av den underliggande exponeringen som är hänförlig till säkerheten vid den underliggande exponeringens betalningsdatum. Om det finns mer än en säkerhet som ställs som säkerhet för den underliggande exponeringen, ska summan av alla procentsatser vara lika med 100 %. Detta kan anges i avtalet för den underliggande exponeringen, gör annars en tilldelning utefter värdering (driftskostnader). | NEJ | JA |
| CREC22 | Värdering vid värdepapperisering | Värdering av fastigheten/säkerheten som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREC23 | Namnet på värderingsman vid värdepapperisering | Namnet på värderingsföretaget som utförde värderingen av fastigheten/säkerheten vid värdepapperiseringsdatumet. | NEJ | JA |
| CREC24 | Värderingsdatum vid värdepapperisering | Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret. | NEJ | JA |
| CREC25 | Byggår | Året som fastigheten byggdes enligt värderingsrapporten eller dokumentet om underliggande exponering. | JA | JA |
| CREC26 | Senaste renoveringsår | Det år då den senaste stora renoveringen/nykonstruktionen slutfördes på fastigheten enligt värderingsrapporten eller dokumentet för den underliggande exponeringen. | JA | JA |
| CREC27 | Antal enheter | För flerfamiljshus ska antalet enheter anges, för restaurang/hotell/hälso- och sjukvård anges antalet sängplatser, för husvagnsparkering anges antalet enheter, för logi anges antalet rum, och för magasinering anges antalet enheter. | NEJ | JA |
| CREC28 | Nettokvadratmeter | Den uthyrningsbara nettoytan i kvadratmeter i den fastighet som står som säkerhet för den underliggande exponeringen enligt den senaste värderingsrapporten. | NEJ | JA |
| CREC29 | Kommersiellt område | Fastighetens totala kommersiella uthyrningsbara nettoyta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten. | NEJ | JA |
| CREC30 | Bostadsområde | Fastighetens totala uthyrningsbara nettobostadsyta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten. | NEJ | JA |
| CREC31 | Den godkända inre golvytan | Har värderingsmannen (för den senaste värderingen) kontrollerat fastighetens inre golvyta? | JA | JA |
| CREC32 | Utnyttjande från datum | Datum för den senast mottagna hyran enligt hyreskontot/hyresschemat. När det gäller hotellfastigheter och hälso- och sjukvårdsanläggningar ska genomsnittlig beläggning användas för den period som de finansiella rapporterna omfattar. | NEJ | JA |
| CREC33 | Ekonomiskt utnyttjande vid värdepapperisering | Andelen uthyrningsbart utrymme med undertecknat hyresavtal i laga kraft vid värdepapperiseringsdatumet om detta redovisas i emissionscirkuläret (hyrestagare kanske inte utnyttjar utrymmet, men betalar hyra). | NEJ | JA |
| CREC34 | Fysiskt utnyttjande vid värdepapperisering | Vid värdepapperisering, den tillgängliga andelen uthyrningsbart utrymme som verkligen utnyttjas (dvs. där hyrestagare verkligen är i besittning av utrymmet och det inte är vakant), om det redovisas i emissionscirkuläret. Ska härledas från ett hyreskonto/-schema eller annat dokument som anger att utnyttjandegraden överensstämmer med informationen från det senaste räkenskapsåret. | NEJ | JA |
| CREC35 | Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet | Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREC36 | Datum för finansiella uppgifter vid värdepapperisering | Slutdatum för finansiella uppgifter för den information som används i emissionscirkuläret (t.ex. hittills under året, årliga, kvartalsvisa eller den senaste tolvmånadersperioden). | JA | JA |
| CREC37 | Rörelseintäkter netto vid värdepapperisering | Intäkterna minus driftskostnaderna vid värdepapperiseringsdatumet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| CREC38 | Senaste finansiella uppgifter vid startdatumet | Den första dagen i den period som ingår i den senaste resultatrapport som finns tillgänglig (t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden). | JA | JA |
| CREC39 | Senaste finansiella uppgifter vid slutdatumet | Slutdatum för finansiella uppgifter som används i den senaste resultatrapporten (t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden). | JA | JA |
| CREC40 | Senaste intäkter | De totala intäkterna för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för fastigheten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| CREC41 | Senaste driftskostnaderna | De totala driftskostnaderna för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för fastigheten. Dessa kan inbegripa fastighetsskatt, försäkringar, skötsel, allmänna nyttigheter, underhåll och reparationer och direkta fastighetskostnader till hyresvärden; investeringar och leasingavgifter är undantagna. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| CREC42 | Senaste investeringar | De totala investeringarna (i motsats till reparationer och underhåll för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten, t.ex. varje månad, varje kvartal, hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden) för fastigheten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| CREC43 | Betalbar tomträttsavgift | Om fastigheten är en tomträtt, ska den aktuella årliga arrendeavgiften som ska betalas till uthyraren uppges. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREC44 | Vägda genomsnittliga hyresvillkor | Vägda genomsnittliga hyresvillkor i år, där det senaste tillgängliga utestående värdet på leasingavtalet används som vikt. | NEJ | JA |
| CREC45 | Den uthyrda fastighetens förfallodatum | Tillhandahåll det datum som tomträttens ränta tidigast förfaller till betalning. | NEJ | JA |
| CREC46 | Avtalsenliga årliga hyresintäkter | De avtalsenliga årliga hyresintäkterna härrör från den senaste gäldenärens hyresschema. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CREC47 | Inkomst som upphör att gälla under 1–12 månader | Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 1–12 månader. | JA | JA |
| CREC48 | Inkomst som upphör att gälla under 13–24 månader | Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 13–24 månader. | JA | JA |
| CREC49 | Inkomst som upphör att gälla under 25–36 månader | Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 25–36 månader. | JA | JA |
| CREC50 | Inkomst som upphör att gälla under 37–48 månader | Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 37–48 månader. | JA | JA |
| CREC51 | Inkomst som upphör att gälla under 49+ månader | Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 49 månader eller mer. | JA | JA |
| Avsnitt med information om hyrestagare | ||||
| CRET1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fält CREL1. | NEJ | NEJ |
| CRET2 | Identifieringskod för underliggande exponering | Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält CREL5. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CRET3 | Identifieringskod för säkerhet | Unik kod för säkerheten. Fältet måste överensstämma med CREC4 för att möjliggöra kartläggning. | NEJ | NEJ |
| CRET4 | Identifieringskod för hyrestagare | Unik kod för hyrestagare. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CRET5 | Hyrestagarens namn | Nuvarande hyrestagarens namn. Om hyrestagaren är en fysisk person måste fältet fyllas i med samma uppgifter som i fält CRET4. | JA | NEJ |
| CRET6 | Nace branschkod | Hyrestagarens Nace-branschkod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006. | JA | JA |
| CRET7 | Utgångsdatum för hyresavtal | Utgångsdatum för hyresavtal för den nuvarande hyresgästen. | NEJ | JA |
| CRET8 | Hyra som ska betalas | Årlig hyra som ska betalas av den största nuvarande hyresgästen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CRET9 | Hyresvaluta | Beteckning av hyresvalutan. | NEJ | JA |
BILAGA IV
| Fältkod | Fältnamn | Innehåll som ska rapporteras | ND1–ND4 tillåtna? | ND5 tillåtet? |
|---|---|---|---|---|
| Avsnitt med information om underliggande exponeringar | ||||
| CRPL1 | Unik identifieringskod | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| CRPL2 | Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering | Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CRPL3 | Ny identifieringskod för underliggande exponering | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CRPL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CRPL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CRPL4 | Identifieringskod för ursprunglig gäldenär | Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CRPL5 | Ny identifieringskod för gäldenär | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CRPL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CRPL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CRPL6 | Brytdatum för inlämning av data | Brytdatum för denna inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| CRPL7 | Datum för tillägg till poolen | Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum. | NEJ | JA |
| CRPL8 | Datum för återköp | Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen. | NEJ | JA |
| CRPL9 | Inlösendatum | Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes. | NEJ | JA |
| CRPL10 | Geografisk region – gäldenär | Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | NEJ |
| CRPL11 | Klassificering av geografisk region | Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning. | JA | NEJ |
| CRPL12 | Gäldenär med försämrad kredit | Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren, a) har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där i) en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och ii) den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen, b) vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller c) har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. | NEJ | JA |
| CRPL13 | Kundtyp | Kundtyp vid ursprungstidpunkten: Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO). Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO). Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO). Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO). Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO). Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CRPL14 | Nace branschkod | Nace branschkod för gäldenären, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006. | JA | JA |
| CRPL15 | Gäldenär Basel III Segment | Gäldenär Basel III Segment: Bolag (CORP). Små eller medelstora företag som behandlas som bolag (SMEX). Fastighet för detaljhandel (RETL). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| CRPL16 | Företagsstorlek | Klassificering av företag efter storlek, i enlighet med bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG: Mikroföretag (MICE) – färre än 10 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 2 miljoner euro Små företag (SMAE) – färre än 50 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 10 miljoner euro Medelstora företag (MEDE) – färre än 250 anställda och årsomsättningen överstiger inte 50 miljoner euro och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 43 miljoner euro Stora företag (LARE) – företag som varken är mikroföretag, små företag eller medelstora företag. Fysisk person (NATP). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CRPL17 | Intäkter | Årliga försäljningsvolymer minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | NEJ |
| CRPL18 | Totala skulder | Gäldenärens totala bruttoskulder, inbegripet den finansiering som ingår i den nuvarande underliggande exponeringen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | NEJ |
| CRPL19 | EBITDA (rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar) | Återkommande resultat från kvarvarande verksamheter plus ränta, skatter, avskrivningar och amorteringar. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | NEJ |
| CRPL20 | Företagsvärde | Företagsvärde, dvs. börsvärde plus skuld, minoritetsintresse och preferensaktier minus likvida medel och motsvarigheter till likvida medel. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | NEJ |
| CRPL21 | Fritt kassaflöde | Nettoresultat plus icke kassaflödespåverkande kostnader plus ränta x (1-räntesats) plus långsiktiga investeringar minus investeringar i rörelsekapital. Icke kassaflödespåverkande kostnader inbegriper avskrivningar, amorteringar, värdeminskningar, aktierelaterade ersättningar och nedskrivningar av tillgångar. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | NEJ |
| CRPL22 | Datum för finansiella uppgifter | Datum för finansiell information (t.ex. EBITDA) om gäldenären för den underliggande exponeringen. | JA | JA |
| CRPL23 | Valutan i de finansiella rapporterna | Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna. | JA | NEJ |
| CRPL24 | Typ av skuld | Typ av skuld: Lån eller leasing (LOLE). Garanti (DGAR). Skuldsedlar (PRMS). Rätt till vinstandel (PRTR). Kontokredit (ODFT). Bankkreditiv/remburs (LCRE). Rörelsekapitalfacilitet (WCFC). Ägarandelar (EQUI). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| CRPL25 | Värdepapperiserade fordringar | Fordringar som är anknutna till denna underliggande exponering som har värdepapperiserats: Kapitalbelopp och räntor (PRIN). Endast kapitalbelopp (PRPL). Endast ränta (INTR). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| CRPL26 | ID-nummer för internationella värdepapper | ISIN-kod tilldelad till den underliggande exponeringen när så är tillämpligt. | NEJ | JA |
| CRPL27 | Prioritet | Skuldinstrumentets prioritet: Prioriterad skuld (SNDB). Blandad skuld (MZZD). Oprioriterad skuld (JUND). Efterställd skuld (SBOD). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CRPL28 | Syndikerad | Är den underliggande exponeringen syndikerad? | JA | NEJ |
| CRPL29 | Högrisktransaktion | Är den underliggande exponeringen en högrisktransaktion enligt definitionen i https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf | NEJ | NEJ |
| CRPL30 | Förvaltas av CLO | Förvaltas den underliggande exponeringen av CLO-förvaltaren? | NEJ | JA |
| CRPL31 | Betalning in natura | Betalar den underliggande exponeringen för närvarande in natura? (Dvs. ränta betalas i form av kapitaliserat kapitalbelopp.) | JA | NEJ |
| CRPL32 | Särskilt program | Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar). | JA | JA |
| CRPL33 | Ursprungsdatum | Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen. | JA | NEJ |
| CRPL34 | Förfallodag | Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet. | NEJ | JA |
| CRPL35 | Ursprungskanal | Den underliggande exponeringens ursprungskanal: Kontors- eller filialnät (BRAN). Mäklare (BROK). Internet (WEBI). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| CRPL36 | Ändamål | Underliggande exponeringens ändamål: Kontokredit eller rörelsekapital (OVRD). Investering i nya installationer och utrustning (EQPI). Investering i informationsteknik (INFT). Renovering av befintlig anläggning, utrustning eller teknik (RFBR). Fusion och förvärv (MGAQ). Annat expansionsändamål (OEXP). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CRPL37 | Valutabeteckning | Den underliggande exponeringens valutabeteckning. | NEJ | NEJ |
| CRPL38 | Ursprunglig kapitalbeloppsbalans | Ursprunglig kapitalbeloppsbalans för underliggande exponering (inklusive avgifter). Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| CRPL39 | Aktuell kapitalbeloppsbalans | Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CRPL40 | Tidigare kapitalbeloppsbalanser | Totala kapitalbeloppsbalanser som har högre prioritetsordning än denna underliggande exponering (inbegripet de som innehas hos andra långivare). Ange 0 om det inte finns någon tidigare kapitalbeloppsbalans. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| CRPL41 | Marknadsvärde | När det gäller CLO-värdepapperiseringar, ange värdepapprets marknadsvärde. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CRPL42 | Total kreditgräns | För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående. Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande. Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CRPL43 | Anskaffningspris | Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades. | NEJ | JA |
| CRPL44 | Datum för säljoption | Om det finns en möjlighet att sälja tillbaka den underliggande exponeringen, ange datumet då optionen kan utnyttjas. Om datumet inte är känt (t.ex. om det är en amerikansk option), ange motsvarigheten till den 31 december 2099. | NEJ | JA |
| CRPL45 | Lösenpris för säljoption | Om det finns en möjlighet att sälja tillbaka den underliggande exponeringen, ange lösenpriset för säljoptionen. Om lösenpriset för säljoptionen är rörligt (t.ex. om optionen är en lookback-option), ange den bästa uppskattningen av lösenpriset för säljoptionen vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CRPL46 | Amorteringstyp | Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta. Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX) Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX) Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE) Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT) Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CRPL47 | Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod | Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod. | JA | JA |
| CRPL48 | Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp | Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CRPL49 | Planerad räntebetalningsfrekvens | Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CRPL50 | Belopp som ska betalas | Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CRPL51 | Slutbetalning | Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfallodatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| CRPL52 | Typ av räntesats | Typ av räntesats: Rörlig ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FLIF). Underliggande exponering med rörlig ränta kopplad till ett index som kommer att återgå till ett annat index i framtiden (FINX). Fast ränta för den underliggande exponeringen (under hela livslängden) (FXRL). Fast ränta med framtida periodiska återställningar (FXPR). Underliggande exponering med fast ränta som obligatoriskt kommer att växla till rörlig ränta i framtiden (FLCF). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med minimigräns (FLFL). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med övre gräns (CAPP). Rörlig ränta för den underliggande exponeringen med både minimigräns och övre gräns (FLCA). Diskontering (DISC). Valfrihet att byta (SWIC). Utbytt gäldenär (OBLS). Modulär (MODE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CRPL53 | Aktuell räntesats | Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis. | NEJ | JA |
| CRPL54 | Aktuellt räntesatsindex | Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CRPL55 | Löptid för aktuellt räntesatsindex | Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CRPL56 | Aktuell räntemarginal | Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan. | NEJ | JA |
| CRPL57 | Intervall för återställning av räntesats | Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CRPL58 | Övre gräns för räntesats | Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CRPL59 | Lägsta räntesats | Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CRPL60 | Revidering, marginal 1 | Marginalen för den underliggande exponeringen vid det första revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad). Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen. | JA | JA |
| CRPL61 | Ränta, revideringsdatum 1 | Datum för påföljande ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index). | JA | JA |
| CRPL62 | Revidering, marginal 2 | Marginalen för den underliggande exponeringen vid det andra revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad). Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen. | JA | JA |
| CRPL63 | Ränta, revideringsdatum 2 | Datum för andra ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, underliggande exponering med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index). | JA | JA |
| CRPL64 | Revidering, marginal 3 | Marginalen för den underliggande exponeringen vid det tredje revideringsdatumet. Detta avser endast avtalsändringar av den marginal (t.ex. från +50 räntepunkter till +100 räntepunkter) eller det underliggande index (t.ex. från 3m Euribor till 1m Euribor) som används för beräkningen av räntan. Detta fält avser inte datumet då indexet periodiskt återställs (t.ex. en återställning av 1m Euribor varje månad). Hela den reviderade marginalen måste anges i detta fält, inte ändringen av marginalen. | JA | JA |
| CRPL65 | Ränta, revideringsdatum 3 | Datum för tredje ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, lån med återställning av fast ränta osv., men detta är inte nästa återställningsdatum för LIBOR/EURIBOR/index). | JA | JA |
| CRPL66 | Reviderat räntesatsindex | Nästa räntesatsindex. MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| CRPL67 | Löptid för reviderat räntesatsindex | Löptid för nästa räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| CRPL68 | Antal betalningar före värdepapperisering | Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen. | JA | NEJ |
| CRPL69 | Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år | Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår. | JA | JA |
| CRPL70 | Slutdatum för lockout av förskottsbetalning | Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen. | JA | JA |
| CRPL71 | Avgift för förskottsbetalning | Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CRPL72 | Slutdatum för avgift för förskottsbetalning | Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning. | JA | JA |
| CRPL73 | Förskottsbetalningsdatum | Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot. | JA | JA |
| CRPL74 | Sammanlagda förskottsbetalningar | Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| CRPL75 | Datum för omstrukturering | Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat. | JA | JA |
| CRPL76 | Senaste datum i dröjsmål | Datum då gäldenären senast var i dröjsmål. | JA | JA |
| CRPL77 | Saldo för skuld som förfallit | Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| CRPL78 | Antal dagars dröjsmål | Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| CRPL79 | Kontostatus | Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. | NEJ | NEJ |
| CRPL80 | Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet | Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD) | JA | JA |
| CRPL81 | Fallerat belopp | Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CRPL82 | Datum för fallissemang | Datumet för fallissemang. | NEJ | JA |
| CRPL83 | Tilldelade underskott | Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CRPL84 | Sammanlagda återvinningar | Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CRPL85 | Källa till återvinning | Källan till återvinningarna: Likvidation av säkerhet (LCOL). Verkställighet av garantier (EGAR). Ytterligare utlåning (ALEN). Återvinning av likvida medel (CASR). Blandat (MIXD). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CRPL86 | Regress | Finns det möjlighet till regress (hel eller begränsad) mot gäldenärens tillgångar utöver intäkterna från en säkerhet för denna underliggande exponering? | JA | JA |
| CRPL87 | Inlåningsbelopp | Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning är detta begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen. Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering. Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterande enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CRPL88 | Teoretiska belopp för ränteswap | Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange det teoretiska beloppet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CRPL89 | Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av den underliggande exponeringens ränteswap. | NEJ | JA |
| CRPL90 | Tillhandahållare av ränteswap | Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av ränteswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | JA |
| CRPL91 | Förfallodag för ränteswap | Om det finns en ränteswap för den underliggande exponeringen, ange swappens förfallodatum. | NEJ | JA |
| CRPL92 | Teoretiskt belopp för valutaswap | Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange det teoretiska beloppet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CRPL93 | Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap | Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av swappen. | NEJ | JA |
| CRPL94 | Tillhandahållare av valutaswap | Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av växelkursswappen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | JA |
| CRPL95 | Förfallodatum för valutaswap | Om det finns en växelkursswap för den underliggande exponeringen, ange swappens förfallodatum. | NEJ | JA |
| CRPL96 | Namn på ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | JA | JA |
| CRPL97 | Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5. | JA | JA |
| CRPL98 | Etableringsland för ursprunglig långivare | Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad. | JA | JA |
| CRPL99 | Originatorns namn | Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | NEJ |
| CRPL100 | Identifieringskod för juridisk person för originator | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen. | NEJ | NEJ |
| CRPL101 | Originatorns etableringsland | Etableringslandet för underliggande exponeringens originator. | NEJ | NEJ |
| Avsnitt med information om säkerheter | ||||
| CRPC1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet CRPL1. | NEJ | NEJ |
| CRPC2 | Identifieringskod för underliggande exponering | Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält CRPL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CRPC3 | Ursprunglig identifieringskod för säkerhet | Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten eller garantin. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CRPC4 | Ny identifieringskod för säkerhet | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CRPC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CRPC3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CRPC5 | Geografisk region – säkerhet | Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | JA |
| CRPC6 | Typ av värdepapper | Typen av värdepapper: Säkerhet (COLL). Garanti som säkras av ytterligare en säkerhet (GCOL). Garanti som inte säkras av ytterligare en säkerhet (GNCO). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| CRPC7 | Typ av avgift | Typ av värdepapper anknutet till säkerheten. När det finns en garanti avser detta fält alla värdepapper för en säkerhet som stöder garantin. ”Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande” refererar till när originatorn eller den ursprungliga långivaren, i förekommande fall, oåterkalleligt och ovillkorligt bemyndigas att ensidigt skapa en avgift för säkerheten när som helst i framtiden utan ytterligare godkännande från gäldenären eller borgensman: Fast avgift (FXCH). Rörlig avgift (FLCH). Ingen avgift (NOCG). Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande (ATRN). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CRPC8 | Panträtt | Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten. | JA | JA |
| CRPC9 | Säkerhetstyp | Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin. Bil (CARX). Fordon för yrkestrafik (INDV). Kommersiella lastbilar (CMTR). Järnvägsfordon (RALV). Nyttofordon som används till havs (NACM). Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV). Flygplan (AERO). Verktygsmaskin (MCHT). Industriell utrustning (INDE). Kontorsutrustning (OFEQ). It-utrustning (ITEQ). Medicinsk utrustning (MDEQ). Energirelaterad utrustning (ENEQ). Kommersiell fastighet (CBLD). Bostadsfastighet (RBLD). Industribyggnad (IBLD). Andra fordon (OTHV). Annan utrustning (OTHE). Andra fastigheter (OTRE). Andra varor eller inventarier (OTGI). Värdepapper (SECU). Garanti (GUAR). Övriga finansiella tillgångar (OTFA). Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| CRPC10 | Aktuellt värderingsbelopp | Den senaste värderingen av säkerheten. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, kontrollera garantin till säkerheten som stöder den garantin. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| CRPC11 | Aktuell värderingsmetod | Metoden för beräkning av det senaste värdet för säkerheten, såsom anges i fält CRPC10. Fullständig bedömning (FAPR). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värdemodell (AUVM). Indexerad (IDXD). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Anskaffningspris (PPRI). Värderingsavdrag (HCUT). Beräkning av exponeringsvärde (MTTM). Gäldenärens värdering (OBLV). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| CRPC12 | Aktuellt värderingsdatum | Datum för den senaste värderingen för säkerheten, enligt vad som anges i fält CRPC10. | JA | JA |
| CRPC13 | Ursprungligt värderingsbelopp | Ursprunglig värdering av säkerheten vid den underliggande exponeringens initiala ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| CRPC14 | Ursprunglig värderingsmetod | Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen, så som anges i fält CRPC13. Fullständig bedömning (FAPR). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värdemodell (AUVM). Indexerad (IDXD). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Anskaffningspris (PPRI). Värderingsavdrag (HCUT). Beräkning av exponeringsvärde (MTTM). Gäldenärens värdering (OBLV). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| CRPC15 | Ursprungligt värderingsdatum | Datumet för ursprunglig värdering av den fysiska eller finansiella säkerheten, enligt vad som anges i fält CRPC13. | JA | JA |
| CRPC16 | Försäljningsdatum | Datum för försäljning av säkerhet. | NEJ | JA |
| CRPC17 | Försäljningspris | Försäljningspriset vid försäljning av säkerhet i händelse av ianspråktagande av säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CRPC18 | Valuta för säkerheter | Detta är valutan i vilken värderingsbeloppet i CRPC10 anges. | NEJ | JA |
| CRPC19 | Borgensmans land | Den jurisdiktion där borgensmannen är etablerad. | NEJ | JA |
| CRPC20 | Klassificering enligt ENS 2010 av borgensman på delsektornivå | ENS 2010-klassificeringen av borgensmannen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (ENS 2010). Denna post måste anges på delsektornivå. Använd något av värdena i tabell 1 i bilaga I till denna förordning. | NEJ | JA |
BILAGA V
| Fältkod | Fältnamn | Innehåll som ska rapporteras | ND1–ND4 tillåtna? | ND5 tillåtet? |
|---|---|---|---|---|
| Avsnitt med information om underliggande exponeringar | ||||
| AUTL1 | Unik identifieringskod | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| AUTL2 | Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering | Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| AUTL3 | Ny identifieringskod för underliggande exponering | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet AUTL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i AUTL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| AUTL4 | Identifieringskod för ursprunglig gäldenär | Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| AUTL5 | Ny identifieringskod för gäldenär | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet AUTL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i AUTL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| AUTL6 | Brytdatum för inlämning av data | Brytdatum för denna inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| AUTL7 | Datum för tillägg till poolen | Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum. | NEJ | JA |
| AUTL8 | Datum för återköp | Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen. | NEJ | JA |
| AUTL9 | Inlösendatum | Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes. | NEJ | JA |
| AUTL10 | Geografisk region – gäldenär | Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | NEJ |
| AUTL11 | Klassificering av geografisk region | Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning. | JA | NEJ |
| AUTL12 | Sysselsättningsstatus | Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären: Anställd – Privat sektor (EMRS) Anställd – Offentlig sektor (EMBL) Anställd – Okänd sektor (EMUK) Arbetslös (UNEM) Egenföretagare (SFEM) Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM) Student (STNT) Pensionär (PNNR) Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| AUTL13 | Gäldenär med försämrad kredit | Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren, a) har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där i) en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och ii) den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen, b) vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller c) har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. | NEJ | JA |
| AUTL14 | Gäldenärens rättsliga form | Rättslig form av kund: Offentligt företag (PUBL). Aktiebolag (LLCO). Partnerskap (PNTR). Fysisk person (INDV). Statlig enhet (GOVT). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| AUTL15 | Kundtyp | Kundtyp vid ursprungstidpunkten: Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO). Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO). Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO). Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO). Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO). Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| AUTL16 | Primära inkomster | Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| AUTL17 | Typ av primära inkomster | Ange vilken inkomst i AUTL16 som visas: Årlig bruttoinkomst (GRAN). Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS). Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX). Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN). Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS). Disponibel inkomst (DSPL). Låntagaren är en juridisk person (CORP). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| AUTL18 | Valuta för primära inkomster | Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst betalas ut. Om den primära gäldenären är en juridisk person/enhet, ange valutan för inkomsten som anges i fält AUTL20. | JA | JA |
| AUTL19 | Verifiering av primära inkomster | Verifiering av primära inkomster: Självcertifierad, inga kontroller (SCRT). Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF). Verifierad (VRFD). Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF). Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| AUTL20 | Intäkter | Årliga försäljningsvolymer minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| AUTL21 | Valutan i de finansiella rapporterna | Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna. | JA | JA |
| AUTL22 | Särskilt program | Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar). | JA | JA |
| AUTL23 | Produkttyp | Klassificeringen av leasingavtalet, enligt leasegivarens definitioner: (Personligt) avtalsköp (PPUR). (Personligt) avtalshyrning (PPUR). Avbetalningsköp (HIRP). Hyrköp (LEAP). Finansiellt leasingavtal (FNLS). Operationellt leasingavtal (OPLS). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| AUTL24 | Ursprungsdatum | Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen. | JA | NEJ |
| AUTL25 | Förfallodag | Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet. | NEJ | JA |
| AUTL26 | Ursprunglig löptid | Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum. | JA | JA |
| AUTL27 | Ursprungskanal | Den underliggande exponeringens ursprungskanal: Bilhandlare (ADLR). Mäklare (BROK). Direkt (DIRE). Indirekt (IDRT). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| AUTL28 | Valutabeteckning | Den underliggande exponeringens valutabeteckning. | NEJ | NEJ |
| AUTL29 | Ursprunglig kapitalbeloppsbalans | Gäldenärens kapitalbeloppsbalans för den underliggande exponeringen eller den diskonterade balansen för hyreskontot (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| AUTL30 | Aktuell kapitalbeloppsbalans | Gäldenärens utestående balans för den underliggande exponeringen (eller den diskonterade balansen) vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp där fordonet står som säkerhet. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen bör dessa läggas till. Uteslut eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| AUTL31 | Anskaffningspris | Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades. | NEJ | JA |
| AUTL32 | Amorteringstyp | Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta. Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapital plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX) Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX) Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE) Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT) Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| AUTL33 | Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod | Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod. | NEJ | JA |
| AUTL34 | Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp | Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| AUTL35 | Planerad räntebetalningsfrekvens | Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| AUTL36 | Betalningsmetod | Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen): Autogiro (CDTX). Stående betalningsuppdrag (SORD). Check (CHKX). Likvida medel (CASH). Baköverföring (varken direktdebitering eller stående betalningsuppdrag) (BTRA). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| AUTL37 | Belopp som ska betalas | Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| AUTL38 | Slutbetalning | Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfallodatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| AUTL39 | Insatsbelopp | Depositions-/insatsbelopp på den underliggande exponeringens originering (detta inbegriper värdet för inbytta fordon osv.). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| AUTL40 | Aktuell räntesats | Total aktuell bruttoränta eller diskonteringsränta som är tillämplig på den underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis. | NEJ | JA |
| AUTL41 | Aktuellt räntesatsindex | Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| AUTL42 | Löptid för aktuellt räntesatsindex | Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| AUTL43 | Aktuell räntemarginal | Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan. | NEJ | JA |
| AUTL44 | Intervall för återställning av räntesats | Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| AUTL45 | Övre gräns för räntesats | Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| AUTL46 | Lägsta räntesats | Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| AUTL47 | Antal betalningar före värdepapperisering | Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen. | JA | NEJ |
| AUTL48 | Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år | Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår. | JA | JA |
| AUTL49 | Avgift för förskottsbetalning | Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| AUTL50 | Slutdatum för avgift för förskottsbetalning | Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning. | JA | JA |
| AUTL51 | Förskottsbetalningsdatum | Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot. | JA | JA |
| AUTL52 | Sammanlagda förskottsbetalningar | Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| AUTL53 | Tillverkare | Varumärket för fordonstillverkaren Ange t.ex. ”Skoda”, inte ”Volkswagen”. | JA | NEJ |
| AUTL54 | Modell | Namnet på bilmodellen. | JA | NEJ |
| AUTL55 | Registreringsår | Året som bilen registrerades. | JA | JA |
| AUTL56 | Ny eller begagnad | Fordonets skick vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen: Ny (NEWX). Begagnad (USED). Demo (DEMO). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| AUTL57 | Värde för energicertifikat | Säkerhetens värde vad gäller energicertifikatet vid ursprungstidpunkten: A (EPCA). B (EPCB). C (EPCC). D (EPCD). E (EPCE). F (EPCF). G (EPCG). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| AUTL58 | Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat | Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av energicertifikatet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | JA | JA |
| AUTL59 | Ursprunglig belåningsgrad | Förhållandet mellan den underliggande exponeringens balans vid ursprungstidpunkten och bilens värde vid ursprungstidpunkten. | JA | NEJ |
| AUTL60 | Ursprungligt värderingsbelopp | Fordonets listpris vid ursprungsdatumet för den underliggande exponeringen. För en bil som inte är ny, ange bilens handelsvärde eller försäljningspris. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | NEJ |
| AUTL61 | Fordonets ursprungliga restvärde | Det uppskattade restvärdet för tillgången vid leasingavtalets ursprungstidpunkt. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| AUTL62 | Pris för option att köpa | Det belopp som gäldenären ska betala i slutet av leasingperioden eller perioden för den underliggande exponeringen för att ta över ägande av fordonet, utöver den betalning som avses i AUTL63. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| AUTL63 | Värdepapperiserat restvärde | Restvärdesbelopp som endast har värdepapperiserats. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| AUTL64 | Uppdaterat restvärde för fordon | Om restvärdet har värdepapperiserats, ange fordonets senaste uppskattade restvärde vid avtalets upphörande. Om ingen uppdatering har utförts, ange det ursprungliga uppskattade restvärdet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| AUTL65 | Datum för uppdaterad restvärdering av fordon | Om restvärdet har värdepapperiserats, ange det datum då den senaste uppdaterade uppskattningen av fordonets restvärde beräknades. Om ingen uppdatering har utförts, ange datumet för den ursprungliga värderingen. | NEJ | JA |
| AUTL66 | Datum för omstrukturering | Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat. | JA | JA |
| AUTL67 | Senaste datum i dröjsmål | Datum då gäldenären senast var i dröjsmål. | JA | JA |
| AUTL68 | Saldo för skuld som förfallit | Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| AUTL69 | Antal dagars dröjsmål | Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| AUTL70 | Kontostatus | Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats - utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats - med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. | NEJ | NEJ |
| AUTL71 | Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet | Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD) | JA | JA |
| AUTL72 | Fallerat belopp | Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| AUTL73 | Datum för fallissemang | Datumet för fallissemang. | NEJ | JA |
| AUTL74 | Tilldelade underskott | Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| AUTL75 | Restvärde av förluster | Restvärde av förlust som uppstår vid inbyte av fordonet. Om restvärdet inte har värdepapperiserats, ange ND5. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| AUTL76 | Sammanlagda återvinningar | Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| AUTL77 | Försäljningspris | Försäljningspriset vid försäljning av fordon i händelse av ianspråktagande av säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| AUTL78 | Inlåningsbelopp | Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen. Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering. Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterande enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| AUTL79 | Namn på ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | JA | JA |
| AUTL80 | Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5. | JA | JA |
| AUTL81 | Etableringsland för ursprunglig långivare | Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad. | JA | JA |
| AUTL82 | Originatorns namn | Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | NEJ |
| AUTL83 | Identifieringskod för juridisk person för originator | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen. | NEJ | NEJ |
| AUTL84 | Originatorns etableringsland | Etableringslandet för underliggande exponeringens originator. | NEJ | NEJ |
BILAGA VI
| Fältkod | Fältnamn | Innehåll som ska rapporteras | ND1–ND4 tillåtna? | ND5 tillåtet? |
|---|---|---|---|---|
| Avsnitt med information om underliggande exponeringar | ||||
| CMRL1 | Unik identifieringskod | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| CMRL2 | Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering | Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CMRL3 | Ny identifieringskod för underliggande exponering | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CMRL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CMRL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CMRL4 | Identifieringskod för ursprunglig gäldenär | Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CMRL5 | Ny identifieringskod för gäldenär | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CMRL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CMRL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CMRL6 | Brytdatum för inlämning av data | Brytdatum för denna inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| CMRL7 | Datum för tillägg till poolen | Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum. | NEJ | JA |
| CMRL8 | Datum för återköp | Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen. | NEJ | JA |
| CMRL9 | Inlösendatum | Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes. | NEJ | JA |
| CMRL10 | Geografisk region - Gäldenär | Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | NEJ |
| CMRL11 | Klassificering av geografisk region | Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning. | JA | NEJ |
| CMRL12 | Sysselsättningsstatus | Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären: Anställd - Privat sektor (EMRS). Anställd - Offentlig sektor (EMBL). Anställd - Okänd sektor (EMUK). Arbetslös (UNEM) Egenföretagare (SFEM) Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM) Student (STNT) Pensionär (PNNR) Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CMRL13 | Gäldenär med försämrad kredit | Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren, a) har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där i) en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och ii) den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen, b) vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller c) har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. | NEJ | JA |
| CMRL14 | Kundtyp | Kundtyp vid ursprungstidpunkten: Ny kund och inte anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO). Ny kund och anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO). Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO). Befintlig kund och inte anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO). Befintlig kund och anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO). Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CMRL15 | Primära inkomster | Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | NEJ |
| CMRL16 | Typ av primära inkomster | Ange vilken inkomst i CMRL15 som visas: Årlig bruttoinkomst (GRAN). Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS). Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX). Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN). Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS). Disponibel inkomst (DSPL). Låntagaren är en juridisk person (CORP). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CMRL17 | Valuta för primära inkomster | Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut. | JA | NEJ |
| CMRL18 | Verifiering av primära inkomster | Verifiering av primära inkomster: Självcertifierad, inga kontroller (SCRT). Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF). Verifierad (VRFD). Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF). Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CMRL19 | Lön/pension som säkerhet | Ingår den personliga underliggande exponeringen i kategorin för underliggande exponeringar med lön/pension som säkerhet (dvs. cessione del quinto)? | JA | NEJ |
| CMRL20 | Särskilt program | Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar). | JA | JA |
| CMRL21 | Ursprungsdatum | Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen. | JA | NEJ |
| CMRL22 | Förfallodag | Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet. | NEJ | JA |
| CMRL23 | Ursprunglig löptid | Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum. | JA | JA |
| CMRL24 | Ursprungskanal | Ursprungskanal: Internet (WEBI). Filial (BRCH). Telefonförsäljning (TLSL). Stånd (STND). Post (POST). Varumärkeslösa produkter (WLBL). Magasin (MGZN). Bilhandlare (ADLR). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| CMRL25 | Ändamål | Lånets ändamål: Studier (TUIT). Levnadskostnader (LEXP). Medicinska ändamål (MDCL). Renovering av bostad (HIMP). Apparater eller möbler (APFR). Resor (TRVL). Skuldkonsolidering (DCON). Ny bil (NCAR). Begagnad bil (NCAR). Andra fordon (OTHV). Utrustning (EQUP). Fastighet (PROP). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CMRL26 | Valutabeteckning | Den underliggande exponeringens valutabeteckning. | NEJ | NEJ |
| CMRL27 | Ursprunglig kapitalbeloppsbalans | Den ursprungliga underliggande exponeringens kapitalbeloppsbalans (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten. Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| CMRL28 | Aktuell kapitalbeloppsbalans | Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen måste dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CMRL29 | Total kreditgräns | För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående. Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande. Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CMRL30 | Roterande slutdatum | För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för utställande på nytt/revolvering - det datum när de flexibla funktionerna beräknas att upphöra, dvs. när den rullande perioden kommer att upphöra. | NEJ | JA |
| CMRL31 | Anskaffningspris | Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades. | NEJ | JA |
| CMRL32 | Amorteringstyp | Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta. Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX) Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX) Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE) Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT) Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CMRL33 | Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod | Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod. | NEJ | JA |
| CMRL34 | Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp | Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CMRL35 | Planerad räntebetalningsfrekvens | Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CMRL36 | Belopp som ska betalas | Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CMRL37 | Aktuell räntesats | Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på den värdepapperiserade underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis. | NEJ | JA |
| CMRL38 | Aktuellt räntesatsindex | Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CMRL39 | Löptid för aktuellt räntesatsindex | Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CMRL40 | Aktuell räntemarginal | Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan. | NEJ | JA |
| CMRL41 | Intervall för återställning av räntesats | Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CMRL42 | Övre gräns för räntesats | Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CMRL43 | Lägsta räntesats | Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| CMRL44 | Antal betalningar före värdepapperisering | Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen. | JA | NEJ |
| CMRL45 | Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år | Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår. | JA | JA |
| CMRL46 | Slutdatum för lockout av förskottsbetalning | Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen. | JA | JA |
| CMRL47 | Avgift för förskottsbetalning | Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CMRL48 | Slutdatum för avgift för förskottsbetalning | Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning. | JA | JA |
| CMRL49 | Förskottsbetalningsdatum | Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot. | JA | JA |
| CMRL50 | Sammanlagda förskottsbetalningar | Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| CMRL51 | Datum för omstrukturering | Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat. | JA | JA |
| CMRL52 | Senaste datum i dröjsmål | Datum då gäldenären senast var i dröjsmål. | JA | JA |
| CMRL53 | Saldo för skuld som förfallit | Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| CMRL54 | Antal dagars dröjsmål | Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| CMRL55 | Kontostatus | Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. | NEJ | NEJ |
| CMRL56 | Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet | Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD) | JA | JA |
| CMRL57 | Fallerat belopp | Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CMRL58 | Datum för fallissemang | Datumet för fallissemang. | NEJ | JA |
| CMRL59 | Tilldelade underskott | Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CMRL60 | Sammanlagda återvinningar | Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CMRL61 | Inlåningsbelopp | Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen. Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering. Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterande enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CMRL62 | Namn på ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | JA | JA |
| CMRL63 | Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5. | JA | JA |
| CMRL64 | Etableringsland för ursprunglig långivare | Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad. | JA | JA |
| CMRL65 | Originatorns namn | Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | NEJ |
| CMRL66 | Identifieringskod för juridisk person för originator | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen. | NEJ | NEJ |
| CMRL67 | Originatorns etableringsland | Etableringslandet för underliggande exponeringens originator. | NEJ | NEJ |
| CMRL68 | Värde för energicertifikat | Säkerhetens värde vad gäller energicertifikatet vid ursprungstidpunkten: A (EPCA). B (EPCB). C (EPCC). D (EPCD). E (EPCE). F (EPCF). G (EPCG). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| CMRL69 | Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat | Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av energicertifikatet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | JA | JA |
BILAGA VII
| Fältkod | Fältnamn | Innehåll som ska rapporteras | ND1–ND4 tillåtna? | ND5 tillåtet? |
|---|---|---|---|---|
| Avsnitt med information om underliggande exponeringar | ||||
| CCDL1 | Unik identifieringskod | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| CCDL2 | Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering | Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CCDL3 | Ny identifieringskod för underliggande exponering | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CCDL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CCDL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CCDL4 | Identifieringskod för ursprunglig gäldenär | Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CCDL5 | Ny identifieringskod för gäldenär | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet CCDL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i CCDL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| CCDL6 | Brytdatum för inlämning av data | Brytdatum för denna inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| CCDL7 | Datum för tillägg till poolen | Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum. | NEJ | JA |
| CCDL8 | Datum för återköp | Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen. | NEJ | JA |
| CCDL9 | Geografisk region – gäldenär | Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | NEJ |
| CCDL10 | Klassificering av geografisk region | Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning. | JA | NEJ |
| CCDL11 | Sysselsättningsstatus | Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären: Anställd – Privat sektor (EMRS) Anställd – Offentlig sektor (EMBL) Anställd – Okänd sektor (EMUK) Arbetslös (UNEM) Egenföretagare (SFEM) Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM) Student (STNT) Pensionär (PNNR) Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CCDL12 | Gäldenär med försämrad kredit | Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren, a) har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där i) en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och ii) den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen, b) vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller c) har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. | NEJ | JA |
| CCDL13 | Kundtyp | Kundtyp vid ursprungstidpunkten: Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO). Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO). Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO). Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO). Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO). Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CCDL14 | Primära inkomster | Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | NEJ |
| CCDL15 | Typ av primära inkomster | Ange vilken inkomst i CCDL14 som visas: Årlig bruttoinkomst (GRAN). Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS). Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX). Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN). Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS). Disponibel inkomst (DSPL). Låntagaren är en juridisk person (CORP). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CCDL16 | Valuta för primära inkomster | Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut. | JA | NEJ |
| CCDL17 | Verifiering av primära inkomster | Verifiering av primära inkomster: Självcertifierad, inga kontroller (SCRT). Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF). Verifierad (VRFD). Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF). Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| CCDL18 | Särskilt program | Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar). | JA | JA |
| CCDL19 | Ursprungsdatum | Det datum då kontot öppnades. | JA | NEJ |
| CCDL20 | Ursprungskanal | Ursprungskanal: Internet (WEBI). Filial (BRCH). Telefonförsäljning (TLSL). Stånd (STND). Post (POST). Varumärkeslösa produkter (WLBL). Magasin (MGZN). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| CCDL21 | Valutabeteckning | Den underliggande exponeringens valutabeteckning. | NEJ | NEJ |
| CCDL22 | Aktuell kapitalbeloppsbalans | Ange det totala nuvarande beloppet som gäldenären är skyldig (inklusive alla avgifter och ränta) på kontot. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CCDL23 | Total kreditgräns | För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående. Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande. Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CCDL24 | Anskaffningspris | Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades. | NEJ | JA |
| CCDL25 | Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod | Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod. | NEJ | JA |
| CCDL26 | Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp | Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CCDL27 | Planerad räntebetalningsfrekvens | Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CCDL28 | Belopp som ska betalas | Nästa minsta planerade betalning som ska göras av gäldenären. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CCDL29 | Aktuell räntesats | Den totala vägda årliga genomsnittsavkastningen inklusive alla avgifter som tillämpas på det senaste faktureringsdatumet (dvs. detta faktureras, det är inte en kontantavkastning). | NEJ | JA |
| CCDL30 | Aktuellt räntesatsindex | Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CCDL31 | Löptid för aktuellt räntesatsindex | Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| CCDL32 | Antal betalningar före värdepapperisering | Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen. | JA | NEJ |
| CCDL33 | Datum för omstrukturering | Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat. | JA | JA |
| CCDL34 | Senaste datum i dröjsmål | Datum då kontot senast hade utestående fordringar. | JA | JA |
| CCDL35 | Antal dagars dröjsmål | Antal dagar som kontot är i dröjsmål från och med brytdatumet för inlämning av data. Om konto inte är i dröjsmål, ange 0. | NEJ | NEJ |
| CCDL36 | Saldo för skuld som förfallit | Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| CCDL37 | Kontostatus | Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. | NEJ | NEJ |
| CCDL38 | Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet | Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD) | JA | JA |
| CCDL39 | Fallerat belopp | Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CCDL40 | Datum för fallissemang | Datumet för fallissemang. | NEJ | JA |
| CCDL41 | Sammanlagda återvinningar | Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| CCDL42 | Namn på ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | JA | JA |
| CCDL43 | Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5. | JA | JA |
| CCDL44 | Etableringsland för ursprunglig långivare | Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad. | JA | JA |
| CCDL45 | Originatorns namn | Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | NEJ |
| CCDL46 | Identifieringskod för juridisk person för originator | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen. | NEJ | NEJ |
| CCDL47 | Originatorns etableringsland | Etableringslandet för underliggande exponeringens originator. | NEJ | NEJ |
BILAGA VIII
| Fältkod | Fältnamn | Innehåll som ska rapporteras | ND1–ND4 tillåtna? | ND5 tillåtet? |
|---|---|---|---|---|
| Avsnitt med information om underliggande exponeringar | ||||
| LESL1 | Unik identifieringskod | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| LESL2 | Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering | Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| LESL3 | Ny identifieringskod för underliggande exponering | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet LESL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i LESL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| LESL4 | Identifieringskod för ursprunglig gäldenär | Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| LESL5 | Ny identifieringskod för gäldenär | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet LESL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i LESL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| LESL6 | Brytdatum för inlämning av data | Brytdatum för denna inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| LESL7 | Datum för tillägg till poolen | Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum. | NEJ | JA |
| LESL8 | Datum för återköp | Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen. | NEJ | JA |
| LESL9 | Inlösendatum | Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes. | NEJ | JA |
| LESL10 | Geografisk region – gäldenär | Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | NEJ |
| LESL11 | Klassificering av geografisk region | Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning. | JA | NEJ |
| LESL12 | Gäldenär med försämrad kredit | Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren, a) har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där i) en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och ii) den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen, b) vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller c) har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. | NEJ | JA |
| LESL13 | Gäldenär Basel III Segment | Gäldenär Basel III Segment: Bolag (CORP). Små eller medelstora företag som behandlas som bolag (SMEX). Fastighet för detaljhandel (RETL). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| LESL14 | Kundtyp | Kundtyp vid ursprungstidpunkten: Ny kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (CNEO). Ny kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (CEMO). Ny kund och ingen registrering om anställd/anknytning (CNRO). Befintlig kund och inte en anställd/anknuten till originatorns grupp (ENEO). Befintlig kund och en anställd/anknuten till originatorns grupp (EEMO). Befintlig kund och ingen registrering om anställd/anknytning (ENRO). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| LESL15 | Nace branschkod | Nace branschkod för leasetagaren, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006. | JA | JA |
| LESL16 | Företagsstorlek | Klassificering av företag efter storlek, i enlighet med bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG: Mikroföretag (MICE) – färre än 10 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 2 miljoner euro Små företag (SMAE) – färre än 50 anställda och årsomsättningen och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 10 miljoner euro Medelstora företag (MEDE) – färre än 250 anställda och årsomsättningen överstiger inte 50 miljoner euro och/eller den årliga balansomslutningen överstiger inte 43 miljoner euro Stora företag – företag varken är mikroföretag, små företag eller medelstora företag. Fysisk person (NATP). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| LESL17 | Intäkter | Årliga försäljningsvolymer minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| LESL18 | Valutan i de finansiella rapporterna | Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna. | JA | JA |
| LESL19 | Produkttyp | Klassificeringen av den underliggande exponeringen, enligt leasegivarens definitioner: (Personligt) avtalsköp (PPUR). (Personligt) avtalshyrning (PPUR). Avbetalningsköp (HIRP). Hyrköp (LEAP). Finansiellt leasingavtal (FNLS). Operationellt leasingavtal (OPLS). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| LESL20 | Syndikerad | Är den underliggande exponeringen syndikerad? | JA | NEJ |
| LESL21 | Särskilt program | Om den underliggande exponeringen styrs av något speciellt arrangemang genom den offentliga sektorn, ange arrangemangets fullständiga beteckning här (utan förkortningar). | JA | JA |
| LESL22 | Ursprungsdatum | Datum för förskott på ursprungligt hyresavtal. | JA | NEJ |
| LESL23 | Förfallodag | Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet. | NEJ | JA |
| LESL24 | Ursprunglig löptid | Ursprunglig löptid för avtalet (antal månader) vid ursprungsdatum. | JA | JA |
| LESL25 | Ursprungskanal | Den underliggande exponeringens ursprungskanal: Kontors- eller filialnät (BRAN). Mäklare (BROK). Internet (WEBI). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| LESL26 | Valutabeteckning | Den underliggande exponeringens valutabeteckning. | NEJ | NEJ |
| LESL27 | Ursprunglig kapitalbeloppsbalans | Ursprunglig (eller diskonterad) kapitalbeloppsbalans för leasingkontot (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten. Detta avser kapitalbeloppsbalansen för leasingavtalet vid ursprungsdatumet, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| LESL28 | Aktuell kapitalbeloppsbalans | Gäldenärens utestående balans för leasingavtalet eller den diskonterade balansen vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp där tillgången står som säkerhet. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen bör dessa läggas till. Uteslut eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| LESL29 | Anskaffningspris | Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades. | NEJ | JA |
| LESL30 | Värdepapperiserat restvärde | Restvärdesbelopp som endast har värdepapperiserats. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| LESL31 | Amorteringstyp | Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta. Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX) Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX) Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE) Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT) Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| LESL32 | Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod | Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod. | NEJ | JA |
| LESL33 | Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp | Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| LESL34 | Planerad räntebetalningsfrekvens | Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| LESL35 | Belopp som ska betalas | Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| LESL36 | Aktuell räntesats | Total aktuell bruttoräntesats eller diskonteringsränta som gäller för den underliggande exponeringen. Räntesatser som beräknas per period måste anges på årsbasis. | NEJ | JA |
| LESL37 | Aktuellt räntesatsindex | Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| LESL38 | Löptid för aktuellt räntesatsindex | Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| LESL39 | Aktuell räntemarginal | Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan. | NEJ | JA |
| LESL40 | Intervall för återställning av räntesats | Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| LESL41 | Övre gräns för räntesats | Högsta räntesats som gäldenären måste betala för ett leasingavtal med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen. | NEJ | JA |
| LESL42 | Lägsta räntesats | Lägsta räntesats som gäldenären måste betala för ett leasingavtal med rörlig ränta enligt vad som krävs i leasingavtalet. | NEJ | JA |
| LESL43 | Antal betalningar före värdepapperisering | Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen. | JA | NEJ |
| LESL44 | Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år | Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår. | JA | JA |
| LESL45 | Slutdatum för lockout av förskottsbetalning | Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen. | JA | JA |
| LESL46 | Avgift för förskottsbetalning | Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till leasingavtalets betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| LESL47 | Slutdatum för avgift för förskottsbetalning | Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning. | JA | JA |
| LESL48 | Förskottsbetalningsdatum | Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot. | JA | JA |
| LESL49 | Sammanlagda förskottsbetalningar | Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| LESL50 | Pris för option att köpa | Det belopp som leasetagaren har att betala i slutet av leasingperioden för att ta över ägande av tillgången, än betalningen som avses i LESL30. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| LESL51 | Insatsbelopp | Depositions-/insatsbelopp på den underliggande exponeringens originering (detta inbegriper värdet för inbytt utrustning osv.). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| LESL52 | Nuvarande restvärde för tillgångar | Senaste prognos för tillgångens restvärde vid slutet av leasingperioden. Om ingen uppdatering har utförts, ange det ursprungliga uppskattade restvärdet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| LESL53 | Datum för omstrukturering | Ange det datum då den underliggande exponeringen omstrukturerades. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Vid flera datum måste alla datum anges i enlighet med XML-schemat. | JA | JA |
| LESL54 | Senaste datum i dröjsmål | Datum då gäldenären senast var i dröjsmål. | JA | JA |
| LESL55 | Saldo för skuld som förfallit | Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| LESL56 | Antal dagars dröjsmål | Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| LESL57 | Kontostatus | Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. | NEJ | NEJ |
| LESL58 | Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet | Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD) | JA | JA |
| LESL59 | Fallerat belopp | Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| LESL60 | Datum för fallissemang | Datumet för fallissemang. | NEJ | JA |
| LESL61 | Tilldelade underskott | Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| LESL62 | Sammanlagda återvinningar | Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| LESL63 | Källa till återvinning | Källan till återvinningarna: Likvidation av säkerhet (LCOL). Verkställighet av garantier (EGAR). Ytterligare utlåning (ALEN). Återvinning av likvida medel (CASR). Blandat (MIXD). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| LESL64 | Inlåningsbelopp | Summan av alla av gäldenärens belopp som innehas av originatorn eller säljaren som kan avräknas mot den underliggande exponeringens balans, exklusive förmånen med eventuella nationella system för insättningsgaranti. För att undvika dubbelräkning ska detta vara begränsat till det lägre värdet av 1) inlåningsbeloppet och 2) det högsta potentiella avräkningsbara beloppet på gäldenärsnivå (dvs. inte underliggande exponeringsnivå) inom poolen. Använd samma angivna valuta som den som används för denna underliggande exponering. Om en gäldenär har mer än en utestående underliggande exponering i poolen ska detta fält fyllas i för varje underliggande exponering och det är den rapporterande enheten som ska besluta om fördelningen av inlåningsbeloppet för varje underliggande exponering, med förbehåll för den ovannämnda övre gränsen och så länge alla poster för detta fält för de flera underliggande exponeringarna motsvarar det korrekta beloppet. Till exempel om gäldenär A har en inlåningsbalans på 100 euro och två utestående underliggande exponeringar i poolen där underliggande exponering 1 uppgår till 60 euro och underliggande exponering 2 till 75 euro. Detta fält kan antingen fyllas i med underliggande exponering 1–60 euro och underliggande exponering 2–40 euro, eller underliggande exponering 1–25 euro och underliggande exponering 2–75 euro (dvs. de ifrågakommande posterna för detta fält för varje underliggande exponering begränsas till 60 euro för underliggande exponering 1 och till 75 euro för underliggande exponering 2, och summan av värdena för underliggande exponering 1 och underliggande exponering 2 måste vara lika med 100 euro). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| LESL65 | Geografisk region – säkerhet | Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där tillgången är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | JA |
| LESL66 | Tillverkare | Namnet på tillverkaren av tillgången. | JA | NEJ |
| LESL67 | Modell | Namnet på tillgången/modellen. | JA | NEJ |
| LESL68 | Tillverkningsår/byggår | Tillverkningsår. | JA | JA |
| LESL69 | Ny eller begagnad | Tillgångens skick vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen: Ny (NEWX). Begagnad (USED). Demo (DEMO). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| LESL70 | Tillgångens ursprungliga restvärde | Det uppskattade restvärdet för tillgången vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| LESL71 | Säkerhetstyp | Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för den underliggande exponeringen: Bil (CARX). Fordon för yrkestrafik (INDV). Kommersiella lastbilar (CMTR). Järnvägsfordon (RALV). Nyttofordon som används till havs (NACM). Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV). Flygplan (AERO). Verktygsmaskin (MCHT). Industriell utrustning (INDE). Kontorsutrustning (OFEQ). Medicinsk utrustning (MDEQ). Energirelaterad utrustning (ENEQ). Kommersiell fastighet (CBLD). Bostadsfastighet (RBLD). Industribyggnad (IBLD). Andra fordon (OTHV). Annan utrustning (OTHE). Andra fastigheter (OTRE). Andra varor eller inventarier (OTGI). Värdepapper (SECU). Garanti (GUAR). Övriga finansiella tillgångar (OTFA). It-utrustning (ITEQ). Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| LESL72 | Ursprungligt värderingsbelopp | Värdering av tillgången vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | NEJ |
| LESL73 | Ursprunglig värderingsmetod | Metod för beräkning av tillgångens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen: Fullständig bedömning (FAPR). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värdemodell (AUVM). Indexerad (IDXD). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Anskaffningspris (PPRI). Värderingsavdrag (HCUT). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| LESL74 | Ursprungligt värderingsdatum | Datum för tillgångens värdering vid originering. | JA | NEJ |
| LESL75 | Aktuellt värderingsbelopp | Senaste tillgångens värdering. Om ingen omvärdering har skett sedan origineringen, ange den ursprungliga värderingen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| LESL76 | Aktuell värderingsmetod | Metod för värdering av det senaste värdet av tillgången. Om ingen omvärdering har skett sedan origineringen, ange den ursprungliga värderingstypen: Fullständig bedömning (FAPR). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värdemodell (AUVM). Indexerad (IDXD). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Anskaffningspris (PPRI). Värderingsavdrag (HCUT). Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| LESL77 | Aktuellt värderingsdatum | Datum för den senaste tillgångens värdering. Om ingen omvärdering har skett sedan origineringen, ange det ursprungliga värderingsdatumet. | JA | JA |
| LESL78 | Antalet uthyrda objekt | Antalet enskilda tillgångar som omfattas av denna underliggande exponering. | JA | NEJ |
| LESL79 | Namn på ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | JA | JA |
| LESL80 | Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5. | JA | JA |
| LESL81 | Etableringsland för ursprunglig långivare | Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad. | JA | JA |
| LESL82 | Originatorns namn | Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | NEJ |
| LESL83 | Identifieringskod för juridisk person för originator | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen. | NEJ | NEJ |
| LESL84 | Originatorns etableringsland | Etableringslandet för underliggande exponeringens originator. | NEJ | NEJ |
BILAGA IX
| Fältkod | Fältnamn | Innehåll som ska rapporteras | ND1–ND4 tillåtna? | ND5 tillåtet? |
|---|---|---|---|---|
| Avsnitt med information om underliggande exponeringar | ||||
| ESTL1 | Unik identifieringskod | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| ESTL2 | Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering | Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| ESTL3 | Ny identifieringskod för underliggande exponering | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet ESTL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i ESTL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| ESTL4 | Identifieringskod för ursprunglig gäldenär | Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| ESTL5 | Ny identifieringskod för gäldenär | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet ESTL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i ESTL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| ESTL6 | Brytdatum för inlämning av data | Brytdatum för denna inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| ESTL7 | Datum för tillägg till poolen | Det datum då den underliggande exponeringen överfördes till specialföretaget för värdepapperisering. När det gäller de underliggande exponeringarna i poolen vid brytdatumet för inlämning av data i den första rapporten som ska skickas till värdepapperiseringsregistret, om denna information inte finns tillgänglig, ange det senare av i) värdepapperiseringens slutdatum och ii) den underliggande exponeringens ursprungsdatum. | NEJ | JA |
| ESTL8 | Datum för återköp | Datum vid vilket den underliggande exponeringen återköptes från poolen. | NEJ | JA |
| ESTL9 | Inlösendatum | Det datum när kontot löstes in eller (när det gäller underliggande exponeringar som fallerat) det datum när återvinningsprocessen slutfördes. | NEJ | JA |
| ESTL10 | Beskrivning | Beskriv den underliggande exponeringen med några ord (t.ex. ”eltariffordringar”, ”framtida flöden”). Identiskt språk måste användas för alla underliggande exponeringar av denna typ vid inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| ESTL11 | Geografisk region – gäldenär | Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) som gäldenären har som hemvist. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | JA |
| ESTL12 | Klassificering av geografisk region | Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning. | JA | JA |
| ESTL13 | Sysselsättningsstatus | Sysselsättningsstatus för den primära gäldenären: Anställd – Privat sektor (EMRS) Anställd – Offentlig sektor (EMBL) Anställd – Okänd sektor (EMUK) Arbetslös (UNEM) Egenföretagare (SFEM) Ingen anställning, gäldenären är en juridisk person (NOEM) Student (STNT) Pensionär (PNNR) Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| ESTL14 | Gäldenär med försämrad kredit | Bekräfta att exponeringen, i enlighet med artikel 20.11 i förordning (EU) 2017/2402, vid den tidpunkt då denna underliggande exponering valdes ut för överföring till specialföretaget för värdepapperisering, varken var fallerande i den mening som avses i artikel 178.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller utgjorde en exponering avseende en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit som, såvitt känt av originatorn eller den ursprungliga långivaren, a) har förklarats insolvent eller har fordringsägare som av en domstol beviljats slutgiltig verkställighetsrätt som inte kan överklagas eller skadestånd till följd av en utebliven betalning inom tre år före ursprungstidpunkten eller som under de tre år som föregår dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering har genomgått en process för omstrukturering av skuld avseende dennes nödlidande exponeringar, med undantag för de fall där i) en omstrukturerad underliggande exponering inte har gett upphov till nya utestående fordringar sedan dagen för omstruktureringen, som ska ha ägt rum minst ett år före dagen för överföringen eller överlåtelsen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering, och ii) den information som tillhandahålls av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering i enlighet med artikel 7.1 första stycket a och e i uttryckligen anger andelen omstrukturerade underliggande exponeringar, tidpunkten för och närmare uppgifter om omstruktureringen samt exponeringarnas resultat sedan dagen för omstruktureringen, b) vid ursprungstidpunkten i förekommande fall fanns i ett kreditregister över personer med negativ kredithistorik som är tillgängligt för allmänheten eller, vid avsaknad av ett sådant kreditregister som är tillgängligt för allmänheten, ett annat kreditregister som är tillgängligt för originatorn eller den ursprungliga långivaren, eller c) har en kreditvärdering eller ett kreditomdöme som tyder på att risken för att avtalsenliga betalningar inte kommer att betalas är betydligt högre än för jämförbara exponeringar, som inte är värdepapperiserade, som originatorn har. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. | JA | JA |
| ESTL15 | Gäldenärens rättsliga form | Rättslig form av kund: Offentligt företag (PUBL). Aktiebolag (LLCO). Partnerskap (PNTR). Fysisk person (INDV). Statlig enhet (GOVT). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| ESTL16 | Nace branschkod | Nace branschkod för gäldenären, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006. | JA | JA |
| ESTL17 | Primära inkomster | Primära gäldenärens årsinkomst som används för att teckna den underliggande exponeringen vid ursprungstidpunkten. Om den primära gäldenären är en juridisk person, ange gäldenärens årliga intäkter. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| ESTL18 | Typ av primära inkomster | Ange vilken inkomst i ESTL17 som visas: Årlig bruttoinkomst (GRAN). Årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (NITS). Årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (NITX). Årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (NTIN). Beräknad årlig nettoinkomst (exklusive skatt och sociala avgifter) (ENIS). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive skatt) (EITX). Beräknad årlig nettoinkomst (endast exklusive sociala avgifter) (EISS). Disponibel inkomst (DSPL). Låntagaren är en juridisk person (CORP). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| ESTL19 | Valuta för primära inkomster | Valuta i vilken den primära gäldenärens inkomst eller intäkter betalas ut. | JA | JA |
| ESTL20 | Verifiering av primära inkomster | Verifiering av primära inkomster: Självcertifierad, inga kontroller (SCRT). Självcertifierad med bekräftelse av kreditvärdighet (SCNF). Verifierad (VRFD). Ej verifierad inkomst eller snabbspårsmetod (fast track) (NVRF). Uppgifter eller bedömning från kreditupplysningsföretag (SCRG). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| ESTL21 | Intäkter | Årliga försäljningsvolymer minus alla rabatter och omsättningsskatter från gäldenären i enlighet med rekommendation 2003/361/EG. Motsvarar begreppet ”den totala årliga försäljningen” i artikel 153.4 i förordning (EU) nr 575/2013. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| ESTL22 | Valutan i de finansiella rapporterna | Rapporteringsvalutan i de finansiella rapporterna. | JA | JA |
| ESTL23 | ID-nummer för internationella värdepapper | ISIN-kod tilldelad till den underliggande exponeringen när så är tillämpligt. | JA | JA |
| ESTL24 | Ursprungsdatum | Datum för utbetalning avseende den ursprungliga underliggande exponeringen. | JA | JA |
| ESTL25 | Förfallodag | Datum för den underliggande exponeringens förfallodag eller upphörande av hyresavtalet. | JA | JA |
| ESTL26 | Valutabeteckning | Den underliggande exponeringens valutabeteckning. | NEJ | JA |
| ESTL27 | Ursprunglig kapitalbeloppsbalans | Den ursprungliga underliggande exponeringens kapitalbeloppsbalans (inklusive kapitaliserade avgifter) vid ursprungstidpunkten. Detta avser kapitalbeloppsbalansen för den underliggande exponeringen vid den underliggande exponeringens ursprungsdatum, inte försäljningsdatumet för den underliggande exponeringen till specialföretaget för värdepapperisering eller värdepapperiseringens slutdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| ESTL28 | Aktuell kapitalbeloppsbalans | Utestående belopp för underliggande exponering vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| ESTL29 | Total kreditgräns | För underliggande exponeringar med flexibla funktioner för nytt utnyttjande (inbegripet revolvering) eller då det maximala beloppet för den underliggande exponeringen inte tagits ut helt – det maximala beloppet för den underliggande exponeringen som kan vara utestående. Fältet ska endast fyllas i för underliggande exponeringar som har flexibla funktioner eller ytterligare funktioner för utnyttjande. Avsikten är inte att fånga upp fall där gäldenären kan omförhandla en underliggande exponerings ökade balans, utan snarare att bidra med ytterligare finansiering när det finns en avtalsenlig möjlighet för gäldenären och långivaren att göra detta. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| ESTL30 | Anskaffningspris | Ange priset, i förhållande till det nominella värdet, som specialföretaget betalade för den underliggande exponeringen. Ange 100 om ingen diskontering tillämpades. | NEJ | JA |
| ESTL31 | Amorteringstyp | Vilken typ av amortering som används för den underliggande exponeringen, inbegripet kapitalbelopp och ränta. Det franska systemet, dvs. amortering där lika stora totalbelopp – kapitalbelopp plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. (FRXX) Det tyska systemet, dvs. amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. (DEXX) Fast amorteringsplan, dvs. amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. (FIXE) Bullet, dvs. amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. (BLLT) Övrigt (OTHR). | JA | NEJ |
| ESTL32 | Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod | Om det är tillämpligt vid brytdatumet för inlämning av data, ange slutdatumet för kapitalbeloppets anståndsperiod. | JA | JA |
| ESTL33 | Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp | Frekvensen för betalningar av kapitalbelopp som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| ESTL34 | Planerad räntebetalningsfrekvens | Frekvensen för räntebetalningar som ska göras, dvs. perioden mellan betalningarna: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| ESTL35 | Belopp som ska betalas | Detta är nästa betalning enligt avtalet som gäldenären ska göra utifrån den underliggande exponeringens betalningsfrekvens. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| ESTL36 | Skuldkvot | Skuld fastställs som den underliggande exponeringens utestående belopp vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp med hypotekslånet som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkomst definieras som i fältkoden ESTL17 plus all annan relevant inkomst (t.ex. sekundära inkomster). | JA | JA |
| ESTL37 | Slutbetalning | Totalt belopp vad gäller återbetalning av (värdepapperiserat) kapitalbelopp som ska betalas vid den underliggande exponeringens förfallodatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| ESTL38 | Intervall för återställning av räntesats | Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på den underliggande exponeringen. | JA | JA |
| ESTL39 | Aktuell räntesats | Aktuell räntesats. | JA | JA |
| ESTL40 | Aktuellt räntesatsindex | Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| ESTL41 | Löptid för aktuellt räntesatsindex | Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| ESTL42 | Aktuell räntemarginal | Aktuell räntemarginal för den underliggande exponeringen med rörlig ränta över (eller under, då indata är negativa) indexräntan. | JA | JA |
| ESTL43 | Övre gräns för räntesats | Den högsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen. | JA | JA |
| ESTL44 | Lägsta räntesats | Den lägsta räntesats som gäldenären måste betala för en underliggande exponering med rörlig ränta enligt vad som krävs i avtalet för den underliggande exponeringen. | JA | JA |
| ESTL45 | Antal betalningar före värdepapperisering | Ange antalet betalningar som gjorts innan exponeringen överförts till värdepapperiseringen. | JA | JA |
| ESTL46 | Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år | Andelen tillåtna förskottsbetalningar inom ramen för produkten per år. Detta gäller för underliggande exponeringar som tillåter ett visst tröskelvärde för förskottsbetalningar (dvs. 10 %) innan avgifter uppstår. | JA | JA |
| ESTL47 | Slutdatum för lockout av förskottsbetalning | Det datum efter vilket långivaren tillåter förskottsbetalning av den underliggande exponeringen. | JA | JA |
| ESTL48 | Avgift för förskottsbetalning | Belopp som inkasseras från gäldenären för den avgift/det straffbelopp som ska betalas för förskottsbetalningen enligt villkoren i avtalet för den underliggande exponeringen. Detta är inte avsett att inkludera belopp som betalas som ränteskillnadsersättning för att kompensera räntebetalningar fram till den underliggande exponeringens betalningsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| ESTL49 | Slutdatum för avgift för förskottsbetalning | Det datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att göra en förskottsbetalning avseende den underliggande exponeringen utan krav på en avgift för förskottsbetalning. | JA | JA |
| ESTL50 | Förskottsbetalningsdatum | Det senaste datumet då en oplanerad betalning av kapitalbelopp togs emot. | JA | JA |
| ESTL51 | Sammanlagda förskottsbetalningar | Totala förskottsbetalningar som inkasserats vid brytdatumet för inlämning av data (där förskottsbetalningar definieras som oplanerad betalning av kapitalbelopp) sedan den underliggande exponeringens ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| ESTL52 | Senaste datum i dröjsmål | Datum då gäldenären senast var i dröjsmål. | JA | JA |
| ESTL53 | Saldo för skuld som förfallit | Nuvarande saldo för skuld som förfallit, vilket fastställs på följande sätt: Det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum PLUS alla kapitaliserade belopp PLUS eventuella avgifter som tillämpas på kontot MINUS totala betalningar som mottagits hittills. Om det inte finns några skulder som förfallit, ange 0. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| ESTL54 | Antal dagars dröjsmål | Antal dagars dröjsmål för den underliggande exponeringen (antingen ränta eller kapitalbelopp, och det högre beloppet av de två om dessa skiljer sig åt) vid brytdatumet för inlämning av data. | JA | JA |
| ESTL55 | Kontostatus | Nuvarande status för den värdepapperiserade underliggande exponeringen: Exponeringen har inte förfallit (PERF). Exponeringen har omstrukturerats – utan dröjsmål (RNAR). Exponeringen har omstrukturerats – med dröjsmål (RARR). Exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 (DFLT). Exponeringen har inte fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 men klassificeras som fallerad till följd av att en annan definition av fallissemang uppfylls (NDFT). Exponeringen har fallerat både enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 och en annan definition av fallissemang (DTCR). Exponeringen har fallerat enbart enligt en annan definition av fallissemang (DADB). Exponeringen är i dröjsmål (ARRE). Exponeringen har återköpts av säljare – brott mot fullmakter och garantiförbindelser (REBR). Exponeringen har återköpts av säljare – fallerad (REDF). Exponeringen har återköpts av säljare – omstrukturerad (RERE). Exponeringen har återköpts av säljaren – särskild förvaltning (RESS). Exponeringen har återköpts av säljaren – annan anledning (REOT). Exponeringen har lösts in (RDMD). Övrigt (OTHR). Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. | NEJ | NEJ |
| ESTL56 | Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet | Om den underliggande exponeringen har fallerat enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, välj en lämplig anledning: Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPXX) Exponeringen har fallerat eftersom en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (PDXX) Exponeringen har fallerat eftersom det är osannolikt att gäldenären kommer att betala och en skuld är förfallen till betalning sedan mer än 90/180 dagar, i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. (UPPD) | JA | JA |
| ESTL57 | Fallerat belopp | Totalt fallerat bruttobelopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar. Ange 0 om det inte finns något obetalt belopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| ESTL58 | Datum för fallissemang | Datumet för fallissemang. | JA | JA |
| ESTL59 | Tilldelade underskott | Tilldelade underskott hittills exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förskottsbetalning om efterställd återvinning av kapitalbeloppet). Ange eventuell vinst på försäljning som ett negativt tal. Bör återspegla den senaste situationen vid brytdatumet för inlämning av data, dvs. allteftersom återvinningarna inkasseras och förhandlingen fortskrider. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| ESTL60 | Sammanlagda återvinningar | Totala återvinningar (oavsett källa) på den (fallerade/nedskrivna/osv.) skulden, exklusive kostnader. Inkludera alla källor till återvinningar här, inte bara intäkter från avvecklingen av en säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| ESTL61 | Originatorns namn | Ange det fullständiga namnet på originatorn för den underliggande exponeringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | NEJ |
| ESTL62 | Identifieringskod för juridisk person för originator | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för originatorn för den underliggande exponeringen. | NEJ | NEJ |
| ESTL63 | Originatorns etableringsland | Etableringslandet för underliggande exponeringens originator. | NEJ | NEJ |
| ESTL64 | Namn på ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | JA | JA |
| ESTL65 | Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare | Ange den ursprungliga långivarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). Om ingen identifieringskod för juridisk person finns, ange ND5. | JA | JA |
| ESTL66 | Etableringsland för ursprunglig långivare | Det land där den ursprungliga långivaren är etablerad. | JA | JA |
| Avsnitt med information om säkerheter | ||||
| ESTC1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet ESTL1. | NEJ | NEJ |
| ESTC2 | Identifieringskod för underliggande exponering | Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält ESTL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| ESTC3 | Ursprunglig identifieringskod för säkerhet | Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten eller garantin. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| ESTC4 | Ny identifieringskod för säkerhet | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet ESTC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i ESTC3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| ESTC5 | Geografisk region – säkerhet | Den geografiska region (Nuts 3-klassificering) där säkerheten är belägen. Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | JA |
| ESTC6 | Typ av värdepapper | Typen av värdepapper: Säkerhet (COLL). Garanti som säkras av ytterligare en säkerhet (GCOL). Garanti som inte säkras av ytterligare en säkerhet (GNCO). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| ESTC7 | Typ av avgift | Typ av värdepapper anknutet till säkerheten. När det finns en garanti avser detta fält alla värdepapper för en säkerhet som stöder garantin. ”Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande” refererar till när originatorn eller den ursprungliga långivaren, i förekommande fall, oåterkalleligt och ovillkorligt bemyndigas att ensidigt skapa en avgift för säkerheten när som helst i framtiden utan ytterligare godkännande från gäldenären eller borgensman: Fast avgift (FXCH). Rörlig avgift (FLCH). Ingen avgift (NOCG). Ingen avgift men en oåterkallelig fullmakt eller liknande (ATRN). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| ESTC8 | Panträtt | Den högsta positionen vad gäller panträtt som innehas av originatorn i förhållande till säkerheten. | JA | JA |
| ESTC9 | Säkerhetstyp | Den primära (i termer av värde) typen av tillgång som står som säkerhet för skulden. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, värdera garantin mot värde på den säkerhet som kan stödja den garantin. Bil (CARX). Fordon för yrkestrafik (INDV). Kommersiella lastbilar (CMTR). Järnvägsfordon (RALV). Nyttofordon som används till havs (NACM). Fritidsfordon som används till havs (Nautical Leisure Vehicle) (NALV). Flygplan (AERO). Verktygsmaskin (MCHT). Industriell utrustning (INDE). Kontorsutrustning (OFEQ). It-utrustning (ITEQ). Medicinsk utrustning (MDEQ). Energirelaterad utrustning (ENEQ). Kommersiell fastighet (CBLD). Bostadsfastighet (RBLD). Industribyggnad (IBLD). Andra fordon (OTHV). Annan utrustning (OTHE). Andra fastigheter (OTRE). Andra varor eller inventarier (OTGI). Värdepapper (SECU). Garanti (GUAR). Övriga finansiella tillgångar (OTFA). Blandade kategorier till följd av säkerhet över alla gäldenärens tillgångar (MIXD). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| ESTC10 | Aktuellt värderingsbelopp | Den senaste värderingen av säkerheten. Om det finns en garanti med en fysisk eller finansiell tillgång som säkerhet, kontrollera garantin till säkerheten som stöder den garantin. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| ESTC11 | Aktuell värderingsmetod | Metoden för att beräkna det senaste värdet för säkerheten, såsom anges i fält ESTC10. Fullständig bedömning (FAPR). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värdemodell (AUVM). Indexerad (IDXD). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Anskaffningspris (PPRI). Värderingsavdrag (HCUT). Beräkning av exponeringsvärde (MTTM). Gäldenärens värdering (OBLV). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| ESTC12 | Aktuellt värderingsdatum | Datum för den senaste värderingen för säkerheten, enligt vad som anges i fält ESTC10. | JA | JA |
| ESTC13 | Aktuell belåningsgrad | Nuvarande belåningsgrad (LTV). För lån mot sekundär panträtt ska detta vara den kombinerade eller totala belåningsgraden. Om lånesaldot är negativt, ange 0. | JA | JA |
| ESTC14 | Ursprungligt värderingsbelopp | Ursprunglig värdering av säkerheten vid den underliggande exponeringens initiala ursprungsdatum. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| ESTC15 | Ursprunglig värderingsmetod | Metod för beräkning av säkerhetens värde vid ursprungstidpunkten för den underliggande exponeringen, enligt vad som anges i fält ESTC14: Fullständig bedömning (FAPR). Drive-by-värdering (DRVB). Automatiserad värdemodell (AUVM). Indexerad (IDXD). Desktop-värdering (DKTP). Fastighetsförvaltare eller fastighetsmäklare (MAEA). Anskaffningspris (PPRI). Värderingsavdrag (HCUT). Beräkning av exponeringsvärde (MTTM). Gäldenärens värdering (OBLV). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| ESTC16 | Ursprungligt värderingsdatum | Datumet för ursprunglig värdering av den fysiska eller finansiella säkerheten, enligt vad som anges i fält ESTC14. | JA | JA |
| ESTC17 | Ursprunglig belåningsgrad | Originatorns ursprungliga tecknade belåningsgrad (LTV). För lån mot panträtt som inte är förstahand är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden. | JA | JA |
| ESTC18 | Försäljningsdatum | Datum för försäljning av säkerhet. | NEJ | JA |
| ESTC19 | Försäljningspris | Försäljningspriset vid försäljning av säkerhet i händelse av ianspråktagande av säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| ESTC20 | Valuta för säkerheter | Detta är valutan i vilken värderingsbeloppet i ESTC10 anges. | NEJ | JA |
BILAGA X
| Fältkod | Fältnamn | Innehåll som ska rapporteras | ND1–ND4 tillåtna? | ND5 tillåtet? |
|---|---|---|---|---|
| Avsnitt med information om underliggande exponeringar | ||||
| NPEL1 | Unik identifieringskod | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. Denna post måste överensstämma med fältet med den unika identifieringskoden i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga. | NEJ | NEJ |
| NPEL2 | Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering | Unik identifieringskod för underliggande exponering. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. Denna post måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den ursprungliga underliggande exponeringen i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II-IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga. | NEJ | NEJ |
| NPEL3 | Ny identifieringskod för underliggande exponering | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet NPEL2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här (och denna nya identifieringskod måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den nya underliggande exponeringen i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II–IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga). Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i NPEL2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| NPEL4 | Identifieringskod för ursprunglig gäldenär | Unik identifieringskod för ursprunglig gäldenär. Identifieringskoden måste skilja sig från alla externa identifieringsnummer för att säkerställa gäldenärens anonymitet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. Denna post måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den ursprungliga gäldenären i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II–IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga. | NEJ | NEJ |
| NPEL5 | Ny identifieringskod för gäldenär | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet NPEL4 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här (och denna nya identifieringskod måste överensstämma med fältet med identifieringskoden för den nya gäldenären i den medföljande mallen för den underliggande exponeringen (bilagorna II–IX till denna förordning) som ska fyllas i för denna underliggande exponering i fråga). Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i NPEL4. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| NPEL6 | Brytdatum för inlämning av data | Brytdatum för denna inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| NPEL7 | Under konkursförvaltning | Indikator för om gäldenären är under konkursförvaltning | JA | JA |
| NPEL8 | Datum för senast kontakt | Datum för senast kontakt med gäldenären | JA | JA |
| NPEL9 | Avliden | Indikator för om gäldenären har gått bort | JA | JA |
| NPEL10 | Rättslig status | Typen av rättslig status för gäldenären. Ett börsnoterat företag är ett företag vars aktier är börsnoterade och föremål för handel på en fondbörs (LCRP). Ett onoterat företag är ett företag vars aktier inte är börsnoterade eller föremål för handel på en fondbörs. Ett onoterat företag kan dock ha ett obegränsat antal aktieägare för att skapa en plattform för kapitalanskaffning till olika affärssatsningar (UCRP). En börsnoterad fond är en fond vars aktier är börsnoterade och föremål för handel på en fondbörs (LFND). En onoterad fond är en fond vars aktier inte är börsnoterade eller föremål för handel på en fondbörs (UFND). Ett partnerskap innefattar ett medverkande institut som utgör en grupp individer som bildar ett juridiskt partnerskap där vinster och skulder delas (PSHP). Privatperson (INDV). | JA | JA |
| NPEL11 | Typ av rättsligt förfarande | Typ av insolvensprocess som gäldenären för närvarande befinner sig i: Omstruktureringsförfarande för bolag, vilket även inbegriper fonder (CPRR). Insolvensförfarande för bolag, vilket även inbegriper fonder (CPRI). Kompromissförfarande vad gäller skuld för privat enskild gäldenär (PRCM). Insolvensförfarande för privat enskild gäldenär (PRIP). Omstruktureringsförfarande för partnerskap (PRTR). Insolvensförfarande för partnerskap (PRIS). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| NPEL12 | Beteckning på rättsligt förfarande | Beteckning på det rättsliga förfarandet vilket ger en indikation på hur avancerat det ifrågakommande förfarandet har blivit, beroende på i vilket land gäldenären är belägen. | JA | JA |
| NPEL13 | Slutförda rättsliga förfaranden | Beskrivning av slutförda rättsliga förfaranden för gäldenären. | JA | JA |
| NPEL14 | Datum för inledning av aktuellt rättsligt förfarande | Datum då gäldenären påbörjade det aktuella rättsliga förfarandet. | JA | JA |
| NPEL15 | Datum för utnämning av insolvensförvaltare | Datum då insolvensförvaltaren utnämndes. | JA | JA |
| NPEL16 | Antal nuvarande beslut | Antal utestående verkställbara beslut från domstol mot gäldenären. | JA | JA |
| NPEL17 | Antal upphävda beslut | Antal utestående verkställbara beslut från domstol mot gäldenären som upphävts. | JA | JA |
| NPEL18 | Utfärdandedatum för externt kravbrev | Datum då kravbrev skickades från advokater som agerar på institutionens vägnar. | JA | JA |
| NPEL19 | Utfärdandedatum för brev om reservering av rättigheter | Datum då brev om reservering om rättigheter utfärdades av institutionen. | JA | JA |
| NPEL20 | Domstols behörighet | Plats där ärendet behandlas i domstol. | JA | JA |
| NPEL21 | Datum för erhållande av order om besittning | Datum då order om besittning beviljas av domstol. | JA | JA |
| NPEL22 | Kommentarer om annan rättstvistrelaterad process | Ytterligare kommentarer/uppgifter om det finns andra rättstvistprocesser som pågår. | JA | JA |
| NPEL23 | Tillämplig lag | Jurisdiktion som styr avtalet för den underliggande exponeringen. Detta motsvarar inte nödvändigtvis landet där den underliggande exponeringen har sitt ursprung. | JA | JA |
| NPEL24 | Beskrivning av anpassade återbetalningar | Beskrivning av den anpassade återbetalningsprofilen om ”annat” väljs i fältet ”amorteringstyp”. | JA | JA |
| NPEL25 | Startdatum för period för endast ränta | Datum då aktuell period för återbetalning av endast ränta startar. | JA | JA |
| NPEL26 | Slutdatum för period för endast ränta | Datum då period för återbetalning av endast ränta slutar. | JA | JA |
| NPEL27 | Startdatum för aktuell period med fast ränta | Datum då den aktuella perioden med fast ränta startade. | JA | JA |
| NPEL28 | Slutdatum för aktuell period med fast ränta | Datum då den aktuella perioden med fast ränta slutar. | JA | JA |
| NPEL29 | Nuvarande ränta som lånet övergår till (reversion interest rate) | Nuvarande nivå för den ränta som lånet övergår till enligt avtalet för den underliggande exponeringen. | JA | JA |
| NPEL30 | Sista utbetalningsdatum | Datum då den sista betalningen gjordes. | JA | JA |
| NPEL31 | Syndikerad andel | Procentsats av andelen som innehas av institutionen om alternativet ”ja” har valts i fältet ”syndikerad” i den tillämpliga bilagan för den nödlidande exponeringen. | JA | JA |
| NPEL32 | Post för process för lösning av resterande bolåneskulder | Datum då nuvarande status för processen för lösning av resterande bolåneskulder började gälla för den underliggande exponeringen. | JA | JA |
| NPEL33 | Status för process för lösning av resterande bolåneskulder | Status för nuvarande process för lösning av resterande bolåneskulder: Ingen pågående process för lösning av resterande bolåneskulder (NMRP). Process för lösning av resterande bolåneskulder har avslutats (EMRP). Bestämmelse 23, 31 dagars dröjsmål (MP23). Bestämmelse 24, ekonomiska svårigheter (MP24). Bestämmelse 28, varning om bristande samarbete (MP28). Bestämmelse 29, bristande samarbete (MP29). Bestämmelse 42, erbjudande om omstrukturering (MP42). Bestämmelse 45, säljaren avvisade omstruktureringen (MP45). Bestämmelse 47, låntagaren avvisade omstruktureringen (MP47). Självreglering (MPSC). Alternativ återbetalningsarrangemang (MPAR). Övrigt (OTHR). | JA | JA |
| NPEL34 | Nivån av extern inkassering | Indikator på huruvida externa inkasseringar har förberetts på gäldenärsnivå eller underliggande exponeringsnivå | JA | JA |
| NPEL35 | Återbetalningsplan | Indikator på huruvida en återbetalningsplan har överenskommits med den externa indrivningsbyrån | JA | JA |
| NPEL36 | Anståndsnivå | Indikator på huruvida anstånd har förberetts på gäldenärsnivå eller underliggande exponeringsnivå | JA | JA |
| NPEL37 | Datum för första anståndsperiod | Datum då den första anståndsperioden inträffade. | JA | JA |
| NPEL38 | Antal tidigare anståndsperioder | Antal anståndsperioder i det förflutna. | JA | JA |
| NPEL39 | Eftergift av betalning av kapitalbelopp | Kapitalbelopp som eftergivits som en del av nuvarande anståndsperiod, vilket inbegriper eftergift av betalning av amortering som överenskommits med externa indrivningsbyråer. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| NPEL40 | Datum för eftergift av betalning av kapitalbelopp | Datum då eftergift av betalning av kapitalbelopp skedde. | JA | JA |
| NPEL41 | Slutdatum för anståndsperiod | Datum då nuvarande anståndsavtal löper ut. | JA | JA |
| NPEL42 | Återbetalningsbelopp under anståndsperiod | Periodiskt återbetalningsbelopp som institutionen och gäldenären kommit överens om enligt villkoren för nuvarande anståndsperiod. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| Avsnitt med information om säkerheter | ||||
| NPEC1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet NPEL1. | NEJ | NEJ |
| NPEC2 | Identifieringskod för underliggande exponering | Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält NPEL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| NPEC3 | Ursprunglig identifieringskod för säkerhet | Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerheten eller garantin. Om typen av underliggande exponering kräver att bilagorna II, III, IV eller IX ska fyllas i måste detta fält överensstämma med fältet med identifieringskoden för den ursprungliga säkerheten som ska fyllas i för denna specifika säkerhet (dvs. detta fält måste överensstämma med den identifieringskod som angetts i fält RREC3, CREC3, CRPC3 och ESTC3 i förekommande fall). Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| NPEC4 | Ny identifieringskod för säkerhet | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet NPEC3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om typen av underliggande exponering kräver att bilagorna II, III, IV eller IX ska fyllas i måste denna nya identifieringskod överensstämma med fältet med identifieringskoden för den nya säkerheten som ska fyllas i för denna specifika säkerhet (dvs. detta fält måste överensstämma med den identifieringskod som angetts i fält RREC4, CREC4, CRPC4 och ESTC4 i förekommande fall). Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i NPEC3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| NPEC5 | Mervärdesskatt som ska betalas | Mervärdesskatt som ska betalas för enhetens avyttring. | JA | JA |
| NPEC6 | Procentuell andel färdigställd | Procentandel av arbetet som slutförts sedan byggnationen påbörjades. | JA | JA |
| NPEC7 | Verkställighetsstatus | Nuvarande status för verkställighetsprocessen vad gäller säkerheten vid brytdatumet för inlämning av data, t.ex. den är under konkursförvaltning. | JA | JA |
| NPEC8 | Verkställighetsstatus, tredje parter | Har någon av de andra säkrade borgenärerna vidtagit åtgärder för att säkerställa säkerhet över tillgången? | JA | JA |
| NPEC9 | Tilldelat hypoteksbelopp | Totalt belopp av hypotekslånet som är tilldelat fastighetens säkerhet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| NPEC10 | Underliggande exponering med högre prioritet | Belopp för underliggande exponering med högre prioritet/panträtt som är säkerställda mot säkerheten, som inte innehas av institutionen och inte utgör en del av portföljen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| NPEC11 | Beskrivning av verkställighet | Kommentarer eller beskrivning av verkställighetsprocessens fortskridande. | JA | JA |
| NPEC12 | Belopp, domstolsbedömning | Belopp för domstolsbedömning av fastigheten/säkerheten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| NPEC13 | Datum för domstolsbedömning | Datum då domstolens bedömning skedde. | JA | JA |
| NPEC14 | Marknadspris | Priset för fastigheten/säkerheten på marknaden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| NPEC15 | Anbudspris | Högsta pris som erbjuds av potentiella köpare. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| NPEC16 | Datum för förberedelse av fastigheten för försäljning | Datum för förberedelse för försäljning av fastigheten/säkerheten. | JA | JA |
| NPEC17 | Fastighet vid marknadsdatum | Säkerhet vid marknadsdatumet, dvs. det datum då säkerheten annonseras och marknadsförs för försäljning. | JA | JA |
| NPEC18 | Anbudsdatum på marknaden | Anbudsdatum på marknaden. | JA | JA |
| NPEC19 | Överenskommet datum för försäljning | Överenskommet datum för försäljning. | JA | JA |
| NPEC20 | Avtalat datum | Avtalat datum. | JA | JA |
| NPEC21 | Första auktionsdatum | Datum då den första auktionen genomfördes för att sälja fastigheten/säkerheten. | JA | JA |
| NPEC22 | Acceptpris under rättslig auktion för första auktion | Domstolen fastställer ett acceptpris för den första auktionen, dvs. det minsta pris som domstolen kräver. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| NPEC23 | Nästa auktionsdatum | Datum då nästa planerade auktion genomfördes för att sälja fastigheten/säkerheten. | JA | JA |
| NPEC24 | Acceptpris under rättslig auktion för nästa auktion | Domstolen fastställer ett acceptpris för nästa auktion, dvs. det minsta pris som domstolen kräver. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| NPEC25 | Sista auktionsdatum | Datum då den sista auktionen genomfördes för att sälja fastigheten/säkerheten. | JA | JA |
| NPEC26 | Acceptpris under rättslig auktion för sista auktion | Domstolen fastställer ett acceptpris för den sista auktionen, dvs. det minsta pris som domstolen kräver. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| NPEC27 | Antal auktioner som ej godkändes | Antal auktioner som ej godkändes för fastigheten/säkerheten. | JA | JA |
| Avsnitt med information om tidigare inkasseringar | ||||
| NPEH1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet NPEL1. | NEJ | NEJ |
| NPEH2 | Identifieringskod för underliggande exponering | Unik identifieringskod för underliggande exponering. Koden måste överensstämma med identifieringskoden i fält NPEL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| NPEH[3–38] | Rättsligt obetalt återstående belopp vid månad n | Tidigare totalt antal rättsligt obetalt återstående belopp under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH3 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH38. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| NPEH[39–74] | Tidigare förfallet saldo vid månad n | Tidigare totalt antal förfallet saldo under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH39 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH74. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| NPEH[75–110] | Tidigare återbetalningar - inte från försäljning av säkerheter vid månad n | Återbetalning från gäldenären under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data, exklusive försäljning av säkerheter men inklusive inkassering av externa indrivningsbyråer; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH75 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH110. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| NPEH[111–146] | Tidigare återbetalningar – Från försäljning av säkerheter vid månad n | Återbetalning genom avveckling av säkerheten under de 36 månaderna före brytdatumet för inlämning av data; varje månadsbelopp redovisas i ett enskilt fält. Börja med den senaste månaden i fält NPEH111 och avsluta med den månad som ligger längst bak i tiden i NPEH146. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
BILAGA XI
| Fältkod | Fältnamn | Innehåll som ska rapporteras | ND1–ND4 tillåtna? | ND5 tillåtet? |
|---|---|---|---|---|
| Avsnitt med information om underliggande exponeringar | ||||
| IVAL1 | Unik identifieringskod – ABCP-program | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till detta ABCP-program i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| IVAL2 | Unik identifieringskod – ABCP-transaktion | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till denna ABCP-transaktion i enlighet med artikel 11.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| IVAL3 | Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering | Unik identifieringskod för typ av underliggande exponering. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| IVAL4 | Ny identifieringskod för underliggande exponering | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVAL3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVAL3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| IVAL5 | Typ av underliggande exponering | Välj typen av underliggande exponering för denna transaktion: Kundfordringar (TREC). Billån eller billeasing (ALOL). Konsumentlån (CONL). Leasing av utrustning (EQPL). Finansierad planritning (FLRF). Försäkringspremier (INSU). Kreditkortsfordringar (CCRR). Privata hypotekslån (RMRT). Kommersiella hypotekslån (CMRT). Lån för små eller medelstora företag (SMEL) Lån för företag som inte är små eller medelstora företag (NSML). Framtida flöden (FUTR). Hävstångsfond (leverage fund) (LVRG). CBO (CBOB). CLO (CLOB). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| IVAL6 | Brytdatum för inlämning av data | Brytdatum för denna inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| IVAL7 | Geografisk region – största exponeringskoncentration 1 | Den geografiska regionen där det största beloppet för underliggande exponeringar (med exponeringens aktuella värde vid brytdatumet för inlämning av data) av denna typ är beläget, i termer av säkerhetens belägenhet (för säkrade underliggande exponeringar) eller gäldenärens belägenhet (för underliggande exponeringar som inte har någon säkerhet). Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | JA |
| IVAL8 | Geografisk region – största exponeringskoncentration 2 | Den geografiska regionen där det näst största beloppet för underliggande exponeringar (med exponeringens aktuella värde vid brytdatumet för inlämning av data) av denna typ är beläget, i termer av säkerhetens belägenhet (för säkrade underliggande exponeringar) eller gäldenärens belägenhet (för underliggande exponeringar som inte har någon säkerhet). Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | JA |
| IVAL9 | Geografisk region – största exponeringskoncentration 3 | Den geografiska regionen för det tredje största beloppet för underliggande exponeringar (med exponeringens aktuella värde vid brytdatumet för inlämning av data) av denna typ, i termer av var säkerheten finns (för underliggande exponeringar med säkerhet) eller var gäldenären finns (för underliggande exponeringar som inte har någon säkerhet). Om ingen Nuts 3-klassificering har utformats av Eurostat (t.ex. till följd av att det ligger utanför EU:s jurisdiktion), ange den tvåsiffriga landskoden i {COUNTRYCODE_2}-format följt av ”ZZZ”. | JA | JA |
| IVAL10 | Klassificering av geografisk region | Ange året för den Nuts 3-klassificering som används för fälten Geografisk region, t.ex. 2013 för Nuts 3 2013. Alla fält för geografiska regioner måste konsekvent ha samma klassificering för varje underliggande exponering och för alla typer av underliggande exponeringar vid inlämningen av data. Det är exempelvis inte tillåtet att rapportera enligt Nuts 3 2006 för vissa geografiska fält vad gäller en viss underliggande exponering och enligt Nuts 3 2013 för andra fält som rör samma exponering. På samma sätt är det inte tillåtet att rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2006 för vissa underliggande exponeringar och rapportera fält för geografiska regioner enligt Nuts 3 2013 för andra underliggande exponeringar i samma datainlämning. | JA | JA |
| IVAL11 | Aktuell kapitalbeloppsbalans | Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponering. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL12 | Antal underliggande exponeringar | Antalet underliggande exponeringar av denna typ av exponeringar som värdepapperiseras. | JA | NEJ |
| IVAL13 | Exponering i EUR | Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i euro vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL14 | Exponeringar i GBP | Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i brittiska pund vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL15 | Exponeringar i USD | Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i US-dollar vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL16 | Övriga exponeringar | Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ i andra valutor än euro, brittiska pund och US-dollar vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL17 | Längsta återstående löptid | Den längsta återstående löptiden i månader, vid brytdatumet för inlämning av data, för en exponering av denna typ av exponeringar. | JA | JA |
| IVAL18 | Genomsnittlig återstående löptid | Den genomsnittliga återstående löptiden i månader, vid brytdatumet för inlämning av data och som viktats av det nuvarande saldot vid brytdatumet för inlämning av data, för alla exponeringar av denna typ av exponeringar. | JA | JA |
| IVAL19 | Aktuell belåningsgrad | Den vägda genomsnittliga aktuella belåningsgraden, vilket beräknas genom nuvarande saldon för alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. För lån mot panträtt som inte är förstahand är detta den kombinerade eller totala belåningsgraden. | JA | JA |
| IVAL20 | Skuldkvot | Den vägda genomsnittliga skuld/inkomstkvoten, vilket beräknas genom nuvarande saldon för alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. Skuld fastställs som det totala utestående kapitalbeloppet för den utestående underliggande exponeringen vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inbegriper alla belopp som klassas som kapitalbelopp i värdepapperiseringen. Om t.ex. avgifter har lagts till den underliggande exponeringens balans och är en del av kapitalbeloppet i värdepapperiseringen ska dessa läggas till. Utesluter eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp. Inkomst definieras som kombinerad inkomst, summa av primära och (i förekommande fall) sekundära inkomster. | JA | JA |
| IVAL21 | Amorteringstyp | Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ där amorteringen antingen är en bullet-amortering, slutbetalning eller något annat arrangemang utöver det franska systemet, det tyska systemet eller en fast amorteringsplan. I detta fält gäller följande definitioner: — Det franska amorteringssystemet: amortering där lika stora totalbelopp – kapital plus ränta – återbetalas i varje delbetalning. — Det tyska amorteringssystemet: amortering där den första delbetalningen bara omfattar ränta och där de resterande delbetalningarna är konstanta, inbegripet amortering och ränta. — Fast amorteringsplan: amortering där lika stora kapitalbelopp återbetalas i varje delbetalning. — Bullet-amortering: amortering där hela kapitalbeloppet återbetalas i den sista delbetalningen. — Slutbetalning (balloon amortisation) definieras som amortering som består av en partiell återbetalning av kapital följt av ett större slutligt kapitalbelopp. Och — Annan amortering definieras som all annan amorteringstyp som inte omfattas av någon av de ovanstående kategorierna. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL22 | Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp, mer än en månad | Den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ där frekvensen för betalning av kapitalbelopp som ska betalas, dvs. perioden mellan betalningarna, är längre än en månad (t.ex. kvartalsvis, halvårsvis, årlig, bullet, nollkupong eller annat). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL23 | Planerad räntebetalningsfrekvens, mer än en månad | Den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringen av denna typ där frekvensen för betalning av ränta som ska betalas, dvs. perioden mellan betalningarna, är längre än en månad (t.ex. kvartalsvis, halvårsvis, årlig, bullet, nollkupong eller annat). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL24 | Fordringar med rörlig ränta | Den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ, vid brytdatumet för inlämning av data, där räntesatsen i allmänhet betraktas som ”rörlig”. ”Rörlig” avser en ränta som indexeras till något av det följande: LIBOR (vilken valuta och löptid som helst), Euribor (vilken valuta och löptid som helst), vilken basränta från en centralbank som helst (Bank of England, ECB osv.), originatorns standardiserade rörliga ränta eller något liknande arrangemang. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL25 | Finansierat belopp | Det belopp för underliggande exponeringar som köpts från originatorn i denna transaktion som finansierats genom företagscertifikat mellan föregående brytdatum för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL26 | Utspädningar | Totala minskningar i kapitalbeloppet för underliggande exponeringar av denna typ under perioden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL27 | Återköpta exponeringar | Det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som har återköpts (dvs. tagits bort från poolen med underliggande exponeringar genom att den återköpts) av originatorn/det medverkande institutet mellan det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL28 | Fallerade exponeringar eller exponeringar med försämrad kredit vid värdepapperisering | I enlighet med artikel 24.9 i förordning (EU) 2017/2402, ange det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som, vid tidpunkten för värdepapperiseringen, antingen omfattade fallerande exponeringar eller exponeringar mot en gäldenär eller garantigivare med försämrad kredit i den mening som avses i samma artikel. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL29 | Fallerade exponeringar | Det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i värdepapperiseringsdokumentationen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL30 | Fallerade exponeringar, kreditkortsfordringar | Det totala utestående kapitalbeloppet för exponeringar av denna typ som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL31 | Bruttonedskrivningar under perioden | Nominellt värde av bruttoavskrivningarna för kapitalbeloppet (dvs. före återvinningar) för perioden. Nedskrivning görs enligt värdepapperiseringsdefinition, eller alternativt enligt långivarens normala praxis. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL32 | Dröjsmål 1–29 dagar | Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 1 och 29 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. | JA | JA |
| IVAL33 | Dröjsmål 30–59 dagar | Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 30 och 59 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. | JA | JA |
| IVAL34 | Dröjsmål 60–89 dagar | Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 60 och 89 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. | JA | JA |
| IVAL35 | Dröjsmål 90–119 dagar | Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 90 och 119 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. | JA | JA |
| IVAL36 | Dröjsmål 120–149 dagar | Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 120 och 149 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. | JA | JA |
| IVAL37 | Dröjsmål 150–179 dagar | Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 150 och 179 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. | JA | JA |
| IVAL38 | Dröjsmål 180+ dagar | Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för 180 dagar sedan eller mer vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. | JA | JA |
| IVAL39 | Omstrukturerade exponeringar | Ange den andel exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Beräkna andelen som det totala nuvarande saldot för dessa exponeringar dividerat med det totala nuvarande saldot för exponeringar av denna typ, vid brytdatumet för inlämning av data. | JA | JA |
| IVAL40 | Omstrukturerade exponeringar (0–1 år före överföringen) | Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet från och med, och mindre än ett år före, datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL41 | Omstrukturerade exponeringar (1–3 år före överföringen) | Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet från och med ett år och mindre än tre år före datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL42 | Omstrukturerade exponeringar (> 3 år före överföringen) | Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet från och med tre år före datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL43 | Omstrukturerade exponeringar (räntesats) | Ange den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ vars räntesats har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering av räntesats avser eventuella förändringar som gjorts i de räntesatsrelaterade avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, vilket inbegriper ändringar av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp och/eller andra allmänt accepterade räntesatsrelaterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL44 | Omstrukturerade exponeringar (återbetalningsplan) | Ange den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ vars återbetalningsplan har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering av återbetalningsplan avser eventuella förändringar som gjorts i de avtalsvillkor som rör återbetalningsplanen i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, återbetalningstid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder som rör återbetalningsplanen till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL45 | Omstrukturerade exponeringar (löptid) | Ange den totala återstående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ vars löptidsprofil har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering av löptidsprofil avser eventuella förändringar som gjorts i de löptidsrelaterade avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet förlängning av löptid och/eller andra allmänt accepterade löptidsrelaterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL46 | Omstrukturerade exponeringar (0–1 år före överföringen och inga nya utestående fordringar) | Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet minst ett år före datumet för överföring eller överlåtelse till specialföretaget för värdepapperisering och som inte vid något tillfälle har varit i dröjsmål (varken vad gäller betalning av kapitalbelopp eller ränta) sedan omstruktureringsdatumet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL47 | Omstrukturerade exponeringar (inga nya utestående fordringar) | Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet och som inte vid något tillfälle har varit i dröjsmål (varken vad gäller betalning av kapitalbelopp eller ränta) sedan omstruktureringsdatumet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL48 | Omstrukturerade exponeringar (nya utestående fordringar) | Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som någon gång har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet och som vid något tillfälle har varit i dröjsmål (antingen vad gäller betalning av kapitalbelopp eller ränta) sedan omstruktureringsdatumet, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAL49 | Omstrukturerade exponeringar (övrigt) | Ange den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för exponeringar av denna typ som har omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet, exklusive omstruktureringar som redan omfattas av fälten IVAL43, IVAL44 och IVAL45, enligt artikel 24.9 a i förordning (EU) 2017/2402. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
BILAGA XII
| Fältkod | Fältnamn | Innehåll som ska rapporteras | ND1–ND4 tillåtna? | ND5 tillåtet? |
|---|---|---|---|---|
| Avsnitt med information om värdepapperisering | ||||
| IVSS1 | Unik identifieringskod | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| IVSS2 | Brytdatum för inlämning av data | Brytdatum för denna inlämning av data. Detta måste överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de tillämpliga mallarna för underliggande exponeringar som skickas in. | NEJ | NEJ |
| IVSS3 | Beteckning på värdepapperisering | Ange beteckningen för värdepapperiseringen | NEJ | NEJ |
| IVSS4 | Den rapporterande enhetens namn | Den utnämnda enhetens fullständiga namn enligt vad som anges i artikel 7.2 i förordning (EU) 2017/2402. Namnet måste överensstämma med det namn som anges för enheten i fält SESP3 i informationsavsnittet om motpart. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | NEJ |
| IVSS5 | Kontaktperson för den rapporterande enheten | För- och efternamn på de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till. | NEJ | NEJ |
| IVSS6 | Telefonnummer för den rapporterande enheten | Direkt telefonnummer till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till. | NEJ | NEJ |
| IVSS7 | E-postadress för den rapporterande enheten | Direkta e-postadresser till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till. | NEJ | NEJ |
| IVSS8 | Metod för bibehållande av risk | Metod för uppfyllande av krav vad gäller bibehållande av risk inom EU (t.ex. artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln ikraftträtt): Vertikal andel, dvs. artikel 6.3 a (VSLC). Säljarens andel, dvs. artikel 6.3 b (SLLS). Slumpvis utvalda exponeringar i balansräkningen, dvs. artikel 6.3 c (RSEX). Tranch i första-förlustläge, dvs. artikel 6.3 d (FLTR). Exponering i första-förlustläge i varje tillgång, dvs. artikel 6.3 e (FLEX). Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| IVSS9 | Innehavare av bibehållande av risk | Enhet som bibehåller ett väsentligt ekonomiskt intresse netto enligt vad som anges i artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln har trätt i kraft): Originator (ORIG). Medverkande institut (SPON). Ursprunglig långivare (OLND). Säljare (SELL). Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| IVSS10 | Typ av underliggande exponering | Ange typen av underliggande exponering för värdepapperiseringen. Om flera typer förekommer från listan nedan, ange ”blandat” (med undantag för värdepapperiseringar vars underliggande exponeringar uteslutande består av en kombination av konsumentlån och billån eller billeasing; för dessa värdepapperiseringar ska värdet som motsvarar ”konsumentlån” anges): Billån eller billeasing (ALOL). Konsumentlån (CONL). Kommersiella hypotekslån (CMRT). Kreditkortsfordring (CCRR). Leasingavtal (LEAS). Privata hypotekslån (RMRT). Blandat (MIXD). Små och medelstora företag (SMEL). Företag som inte är små eller medelstora företag (NSML). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| IVSS11 | Risköverföringsmetod | I enlighet med artikel 242.13 och 242.14 i förordning (EU) nr 575/2013 är värdepapperiseringens risköverföringsmetod ”traditionell” (dvs. ”äkta värdepapperisering”). | NEJ | NEJ |
| IVSS12 | Utlösning av mätningar/nyckeltal | Har en utlösande händelse avseende underliggande exponering inträffat? Dessa händelser inbegriper kriminellt beteende, utspädning, fallissemang, förlust, avslutande av substitution, avslutande av revolvering eller liknande exponeringsrelaterade händelser som påverkar värdepapperiseringen, vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inkluderar även ett eventuellt debetsaldo i någon reskontra över kapitalunderskott eller skulder. | NEJ | NEJ |
| IVSS13 | Den rullande/inledande periodens slutdatum | Ange datumet vid vilket värdepapperiseringens rullande eller inledande period är planeras att upphöra. Ange värdepapperiseringens förfallodatum om det inte finns något planerat slutdatum för den rullande perioden. | NEJ | JA |
| IVSS14 | Återvinningar på kapitalbeloppet under perioden | Bruttoåtervinningar på kapitalbeloppet som mottagits under perioden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| IVSS15 | Återvinningar på räntan under perioden | Bruttoåtervinningar på räntan som mottagits under perioden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| IVSS16 | Inkassering av kapitalbeloppet under perioden | Inkasseringar som behandlas som kapitalbelopp under perioden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| IVSS17 | Inkassering av räntor under perioden | Inkasseringar som behandlas som intäkter under perioden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| IVSS18 | Utnyttjande av likviditetsfacilitet | Om värdepapperiseringen har en likviditetsfacilitet ska det bekräftas huruvida likviditetsfaciliteten har utnyttjats under perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen. | NEJ | JA |
| IVSS19 | Överskottsmarginal för värdepapperisering | De medel som finns kvar efter tillämpningen av alla nuvarande tillämpliga steg av prioritetsordningen, vilket vanligen kallas överskottsmarginal. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| IVSS20 | Överskottsmarginal, kvarhållandemekanism (trapping mechanism) | Överskottsmarginal hålls för närvarande kvar i värdepapperiseringen (t.ex. ackumuleras på ett enskilt reservkonto). | NEJ | NEJ |
| IVSS21 | Aktuellt övervärde i säkerhetsmassan | Aktuellt övervärde i säkerhetsmassan för värdepapperiseringen, beräknat som förhållandet mellan (summan av den utestående kapitalbeloppsbalansen för alla underliggande exponeringar som klassas som fallerade vid brytdatumet för inlämning av data) och (summan av den utestående kapitalbeloppsbalansen för alla trancher/obligationer vid brytdatumet för inlämning av data). | NEJ | NEJ |
| IVSS22 | Konstant förskottsbetalningstakt på årsbasis | Den på årsbasis beräknade konstanta förskottsbetalningstakten för underliggande exponeringar baserat på den senaste periodiska konstanta förskottsbetalningstakten. Periodisk konstant förskottsbetalningstakt är lika med [(summa oplanerade kapitalbeloppsbetalningar som mottagits vid slutet av den senaste inkasseringsperioden)/(den totala kapitalbeloppsbalansen vid början av inkasseringsperioden)]. Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten upprättas sedan på årsbasis enligt följande: 100*(1-((1-periodisk konstant förskottsbetalningstakt)^antal inkasseringsperioder om året)) Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten avser den konstanta förskottsbetalningstakten under den senaste inkasseringsperioden, dvs. för en värdepapperisering med obligationer med kvartalsvisa utbetalningar kommer detta normalt vara den föregående tremånadersperioden. | NEJ | NEJ |
| IVSS23 | Utspädningar | Totala reduceringen av exponeringar avseende kapitalbelopp under perioden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| IVSS24 | Bruttonedskrivningar under perioden | Totalt belopp för bruttonedskrivningarna för kapitalbeloppet (dvs. före återvinningar) för perioden. Nedskrivning görs enligt värdepapperiseringsdefinition, eller alternativt enligt långivarens normala praxis. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| IVSS25 | Återköpta exponeringar | Det totala utestående kapitalbeloppet för underliggande exponeringar som återköpts av originatorn/det medverkande institutet mellan det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVSS26 | Omstrukturerade exponeringar | Det totala utestående kapitalbeloppet för underliggande exponeringar som omstrukturerats av originatorn/det medverkande institutet mellan det omedelbart föregående brytdatumet för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data. Omstrukturering avser eventuella förändringar som gjorts i avtalsvillkoren i avtalet för den underliggande exponeringen till följd av anstånd, inbegripet betalningsuppskov, kapitalisering av den utestående skulden, ändring av bas eller marginaler för räntesats, avgifter, straffbelopp, löptid och/eller andra allmänt accepterade omstruktureringsåtgärder till följd av anstånd. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| IVSS27 | Konstant dröjsmålsränta på årsbasis | Konstant dröjsmålsränta på årsbasis för de underliggande exponeringarna baserat på den periodiska konstanta dröjsmålsräntan. Den periodiska konstanta dröjsmålsräntan är lika med [(det totala aktuella saldot för underliggande exponeringar som klassats som fallerade under perioden)/(det totala saldot för underliggande exponeringar som inte fallerat vid början av perioden)]. Detta värde upprättas sedan på årsbasis enligt följande: 100*(1-((1-periodisk konstant dröjsmålsränta)^antal inkasseringsperioder om året)) Den periodiska konstanta dröjsmålsräntan avser den konstanta dröjsmålsräntan under den senaste inkasseringsperioden, dvs. för en värdepapperisering med kvartalsvis utbetalande obligationer kommer detta att troligtvis vara den föregående tremånadersperioden. | NEJ | NEJ |
| IVSS28 | Fallerade exponeringar | Det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i värdepapperiseringsdokumentationen Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| IVSS29 | Fallerade exponeringar, kreditkortsfordringar | Det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar som fallerat vid brytdatumet för inlämning av data enligt definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVSS30 | Riskviktmetod | Indikera vilken riskviktmetod som användes av originatorn för att beräkna riskvikten för de underliggande exponeringarna i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013: Schablonmetoden (STND). Grundläggande intern metod för riskklassificering (FIRB). Avancerad intern metod för riskklassificering (ADIR). | NEJ | JA |
| IVSS31 | Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,00 %, 0,10 %) | Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats vara inom intervallen 0,00 % ≤ x < 0,10 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank. Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5. | NEJ | JA |
| IVSS32 | Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,10 %, 0,25 %) | Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen 0,10 % ≤ x < 0,25 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank. Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5. | NEJ | JA |
| IVSS33 | Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,25 %, 1,00 %) | Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen 0,25 % ≤ x < 1,00 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank. Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5. | NEJ | JA |
| IVSS34 | Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [1,00 %, 7,50 %) | Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen 1,00 % ≤ x < 7,50 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank. Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5. | NEJ | JA |
| IVSS35 | Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [7,50 %, 20,00 %) | Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen 7,50 % ≤ x < 20,00 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank. Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5. | NEJ | JA |
| IVSS36 | Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [20,00 %, 100,00 %) | Det totala utestående beloppet för underliggande exponeringar vars sannolikhet för fallissemang för ett år framöver har utvärderats att vara inom intervallen 20,00 % ≤ x < 100,00 %. Denna uppskattning kan antingen komma från originatorn eller relevant nationell centralbank. Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna sannolikheten för fallissemang, ange ND5. | NEJ | JA |
| IVSS37 | Uppskattning av intern förlust vid fallissemang | Originatorns uppskattning av förlust vid fallissemang för en underliggande exponering under ett negativt scenario som viktas med hjälp av den totala utestående kapitalbeloppsbalansen för de underliggande exponeringarna vid brytdatumet för inlämning av data. Om det inte finns något lagstadgat krav på att beräkna förlust vid fallissemang, ange ND5. | NEJ | JA |
| IVSS38 | Dröjsmål 1–29 dagar | Andelen av denna typ av exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 1 och 29 dagar sedan vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för denna typ av exponeringar och i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar av denna typ vid brytdatumet för inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| IVSS39 | Dröjsmål 30–59 dagar | Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 30 och 59 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| IVSS40 | Dröjsmål 60–89 dagar | Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 60 och 89 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| IVSS41 | Dröjsmål 90–119 dagar | Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 90 och 119 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| IVSS42 | Dröjsmål 120–149 dagar | Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 120 och 149 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| IVSS43 | Dröjsmål 150–179 dagar | Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för mellan 150 och 179 dagar vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| IVSS44 | Dröjsmål 180+ dagar | Andelen exponeringar i dröjsmål vad gäller kapitalbelopp och/eller ränta som förfallit till betalning för 180 dagar sedan eller mer vid brytdatumet för inlämning av data. Andelen beräknas som det totala utestående kapitalbeloppet vid brytdatumet för inlämning av data för exponeringar i denna kategori av dröjsmål, i förhållande till det totala utestående kapitalbeloppet vad gäller alla exponeringar vid brytdatumet för inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| Avsnitt med information om tester/händelser/utlösande faktorer | ||||
| IVSR1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet IVSS1. | NEJ | NEJ |
| IVSR2 | Identifieringskod för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor | Identifieringskoden för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| IVSR3 | Ny identifieringskod för test/händelse/utlösande faktor | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVSR2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVSR2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| IVSR4 | Beskrivning | Beskriv testet/händelsen/den utlösande faktorn, inbegripet alla formler. Detta är ett fritextfält, men beskrivningen av testet/händelsen/den utlösande faktorn inbegriper alla formler och viktiga definitioner som gör det möjligt för investerare/potentiella investerare att bilda sig en rimlig bild av testet/händelsen/den utlösande faktorn och eventuella villkor och följder som är kopplade till det. | NEJ | NEJ |
| IVSR5 | Tröskelvärdenivå | Ange på vilken nivå testet anses ha uppfyllts, den utlösande faktorn anses ha inträffat eller någon annan åtgärd anses ha inträffat, beroende på vilken typ av test/händelse/utlösande faktor som rapporteras. Om testerna/händelser/de utlösande faktorerna inte omfattar tal, ange ND5. | NEJ | JA |
| IVSR6 | Faktiskt värde | Ange det nuvarande värdet av den åtgärd som jämförs med tröskelnivån. Om testerna/händelser/de utlösande faktorerna inte omfattar tal, ange ND5. Om procentandelar anges ska dessa anges i form av procentenheter, t.ex. 99,50 för 99,50 % och 0,006 för 0,006 %. | NEJ | JA |
| IVSR7 | Status | Har statusen för testet/händelsen/den utlösande faktorn ställts in på ”överträdelse” (dvs. testet har inte fullgjorts eller utlösningsvillkoren har uppfyllts) vid brytdatumet för inlämning av data? | NEJ | NEJ |
| IVSR8 | Regleringsperiod | Ange det maximala antalet dagar som beviljats för att återigen bringa testet/den utlösande faktorn i överensstämmelse med den erforderliga nivån. Om ingen tid beviljades (dvs. det var ingen regleringsperiod), ange 0. | NEJ | JA |
| IVSR9 | Beräkningsfrekvens | Ange intervallen i antal kalenderdagar som används för att beräkna testet. Använd avrundade tal, till exempel 7 för en vecka, 30 för en månad, 90 för ett kvartal och 365 för ett år. | NEJ | JA |
| IVSR10 | Följd vid försummelse/överträdelse | Ange följden, enligt värdepapperiseringsdokumentationen, om villkoren för testet/händelsen/den utlösande faktorn inte har uppfyllts (dvs. överträdelse har skett): Ändring av betalningsprioritet (CHPP). Byte av en motpart (CHCP). Både ändring av betalningsprioritet och byte av en motpart (BOTH). Annan följd (OTHR). | NEJ | NEJ |
| Avsnitt med information om kassaflöden | ||||
| IVSF1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet IVSS1. | NEJ | NEJ |
| IVSF2 | Ursprunglig identifieringskod för kassaflödespost | Ursprunglig unik identifieringskod för kassaflödespost. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| IVSF3 | Ny identifieringskod för kassaflödespost | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVSF2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVSF2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| IVSF4 | Kassaflödespost | Ange kassaflödesposten. Detta fält ska fyllas i enligt ordningen för tillämplig prioritet för intäkter eller betalningar vid brytdatumet för inlämning av data. Det vill säga att varje källa till kassainflöde måste anges i ordning varefter källor till kassautflöden ska anges. | NEJ | NEJ |
| IVSF5 | Utbetalt belopp under perioden | Vilka medel utbetalas enligt postens betalningsprioritet? Ange negativa värden för medel som utbetalas och positiva värden för mottagna medel. Observera att värdet ”utbetalt belopp under perioden” som angetts på en viss rad (t.ex. rad B) plus värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på föregående rad (t.ex. rad A) tillsammans motsvarar värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på denna rad (t.ex. rad B). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| IVSF6 | Post för tillgängliga medel | Vilka medel finns tillgängliga för betalningsprioriteten efter tillämpningen av kassaflödesposten? Observera att värdet ”utbetalt belopp under perioden” som angetts på en viss rad (t.ex. rad B) plus värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på föregående rad (t.ex. rad A) tillsammans motsvarar värdet ”post för tillgängliga medel” som angetts på denna rad (t.ex. rad B). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
BILAGA XIII
| Fältkod | Fältnamn | Innehåll som ska rapporteras | ND1–ND4 tillåtna? | ND5 tillåtet? |
|---|---|---|---|---|
| Avsnitt med information om program | ||||
| IVAS1 | Unik identifieringskod – ABCP-program | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till detta ABCP-program i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| IVAS2 | Brytdatum för inlämning av data | Brytdatum för denna inlämning av data. | NEJ | NEJ |
| IVAS3 | Den rapporterande enhetens namn | Den utnämnda enhetens fullständiga namn enligt vad som anges i artikel 7.2 i förordning (EU) 2017/2402. Namnet måste överensstämma med det namn som anges för enheten i fält SEAP3 i informationsavsnittet om motpart. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | NEJ |
| IVAS4 | Kontaktperson för den rapporterande enheten | För- och efternamn på de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till. | NEJ | NEJ |
| IVAS5 | Telefonnummer för den rapporterande enheten | Direkt telefonnummer till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till. | NEJ | NEJ |
| IVAS6 | E-postadress för den rapporterande enheten | Direkta e-postadresser till de kontaktpersoner som är ansvariga för att förbereda inlämningen av data för värdepapperiseringen och som frågor om inlämningen av data ska skickas till. | NEJ | NEJ |
| IVAS7 | Utlösning av mätningar/nyckeltal | Har en utlösande händelse avseende underliggande exponering inträffat? Dessa händelser inbegriper kriminellt beteende, utspädning, fallissemang, förlust, avslutande av substitution, avslutande av revolvering eller liknande exponeringsrelaterade händelser som påverkar värdepapperiseringen, vid brytdatumet för inlämning av data. Detta inkluderar även om det finns något debetsaldo i någon reskontra över kapitalunderskott eller skulder. | NEJ | JA |
| IVAS8 | Exponeringar med bristande överensstämmelse | I enlighet med artikel 26.1 i förordning (EU) 2017/2402, ange exponeringarnas totala värde, med hjälp av det nuvarande saldot vid brytdatumet för inlämning av data, som inte överensstämmer med artikel 24.9, 24.10 och 24.11 i förordning (EU) 2017/2402. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | JA | JA |
| IVAS9 | Vägd genomsnittlig livslängd | Ange den vägda genomsnittliga livslängden för poolen av underliggande exponeringar för detta ABCP-program, uttryckt i år. | JA | JA |
| IVAS10 | Metod för bibehållande av risk | Metod för uppfyllande av krav vad gäller bibehållande av risk inom EU (t.ex. artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln ikraftträtt): Vertikal andel, dvs. artikel 6.3 a (VSLC). Säljarens andel, dvs. artikel 6.3 b (SLLS). Slumpvis utvalda exponeringar i balansräkningen, dvs. artikel 6.3 c (RSEX). Tranch i första-förlustläge, dvs. artikel 6.3 d (FLTR). Exponering i första-förlustläge i varje tillgång, dvs. artikel 6.3 e (FLEX). Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| IVAS11 | Innehavare av bibehållande av risk | Den enhet som bibehåller ett väsentligt ekonomiskt intresse netto enligt vad som anges i artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln har trätt i kraft): Originator (ORIG). Medverkande institut (SPON). Ursprunglig långivare (OLND). Säljare (SELL). Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| Avsnitt med information om transaktioner | ||||
| IVAN1 | Unik identifieringskod – ABCP-program | Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-programmet här som den som angavs i fältet IVAS1. | NEJ | NEJ |
| IVAN2 | Unik identifieringskod – ABCP-transaktion | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till denna ABCP-transaktion i enlighet med artikel 11.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| IVAN3 | Brytdatum för inlämning av data | Brytdatum för denna inlämning av data. Detta måste överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de mallar för underliggande exponeringar som lämnas in enligt bilaga XI. | NEJ | NEJ |
| IVAN4 | Nace branschkod | Nace branschkod för originatorn, som anges i förordning (EG) nr 1893/2006. | NEJ | JA |
| IVAN5 | Metod för bibehållande av risk | Metod för uppfyllande av krav vad gäller bibehållande av risk inom EU (t.ex. artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln ikraftträtt): Vertikal andel, dvs. artikel 6.3 a (VSLC). Säljarens andel, dvs. artikel 6.3 b (SLLS). Slumpvis utvalda exponeringar i balansräkningen, dvs. artikel 6.3 c (RSEX). Tranch i första-förlustläge, dvs. artikel 6.3 d (FLTR). Exponering i första-förlustläge i varje tillgång, dvs. artikel 6.3 e (FLEX). Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| IVAN6 | Innehavare av bibehållande av risk | Den enhet som bibehåller ett väsentligt ekonomiskt intresse netto enligt vad som anges i artikel 6 i förordning (EU) 2017/2402 eller artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 tills artikeln har trätt i kraft): Originator (ORIG). Medverkande institut (SPON). Ursprunglig långivare (OLND). Säljare (SELL). Bristande överensstämmelse med kravet för bibehållande av risk (NCOM). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| IVAN7 | Vägd genomsnittlig livslängd | Ange den vägda genomsnittliga livslängden för poolen av underliggande exponeringar för denna transaktion, uttryckt i år. | JA | JA |
| Avsnitt med information om tester/händelser/utlösande faktorer | ||||
| IVAR1 | Unik identifieringskod – ABCP-transaktion | Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-transaktionen här som den som angavs i fältet IVAN2. | NEJ | NEJ |
| IVAR2 | Identifieringskod för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor | Identifieringskoden för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| IVAR3 | Ny identifieringskod för test/händelse/utlösande faktor | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet IVAR2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i IVAR2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| IVAR4 | Beskrivning | Beskriv testet/händelsen/den utlösande faktorn, inbegripet alla formler. Detta är ett fritextfält, men beskrivningen av testet/händelsen/den utlösande faktorn inbegriper alla formler och viktiga definitioner som gör det möjligt för investerare/potentiella investerare att bilda sig en rimlig bild av testet/händelsen/den utlösande faktorn och eventuella villkor och följder som är kopplade till det. | NEJ | NEJ |
| IVAR5 | Status | Har testet fullgjorts vid brytdatumet för inlämning av data? Om det finns en utlösande faktor, har den utlösande faktorn utlösts? | NEJ | NEJ |
| IVAR6 | Följd vid försummelse/överträdelse | Ange följden, enligt värdepapperiseringsdokumentationen, om villkoren för testet/händelsen/den utlösande faktorn inte har uppfyllts (dvs. överträdelse har skett): Ändring av betalningsprioritet (CHPP). Byte av en motpart (CHCP). Både ändring av betalningsprioritet och byte av en motpart (BOTH). Annan följd (OTHR). | NEJ | NEJ |
BILAGA XIV
| Fältkod | Fältnamn | Innehåll som ska rapporteras | ND1–ND4 tillåtna? | ND5 tillåtet? |
|---|---|---|---|---|
| Avsnitt med information om värdepapperisering | ||||
| SESS1 | Unik identifieringskod | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224. | NEJ | NEJ |
| SESS2 | Brytdatum för inlämning av data | Brytdatum för denna inlämning av data. När data lämnas in tillsammans med data om underliggande exponeringar och investerarrapporter, måste detta datum överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de tillämpliga mallarna för underliggande exponeringar och investerarrapporter som lämnas in. | NEJ | NEJ |
| SESS3 | Inte längre STS | Har värdepapperiseringen slutat av uppfylla STS-kraven? Ange ND5 om värdepapperiseringen aldrig haft STS-status. | NEJ | JA |
| SESS4 | Korrigerande åtgärder | Har behöriga myndigheter vidtagit några korrigerande åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5. | NEJ | JA |
| SESS5 | Administrativa åtgärder | Har behöriga myndigheter vidtagit några administrativa åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5. | NEJ | JA |
| SESS6 | Väsentlig ändring av transaktionsdokumenten | Beskriv alla väsentliga ändringar av transaktionsdokumenten, inbegripet dokumentets namn och postkod (i enlighet med tabell 3 i bilaga I) såväl som en detaljerad beskrivning av ändringarna. | NEJ | JA |
| SESS7 | Fullgörande av försäljning | I enlighet med artikel 20.5 i förordning (EU) 2017/2402, genomförs överföringen av de underliggande exponeringarna till specialföretaget för värdepapperisering (dvs. fullgörande av försäljning) efter värdepapperiseringens slutdatum? | NEJ | JA |
| SESS8 | Nuvarande typ av prioritetsordning | Välj det närmast passande arrangemanget vad gäller prioritetsordning som för närvarande är tillämplig på värdepapperiseringen: Turboprioritetsordning (turbo waterfall) (TRWT). Sekventiell prioritetsordning (SQWT). Proportionell prioritetsordning (PRWT). För närvarande sekventiell med möjlighet att byta till proportionell i framtiden (SQPR). För närvarande proportionell med möjlighet att byta till sekventiell i framtiden (PRSQ). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| SESS9 | Typ av masterfond | Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, välj den lämpligaste beskrivningen av strukturen: Varje specialföretag för värdepapperisering är oberoende av andra specialföretag för värdepapperisering vad gäller utfärdande av skuldebrev och kassaflödesfördelning (även kallad kapitalistisk struktur, CSTR). Förlusterna fördelas över alla specialföretag för värdepapperisering och enskilda klasser av skuldebrev utfärdas oberoende av klasser av högre eller lägre prioritet (även kallat socialistisk struktur eller de-linked master trust) (SSTR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SESS10 | Värde för specialföretag för värdepapperisering | Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange det nominella värdet för alla underliggande exponeringar (huvudbelopp och avgifter) där fonden eller specialföretaget för värdepapperisering har förmånsintresse vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SESS11 | Kapitalbeloppsvärde, specialföretag för värdepapperisering | Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange det nominella värdet för alla underliggande exponeringar (endast kapitalbelopp) där fonden hade ett vinstintresse vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SESS12 | Antal konton, specialföretag för värdepapperisering | Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange antalet konton där fonden eller specialföretaget för värdepapperisering har ett vinstintresse vid brytdatumet för inlämning av data. | NEJ | JA |
| SESS13 | Kapitalbeloppsbalans för skuldebrev | Om värdepapperisering har en masterfondstruktur, ange det nominella värdet för alla skuldebrev med bakomliggande tillgångar, där säkerhet ställts genom de underliggande exponeringarna i fonden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SESS14 | Säljarandel | Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange originatorns innehav i fonden, uttryckt i procent. Om det finns flera originatorer, ange den sammanlagda räntan för alla originatorer. | NEJ | JA |
| SESS15 | Finansieringsandel | Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange räntan för serien från specialföretaget för värdepapperisering i fonden, uttryckt i procent. | NEJ | JA |
| SESS16 | Inkomster som avsatts för denna serie | Om värdepapperiseringen har en masterfondstruktur, ange intäktsbelopp som avsatts för denna serie från fonden. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SESS17 | Referensvärde för ränteswap | Beskriv typen av referensvärde för ränteswappen som betalardelen av swappen är anknuten till: MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SESS18 | Förfallodag för ränteswap | Förfallodatum för ränteswappen. | NEJ | JA |
| SESS19 | Teoretiska belopp för ränteswap | Teoretiska belopp för ränteswap vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SESS20 | Valutaswap, betalarens valuta | Ange den valuta som swappens betalardel är angiven i. | NEJ | JA |
| SESS21 | Valutaswap, mottagarens valuta | Ange den valuta som swappens mottagardel är angiven i. | NEJ | JA |
| SESS22 | Växelkurs för valutaswap | Den växelkurs som fastställts för en valutaswap. | NEJ | JA |
| SESS23 | Förfallodatum för valutaswap | Förfallodatum för valutaswappen. | NEJ | JA |
| SESS24 | Teoretiskt belopp för valutaswap | Teoretiska belopp för valutaswap vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| Avsnitt med information om trancher/obligationer | ||||
| SEST1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1. | NEJ | NEJ |
| SEST2 | Identifieringskod för ursprunglig tranch | Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats detta instrument. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| SEST3 | Identifieringskod för ny tranch | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SEST2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange värdet i fält SEST2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| SEST4 | ID-nummer för internationella värdepapper | ISIN-kod tilldelad till tranchen när så är tillämpligt. | NEJ | JA |
| SEST5 | Namn på tranch | Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) som ges till en tranch av obligationer (eller klass av värdepapper) som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1 etc. | NEJ | JA |
| SEST6 | Typ av tranch/obligation | Välj det lämpligaste alternativet för att beskriva instrumentets återbetalningsprofil: S.k. ”hard bullet” (dvs. fast förfallodag) (HBUL). S.k. ”soft bullet” (dvs. planerat förfallodatum som kan förlängas till laglig förfallodag) (SBUL). Planerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp på planerade amorteringsdatum) (SAMO). Kontrollerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp startar vid en viss period) (CAMM). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| SEST7 | Valuta | Valutabeteckningen för instrumentet. | NEJ | NEJ |
| SEST8 | Ursprunglig kapitalbeloppsbalans | Tranchens ursprungliga kapitalbeloppsbalans vid emission Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SEST9 | Aktuell kapitalbeloppsbalans | Tranchens nominella, eller teoretiska, balans efter det nuvarande datumet för betalning av kapitalbeloppet Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SEST10 | Räntebetalningsfrekvens | Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på detta instrument: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| SEST11 | Datum för betalning av ränta | Första förekommande datum, efter att brytdatumet för inlämningen av data har rapporteras, vid vilket ränteutbetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch. | NEJ | JA |
| SEST12 | Datum för betalning av kapitalbeloppet | Första förekommande datum, efter att brytdatumet för inlämningen av data har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch. | NEJ | JA |
| SEST13 | Nuvarande kupong | Instrumentets kupong i räntepunkter. | NEJ | NEJ |
| SEST14 | Aktuell räntesatsmarginal/räntespridning | Kupongspread som tillämpas på referensränteindexet som anges i emissionsprospektet som är tillämpligt på det specifika instrumentet i räntepunkter. | NEJ | JA |
| SEST15 | Kuponggolv | Undre gräns för instrumentets kupong. | NEJ | JA |
| SEST16 | Kupongtak | Övre gräns för instrumentets kupong. | NEJ | JA |
| SEST17 | Värde av kupong med möjlighet till successiv höjning/sänkning av räntan (step-up/step-down) | Om tillämpligt, vad är värdet av kupongen med möjlighet till successiv höjning/sänkning enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet? | NEJ | JA |
| SEST18 | Datum för kupong med möjlighet till successiv höjning/sänkning av räntan | Om tillämpligt, vad är datumet då definitionen av kupongen ska ändras enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet? | NEJ | JA |
| SEST19 | Bankdagskonvention | Bankdagskonvention som används för beräkning av upplupen ränta: Följande bankdag (FWNG). Följande bankdag, ändrat (MODF). Närmaste bankdag (NEAR). Föregående bankdag (PREC). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SEST20 | Aktuellt räntesatsindex | Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SEST21 | Löptid för aktuellt räntesatsindex | Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SEST22 | Utfärdandedatum | Datum då instrumentet utfärdades. | NEJ | NEJ |
| SEST23 | Utbetalningsdatum | Det första datum då räntebeloppet som ska betalas för instrumentet började beräknas. | NEJ | JA |
| SEST24 | Laglig inlösendag | Det datum före vilket detta instrument måste återbetalas helt för att inte fallera. | NEJ | JA |
| SEST25 | Förlängningsklausul | Välj det lämpligaste alternativet för att beskriva vilken part som har rätten att förlänga instrumentets löptid, enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet: Endast specialföretaget för värdepapperisering (ISUR). Innehavare av skuldebrev (NHLD). Antingen specialföretaget för värdepapperisering eller innehavare av skuldebrev (ISNH). Inget alternativ (NOPT). | NEJ | JA |
| SEST26 | Nästa datum för köpoption | När är nästa datum då instrumentet kan lösas in enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet? Detta utesluter arrangemang för städoptioner. | NEJ | JA |
| SEST27 | Tröskelvärde för städoption | Vad är tröskelvärdet för städoptionen enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet? | NEJ | JA |
| SEST28 | Nästa datum för säljoption | När är nästa datum för säljoptionen enligt villkoren för värdepapperiseringen/programmet? | NEJ | JA |
| SEST29 | Dagberäkningsmetod | Den dagberäkningsmetod som används för att beräkna ränta: 30/360 (A011). Faktisk/365 (A005). Faktisk/360 (A004). Faktisk/faktisk (ICMA) (A006). Faktisk/faktisk (ISDA) (A008). Faktisk/faktisk (AFB) (A010). Faktisk/366 (A009). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SEST30 | Betalningskonvention | Vanlig betalningskonvention för tranchen: T+1 (TONE). T+2 (TTWO). T+3 (TTRE). Så snart som möjligt (ASAP). Vid slutet av avtalet (ENDC). Slutet av månaden (MONT). I framtiden (FUTU). Nästa dag (NXTD). Regelbundet (REGU). T+5 (TFIV). T+6 (TFOR). När och om utfärdande sker (WHIF). Vid fördelning (WDIS). Vid utfärdande (WISS). Vid fördelning eller utfärdande (WHID). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SEST31 | Nuvarande fästpunkt | Den nuvarande tranchens fästpunkt, beräknad enligt artikel 256 i förordning (EU) nr 575/2013 och multiplicerad med 100. | NEJ | NEJ |
| SEST32 | Ursprunglig fästpunkt | Tranchens fästpunkt vid tidpunkten för utfärdande av tranchens skuldebrev, beräknad enligt artikel 256 i förordning (EU) nr 575/2013 och multiplicerad med 100. | NEJ | JA |
| SEST33 | Aktuell kreditförstärkning | Tranchens aktuella kreditförstärkning, beräknad enligt definitionen från originatorn/det medverkande institutet/specialföretaget för värdepapperisering | NEJ | NEJ |
| SEST34 | Ursprunglig kreditförstärkning | Tranchens kreditförstärkning vid tidpunkten för utfärdande av tranchens skuldebrev, beräknad enligt definitionen från originatorn/det medverkande institutet/specialföretaget för värdepapperisering | NEJ | JA |
| SEST35 | Formel för kreditförstärkning | Beskriv/ange formeln som används för att beräkna tranchens kreditförstärkning. | NEJ | NEJ |
| SEST36 | Likvärdiga trancher | Ange ISIN-koderna för alla trancher (inbegripet denna tranch) som, vid brytdatumet för inlämning av data, är likvärdiga med den nuvarande tranchen enligt värdepapperiseringens betalningsprioritet vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera ISIN-koder måste alla koder anges i enlighet med XML-schemat. | NEJ | JA |
| SEST37 | Trancher som har högre prioritering | Ange ISIN-koderna för alla trancher som, vid brytdatumet för inlämning av data, har högre prioritet än den nuvarande tranchen enligt värdepapperiseringens betalningsprioritet vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera ISIN-koder måste alla koder anges i enlighet med XML-schemat. | NEJ | JA |
| SEST38 | Utestående balans för reskontra över kapitalbeloppsunderskott (principal deficiency ledger) | Obetalt saldo för reskontra över kapitalbeloppsunderskott för tranchen i fråga. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SEST39 | Identifieringskod för juridisk person för borgensman | Om tranchen har garanterats, ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för borgensmannen. Om ingen garanti finns, ange ND5. | NEJ | JA |
| SEST40 | Borgensmannens namn | Ange borgensmannens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). Om ingen garanti finns, ange ND5. | NEJ | JA |
| SEST41 | Klassificering enligt ENS 2010 av borgensman på delsektornivå | ENS 2010-klassificering av borgensmannen enligt förordning (EU) nr 549/2013 (ENS 2010). Denna post måste anges på delsektornivå. Använd något av värdena i tabell 1 i bilaga I till denna förordning. Om ingen garanti finns, ange ND5. | NEJ | JA |
| SEST42 | Typ av skyddsinstrument | Ange typen av skyddsinstrument som används: Kreditswap (CDSX). Kreditlänkade obligationer, (CLKN). Totalavkastningsswap (TRES). Finansiell säkerhet (även kallat icke finansierad kreditriskreducering) (FGUA). Kreditförsäkring (CINS). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| Avsnitt med information om kontonivå | ||||
| SESA1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1. | NEJ | NEJ |
| SESA2 | Identifieringskod för ursprungligt konto | Unik identifieringskod för ursprungligt konto. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| SESA3 | Nytt konto-ID | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SESA2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i SESA2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| SESA4 | Kontotyp | Typ av konto: Kontantreservkonto (CARE). Konto med blandad reserv (CORE). Kvittningsreservkonto (SORE). Likviditetsfacilitet (LQDF). Marginalkonto (MGAC). Annat konto (OTHR). | NEJ | NEJ |
| SESA5 | Konto, målbalans | De medel som är insatta på kontot i fråga när det är helt finansierat i enlighet med värdepapperiseringsdokumentation. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SESA6 | Konto, faktiskt saldo | Återstående medel insatta på kontot i fråga vid slutdatumet för periodiseringen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESA7 | Amorteringskonto | Sker amortering på kontot under värdepapperiseringens livslängd? | NEJ | NEJ |
| Avsnitt med information på motpartsnivå | ||||
| SESP1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1. | NEJ | NEJ |
| SESP2 | Identifieringskod för juridisk person för motpart | Ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). | NEJ | NEJ |
| SESP3 | Motpartens namn | Ange motpartens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | NEJ |
| SESP4 | Typ av motpart | Typ av motpart: Kontoförande bank (ABNK). Reserv för kontoförande bank (BABN). Förmedlare för kontoförande bank (ABFC). Borgensman för kontoförande bank (ABGR). Ombud som förvaltar säkerheter (CAGT). Betalningsombud (PAYA). Beräkningsombud (CALC). Förvaltningsombud (ADMI). Underombud för förvaltning (ADSA). Person som utför överföringsformaliteter (RANA). Verifieringsombud (VERI). Ombud som förvaltar värdepapper (SECU). Tillhandahållare av kontantförskott (CAPR). Säkerhetsställare (COLL). Tillhandahållare av investeringsgarantier (GICP). Tillhandahållare av kredit vad gäller försäkringsavtal (IPCP). Tillhandahållare av likviditetsfacilitet (LQFP). Reserv för tillhandahållare av likviditetsfacilitet (BLQP). Deltagare i besparingsinteckning (SVMP). Utfärdare (ISSR). Originator (ORIG). Säljare (SELL). Medverkande institut för specialföretag för värdepapperisering (SSSP). Serviceföretag (SERV). Reserv för serviceföretag (BSER). Reserv för förmedlare för serviceföretag (BSRF). Specialserviceföretag (SSRV). Abonnent (SUBS). Tillhandahållare av ränteswap (IRSP). Reserv för tillhandahållare av ränteswap (IRSP). Tillhandahållare av valutaswap (CSPR). Reserv för tillhandahållare av valutaswap (BCSP). Revisor (AUDT). Rådgivare (CNSL). Trustförvaltaren (TRUS). Ombud för innehavare av skuldebrev (REPN). Emissionsgarant (UNDR). Arrangör (ARRG). Handlare (DEAL). Förvaltaren (MNGR). Tillhandahållare av bankkreditiv/remburs (LCPR). Specialföretag (Multi-seller conduit) (MSCD). Specialföretag för värdepapperisering (SSPE). Ombud som har hand om likviditet eller likvidation (LQAG). Aktieägare i specialföretaget/specialföretaget för värdepapperisering (EQOC). Tillhandahållare av kortfristig lånefacilitet (swingline facility) (SWNG). Tillhandahållare av lån och leasing för nyetableringar (SULP). Motpart för återköpsavtal (RAGC). Likviditetsförvaltare (CASM). Bank med inkasseringskonto (CACB). Bank med konto för säkerhet (COLA). Tillhandahållare av förlagslån (SBLP). Förvaltaren av CLO (CLOB). Rådgivare för portfölj (PRTA). Ombud för substitution (SUBA). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| SESP5 | Motpartens etableringsland | Det land där motparten är etablerad. | NEJ | NEJ |
| SESP6 | Tröskelvärde för kreditbetyg för motpart | Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange tröskelvärdet för kreditbetyget för motparten vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera kreditbetyg ska alla kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5. | NEJ | JA |
| SESP7 | Kreditbetyg för motpart | Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera tröskelvärden vad gäller kreditbetyg ska alla tröskelvärden för kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5. | NEJ | JA |
| SESP8 | Identifieringskod för juridisk person som utför bedömning av motpart | Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5. | NEJ | JA |
| SESP9 | Namn på motpartens värderingskälla | Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange det fullständiga namnet på utfärdaren av motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5. | NEJ | JA |
| Avsnitt med information om värdepapperisering vad gäller CLO | ||||
| SESC1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1. | NEJ | NEJ |
| SESC2 | Slutdatum för period under vilken förtida inlösen av obligationer inte är möjligt (non-call period) | Ange det datum då en period under vilken förtida inlösen av obligationer inte är möjliga slutar (t.ex. när tranchinnehavare inte får göra inlösen för specialföretaget för värdepapperisering för att likvidera portföljen och lösa in alla trancher, återställa eller refinansiera trancherna osv.). | NEJ | JA |
| SESC3 | Typ av CLO | Typ av CLO som bäst beskriver transaktionen: CLO (Collateralized loan obligation) i balansräkningen (BCLO). Arbitrage-CLO (ACLO). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SESC4 | Innevarande period | Status för innevarande period för CLO: Lager (WRHS). Upptrappning (RMUP). Återinvestering (RINV). Senare återinvestering (PORI). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| SESC5 | Startdatum för innevarande period | Ange datumet då den innevarande perioden startade. | NEJ | JA |
| SESC6 | Slutdatum för innevarande period | Ange datumet då den innevarande perioden kommer/förväntas att upphöra. | NEJ | JA |
| SESC7 | Koncentrationsgräns | Ange den koncentrationsgräns, i procent av portföljens nominella värde, som gäller för alla motparter/gäldenärer, enligt transaktionsdokumenten. Om det finns flera gränser, ange den maximala gränsen (t.ex. om det finns två gränser, beroende på kreditbetyget, där en ligger på 10 % och den andra på 20 %, ange 20 %). | NEJ | JA |
| SESC8 | Restriktioner – Laglig inlösendag | Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av exponeringar med rättsligt giltig slutlig löptid som överstiger den kortaste rättsligt giltiga slutliga löptiden för trancherna? (Förutsatt att städoptioner utnyttjas) | NEJ | JA |
| SESC9 | Restriktioner – Efterställda exponeringar | Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av exponeringar som inte är förstahandspanträtt som kan köpas? | NEJ | JA |
| SESC10 | Restriktioner – Nödlidande exponeringar | Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av nödlidande exponeringar som kan köpas? | NEJ | JA |
| SESC11 | Restriktioner – Betalning-in-natura-exponeringar | Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av betalning-in-natura-exponeringar som kan innehas samtidigt? | NEJ | JA |
| SESC12 | Restriktioner – Exponeringar med nollkupong | Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av exponeringar med nollkupong som kan innehas samtidigt? | NEJ | JA |
| SESC13 | Restriktioner – Aktieexponeringar | Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av aktier eller skulder som kan konverteras till aktier som kan köpas? | NEJ | JA |
| SESC14 | Restriktioner – Deltagandeexponeringar | Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av lånedeltaganden som kan köpas? | NEJ | JA |
| SESC15 | Restriktioner – Diskretionär försäljning | Tillåten procentandel (mot portföljens nominella värde) av diskretionär försäljning per år? | NEJ | JA |
| SESC16 | Diskretionär försäljning | Faktisk diskretionär försäljning, hittills under året. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESC17 | Återinvestering | Återinvesterat belopp, hittills under året. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESC18 | Restriktioner – Kreditförstärkning | Kan CLO-förvaltaren dra tillbaka eller generera intäkter från överskott från kreditförstärkningen? | NEJ | NEJ |
| SESC19 | Restriktioner – Offerter | Kan CLO-förvaltaren erhålla offerter med andra handlare än arrangören? | NEJ | NEJ |
| SESC20 | Restriktioner – Transaktioner | Kan CLO-förvaltaren genomföra transaktioner med andra handlare än arrangören? | NEJ | NEJ |
| SESC21 | Restriktioner – Emissioner | Finns det några restriktioner på ytterligare emissioner av skuldebrev? | NEJ | NEJ |
| SESC22 | Restriktioner – Inlösen | Finns det restriktioner på ursprunget till medlen som används för att selektivt återköpa/lösa in skuldebrev? (T.ex. kapitalintäkter kan inte användas för att genomföra inlösen, eventuella inlösen måste ske enligt skuldebrevens betalningsprioritet, måste upprätthålla eller förbättra testförhållandet vad gäller övervärde i säkerhetsmassan efter köpet) | NEJ | NEJ |
| SESC23 | Restriktioner – Refinansiering | Finns det restriktioner vad gäller refinansiering av skuldebrev? | NEJ | NEJ |
| SESC24 | Restriktioner – Ersättning för skuldebrev | Kan innehavarna av skuldebrev överlämna sina skuldebrev till trustförvaltaren för annullering utan att få betalning i gengäld? | NEJ | NEJ |
| SESC25 | Restriktioner – Kreditriskskydd | Kan CLO-förvaltaren köpa eller sälja kreditriskskyddet för underliggande tillgångar? | NEJ | NEJ |
| SESC26 | Period för realisering av säkerheter | Ange antalet kalenderdagar vilka säkerhet måste realiseras. Vid ett intervall eller flera möjliga perioder, ange det minsta antalet kalenderdagar. | NEJ | JA |
| SESC27 | Realisering av säkerheter – Undantag | Kan vissa eller alla innehavare av skuldebrev välja att avstå från perioden för realisering av säkerheter? | NEJ | NEJ |
| Avsnitt med information om förvaltare av CLO | ||||
| SESL1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1. | NEJ | NEJ |
| SESL2 | Identifieringskod för juridisk person för förvaltare av CLO | Ange CLO-förvaltarens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). | NEJ | NEJ |
| SESL3 | Förvaltarens namn | Ange det fullständiga namnet på förvaltaren av CLO. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | NEJ |
| SESL4 | Etableringsdatum | Etableringsdatum för CLO-förvaltare. | NEJ | JA |
| SESL5 | Registreringsdatum | Datum för registrering inom EU som ekonomisk rådgivare. | NEJ | JA |
| SESL6 | Anställda | Totalt antal anställda. | NEJ | NEJ |
| SESL7 | Anställda – CLO | Totalt antal anställda som har hand om lånetransaktioner och låneförvaltning för CLO-portföljer. | NEJ | NEJ |
| SESL8 | Anställda – Omförhandling | Totalt antal anställda som har hand om omförhandlingar kring nödlidande krediter. | NEJ | NEJ |
| SESL9 | Förvaltade tillgångar | Tillgångar under förvaltning. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESL10 | Förvaltade tillgångar – Högrisklån | Totalt antal högrisktillgångar under förvaltning. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESL11 | Förvaltade tillgångar – CLO | Totala CLO-tillgångar under förvaltning. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESL12 | Förvaltade tillgångar – EU | Totala EU-tillgångar under förvaltning. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESL13 | Förvaltade tillgångar – CLO inom EU | Totalt antal CLO inom EU under förvaltning. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESL14 | Antal CLO inom EU | Antal CLO inom EU under förvaltning. | NEJ | NEJ |
| SESL15 | Kapital | Totalt kapital. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESL16 | Kapital – Bibehållande av risk | Kapital för finansiering av bibehållande av risk. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESL17 | Betalningstid | Genomsnittlig tid, i kalenderdagar, som behövs för betalning. | NEJ | NEJ |
| SESL18 | Prissättningsfrekvens | Frekvens (i antal dagar) för prissättning/ny prissättning av portföljer. Om olika frekvenser tillämpas, ange den vägda genomsnittliga frekvensen där tillgångar under förvaltning för varje kategori används som vikt, avrundat till närmaste dag. | NEJ | NEJ |
| SESL19 | Dröjsmålsränta – 1 år | Den genomsnittliga årliga dröjsmålsräntan för de värdepapperiseringsrelaterade tillgångarna för CLO:n som förvaltas av CLO-förvaltaren (det senaste året). | NEJ | NEJ |
| SESL20 | Dröjsmålsränta – 5 år | Den genomsnittliga årliga dröjsmålsräntan för de värdepapperiseringsrelaterade tillgångarna för CLO:n som förvaltas av CLO-förvaltaren (de senaste fem åren). | NEJ | NEJ |
| SESL21 | Dröjsmålsränta – 10 år | Den genomsnittliga årliga dröjsmålsräntan för de värdepapperiseringsrelaterade tillgångarna för CLO:n som förvaltas av CLO-förvaltaren (de senaste tio åren). | NEJ | NEJ |
| Avsnitt med information om syntetisk täckning | ||||
| SESV1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1. | NEJ | NEJ |
| SESV2 | Identifieringskod för skyddsinstrument | Den unika identifieringsbeteckningen för skyddsinstrumentet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| SESV3 | Typ av skyddsinstrument | Ange typen av skyddsinstrument som används: Kreditswap (CDSX). Kreditlänkade obligationer, (CLKN). Totalavkastningsswap (TRES). Finansiell säkerhet (även kallat icke finansierad kreditriskreducering) (FGUA). Kreditförsäkring (CINS). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| SESV4 | ID-nummer för skyddsinstrument för internationella värdepapper | Ange skyddsinstrumentets ISIN-kod i förekommande fall. | NEJ | JA |
| SESV5 | Namn på utfärdaren av kreditriskskyddet | Ange det fullständiga namnet på utfärdaren av skyddsinstrumentet. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | NEJ |
| SESV6 | Identifieringskod för juridisk person för utfärdare av kreditriskskydd | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av skyddsinstrumentet. | NEJ | NEJ |
| SESV7 | Offentligt organ med noll riskvikt | Är tillhandahållaren av skyddsinstrumentet ett offentligt organ enligt artiklar 113.4, 117.2 eller 118 i förordning (EU) nr 575/2013 (eller enligt annan ändrad lydelse)? | NEJ | NEJ |
| SESV8 | Tillämplig lag | Jurisdiktion som styr skyddsavtalet. | NEJ | NEJ |
| SESV9 | ISDA-masteravtal | Grund för skyddsdokumentation: ISDA-avtal 2002 (ISDA). ISDA-avtal 2014 (IS14). Annat ISDA-avtal (ISDA). Rhamenvertrag (DERV). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| SESV10 | Händelser som utlöste fallissemang och ledde till avtalets upphörande | Var anges de händelserna bakom skyddssystemet för händelse som utlöste fallissemang och ledde till avtalets upphörande? Schema till ISDA 2002 (ISDA) Schema till ISDA 2014 (IS14) Annat – Anpassat (OTHR). | NEJ | JA |
| SESV11 | Typ av syntetisk värdepapperisering | Är det en syntetisk värdepapperisering i balansräkningen? | NEJ | NEJ |
| SESV12 | Valuta för skyddsinstrument | Beteckning av valutan för skyddsinstrumentet. | NEJ | NEJ |
| SESV13 | Teoretiska belopp för aktuellt skyddsinstrument | Totalt täckningsbelopp inom ramen för skyddsavtalet, vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESV14 | Maximala teoretiska belopp för skyddsinstrument | Maximalt belopp för täckningen enligt skyddsavtalet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESV15 | Skydd, fästpunkt | När det gäller poolkapitalet, ange procentandelen för fästpunkten där skyddsinstrumentets täckning börjar gälla. | NEJ | JA |
| SESV16 | Skydd, avskiljningspunkt | När det gäller poolkapitalet, ange procentandelen för avskiljningspunkten där skyddsinstrumentets täckning slutar att gälla. | NEJ | JA |
| SESV17 | ID-nummer för internationella värdepapper för skuldebrev som täcks | Om skydd erbjuds för att täcka specifika trancher (t.ex. en garanti), ange ISIN-koden för varje tranch som täcks av det specifika skyddsavtalet. Vid flera ISIN-koder måste alla koder anges i enlighet med XML-schemat. | NEJ | JA |
| SESV18 | Skyddets täckning | Rapportera det alternativ som bäst beskriver skyddets täckningsbelopp: Täcker endast förlust av kapital (PRNC). Täcker förlust av kapital och förlust av upplupen ränta (PACC). Täcker förlust av kapital, förlust av upplupen ränta och straffbelopp (PAPE). Täcker förlust av kapital, förlust av upplupen ränta och kostnader vid ianspråktagande av säkerhet (PINF). Täcker förlust av kapital, förlust av upplupen ränta, räntestraff och kostnader vid ianspråktagande av säkerhet (PIPF). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SESV19 | Slutdatum för skydd | Ange det datum i avtalet då skyddsinstrumentet planeras att löpa ut/upphöra att gälla. | NEJ | JA |
| SESV20 | Väsentlighetsnivåer | Finns det väsentlighetsnivåer innan utbetalningar vad gäller kreditskyddsinstrumentet kan göras? Finns det till exempel ett minimibelopp vad gäller kreditförsämring i de kassaflödesgenererande tillgångarna som krävs innan anspråk kan göras på säljaren av skyddsinstrumentet? | NEJ | NEJ |
| SESV21 | Utbetalningsvillkor | Villkor avseende utbetalning av säljaren av skyddsinstrumentet: Direkt efter en kredithändelse för hela beloppet av fallerad tillgång (IFAM). Direkt efter en kredithändelse för hela beloppet av fallerade tillgångar exklusive förväntad återvinning (IFAM). Efter en förutbestämd period avsedd för inkassering (ACOL). Efter en förutbestämd period avsedd för inkassering, för en summa som motsvarar den faktiska förlusten minus den förväntade återvinningen (APCR). Efter fullständig omförhandling av förlust, för den faktiska förlusten (AWRK). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SESV22 | Möjligt med justeringsbetalningar? | Möjliggör villkoren i avtalet för kreditriskskyddet justeringsbetalningar till köparen av skyddsinstrumentet (t.ex. om det finns avvikelser i tidigare uppskattade och utbytta belopp efter att avtalet för kreditriskskyddet har löpt ut)? | NEJ | NEJ |
| SESV23 | Omförhandlingsperiodens längd | Om, när det gäller tidsramen för betalningar, en förutbestämd period tillåts för inkassering och eventuella justeringar tillåts göras vad gäller avräkning av initiala förluster, ange antalet dagar som denna period ska pågå. | NEJ | JA |
| SESV24 | Skyldighet att återbetala | Har köparen av skyddsinstrumentet någon skyldighet att återbetala betalningar som tidigare tagits emot via skyddsinstrumentet (förutom vid upphörande av derivat eller som ett resultat av en utlösning av en kredithändelse eller för brott mot garantin i samband med referensförpliktelser)? | NEJ | NEJ |
| SESV25 | Säkerhet kan bytas ut | Om det finns någon säkerhet, kan tillgångarna i säkerhetsportföljen bytas ut? Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument). | NEJ | NEJ |
| SESV26 | Krav gällande säkerhetens täckning | Om det finns någon säkerhet, ange procentandel (i termer av teoretiskt belopp från skyddsinstrument) vad gäller täckningskrav, enligt vad som anges i värdepapperiseringsdokumentationen. Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument). | NEJ | JA |
| SESV27 | Initial säkerhetsmarginal | Om repoavtal används, ange den initiala marginalen för godtagbara investeringar (säkerhet), enligt vad som föreskrivs i värdepapperiseringsdokumentationen. Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SESV28 | Tidsfrist för tillhandahållande av säkerhet | Om ett repoavtal används, ange tidsfristen (i dagar), enligt värdepapperiseringsdokumentationen, då säkerheten måste levereras, om den måste frigöras. Detta fält förväntas fyllas i för finansierade syntetiska arrangemang eller där detta annars är tillämpligt (t.ex. likvida medel hålls som säkerhet för betalning av skyddsinstrument). | NEJ | JA |
| SESV29 | Avveckling | Ersättning som ska levereras: Likvida medel (CASH). Fysisk avveckling (PHYS). | NEJ | JA |
| SESV30 | Senast tillåtna förfallodatum | Om fysisk avveckling sker, ange den maximala löptiden som föreskrivs i värdepapperiseringsdokumentationen för alla värdepapper som kan levereras. | NEJ | JA |
| SESV31 | Nuvarande index för betalningar till köpare av skyddsinstrument | Aktuellt räntesatsindex (referensen som betalningar till köparen av skyddsinstrumentet utgår från). Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap: MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SESV32 | Löptid för nuvarande index för betalningar till köpare av skyddsinstrument | Löptid för räntesatsindex som används för betalningar till köpare av skyddsinstrument: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SESV33 | Återställningsintervall för betalning till köpare av skyddsinstrument | Frekvens med vilken betalningar till köparen av skyddsinstrumentet återställs enligt avtalet för kreditriskskyddet: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SESV34 | Nuvarande räntesatsmarginal för betalningar till köpare av skyddsinstrument | Nuvarande räntesatsmarginal som tillämpas på betalningar till köparen av skyddsinstrumentet med rörlig ränta över (eller under vid negativ indata) indexräntan som används som referens för betalningar till köparen av skyddsinstrumentet. Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap. | NEJ | JA |
| SESV35 | Nuvarande räntesats för betalningar till köpare av skyddsinstrument | Nuvarande räntesats som tillämpas för betalningar till köparen av skyddsinstrument. Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap. | NEJ | JA |
| SESV36 | Nuvarande index för betalningar till säljare av skyddsinstrument | Aktuellt räntesatsindex (referensen som betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SESV37 | Löptid för nuvarande index för betalningar till säljare av skyddsinstrument | Löptid för räntesatsindex som används för betalningar till säljare av skyddsinstrument: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SESV38 | Återställningsintervall för betalning till säljare av skyddsinstrument | Frekvens med vilken betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet återställs enligt avtalet för kreditriskskyddet: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SESV39 | Nuvarande räntesatsmarginal för betalningar till säljare av skyddsinstrument | Nuvarande räntesatsmarginal som tillämpas på betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet med rörlig ränta över (eller under vid negativ indata) indexräntan som används som referens för betalningar till köparen av skyddsinstrumentet. Detta fält förväntas i synnerhet att fyllas i om kreditriskavtalen tillhandahålls via en swap. | NEJ | JA |
| SESV40 | Nuvarande räntesats för betalningar till säljare av skyddsinstrument | Nuvarande räntesats som tillämpas för betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet. | NEJ | JA |
| SESV41 | Överskottsmarginal, stöd | Används överskottsmarginal som kreditförstärkning till de minst prioriterade värdepappren? | NEJ | NEJ |
| SESV42 | Definition av överskottsmarginal | Enligt värdepapperiseringsdokumentationen beskrivs definitionen av överskottsmarginal bäst as fast överskottsmarginal (t.ex. antalet tillgänglig överskottsmarginal är förutbestämd, vanligtvis i form av en fast procentandel) | NEJ | NEJ |
| SESV43 | Aktuell skyddsstatus | Aktuell status för skyddsinstrumentet, vid brytdatumet för inlämning av data? Aktiv (ACTI). Annullerad (CANC). Avaktiverad (DEAC). Upphört att gälla (EXPI). Inaktiv (INAC). Tillbakadragen (WITH). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| SESV44 | Konkurs är en kredithändelse | Ingår konkurs vad gäller referenskrediten/gäldenären i kreditriskskyddsavtalets definition av kredithändelser? | NEJ | NEJ |
| SESV45 | Utebliven betalning är en kredithändelse | Ingår utebliven betalning efter 90 dagar i kreditriskskyddsavtalets definition av kredithändelser? | NEJ | NEJ |
| SESV46 | Omstrukturering är en kredithändelse | Ingår omstrukturering av referenskrediten/gäldenären i kreditriskskyddsavtalets definition av kredithändelser? | NEJ | NEJ |
| SESV47 | Kredithändelse | Har ett meddelande om kredithändelse skickats? | NEJ | NEJ |
| SESV48 | Sammanlagda betalningar till köpare av skyddsinstrument | Totalt antal betalningar till köparen av skyddsinstrumentet av säljaren av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESV49 | Sammanlagda justeringsbetalningar till köpare av skyddsinstrument | Totalt antal justeringsbetalningar till köparen av skyddsinstrumentet från säljaren av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data (t.ex. för att kompensera för skillnaden mellan initiala betalningar för förväntade förluster och efterföljande faktiska förluster vad gäller försämrade kassaflödesgenererande tillgångar). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESV50 | Sammanlagda betalningar till säljare av skyddsinstrument | Totalt antal betalningar till säljaren av skyddsinstrumentet av köparen av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESV51 | Sammanlagda justeringsbetalningar till säljare av skyddsinstrument | Totalt antal justeringsbetalningar till säljaren av skyddsinstrumentet från köparen av skyddet vid brytdatumet för inlämning av data (t.ex. för att kompensera för skillnaden mellan initiala betalningar för förväntade förluster och efterföljande faktiska förluster vad gäller försämrade kassaflödesgenererande tillgångar). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESV52 | Belopp i reskontra över syntetisk överskottsmarginal (synthetic excess spread ledger) | Totalt belopp vad gäller reskontra över syntetisk överskottsmarginal, vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| Avsnitt med information om emittent av säkerhet | ||||
| SESI1 | Unik identifieringskod | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESS1. | NEJ | NEJ |
| SESI2 | Identifieringskod för skyddsinstrument | Rapportera samma unika identifieringskod här som den som angavs i fältet SESV2. | NEJ | NEJ |
| SESI3 | Ursprunglig identifieringskod för säkerhetsinstrumentt | Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats säkerhetsinstrumentet. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| SESI4 | Ny identifieringskod för säkerhet | Om den ursprungliga identifieringskoden i fält SESI3 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i SESI3. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| SESI5 | ID-nummer för säkerhetsinstrument för internationella värdepapper | Ange säkerhetsinstrumentets ISIN-kod i förekommande fall. | NEJ | JA |
| SESI6 | Typ av säkerhetsinstrument | Typ av säkerhetsinstrument: Likvida medel (CASH). Statsobligationer (GBND). Företagscertifikat (CPAP). Bankskuld utan säkerhet (UBDT). Prioriterad företagsskuld utan säkerhet (SUCD). Oprioriterad företagsskuld utan säkerhet (JUCD). Säkerställda obligationer (CBND). Värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABSE). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| SESI7 | Klassificering enligt ENS 2010 av emittenten av säkerheter på delsektornivå | ENS 2010-klassificeringen av säkerheten enligt förordning (EU) nr 549/2013 (ENS 2010). Denna post måste anges på delsektornivå. Använd något av värdena i tabell 1 i bilaga I till denna förordning. | NEJ | JA |
| SESI8 | Identifieringskod för juridisk person för emittent av säkerheter | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för emittenten av säkerheter. | NEJ | NEJ |
| SESI9 | Är emittenten av säkerheten anknuten till originatorn? | Delar emittenten av säkerhet och den huvudsakliga originatorn för värdepapperiseringen samma yttersta moderbolag? | NEJ | NEJ |
| SESI10 | Nuvarande utestående balans | Säkerhetspostens totala utestående kapitalbeloppsbalans vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SESI11 | Instrumentets valuta | Valutabeteckningen för instrumentet. | NEJ | NEJ |
| SESI12 | Förfallodag | Förfallodatum för säkerhetsposten. | NEJ | JA |
| SESI13 | Värderingsavdrag | Ange procentandelen av värderingsavdrag (som tillämpas på den nuvarande utestående kapitalbeloppsbalansen) för denna säkerhetspost, enligt vad som föreskrivs i värdepapperiseringsdokumentationen. | NEJ | JA |
| SESI14 | Aktuellt räntesatsindex | Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SESI15 | Löptid för aktuellt räntesatsindex | Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SESI16 | Aktuell räntesats för insatta likvida medel | Om typen av säkerhetsinstrument består av insatta likvida medel, ange aktuell räntesats för depositionerna. Om det finns flera inlåningskonton per valuta, ange den nuvarande vägda genomsnittliga räntesatsen där det aktuella saldot för respektive konto används som vikt. | NEJ | JA |
| SESI17 | Namn på repoavtalets motpart | Om säkerhetsposten utgör en del av ett repoavtal, ange det fullständiga namnet på motparten till värdepapperiseringen. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | JA |
| SESI18 | Identifieringskod för juridisk person för repoavtalets motpart | Om säkerhetsposten utgör en del av ett repoavtal, ange motpartens identifieringskod för juridisk person (enligt databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) där de likvida medlen sätts in. | NEJ | JA |
| SESI19 | Repoavtalets förfallodag | Om säkerhetsposten utgör en del av ett repoavtal, ange värdepapperiseringens förfallodatum. | NEJ | JA |
| Avsnitt med all övrig information | ||||
| SESO1 | Unik identifieringskod | Den unika identifieringskoden i fält SESS1. | NEJ | NEJ |
| SESO2 | Radnummer för alla övriga uppgifter | Ange radnumret för alla övriga uppgifter. | NEJ | NEJ |
| SESO3 | Alla övriga uppgifter | Övriga uppgifter, rad för rad | NEJ | NEJ |
BILAGA XV
| Fältkod | Fältnamn | Innehåll som ska rapporteras | ND1–ND4 tillåtna? | ND5 tillåtet? |
|---|---|---|---|---|
| Avsnitt med information om program | ||||
| SEAS1 | Unik identifieringskod – ABCP-program | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till detta ABCP-program i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 | NEJ | NEJ |
| SEAS2 | Brytdatum för inlämning av data | Brytdatum för denna inlämning av data. När data lämnas in tillsammans med data om underliggande exponeringar och investerarrapporter, måste detta datum överensstämma med brytdatumet för inlämning av data i de tillämpliga mallarna för underliggande exponeringar och investerarrapporter som lämnas in. | NEJ | NEJ |
| SEAS3 | Inte längre STS | Uppfyller ABCP-programmet inte längre STS-kraven? Ange ND5 om ABCP-programmet aldrig haft STS-status. | NEJ | JA |
| SEAS4 | Korrigerande åtgärder | Har behöriga myndigheter vidtagit några korrigerande åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5. | NEJ | JA |
| SEAS5 | Administrativa åtgärder | Har behöriga myndigheter vidtagit några administrativa åtgärder avseende denna värdepapperisering? Om värdepapperiseringen inte är en STS-värdepapperisering, ange ND5. | NEJ | JA |
| SEAS6 | Väsentlig ändring av transaktionsdokumenten | Beskriv alla väsentliga ändringar av transaktionsdokumenten, inbegripet dokumentets namn och postkod (i enlighet med tabell 3 i bilaga I) såväl som en detaljerad beskrivning av ändringarna. | NEJ | JA |
| SEAS7 | Tillämplig lag | Jurisdiktion som styr programmet. | NEJ | NEJ |
| SEAS8 | Likviditetsfacilitetens längd | Period under vilken likviditetsfaciliteten på programnivå ger täckning för programmet (i dagar). | NEJ | JA |
| SEAS9 | Täckning för likviditetsfaciliteten | Maximalt finansieringsbelopp (i procent av programmet för underliggande exponeringar) som täcks av respektive likviditetsfacilitet på programnivå. | NEJ | JA |
| SEAS10 | Täckningsintervall för likviditetsfaciliteten | Högsta antal dagar innan likviditetsfaciliteten på programnivå börjar finansiera transaktionen, efter eventuella utlösande faktorer som generar utbetalningar av likviditetsfacilitet. | NEJ | JA |
| SEAS11 | Förfallodatum för likviditetsfacilitet | Datum då likviditetsfaciliteten på programnivå löper ut. | NEJ | JA |
| SEAS12 | Utnyttjande av likviditetsfacilitet | Om värdepapperiseringen har en likviditetsfacilitet på programnivå ska det bekräftas huruvida likviditetsfaciliteten har utnyttjats under perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen. | NEJ | JA |
| SEAS13 | Totala emissionsbeloppet | Programmets totala utestående emissionsbelopp, konverterat till euro. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SEAS14 | Maximalt emissionsbelopp | Om det finns en gräns för ABCP-programmets emissionsbelopp vid något tillfälle, ange den här. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| Avsnitt med information om transaktioner | ||||
| SEAR1 | Unik identifieringskod – ABCP-program | Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-programmet här som den som angavs i fältet SEAS1. | NEJ | NEJ |
| SEAR2 | Unik identifieringskod – ABCP-transaktion | Den unika identifieringskoden som tilldelats av den rapporterande enheten till denna ABCP-transaktion i enlighet med artikel 11.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 | NEJ | NEJ |
| SEAR3 | Antal program som finansierar transaktionen | Antal ABCP-program som finansierar transaktionen. | NEJ | NEJ |
| SEAR4 | Inte längre STS | Har ABCP-transaktionen slutat av uppfylla STS-kraven? Ange ND5 om ABCP-transaktionen aldrig haft STS-status. | NEJ | JA |
| SEAR5 | Originatorn kund hos programmets medverkande institut | Har originatorn och programmets medverkande institut, vid något tillfälle vid tidpunkten för överföringen av tillgångar, haft en kundrelation? | NEJ | NEJ |
| SEAR6 | Beviljad säkerhet | Beviljar det ifrågakommande specialföretaget för värdepapperisering/originatorns konkursskyddade dotterbolag säkerhet över sina tillgångar till köparen (specialföretaget för värdepapperisering)? | NEJ | NEJ |
| SEAR7 | Intäkter | Originatorns totala intäkter för den period som omfattas av den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SEAR8 | Rörelsekostnader | Originatorns rörelsekostnader som anges i den senaste resultatrapporten (dvs. hittills under året eller den senaste tolvmånadersperioden). Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SEAR9 | Omsättningstillgångar | Originatorns omsättningstillgångar (som förfaller inom de kommande tolv månaderna eller enligt tillämplig redovisningsstandard), enligt den senaste resultatrapporten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SEAR10 | Likvida medel | Originatorns innehav av likvida medel enligt den senaste resultatrapporten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SEAR11 | Omsättningsbara värdepapper | Originatorns omsättningsbara värdepapperenligt den senaste resultatrapporten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SEAR12 | Kundfordringar | Originatorns totala kundfordringarenligt den senaste resultatrapporten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SEAR13 | Kortfristiga skulder | Originatorns kortfristiga skulder (som förfaller inom de kommande tolv månaderna eller enligt tillämplig redovisningsstandard) enligt den senaste resultatrapporten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SEAR14 | Totala skulder | Originatorns totala skulder enligt den senaste resultatrapporten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SEAR15 | Summa eget kapital | Originatorns totala eget kapital enligt den senaste resultatrapporten. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SEAR16 | Valutan i de finansiella rapporterna | Valutan som används i den finansiella rapporteringen av fält SEAR7–SEAR15. | NEJ | JA |
| SEAR17 | Transaktion av tillskott från det medverkande institutet | På vilken nivå det medverkande institutet tillhandahåller tillskott: Transaktionsnivå (TRXN). Programnivå (PRGM). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SEAR18 | Typ av tillskott från det medverkande institutet | Bidrar det medverkande institutet med tillskott till transaktionen? | NEJ | JA |
| SEAR19 | Likviditetsfacilitetens längd | Period under vilken likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå ger täckning för transaktionen (i dagar). | NEJ | JA |
| SEAR20 | Utnyttjat belopp från likviditetsfaciliteten | Utnyttjat belopp från likviditetsfaciliteten mellan föregående brytdatum för inlämning av data och brytdatumet för inlämning av dessa data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SEAR21 | Täckning för likviditetsfaciliteten | Maximalt finansieringsbelopp (i procent av transaktionen av underliggande exponeringar) som täcks av respektive likviditetsfacilitet på transaktionsnivå. | NEJ | JA |
| SEAR22 | Täckningsintervall för likviditetsfaciliteten | Högsta antal dagar innan likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå börjar finansiera transaktionen, efter eventuella utlösande faktorer som generar utbetalningar av likviditetsfacilitet. | NEJ | JA |
| SEAR23 | Typ av likviditetsfacilitet | Typ av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå: Köp av tillgång (ASPR). Repoavtal (RPAG). Lånefacilitet (LOFA). Avtal om deltagande (PAGR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SEAR24 | Förfallodatum för repoavtal gällande likviditetsfacilitet | Om likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå använder repoavtal, ange det datum då repoavtalet löper ut. | NEJ | JA |
| SEAR25 | Valuta för likviditetsfaciliteten | Valutan i vilken medel från likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå kan utnyttjas. | NEJ | JA |
| SEAR26 | Förfallodatum för likviditetsfacilitet | Datum då likviditetsfaciliteten på transaktionsnivå löper ut. | NEJ | JA |
| SEAR27 | Namn på tillhandahållare av likviditetsfacilitet | Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | JA |
| SEAR28 | Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av likviditetsfacilitet | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer, Gleif) för tillhandahållaren av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå. | NEJ | JA |
| SEAR29 | Övervärde i säkerhetsmassan/efterställd säkerhetsrätt | Procentandel av efterställd säkerhetsrätt som kvarstår i den underliggande exponeringen som sålts av säljaren (alternativt den diskontering som säljaren ger på anskaffningspriset för de underliggande exponeringarna). Om procentandelen för efterställd säkerhetsrätt varierar för olika underliggande exponeringar, ska det lägsta övervärdet i säkerhetsmassan för alla underliggande exponeringar anges. | NEJ | NEJ |
| SEAR30 | Överskottsmarginal för transaktion | De medel som finns kvar efter tillämpningen av alla nuvarande tillämpliga betalningar, kostnader, avgifter osv., vilket vanligen kallas överskottsmarginal. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SEAR31 | Namn på tillhandahållare av bankkreditiv/remburs | Ange det fullständiga namnet på tillhandahållaren av bankkreditiv/remburs. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | JA |
| SEAR32 | Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av bankkreditiv/remburs | Ange identifieringskoden för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) för tillhandahållaren av likviditetsfacilitet på transaktionsnivå. | NEJ | JA |
| SEAR33 | Valuta för bankkreditiv/remburs | Bankkreditiv/remburs, beteckning. | NEJ | JA |
| SEAR34 | Maximalt kreditriskskydd vad gäller bankkreditiv/remburs | Maximalt skyddsbelopp, i procent av transaktionen av underliggande exponeringar, enligt avtalet för kreditriskskydd vad gäller bankkreditiv/remburs. | NEJ | JA |
| SEAR35 | Borgensmannens namn | Ange borgensmannens fullständiga namn – detta inbegriper arrangemang där en institution förbinder sig att köpa fallerade fordringar från säljaren. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | JA |
| SEAR36 | Identifieringskod för juridisk person för borgensman | Ange borgensmannens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer); detta inbegriper arrangemang där en institution förbinder sig att köpa fallerade fordringar från säljaren. | NEJ | JA |
| SEAR37 | Maximal garantitäckning | Maximalt belopp för täckningen enligt avtalet för garantin/köpeavtalet. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SEAR38 | Garantins valuta | Valutan i vilken garantins medel tillhandahålls. | NEJ | JA |
| SEAR39 | Förfallodatum för garanti | Datum då garantin kommer att förfalla. | NEJ | JA |
| SEAR40 | Typ av överföring av fordringar | Hur genomfördes överföringen av underliggande exponeringar till köparen? Äkta värdepapperisering (1). Inteckningslån (2). Annat (3). | NEJ | NEJ |
| SEAR41 | Förfallodatum för repoavtal | Datum då repoavtalet som styr överföringen av underliggande exponeringar till köparen löper ut. | NEJ | JA |
| SEAR42 | Antal som köpts | Antalet underliggande exponeringar som köpts från originatorn i denna transaktion mellan föregående brytdatum för inlämning av data och nuvarande brytdatum för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SEAR43 | Maximal finansieringsgräns | Maximal finansieringsgräns som originatorn kan bidra med under transaktionen, vid brytdatumet för inlämning av data. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SEAR44 | Referensvärde för ränteswap | Beskriv typen av referensvärde som ränteswappen för betalardelen av swappen är anknuten till. Om det finns flera swappar i transaktionen måste detta hänvisa till typen för den senast avtalade ränteswappen. MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SEAR45 | Förfallodag för ränteswap | Förfallodatum för ränteswappen på transaktionsnivå. Om det finns flera swappar i transaktionen, ange förfallodatum för den senaste swappen. | NEJ | JA |
| SEAR46 | Teoretiska belopp för ränteswap | Teoretiska belopp för ränteswap på transaktionsnivå. Om det finns flera swappar i transaktionen, ange det teoretiska beloppet för den senaste ränteswappen. | NEJ | JA |
| SEAR47 | Valutaswap, betalarens valuta | Ange den valuta som swappens betalardel är angiven i. Om det finns flera swappar i transaktionen måste detta hänvisa till typen för den senast avtalade valutaswappen. | NEJ | JA |
| SEAR48 | Valutaswap, mottagarens valuta | Ange den valuta som swappens mottagardel är angiven i. Om det finns flera swappar i transaktionen måste detta hänvisa till typen för den senast avtalade valutaswappen. | NEJ | JA |
| SEAR49 | Växelkurs för valutaswap | Den växelkurs som fastställts för en valutaswap på transaktionsnivå. Om det finns flera swappar i transaktionen, ange växelkursen för den senaste swappen. | NEJ | JA |
| SEAR50 | Förfallodatum för valutaswap | Förfallodatum för valutaswappen på transaktionsnivå. Om det finns flera swappar i transaktionen, ange förfallodatum för den senast avtalade swappen. | NEJ | JA |
| SEAR51 | Teoretiskt belopp för valutaswap | Teoretiska belopp för valutaswappen på transaktionsnivå. Om det finns flera swappar i transaktionen, ange det belopp som täcks av den senast avtalade swappen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| Avsnitt med information om trancher/obligationer | ||||
| SEAT1 | Unik identifieringskod – ABCP-program | Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-programmet här som den som angavs i fältet SEAS1. | NEJ | NEJ |
| SEAT2 | Identifieringskod för ursprunglig obligation | Den ursprungliga unika identifieringskoden som tilldelats detta instrument. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| SEAT3 | Identifieringskod för ny obligation | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SEAT2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange värdet i fält SEAT2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| SEAT4 | ID-nummer för internationella värdepapper | ISIN-kod tilldelad till instrumentet när så är tillämpligt. | NEJ | JA |
| SEAT5 | Typ av tranch/obligation | Välj det lämpligaste alternativet för att beskriva instrumentets återbetalningsprofil: S.k. ”hard bullet” (dvs. fast förfallodag) (HBUL). S.k. ”soft bullet” (dvs. planerat förfallodatum som kan förlängas till laglig förfallodag) (SBUL). Planerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp på planerade amorteringsdatum) (SAMO). Kontrollerad amortering (dvs. återbetalning av kapitalbelopp startar vid en viss period) (CAMM). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| SEAT6 | Utfärdandedatum | Datum då instrumentet utfärdades. | NEJ | NEJ |
| SEAT7 | Laglig inlösendag | Det datum före vilket detta instrument måste återbetalas helt för att inte fallera. | NEJ | JA |
| SEAT8 | Valuta | Valutabeteckningen för instrumentet. | NEJ | NEJ |
| SEAT9 | Aktuell kapitalbeloppsbalans | Instrumentets nominella, eller teoretiska, balans efter det datumet för betalning av nuvarande kapitalbelopp. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SEAT10 | Nuvarande kupong | Instrumentets kupong i räntepunkter. | NEJ | NEJ |
| SEAT11 | Aktuellt räntesatsindex | Indexet för den referensränta som för närvarande tillämpas (den referensränta som räntesatsen utgår från): MuniAAA (MAAA). Terminsswap (FUSW). LIBID (LIBI). LIBOR (LIBO). Swap (SWAP). Treasury (TREA). Euribor (EURI). Pfandbriefe (PFAN). EONIA (EONA). EONIASwaps (EONS). EURODOLLAR (EUUS). EuroSwiss (EUCH). TIBOR (TIBO). ISDAFIX (ISDA). GCFRepo (GCFR). STIBOR (STBO). BBSW (BBSW). JIBAR (JIBA). BUBOR (BUBO). CDOR (CDOR). CIBOR (CIBO). MOSPRIM (MOSP). NIBOR (NIBO). PRIBOR (PRBO). TELBOR (TLBO). WIBOR (WIBO). Bank of Englands basränta (BOER). Europeiska centralbankens basränta (ECBR). Långivarens egen ränta (LDOR). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SEAT12 | Löptid för aktuellt räntesatsindex | Löptid för aktuellt räntesatsindex: Över natten (OVNG). Under dagen (INDA). 1 dag (DAIL). 1 vecka (WEEK). 2 veckor (TOWK). 1 månad (MNTH). 2 månader (TOMN). 3 månader (QUTR). 4 månader (FOMN). 6 månader (SEMI). 12 månader (YEAR). Vid anfordran (ONDE). Övrigt (OTHR). | NEJ | JA |
| SEAT13 | Räntebetalningsfrekvens | Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på detta instrument: Varje månad (MNTH). Varje kvartal (QUTR). Varje halvår (SEMI). Varje år (YEAR). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| SEAT14 | Aktuell kreditförstärkning | Instrumentets aktuella kreditförstärkning, beräknad enligt definitionen från originatorn/det medverkande institutet/specialföretaget för värdepapperisering. | NEJ | NEJ |
| SEAT15 | Formel för kreditförstärkning | Beskriv/ange formeln som används för att beräkna kreditförstärkningen på obligationsnivå. | NEJ | JA |
| Avsnitt med information om kontonivå | ||||
| SEAA1 | Unik identifieringskod – ABCP-transaktion | Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-transaktionen här som den som angavs i fältet SEAR2. | NEJ | NEJ |
| SEAA2 | Identifieringskod för ursprungligt konto | Unik identifieringskod för ursprungligt konto. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| SEAA3 | Nytt konto-ID | Om den ursprungliga identifieringskoden i fältet SEAA2 inte kan behållas i detta fält, ange den nya identifieringskoden här. Om identifieringskoden inte har ändrats, ange samma identifieringskod som i SEAA2. Den rapporterande enheten får inte ändra på denna unika identifieringskod. | NEJ | NEJ |
| SEAA4 | Kontotyp | Typ av konto: Kontantreservkonto (CARE). Konto med blandad reserv (CORE). Kvittningsreservkonto (SORE). Likviditetsfacilitet (LQDF). Marginalkonto (MGAC). Annat konto (OTHR). | NEJ | NEJ |
| SEAA5 | Konto, målbalans | De medel som är insatta på kontot i fråga när det är helt finansierat i enlighet med värdepapperiseringsdokumentation. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | JA |
| SEAA6 | Konto, faktiskt saldo | Återstående medel insatta på kontot i fråga vid slutdatumet för periodiseringen. Inkludera den valuta i vilken beloppet anges genom att använda formatet {CURRENCYCODE_3}. | NEJ | NEJ |
| SEAA7 | Amorteringskonto | Sker amortering på kontot under värdepapperiseringens livslängd? | NEJ | NEJ |
| Avsnitt med information på motpartsnivå | ||||
| SEAP1 | Unik identifieringskod – ABCP-transaktion | Rapportera samma unika identifieringskod för ABCP-transaktionen här som den som angavs i fältet SEAR2. | NEJ | NEJ |
| SEAP2 | Identifieringskod för juridisk person för motpart | Ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer). | NEJ | NEJ |
| SEAP3 | Motpartens namn | Ange motpartens fullständiga namn. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). | NEJ | NEJ |
| SEAP4 | Typ av motpart | Typ av motpart: Kontoförande bank (ABNK). Reserv för kontoförande bank (BABN). Förmedlare för kontoförande bank (ABFC). Borgensman för kontoförande bank (ABGR). Ombud som förvaltar säkerheter (CAGT). Betalningsombud (PAYA). Beräkningsombud (CALC). Förvaltningsombud (ADMI). Underombud för förvaltning (ADSA). Person som utför överföringsformaliteter (RANA). Verifieringsombud (VERI). Ombud som förvaltar värdepapper (SECU). Tillhandahållare av kontantförskott (CAPR). Säkerhetsställare (COLL). Tillhandahållare av investeringsgarantier (GICP). Tillhandahållare av kredit vad gäller försäkringsavtal (IPCP). Tillhandahållare av likviditetsfacilitet (LQFP). Reserv för tillhandahållare av likviditetsfacilitet (BLQP). Deltagare i besparingsinteckning (SVMP). Utfärdare (ISSR). Originator (ORIG). Säljare (SELL). Medverkande institut för specialföretag för värdepapperisering (SSSP). Serviceföretag (SERV). Reserv för serviceföretag (BSER). Reserv för förmedlare för serviceföretag (BSRF). Specialserviceföretag (SSRV). Abonnent (SUBS). Tillhandahållare av ränteswap (IRSP). Reserv för tillhandahållare av ränteswap (IRSP). Tillhandahållare av valutaswap (CSPR). Reserv för tillhandahållare av valutaswap (BCSP). Revisor (AUDT). Rådgivare (CNSL). Trustförvaltaren (TRUS). Ombud för innehavare av skuldebrev (REPN). Emissionsgarant (UNDR). Arrangör (ARRG). Handlare (DEAL). Förvaltaren (MNGR). Tillhandahållare av bankkreditiv/remburs (LCPR). Specialföretag (Multi-seller conduit) (MSCD). Specialföretag för värdepapperisering (SSPE). Ombud som har hand om likviditet eller likvidation (LQAG). Aktieägare i specialföretaget/specialföretaget för värdepapperisering (EQOC). Tillhandahållare av kortfristig lånefacilitet (swingline facility) (SWNG). Tillhandahållare av lån och leasing för nyetableringar (SULP). Motpart för återköpsavtal (RAGC). Likviditetsförvaltare (CASM). Bank med inkasseringskonto (CACB). Bank med konto för säkerhet (COLA). Tillhandahållare av förlagslån (SBLP). Förvaltaren av CLO (CLOB). Rådgivare för portfölj (PRTA). Ombud för substitution (SUBA). Övrigt (OTHR). | NEJ | NEJ |
| SEAP5 | Motpartens etableringsland | Det land där motparten är etablerad. | NEJ | NEJ |
| SEAP6 | Tröskelvärde för kreditbetyg för motpart | Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange tröskelvärdet för kreditbetyget för motparten vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera kreditbetyg ska alla kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5. | NEJ | JA |
| SEAP7 | Kreditbetyg för motpart | Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera tröskelvärden vad gäller kreditbetyg ska alla tröskelvärden för kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5. | NEJ | JA |
| SEAP8 | Identifieringskod för juridisk person som utför bedömning av motpart | Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange motpartens identifieringskod för juridisk person (som anges i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer) vid brytdatumet för inlämning av data. Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5. | NEJ | JA |
| SEAP9 | Namn på motpartens värderingskälla | Om det finns ett kreditbetygsbaserat tröskelvärde för den tjänst som motparten i värdepapperiseringen utför, ange det fullständiga namnet på utfärdaren av motpartens kreditbetyg vid brytdatumet för inlämning av data. Namnet som anges måste stämma överens med det namn som förknippas med identifieringskoden för juridiska personer i databasen från den globala stiftelsen med identifieringskoder för juridiska personer (Gleif). Vid flera kreditbetyg ska alla identifieringskoder för juridisk person för utfärdare av kreditbetyg anges enligt XML-schemat. Om det inte finns någon sådant kreditbetygsbaserat värde, ange ND5. | NEJ | JA |
| Avsnitt med all övrig information | ||||
| SEAO1 | Unik identifieringskod | Den unika identifieringskoden i fält SEAS1. | NEJ | NEJ |
| SEAO2 | Radnummer för alla övriga uppgifter | Ange radnumret för alla övriga uppgifter. | NEJ | NEJ |
| SEAO3 | Alla övriga uppgifter | Övriga uppgifter, rad för rad | NEJ | NEJ |
1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).
2 Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1).
3 Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1).
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1).
7 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 av den 16 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 med avseende på tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om värdepapperiseringar som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering (EUT L 289, 3.9.2020, s.1).
9 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace Rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).