Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, särskilt artikel 9.6, och
(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 föreskriver användning av preliminära identifieringskoder (ID), om ID för juridiska personer inte finns att tillgå. Ett system för tilldelning av ID för juridiska personer har nyligen blivit tillgängligt och marknadsaktörerna har börjat vänja sig vid användningen av dem. ID för juridiska personer bör därför framöver vara det enda tillåtna sättet att identifiera juridiska personer.
(2) I samband med derivatkontrakt i form av swappar är det särskilt komplicerat att fastställa om den rapporterande motparten är köpare eller säljare eftersom sådana kontrakt innebär ett utbyte av finansiella instrument mellan parterna. Särskilda bestämmelser bör därför fastställas för att säkerställa att köpare respektive säljare i derivatkontrakt i form av swappar kan identifieras på ett exakt och enhetlig sätt.
(3) För att fastställa motparters faktiska exponering kräver de behöriga myndigheterna fullständig och korrekt information om de säkerheter som utväxlas mellan dem. Därför bör särskilda bestämmelser fastställas för att säkerställa att rapporteringen om säkerheter som har ställts för ett visst derivatkontrakt eller en viss portfölj är enhetlig.
(4) Korrekt klassificering och exakt identifiering av derivat är avgörande för att uppgifterna ska kunna användas på ett effektivt sätt och aggregeras mellan olika transaktionsregister och bidrar därför till de mål som ställts upp av rådet för finansiell stabilitet (Financial Stabilitiy Board, FSB) i genomförbarhetsstudien om aggregering av transaktionsregisters uppgifter om OTC-derivat som offentliggjordes den 19 september 2014. Rapporteringskraven när det gäller klassificering och identifiering av derivat bör därför ändras så att de behöriga myndigheterna får tillgång till denna information i dess helhet.
(5) För att möjliggöra rapportering av nya typer av derivatkontrakt som genom finansiell innovation har blivit tillgängliga och är föremål för frekvent handel bör swapoptioner och spreadbetkontrakt läggas till i förteckningen över derivattyper. Mer allmänt är det, med tanke på att ständigt pågående finansiell innovation ger upphov till nya typer av derivatkontrakt, viktigt att se till att alla sådana nya derivattyper kan rapporteras även om de inte omfattas av en befintlig klassificering. Det är därför lämpligt att behålla kategorin ”Övrigt” i klassificeringen av derivattyper.
(6) Om två motparter inte kan komma överens om vem av dem som ska ta fram en unik transaktionskod inom den givna rapporteringsfristen kan det bli omöjligt att korrekt identifiera och koppla ihop de två rapporterna om en och samma transaktion. Det är därför nödvändigt att fastställa kriterier för generering av unika transaktionskoder så att samma transaktion inte räknas två gånger.
(7) Det kan vara mycket svårt för motparter att få fram all relevant information beträffande transaktioner som avslutats före rapporteringens startdatum. Med tanke på att avslutade transaktioner är komplicerade att rapportera och eftersom sådana transaktioner inte ökar systemrisken, bör fristen för att rapportera avslutade transaktioner förlängas från tre till fem år efter rapporteringens startdatum.
(8) För att säkerställa att de uppgifter som rapporteras till transaktionsregister är fullständigt harmoniserade och därmed kan tolkas och aggregeras på ett enhetligt sätt bör standarder och format för transaktionsrapportering förtydligas. Det är också lämpligt att ändra rapporteringskraven med avseende på uppgifternas format. Motparter och transaktionsregister bör därför få tillräckligt med tid på sig så att de kan vidta alla åtgärder som krävs för att följa de ändrade kraven.
(9) Genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.
(10) Denna förordning grundas på det förslag till tekniska genomförandestandarder som kommissionen mottagit från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).
(11) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om förslaget till tekniska genomförandestandarder och analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget, i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010. Esma har också begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i den förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶Identifiering av motparter och andra enheter
Genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 3 ska ersättas med följande:
”Artikel 3 Identifiering av motparter och andra enheter
I rapporter ska identifierare (ID) för juridisk person användas för identifiering av följande:
a) En förmånstagare som är juridisk person.
b) En mäklare.
c) En central motpart.
d) En clearingmedlem.
e) En motpart som är juridisk person.
f) En inlämnande enhet.”
2. Följande artiklar ska införas som artiklarna 3a och 3b:
”Artikel 3a Motparts sida
1. Den motpartssida i ett derivatkontrakt som avses i fält 14 i tabell 1 i bilagan ska fastställas i enlighet med punkterna 2–10.
2. För optioner och swapoptioner ska den motpart som har rätten att utnyttja optionen identifieras som köparen, och den motpart som säljer optionen och erhåller en premie ska identifieras som säljaren.
3. För terminskontrakt (futures) och forwardkontrakt (forwards), utom termins- och forwardkontrakt som avser valutor, ska den motpart som köper instrumentet identifieras som köparen, och den motpart som säljer instrumentet ska identifieras som säljaren.
4. För swappar knutna till värdepapper ska den motpart som bär risken för prisrörelser i underliggande värdepapper och som erhåller beloppet för värdepappret identifieras som köparen, och den motpart som betalar beloppet för värdepappret ska identifieras som säljaren.
5. För swappar knutna till räntor eller inflationsindex ska den motpart som betalar den fasta räntan identifieras som köparen, och den motpart som erhåller den fasta räntan ska identifieras som säljaren. För basis swap-kontrakt ska den motpart som betalar räntespreaden identifieras som köparen, och den motpart som erhåller räntespreaden ska identifieras som säljaren.
6. För valutaränteswappar (cross-currency swaps) och swappar och forwardkontrakt kopplade till valutor ska den motpart som erhåller den valuta som står först i alfabetisk ordning enligt ISO-standard 4217 (Internationella standardiseringsorganisationen) identifieras som köparen, och den motpart som levererar denna valuta ska identifieras som säljaren.
7. För swappar knutna till utdelningar ska den motpart som erhåller motsvarande faktiska utdelningsbetalningar identifieras som köparen, och den motpart som betalar utdelningen och erhåller den fasta räntan ska identifieras som säljaren.
8. För derivatinstrument för överföring av kreditrisk, utom optioner och swapoptioner, ska den motpart som köper kreditskydd identifieras som köparen, och den motpart som säljer kreditskydd ska identifieras som säljaren.
9. För derivatkontrakt knutna till råvaror ska den motpart som erhåller råvaran som specificeras i rapporten identifieras som köparen, och den motpart som levererar råvaran ska identifieras som säljaren.
10. För ränteterminskontrakt (forward rate agreements, FRA) ska den motpart som betalar den fasta räntan identifieras som köparen, och den motpart som erhåller den fasta räntan ska identifieras som säljaren.
Artikel 3b Ställande av säkerhet
1. Typen av ställd säkerhet för ett derivatkontrakt som avses i fält 21 i tabell 1 i bilagan ska anges av den rapporterande motparten i enlighet med punkterna 2–5.
2. Om det inte finns något avtal om säkerhet mellan motparterna eller om ett sådant avtal föreskriver att den rapporterande motparten varken ska ställa initial marginalsäkerhet eller tilläggsmarginalsäkerhet för derivatkontraktet, ska det för typ av säkerhet för derivatkontraktet anges utan ställd säkerhet.
3. Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den rapporterande motparten endast ska ställa regelbundna tilläggsmarginalsäkerheter för derivatkontraktet, ska det för typ av säkerhet för derivatkontraktet anges delsäkerhet ställd.
4. Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den rapporterande motparten ska ställa initial marginalsäkerhet och regelbundna tilläggsmarginalsäkerheter, och att den andra motparten antingen endast ska ställa tilläggsmarginalsäkerhet eller inte ställa marginalsäkerhet alls för derivatkontraktet, ska det för typ av säkerhet för derivatkontraktet anges enkel säkerhet ställd.
5. Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att båda motparter ska ställa initial marginalsäkerhet och regelbundna tilläggsmarginalsäkerheter för derivatkontraktet, ska det för typ av säkerhet för derivatkontraktet anges hel säkerhet ställd.”
3. Artikel 4 ska ersättas med följande:
”Artikel 4 Specifikation, identifiering och klassificering av derivat
1. I rapporter ska derivat specificeras på grundval av kontrakttyp och tillgångsklass i enlighet med punkterna 2 och 3.
2. Derivatet ska specificeras i fält 1 i tabell 2 i bilagan som en av följande typer av kontrakt:
a) CFD-kontrakt (contracts for difference)
b) Ränteterminskontrakt (forward rate agreements, FRA).
c) Forwardkontrakt (forwards).
d) Terminskontrakt (futures).
e) Optioner.
f) Spreadbetkontrakt.
g) Swappar.
h) Swapoptioner.
i) Övrigt.
3. Derivatet ska specificeras i fält 2 i tabell 2 i bilagan som en av följande tillgångsklasser:
a) Råvaror och utsläppsrätter.
b) Kredit.
c) Valuta.
d) Aktier.
e) Ränta.
4. Om derivatet inte omfattas av någon av de tillgångsklasser som anges i punkt 3 ska motparterna ange i rapporten den tillgångsklass som mest liknar derivatet. Båda motparterna ska ange samma tillgångsklass.
5. Derivatet ska identifieras i fält 6 i tabell 2 i bilagan med hjälp av följande information, om den finns tillgänglig:
a) Ett internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN) enligt ISO 6166 eller en alternativ kod för identifiering av instrument (AII), beroende på vad som är tillämpligt, fram till tillämpningsdagen för den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014.
b) En ISIN-kod från och med tillämpningsdagen för den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014.
Om en AII-kod används, ska den fullständiga koden anges.
6. Den fullständiga AII-kod som avses i punkt 5 ska bestå av en sammansättning av följande sex delar:
a) MIC-kod enligt ISO 10383 för den handelsplats där derivatet handlas, bestående av fyra alfanumeriska tecken.
b) Kod som har tilldelats av handelsplatsen och som är unik för ett visst underliggande instrument, en viss avvecklingstyp och andra egenskaper enligt kontraktet, bestående av upp till tolv alfanumeriska tecken.
c) En bokstav som anger om instrumentet är en option eller ett terminskontrakt, med ”O” för en option och ”F” för ett terminskontrakt.
d) En bokstav som anger om instrumentet är en säljoption (put) eller köpoption (call), med ”P” för en säljoption och ”C” för en köpoption. Om instrumentet har identifierats som ett terminskontrakt i enlighet med punkt c ska det specificeras som ”F”.
e) Inlösendag eller förfallodag för derivatkontraktet enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD).
f) Lösenpriset för en option, som anges med upp till 19 tecken inklusive upp till fem decimaler, utan föregående eller efterföljande nollor. Punkt ska användas som decimaltecken. Negativa värden är inte tillåtna. Om instrumentet är ett terminskontrakt ska lösenpriset anges som nollor.
7. Derivatet ska klassificeras i fält 4 i tabell 2 i bilagan med användning av ISO 10692 för klassificering av finansiella instrument (CFI-kod) för produkter som identifieras genom en ISIN-kod enligt ISO 6166, eller en AII-kod.
8. Derivat som inte har någon ISIN-kod enligt ISO 6166 eller AII-kod ska klassificeras med hjälp av en egen kod. Koden ska vara
a) unik,
b) neutral,
c) tillförlitlig,
d) öppen,
e) skalbar,
f) tillgänglig,
g) tillgänglig till rimlig kostnad, och
h) omfattas av en lämplig förvaltningsram.
9. Fram till dess att den kod som avses i punkt 8 godkänns av Esma ska derivat som inte har någon ISIN-kod enligt ISO 6166 eller AII-kod klassificeras med hjälp av en CFI-kod enligt ISO 10692.
4. Följande artiklar ska införas som artiklarna 4a och 4b:
”Artikel 4a Unik transaktionskod
1. Rapporter ska identifieras antingen genom ett global unik transaktionskod som har godkänts av Esma, eller om en sådan kod inte finns, en unik transaktionskod som motparterna kommer överens om.
2. Om motparterna inte kan komma överens om vilken enhet som ansvarar för att ta fram den unika transaktionskoden för rapporten, ska de fastställa detta ansvar i enlighet med följande:
a) För transaktioner som genomförs och clearas centralt ska den unika transaktionskoden genereras vid clearingen av den centrala motparten för clearingmedlemmens räkning. En annan unik transaktionskod ska genereras av clearingmedlemmen för dennes motpart.
b) För transaktioner som genomförs centralt men inte clearas centralt ska den unika transaktionskoden genereras av handelsplatsen för sin medlems räkning.
c) För transaktioner som bekräftas och clearas centralt ska den unika transaktionskoden genereras vid clearingen av den centrala motparten för clearingmedlemmens räkning. En annan unik transaktionskod ska genereras av clearingmedlemmen för dennes motpart.
d) För transaktioner som har bekräftats centralt på elektronisk väg men inte clearats centralt ska den unika transaktionskoden genereras genom plattformen för transaktionsbekräftelse vid bekräftelsen.
e) För alla andra transaktioner än de som avses i led a–d gäller följande:
i) Om finansiella motparter handlar med icke-finansiella motparter är det den finansiella motparten som ska generera den unika transaktionskoden.
ii) Om icke-finansiella motparter ovanför clearingtröskeln handlar med icke-finansiella motparter under clearingtröskeln ska de icke-finansiella motparterna ovanför clearingtröskeln generera den unika transaktionskoden.
iii) För alla andra transaktioner än de som avses i led i och ii ska säljaren generera den unika transaktionskoden.
3. Den motpart som genererar den unika transaktionskoden ska meddela koden till den andra motparten i tid så att denne kan fullgöra sin rapporteringsskyldighet.
Artikel 4b Handelsplats
Handelsplatsen för derivatkontraktet ska anges i fält 15 i tabell 2 i bilagan på följande sätt:
a) Fram till tillämpningsdagen för den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014:
i) För en handelsplats inom unionen: MIC-kod enligt ISO 10383, offentliggjord på Esmas webbplats i det register som upprättats på grundval av uppgifter från de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 13.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006.
ii) För en handelsplats utanför unionen: MIC-kod enligt ISO 10383, som ingår i den förteckning över MIC-koder som upprätthålls och uppdateras av ISO och offentligörs på ISO:s webbplats.
b) Från och med tillämpningsdagen för den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014: MIC-koden enligt ISO 10383.
5. I artikel 5 ska punkt 4 ersättas med följande:
”4. Följande derivatkontrakt som inte är utestående på rapporteringens startdatum för en viss derivatklass ska rapporteras till ett transaktionsregister senast fem år efter det datumet:
a) Derivatkontrakt som ingicks före den 16 augusti 2012 och fortfarande var utestående denna dag.
b) Derivatkontrakt som ingicks den 16 augusti 2012 eller senare.”
6. Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 november 2017, med undantag för artikel 1.5 som ska tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet.
BILAGA
”BILAGA
| Fält | Format | |
|---|---|---|
| 1 | Rapporteringstillfälle | Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid (koordinerad universell tid), format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ |
| 2 | Den rapporterande motpartens ID | ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken |
| 3 | Den andra motpartens typ av ID | ’LEI’ för ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 ’CLC’ för kundkod |
| 4 | Den andra motpartens ID | ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken Kundkod (upp till 50 alfanumeriska tecken) |
| 5 | Den andra motpartens land | Landskod med två bokstäver enligt ISO 3166 |
| 6 | Den rapporterande motpartens bransch | Taxonomi för finansiella motparter: A = försäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG. C = kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU. F = värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG. I = försäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/138/EG L = alternativ investeringsfond förvaltad av en AIF-förvaltare som auktoriserats eller registrerats i enlighet med direktiv 2011/61/EU. O = tjänstepensionsinstitut i den mening som avses i artikel 6 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG. R = återförsäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 200/138/EG. U = företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och dess förvaltningsbolag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. Taxonomi för icke-finansiella motparter: Följande kategorier motsvarar huvudavdelningarna i statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (Nace) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006. 1 = Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 = Utvinning av mineral 3 = Tillverkning 4 = Försörjning av el, gas, värme och kyla 5 = Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 6 = Byggverksamhet 7 = Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 8 = Transport och magasinering 9 = Hotell- och restaurangverksamhet 10 = Informations- och kommunikationsverksamhet 11 = Finans- och försäkringsverksamhet 12 = Fastighetsverksamhet 13 = Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 14 = Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 15 = Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 16 = Utbildning 17 = Vård och omsorg; sociala tjänster 18 = Kultur, nöje och fritid 19 = Annan serviceverksamhet 20 = Förvärvsarbete i hushåll, hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 21 = Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. Om mer än en verksamhet rapporteras, ange koderna i prioritetsordning efter verksamheternas relativa betydelse, åtskilda av ett bindestreck ’-’. Lämna fältet tomt för centrala motparter och andra motparter i enlighet med artikel 1.5 i förordning (EU) nr 648/2012. |
| 7 | Rapporterande motparts typ | F = finansiell motpart N = icke-finansiell motpart C = central motpart O = annan |
| 8 | Mäklar-ID | ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken |
| 9 | Rapporterande enhets ID | ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken |
| 10 | Clearingmedlems ID | ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken |
| 11 | Förmånstagares typ av ID | ’LEI’ för ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 ’CLC’ för kundkod |
| 12 | Förmånstagares ID | ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken eller kundkod med upp till 50 alfanumeriska tecken i fall där kunden inte är berättigad till ID för juridiska personer |
| 13 | Handelskapacitet | P = uppdragsgivare A = ombud |
| 14 | Motparts sida | B = köpare S = säljare Fylls i i enlighet med artikel 3a |
| 15 | Direkt kopplat till affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning | Y = ja N = nej |
| 16 | Clearingtröskel | Y = över N = under |
| 17 | Kontraktets värde | Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. |
| 18 | Värderingsvaluta | Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken |
| 19 | Tidsangivelse för värdering | Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid, format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ |
| 20 | Värderingstyp | M = uppdaterat marknadsvärde (mark-to-market) O = modellberäknat värde (mark-to-model) C = central motparts värdering |
| 21 | Ställd säkerhet | U = utan ställd säkerhet PC = delsäkerhet ställd OC = enkel säkerhet ställd FC = hel säkerhet ställd Fylls i i enlighet med artikel 3b |
| 22 | Portföljsäkerhet | Y = ja N = nej |
| 23 | Kod för portföljsäkerhet | Högst 52 alfanumeriska tecken inklusive fyra specialtecken: ’. – _.’ Specialtecken får inte användas i början och slutet av koden. Blanksteg får inte användas. |
| 24 | Ställande av initial marginalsäkerhet | Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
| 25 | Valuta för den initiala marginalsäkerhet som ställts | Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken |
| 26 | Ställd tilläggsmarginalsäkerhet | Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
| 27 | Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts | Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken |
| 28 | Initial marginalsäkerhet som erhållits | Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
| 29 | Valuta för den initiala marginalsäkerhet som erhållits | Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken |
| 30 | Tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits | Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
| 31 | Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits | Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken |
| 32 | Överskjutande säkerhet som ställts | Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
| 33 | Valuta för den överskjutande säkerhet som ställts | Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken |
| 34 | Överskjutande säkerhet som erhållits | Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. |
| 35 | Valuta för den överskjutande säkerhet som erhållits | Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken |
| Fält | Format | Tillämpliga typer av derivatkontrakt | |
|---|---|---|---|
| Avsnitt 2a – kontraktstyp | Alla kontrakt | ||
| 1 | Typ av kontrakt | CD = CFD-kontrakt (’contracts for difference’) FR = ränteterminskontrakt (’forward rate agreements’, FRA) FU = terminskontrakt (’futures’) FW = forwardkontrakt (’forwards’) OP = optioner SB = spreadbetkontrakt SW = swappar ST = swapoptioner OT = övrigt | |
| 2 | Tillgångsklass | CO = råvaror och utsläppsrätter CR = kredit CU = valuta EQ = aktier IR = ränta | |
| Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet | Alla kontrakt | ||
| 3 | Typ av produktklassificering | C = CFI U = UPI | |
| 4 | Produktklassificering | CFI-kod enligt ISO 10692, sex alfabetiska tecken Godkänd UPI | |
| 5 | Typ av produktidentifiering | Ange tillämplig identifiering: I = ISIN A = AII | |
| 6 | Produktidentifiering | För produkt-ID typ I: ISIN-kod enligt ISO 6166, 12 alfanumeriska tecken För produkt-ID typ A: Fullständig AII-kod i enlighet med artikel 4.8 | |
| 7 | Typ av identifiering av det underliggande | I = ISIN A = AII U = UPI B = korg X = index | |
| 8 | Identifiering av det underliggande | För underliggande med ID typ I: ISIN-kod enligt ISO 6166, 12 alfanumeriska tecken För underliggande med ID typ A: Fullständig AII-kod i enlighet med artikel 4.8 För underliggande med ID typ U: UPI För underliggande med ID typ B: identifiering av alla enskilda beståndsdelar genom ISIN-kod enligt ISO 6166 eller fullständig AII i enlighet med artikel 4.8. Identifieringskoder för enskilda komponenter ska åtskiljas med bindestreck ’-’. För underliggande med ID typ X: ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns, i annat fall fullständigt namn på index enligt vad som angivits av den som tillhandahåller indexet | |
| 9 | Teoretisk valuta 1 | Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken | |
| 10 | Teoretisk valuta 2 | Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken | |
| 11 | Utdelningsvaluta | Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken | |
| Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen | Alla kontrakt | ||
| 12 | Transaktions-ID | Fram till dess att global UTI finns tillgänglig, kod på upp till 52 alfanumeriska tecken kod med fyra specialtecken: ’. – _.’ Specialtecken får inte användas i början och slutet av koden. Blanksteg får inte användas. | |
| 13 | Rapportens spårningsnummer | Högst 52 alfanumeriska tecken. | |
| 14 | Komponent-ID för komplex handel | Högst 35 alfanumeriska tecken. | |
| 15 | Handelsplats | MIC-kod enligt ISO 10383, fyra alfanumeriska tecken, i enlighet med artikel 4 b. | |
| 16 | Kompression | Y = kontraktet är ett resultat av kompression N = kontraktet är inte ett resultat av kompression | |
| 17 | Pris / andel | Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. Om priset är rapporteras i procent ska det uttryckas som en procentandel där 100 % anges med ’100’ | |
| 18 | Prisnotering | U = enheter P = procentsats Y = avkastning | |
| 19 | Prisets valuta | Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken | |
| 20 | Teoretiskt värde | Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. | |
| 21 | Prismultiplikator | Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. | |
| 22 | Kvantitet | Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. | |
| 23 | Förskottsbetalning | Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. En negativ symbol används för att ange att betalning har gjorts, inte mottagits. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. | |
| 24 | Typ av leverans | C = kontant P = fysisk O = frivillig för motparten eller när det fastställs av en tredje part | |
| 25 | Genomförandetillfälle | Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid, format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| 26 | Ikraftträdande | ISO 8601, datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) | |
| 27 | Förfallodag | ISO 8601, datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) | |
| 28 | Slutdatum | ISO 8601, datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) | |
| 29 | Avvecklingsdag | ISO 8601, datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) | |
| 30 | Ramavtalstyp | Fritext med identifiering av eventuellt ramavtal (högst 50 tecken) | |
| 31 | Ramavtalsversion | ISO 8601, datumformat ÅÅÅÅ | |
| Avsnitt 2d – riskreducering / riskrapportering | Alla kontrakt | ||
| 32 | Bekräftelsetillfälle | Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid, format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| 33 | Bekräftelsesätt | Y = icke-elektronisk bekräftelse N = ingen bekräftelse E = elektronisk bekräftelse | |
| Avsnitt 2e – clearing | Alla kontrakt | ||
| 34 | Clearingkrav | Y = ja N = nej | |
| 35 | Clearat | Y = ja N = nej | |
| 36 | Clearingtillfälle | Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid, format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| 37 | Central motpart | ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 Kod med 20 alfanumeriska tecken | |
| 38 | Inom gruppen | Y = ja N = nej | |
| Avsnitt 2f – räntor | Räntederivat | ||
| 39 | Fast ränta ben 1 | Upp till tio numeriska tecken, inbegripet decimaler uttryckt som en procentandel där 100 % anges med ’100’. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. | |
| 40 | Fast ränta ben 2 | Upp till tio numeriska tecken, inbegripet decimaler uttryckt som en procentandel där 100 % anges med ’100’. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. | |
| 41 | Period med fast ränta ben 1 | Täljare/nämnare där både täljaren och nämnaren är numeriska tecken eller med uttrycket ’Actual’, t.ex. 30/360 eller Actual/365 | |
| 42 | Period med fast ränta ben 2 | Täljare/nämnare där både täljaren och nämnaren är numeriska tecken eller med uttrycket ’Actual’, t.ex. 30/360 eller Actual/365 | |
| 43 | Betalningsfrekvens för fast ränta ben 1 – periodangivelse | Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar: Y = år M = månad W = vecka D = dag | |
| 44 | Betalningsfrekvens för fast ränta ben 1 – multiplikator | En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar Upp till tre numeriska tecken | |
| 45 | Betalningsfrekvens för fast ränta ben 2 – periodangivelse | Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar: Y = år M = månad W = vecka D = dag | |
| 46 | Betalningsfrekvens för fast ränta ben 2 – multiplikator | En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar Upp till tre numeriska tecken | |
| 47 | Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – periodangivelse | Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar: Y = år M = månad W = vecka D = dag | |
| 48 | Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – multiplikator | En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar Upp till tre numeriska tecken | |
| 49 | Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – periodangivelse | Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar: Y = år M = månad W = vecka D = dag | |
| 50 | Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – multiplikator | En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar Upp till tre numeriska tecken | |
| 51 | Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – periodangivelse | Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga räntan: Y = år M = månad W = vecka D = dag | |
| 52 | Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – multiplikator | En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga räntan Upp till tre numeriska tecken | |
| 53 | Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – periodangivelse | Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga räntan: Y = år M = månad W = vecka D = dag | |
| 54 | Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – multiplikator | En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga räntan Upp till tre numeriska tecken | |
| 55 | Rörlig ränta ben 1 | Namn på det rörliga ränteindexet ’EONA’ – EONIA ’EONS’ – EONIA-SWAP ’EURI’ – EURIBOR ’EUUS’ – EURODOLLAR ’EUCH’ – EuroSwiss ’GCFR’ – GCF REPO ’ISDA’ – ISDAFIX ’LIBI’ – LIBID ’LIBO’ – LIBOR ’MAAA’ – Muni AAA ’PFAN’ – Pfandbriefe ’TIBO’ – TIBOR ’STBO’ – STIBOR ’BBSW’ – BBSW ’JIBA’ – JIBAR ’BUBO’ – BUBOR ’CDOR’ – CDOR ’CIBO’ – CIBOR ’MOSP’ – MOSPRIM ’NIBO’ – NIBOR ’PRBO’ – PRIBOR ’TLBO’ – TELBOR ’WIBO’ – WIBOR ’TREA’ – Treasury (stats-) ’SWAP’ – SWAP ’FUSW’ – Terminsswapp Eller upp till 25 alfanumeriska tecken om referensräntan inte finns i förteckningen ovan. | |
| 56 | Referensperiod för rörlig ränta ben 1 – periodangivelse | Följande förkortningar ska användas för tidsangivelse för referensperioden: Y = år M = månad W = vecka D = dag | |
| 57 | Referensperiod för rörlig ränta ben 1 – multiplikator | En multiplikator uttryckt i heltal som visar referensperioden Upp till tre numeriska tecken | |
| 58 | Rörlig ränta ben 2 | Namn på det rörliga ränteindexet ’EONA’ – EONIA ’EONS’ – EONIA-SWAP ’EURI’ – EURIBOR ’EUUS’ – EURODOLLAR ’EUCH’ – EuroSwiss ’GCFR’ – GCF REPO ’ISDA’ – ISDAFIX ’LIBI’ – LIBID ’LIBO’ – LIBOR ’MAAA’ – Muni AAA ’PFAN’ – Pfandbriefe ’TIBO’ – TIBOR ’STBO’ – STIBOR ’BBSW’ – BBSW ’JIBA’ – JIBAR ’BUBO’ – BUBOR ’CDOR’ – CDOR ’CIBO’ – CIBOR ’MOSP’ – MOSPRIM ’NIBO’ – NIBOR ’PRBO’ – PRIBOR ’TLBO’ – TELBOR ’WIBO’ – WIBOR ’TREA’ – Treasury (stats-) ’SWAP’ – SWAP ’FUSW’ – Terminsswapp Eller upp till 25 alfanumeriska tecken om referensräntan inte finns i förteckningen ovan. | |
| 59 | Referensperiod för rörlig ränta ben 2 – periodangivelse | Följande förkortningar ska användas för tidsangivelse för referensperioden: Y = år M = månad W = vecka D = dag | |
| 60 | Referensperiod för rörlig ränta ben 2 – multiplikator | En multiplikator uttryckt i heltal som visar referensperioden Upp till tre numeriska tecken | |
| Avsnitt 2g – utländsk valuta | Valutaderivat | ||
| 61 | Leveransvaluta 2 | Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken | |
| 62 | Växelkurs 1 | Upp till tio numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. | |
| 63 | Terminsväxelkurs | Upp till 10 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. | |
| 64 | Valutakombination | Två valutakoder enligt ISO 4217, åtskilda av ’/’ Den första valutakoden anger basvalutan och den andra valutakoden anger motvalutan. | |
| Avsnitt 2h – råvaror och utsläppsrätter | Råvaruderivat och utsläppsrättsderivat | ||
| 65 | Råvarubas | AG = jordbruk EN = energi FR = frakter ME = metaller IN = index EV = miljörelaterad EX = exotisk OT = övrigt | |
| 66 | Uppgifter om råvaran | Jordbruk GO = oljeväxtfrön DA = mjölkprodukter LI = husdjur FO = skogsbruk SO = jordbruksprodukter SF = skaldjur OT = övrigt Energi OI = olja NG = naturgas CO = kol EL = el IE = kombinerade energislag OT = övrigt Frakter DR = bulk WT = våt OT = övrigt Metaller PR = ädla NP = icke-ädla Miljörelaterad WE = väder EM = utsläpp OT = övrigt | |
| 67 | Leveransställe eller -zon | EIC-kod, 16 alfanumeriska tecken. Fältet kan upprepas | |
| 68 | Förbindelsepunkt | EIC-kod, 16 alfanumeriska tecken. | |
| 69 | Lasttyp | BL = baslast PL = höglast OP = låglast BH = timme/timblock SH = form GD = gasdygn OT = övrigt | |
| 70 | Leveransintervall för last | hh:mmZ | |
| 71 | Leveransens startdatum och starttid | Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid, format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| 72 | Leveransens slutdatum och sluttid | Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid, format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| 73 | Löptid | N = minuter H = timme D = dag W = vecka M = månad Q = kvartal S = säsong Y = år O = annat | |
| 74 | Veckodagar | WD = vardagar WN = helg MO = måndag TU = tisdag VE = onsdag TH = torsdag FR = fredag SA = lördag SU = söndag Flera värden kan anges, separerade med ’/’ | |
| 75 | Leveranskapacitet | Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. | |
| 76 | Kvantitetsmått | KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d | |
| 77 | Pris/tid för kvantitetsintervall | Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. | |
| Avsnitt 2i – Optioner | Kontrakt som innehåller en option | ||
| 78 | Optionsslag | P = säljoption C = köpoption O = då det inte kan fastställas om det är en köp- eller säljoption | |
| 79 | Typ av optionsinlösen | A = amerikansk typ B = bermudatyp E = europeisk tup S = asiatisk typ Mer än ett värde kan anges | |
| 80 | Lösenpris (övre/lägre gräns) | Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. Om lösenpriset rapporteras i procent ska det uttryckas som en procentandel där 100 % anges med ’100’ | |
| 81 | Lösenprisnotering | U = enheter P = procentsats Y = avkastning | |
| 82 | Förfallodag för det underliggande | ISO 8601, datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) | |
| Sektion 2j – kreditderivat | |||
| 83 | Prioritet | SNDB = prioriterad, t.ex. prioriterade osäkrade skulder (företag/finansiella), statspapper i utländsk valuta (statlig) SBOD = efterställd, t.ex. efterställda skulder eller lägre sekundärkapitalskulder (banker), efterställda skulder med sämre förmånsrätt eller övre sekundärkapitalskulder (banker) OTHR = övrigt, såsom preferensaktier eller primärkapital (banker) eller andra kreditderivat | |
| 84 | Referensenhet | Landskod med två bokstäver enligt ISO 3166 eller Landskod med två bokstäver enligt ISO 3166, följd av ett bindestreck ’-’ och kod för distrikt med upp till tre alfanumeriska tecken eller ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken | |
| 85 | Betalningsfrekvens | MNTH = månatlig QURT = kvartalsvis MIAN = halvårsvis YEAR = årlig | |
| 86 | Beräkningsgrund | Täljare/nämnare där både täljaren och nämnaren är numeriska tecken eller med uttrycket ’Actual’, t.ex. 30/360 eller Actual/365 | |
| 87 | Serie | Fält för heltal, upp till fem alfanumeriska tecken | |
| 88 | Version | Fält för heltal, upp till fem alfanumeriska tecken | |
| 89 | Indexfaktor | Upp till 10 numeriska tecken, inbegripet decimaler. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. | |
| 90 | Tranch | T = trancher U = inga trancher | |
| 91 | Attachment point | Upp till tio numeriska tecken, inbegripet decimaler, uttryckt som ett decimaltal mellan 0 och 1. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. | |
| 92 | Detachment point | Upp till tio numeriska tecken, inbegripet decimaler, uttryckt som ett decimaltal mellan 0 och 1. Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. | |
| Avsnitt 2k – ändring av kontraktet | |||
| 93 | Åtgärdstyp | N = nytt M = ändring E = fel C = förtida uppsägning R = rättelse Z = kompression V = värderingsuppdatering P = positionskomponent | |
| 94 | Nivå | T = handel P = position” |
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).”
2 Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 241, 2.9.2006, s. 1).”
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).
6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).
7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 235, 23.9.2003, s. 10).
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).
9 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).